2. 2
ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2014: ИТОГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Показатели валютного рынка
• В январе на биржевой рынок в рамках
Интегрированного валютного рынка
ЕврАзЭС вышел Национальный банк
Таджикистана
• В феврале установлен абсолютный рекорд
дневного объема торгов китайским юанем –
450 млн CNY
• В марте поставлен абсолютный рекорд
среднедневного объема торгов –
$31,8 млрд., своп–$21,7 млрд.,
спот–$10,1 млрд.
• На начало мая зарегистрировано более
127 000 клиентов
• В торгах участвуют 38 брокеров
Проекты 2014
• Обеспечение единого маржирования на
валютном и срочном рынках
• Разделение клирингового и торгового
членства на валютном рынке
•Производные финансовые инструменты
(ПФИ) на валютном рынке
•Расширение инструментария за счет
запуска новых валютных пар и активизация
торгов национальными валютами стран
ЕврАзЭС
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
Кол-воактивныхклиентов
Оборотклиентов,млрд.руб.
Участие клиентов на торгах 2013-2014 гг.
Оборот клиентов ВСЕГО, млрд руб.
Число активных кл-тов
0
5
10
15
20
25
30
35
Среднедневной объем ВР, $ млрд.
СПОТ
СВОП
3. 3
2%
21%
66%
11%
Распределение по типам клиентов (СПОТ)
Клиенты резиденты
Клиенты
нерезиденты
Российские банки
Банки нерезиденты
ДИНАМИКА ПО КЛИЕНТСКИМ ГРУППАМ
• Российские банки: рост оборотов к
декабрю 2013 г. – 23,6%
• Банки - 100% дочки нерезидентов:
рост к декабрю 2013 г. – 46,4%
• DMA клиенты–нерезиденты: рост к
декабрю 2013 г. - 37%
• Российские DMA клиенты: рост к
декабрю 2013 г. - 22%
• Относительная доля DMA клиентов
сохраняется на уровне 23% на споте
75%
95%
115%
135%
155%
175%
195%
Январь Февраль Март Апрель
Российские банки Банки нерезиденты
75%
85%
95%
105%
115%
125%
135%
145%
155%
Январь Февраль Март Апрель
Клиенты резиденты Клиенты нерезиденты
100%
100%
5. 5
ВАЛЮТНЫЕ СВОПЫ (1W – 1Y)
Структура торгов по инструментам
5
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
-
200
400
600
800
1 000
1 200
1D-1W 1W-2W 2W-1M 1M-2M 2M-3M 3M-6M 6M-1Y
Объем открытых позиций по длинным свопам, млн $
фев 2014
0%
50%
10%
21%
2%
7%
3%
1% 6%
LTV
1W
2W
1M
2M
3M
6M
9M
В 2013 г. расширилась продуктовая линейка
длинных свопов: добавились свопы по парам
EUR/RUB и CNY/RUB
Среднедневной объем операций длинный своп в
2013 г. составил более 6.9 млрд.руб., что
больше объема 2012 г. на 3 млрд.руб. (в начале
2014 г. – 9.4 млрд.руб.)
Объем открытых позиций: 190 млрд.руб.
В планах на 2014 перевод биржевых свопов из
срочных сделок в ПФИ, развитие свопов с юане
-
50
100
150
200
250
300
Ноябрь2012
Декабрь2012
Январь2013
Февраль2013
Март2013
Апрель2013
Май2013
Июнь2013
Июль2013
Август2013
Сентябрь2013
Октябрь2013
Ноябрь2013
Декабрь2013
Январь2014
Февраль2014
Март2014
Апрель2014
Объем торгов длинными свопами, млрд. руб.
6. 6
РОСТ ОБЪЕМОВ ЮАНЬ/РУБЛЬ
Среднедневной объем торгов юань/рубль на Московской Бирже, млн. юаней
0
50
100
150
18.02.14 достигнут абсолютный рекорд торгов –
450 млн юаней
Новации 2013 года:
Новые инструменты: TOM и T+2, свопы O/N и длинные свопы (1W - 6M)
Частичное депонирование и единая позиция (прием юаней в обеспечение)
Торги инструментами TOM, T+2, свопы (1W - 6M) – до 23:50
Унификация тарифов с тарифами по USD и EUR
Рекорды:
За 2013 год объем торгов юанем увеличился в 4,5 раза до 37 млрд. рублей
За янв-апр 2014 объем торгов вырос в 15 раз (г/г), доля спот составила 85%, своп – 15%
7. 7
2014 ГОД: ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ
ГЛАВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В 2014 ГОДУ –
МИНИМИЗАЦИЯ ИЗДЕРЖЕК УЧАСТНИКОВ
Балансировка рисков – плановая дата запуска 9 июня 2014 г.
Уменьшение требования к размеру обеспечения участников по
разнонаправленным позициям на срочном и валютном рынках за
счет неттирования валютного риска
Разделение клиринга и трейдинга – запуск планируется в IV
квартале 2014 г.
Использование участниками торгов для проведения расчетов других
участников клиринга, что позволит снизить издержки при работе на
разных рынках
