20180307 日盛期貨全球速報

專題分析金銀比價差交易
央行利率決議與EIA月報
可可+9.61%、活牛-7.63%
週選觀察10750-10800結算符合莊家利益
白宮大咖柯恩請辭，美期急挫
白宮經濟顧問辭職，台股恐跳空開低
2018/3/7
台股重點摘要
國際市場快訊
選擇權OI變化
近期商品焦點
本週前瞻
日盛期貨股份有限公司台北市南京東路二段111號4樓
電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224
金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號
本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議
投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良交易建議之注意
義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
台指籌碼變化/價差變化/
VIX及小台散戶籌碼指標/
外期行事曆

外資買超聯電台積電新光金外資賣超友達長榮緯創
台股重點摘要
2018/3/7 星期三
投信 11.49 13.62
白宮經濟顧問辭職，台股恐跳空開低
自營商-避險 49.16 58.51 -9.35
外資(不含外資自營) 300.28 262.96 37.31
-2.13
外資自營商 1.72 1.77 -0.05
合計 375.43 347.05 28.38
單位名稱買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商-自行 14.51 11.96 2.54
三大法人買賣金額統計表
義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
美國財長在國會聽證的時候表示，美國並沒有主動追求貿易戰，美股三大指
數從平盤至小漲作收，上週四白宮經濟顧問Cohn反對川普關稅政策，但無法勸阻
總統，顯示Cohn在白宮已被邊緣化，今日美股收盤後Cohn宣布辭職，道瓊電子
盤開盤下跌1.2%，恐將拖累台股跳空開低；至於台指期夜盤部分...
籌碼面上，外資在現貨買超台股37.26億元，三大法人總計賣超台股28.38億
元，台指期部分則是加碼多單2,625口，留倉淨多單47,774口，外資期現貨部分同
步偏多調整，但幅度不大；自營商方面，選擇權留倉部位為賣買權與賣賣權組合，
調整方式買進買權14,837口，賣出賣權2,292口，整體淨口數為正值；整體來看...
9800
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5日均線 20日均線台指期
日盛期貨股份有限公司台北市南京東路二段111號4樓電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224
本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良
交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
1
台股重點摘要

國際市場快訊
2018/3/7 星期三
白宮大咖柯恩請辭，美期急挫
股市：白宮大咖請辭美股期指急跌300點。
匯率：非美貨幣反彈美元擴大跌幅。
商品：美元下跌黃金收高15.30美元創逾二週收盤高點。
22000
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5日均線 20日均線MI道瓊
1300
1310
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1370
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5日均線 20日均線黃金
86
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89
90
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92
93
5日均線 20日均線美元指
2
國際市場快訊
詳全文
詳全文
詳全文

口數增減口數增減口數增減
47,774 2,625 151 121 -1,730 179
-33,397 931 -190 0 49 0
-3,567 1,055 532 138 -19 -100
10,810 4,611 493 259 -1,700 79
12,738 4,590 129 97 -1,684 160
8,658 1,931 229 108 -587 31
台指籌碼變化
2018/3/7 星期三
期貨未平倉台指期電子期金融期
多空口數變化
外資
投信
自營商
三大法人合計
十大特定人(近)
十大交易人(近)
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-10000
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30000
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外資淨口數十大淨口數(近) 十特淨口數(近) 台指期收盤
3

選擇權OI變化
2018/3/7 星期三
週選觀察10750-10800結算符合莊家利益
5305
8089
-6000
-4000
-2000
0
2000
4000
6000
8000
10000
10350 10400 10450 10500 10550 10600 10650 10700 10750 10800 10850 10900 10950 11000 11050 11100 11200 11300 11400
買權賣權OI增減變化買權最大增加序列10850
賣權最大增加序列10750
15839
12583
0
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14000
16000
18000
10350 10400 10450 10500 10550 10600 10650 10700 10750 10800 10850 10900 10950 11000 11050 11100 11200 11300 11400
買權賣權買權最大OI序列10900
賣權最大OI序列10700
3月W1
OI序列分布
4

價差變化
2018/3/7 星期三
台股現貨 V.S 台指期
納斯達克期 V.S 道瓊期
電子期 V.S 金融期
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
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11400
12/28 1/5 1/12 1/19 1/26 2/2 2/9 2/26 3/6
價差(期-現) 台指期收盤台指現收盤
-6.00%
-4.00%
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
12/28 1/5 1/12 1/19 1/26 2/2 2/9 2/26 3/6
漲跌幅差(%)(電-金) 金融期漲跌幅(%) 電子期漲跌幅(%)
5
-7.00%
-5.00%
-3.00%
-1.00%
1.00%
3.00%
5.00%
1/9 1/16 1/23 1/30 2/6 2/13 2/20 2/27 3/6
漲跌幅差(%)(納-道) 道瓊期漲跌幅(%) 納斯達克期漲跌幅(%)

