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Considere un proceso ARMA(1,1) yt = 0 + 1yt1 + t + 1t1, (1) para t = 1, 2, , T, donde t iid N 0, 2 .
Los polinomios de retardo 11L = 0 y 1+1L = 0 tienen races mayores que 1 en valor absoluto (sus
races inversas son menores que 1). Tenga en cuenta que el conjunto de informacin viene dado
por t = {yt , yt1, yt2, , t , t1, t2, } . (a) Calcule yT +h,T para h = 1, 2, 3. Debe escribir sus
pronsticos en trminos de los parmetros en (1) y elementos de t. (b) Calcule eT +h,T para h = 1, 2,
3. (c) Calcule 2 h = var (eT +h,T ) para h = 1, 2, 3 (escrbalo en trminos de los parmetros En 1)

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  • 1. Considere un proceso ARMA(1,1) yt = 0 + 1yt1 + t + 1t1, (1) para t = 1, 2, , T, donde t iid N 0, 2 . Los polinomios de retardo 11L = 0 y 1+1L = 0 tienen races mayores que 1 en valor absoluto (sus races inversas son menores que 1). Tenga en cuenta que el conjunto de informacin viene dado por t = {yt , yt1, yt2, , t , t1, t2, } . (a) Calcule yT +h,T para h = 1, 2, 3. Debe escribir sus pronsticos en trminos de los parmetros en (1) y elementos de t. (b) Calcule eT +h,T para h = 1, 2, 3. (c) Calcule 2 h = var (eT +h,T ) para h = 1, 2, 3 (escrbalo en trminos de los parmetros En 1)