Análisis de la sensibilidad del portafolio de 5 empresas, por medio de PALISADE.

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Análisis de sensibilidad con el el algoritmo de
Montecarlo de las acciones de: Apple, IBM, Microsoft,
GE y Amazon
A LU M N O : K AT HE R I N E A L EJA N D R A P I R A BA N R A M Í R EZ
P R O F E S O R : J O H N A L E X H E R R E R A
C L A S E : F I N A N Z A S Y M E R C A D O D E VA LO R E S
N O V I E M B R E / 2 0 1 6

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Agenda

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Metodología
Por medio del uso del software palidase, el cual se basa en el modelo Montecarlo se
realiza una evaluación del comportamiento de 5 empresas pertenecientes al sector
tecnológico.
 Apple
 IBM
 Amazon
 General Electric
 Microsoft

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Método de Montecarlo
Modelo estadístico numérico usado para aproximar expresiones matemáticas complejas y
costosas de evaluar con exactitud.
Proporciona soluciones aproximadas a una gran variedad de problemas matemáticos.

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Apple
Compañía estadounidense multinacional que se encarga de diseñar y producir productos
electrónicos y software.

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IBM
Reconocida empresa multinacional estadounidense de tecnología y consultoría. IBM
fabrica y comercializa hardware y software para computadoras, ofrece servicios de
infraestructura, alojamiento de internet y consultoría en una amplia gama de áreas.

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Amazon
Compañía estadounidense de comercio electrónico y servicios de computación en la nube
a todos los niveles. Fue una de las primeras grandes compañías en vender bienes a través
de internet.

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General Electric
Corporación conglomerada multinacional de infraestructura, servicios financieros y medios de comunicación
altamente diversificada con origen estadounidense.
Opera en 4 segmentos:
Energy, technology infrastructure, capital finance y consumer and industrial

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Microsoft
Empresa internacional de origen estadounidense, dedicada al sector de software y hardware. Microsoft
desarrolla, fabrica, licencia y produce software y equipos electrónicos.

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Resultados de entradas

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Problema
Identificar cual es el riesgo al que están expuestas las 5 empresas analizadas, debido a si
toma la decisión de realizar cobertura o no.

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Solución
Por medio del uso del software Palisade, se establecen los posibles escenarios a los que se verán expuestos
los portafolios de las entidades analizadas, para así apoyar en la toma de decisiones.

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Análisis individual de acciones

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Mercado Objetivo
Se enfoca en las empresas que tengan exceso de liquidez, la cual puedan emplear para realizar inversiones
que generen beneficios para la entidad.

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Informe RISK de Salida – Puts C19

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19. Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Informe RISK de Salida – Puts C21

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Resultado de Salidas

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Conclusión
Sin PUT
Mayor riesgo,
mayor
rendimiento
Con PUT
Mas estable,
menos
rendiemiento

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Bibliografía
https://es.wikipedia.org