最後交易日選擇權到期日第一通知日
市場預測：
本週交易行事曆
03/05(一)
•ISM非製造業指標
•出口檢驗數量
市場預測：1.25%
美國上週EIA原油庫存變化
外期行事曆
2018/3/7 星期三
市場預測：
前值：上調2018、2019美
國產量與全球需求預期
CL-輕原油
AD-澳幣
EC/URO-歐元
CD-加幣
歐元區GDP經季調(年比)終值
公布國家/時間 3/7 國際重要經濟數據影響商品
EIA公佈月度短期能源展望報告
03/09(五)
•失業概況報告
•躉售貿易額
201803外匯
201803DX
CL-輕原油
前值：301.9萬桶
03/06(二)
•工廠訂單
•API能源庫存量
•美國貿易收支餘額
•EIA能源庫存量
•消費者分期付款信用
201803CT
03/08(四)
•出口銷售數額
•失業救濟金申請數
•供給與需求
201803SSI 201803SSI
未定
08:30
23:30
23:00
18:00
澳洲GDP年比
前值：2.80% 市場預測：2.50%
前值：2.70% 市場預測：2.70%
加拿大央行利率決策
前值：1.25%
03/07(三)
6

近期商品焦點
2018/3/7 星期三
近五交易日國際市場累計漲跌
-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
活牛
日經225
CAC40
印度指數
活豬
MI道瓊
白金
加幣
凍橘汁
EM_SP
恆生指
美元指
A50指數
N輕原油
小輕原油
英鎊
EM_ND
美庫十
銅
橡膠
咖啡
棉花
澳幣
摩台指
美債券
黃豆油
日圓
黃金
微型黃金
歐元
微型歐元
N天然氣
白銀
燕麥
十一號糖
黃豆
玉米
小麥
可可
7

VIX指標
小台散戶籌碼指標
VIX及小台散戶籌碼指標
2018/3/7 星期三
10200
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-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
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散戶多空差距(%)-右軸台指期-左軸
0
5
10
15
20
25
30
35
10200
10400
10600
10800
11000
11200
11400
3/62/262/92/21/261/191/121/512/28
台指期 VIX 上緣下緣
18.01
-1.04%
8

央行利率決議與EIA月報
2018/3/5 星期一
本週前瞻
熱門話題
焦點圖表
SGX A50指數(SFC)
保證金最小跳動點
880美元 2.5=2.5 美元
首先是週一公佈的澳洲TD通膨年率，將會直接影響週二澳洲央行決策腳步；
週三則是能源相關商品重頭戲，除了EIA將發佈能源月報外，加拿大也將公佈利率
決議，與能源相關的加幣勢必會受到影響；週四一早聯準會將公佈經濟褐皮書，
緊接著日本央行與歐洲央行也將陸續公佈利率決議，目前看來利率不變機率大，
不過會後央行行長皆會召開新聞發布會，箇中言詞意味將值得投資人好好咀嚼。
俗稱兩會的全國人民代表大會及人民政治協商會議即將隆重登場，市場對於
習近平意圖修憲解除主席連任期限，傳聞沸沸揚揚，但不論如何，習主席究竟能
否升等成習皇帝，接下來兩會就可見分明，另外，就歷史數據觀察，兩會期間A
股稍稍偏漲，一旦指數跌幅較深，投資人可留意是否有值得切入的機會。
12000
12500
13000
13500
14000
14500
15000
5日均線 20日均線
9

專題分析
2018/3/7 星期三
金銀比價差交易
10
訂購詳細操作建議
CFTC貴金屬觀察，紅色條柱代表投機者，綠色條柱代表
商業交易員，兩者持倉產生分歧時貴金屬看跌，趨同時
看漲，而現在黃金明顯看跌，而白銀看漲
趨異看跌
趨同看漲
資料來源:
CFTC
日盛期顧製表

專題分析
2018/3/7 星期三
金銀比價差交易-十年來第三次
11
詳情請洽日盛期貨營業同仁
2003年以來白銀
CFTC投機淨部位
出現淨空頭頭寸
二十年來金銀比均
在40到80之間震盪
十年第三次機會
資料來源:
Zero Hedge
Bloomberg

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