1. Анализ данных в
высоконагруженных
трейдинговых системах
Иосиф Иткин
Наталья Прядкина
Антон Крюков
Exactpro Systems
Research Department

2. О любимом
Иосиф Иткин
• Тестировщик

3. О любимом
Иосиф Иткин
• Тестировщик
• Соучредитель
Exactpro Systems

4. О любимом
Иосиф Иткин
• Тестировщик
• Соучредитель
Exactpro Systems
• Организатор
EXTENT Conference

5. О любимом
Иосиф Иткин
• Тестировщик
• Соучредитель
Exactpro Systems
• Организатор
EXTENT Conference
Интересы: разработка инструментов и методов
анализа высоконагруженных трейдинговых систем
для ведущих компаний финансового сектора

6. Margin Call 2011
Всем хорошим во мне я обязан книгам

7. Margin Call 2011
А всем плохим – телевизору и Интернету

8. Margin Call Quote
There are three ways to make a living in
this business: be first, be smarter, or cheat

9. Два типа систем
1.Technical Monitoring
2.Fraud Detection

10. Be First - History

11. Be First - History

12. Be First - History

13. Be First - History

14. Be First - History

15. Be First - History

16. Be First - History

17. Be First - 2013
Время отклика < 100 uS
Это в 47 раз быстрее, чем полет со
скоростью света из Екатеринбурга в Москву
Это в 3000 раз быстрее, чем мгновение ока

18. Technical Monitoring
Анализ данных:
•Большое количество транзакций в короткие
промежутки времени
•Сетевые проблемы и отказы оборудования
•Критична быстрая реакция на аномальное
поведение подключенных систем
•Концентрация на формализуемых
технических характеристиках

19. Что бы такого сделать…
•Манипуляция ценами
•Переигрывание объемами
•Уход от налогов
•Финансирование зла
•Инсайдерская торговля
•Проскальзывание перед клиентом

20. Что бы такого сделать…
•Манипуляция ценами
•Переигрывание объемами
•Уход от налогов
•Финансирование зла
•Инсайдерская торговля
•Проскальзывание перед клиентом
Часто легитимная активность выглядит как
злоупотребление, и наоборот

21. Fraud Detection
Анализ данных:
•Нечеткая логика

22. Fraud Detection
Анализ данных:
•Нечеткая логика
•Гибкая конфигурируемость сценариев

23. Fraud Detection
Анализ данных:
•Нечеткая логика
•Гибкая конфигурируемость сценариев
•Формальные критерии сами по себе не
являются доказательством манипуляции

24. Fraud Detection
Анализ данных:
•Нечеткая логика
•Гибкая конфигурируемость сценариев
•Формальные критерии сами по себя не
являются доказательством манипуляции
•Операторам системы предоставляется
возможность восстановить события и
складывать доказательства по каждому
случаю потенциального нарушения

25. Над чем мы работаем
Technical Monitoring + Fraud Detection

26. Вопросы и ответы
Спасибо
Добро Пожаловать!