1. INFORME DIARIO
Nº 18 / 2014
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 27 de Enero de 2014
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al:
Mario Angel Digilio
Santiago De Mónaco
mdigilio@mae.com.ar
sdemonaco@mae.com.ar
Interno 243
Interno 296
4590-6600
2. INFORME DIARIO
Nº 18 / 2014
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 27 de Enero de 2014
ÍNDICE
PÁGINA
I - RESUMEN DE LA JORNADA
- Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
4
4
4
II - RENTA FIJA
5
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
5
5
5
B - ÍNDICES
-
Índice MAE - Short 45 Índice MAE en Dólares
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
Credit Default Swaps
6
6
7
7
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
8
9
10
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
11
12
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
13
13
13
III - PASES
14
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
14
14
14
2
3. Nº 18 / 2014
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 27 de Enero de 2014
ÍNDICE (Cont.)
IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
-
Resúmenes de otros Mercados
Tasas de Ref. Int.
US Fed Target
Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
Tipo de cambio Real Bilateral
Gráfico Precios Oro y Petroleo
Rendimiento T. Bond 10Y
Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
-
Coeficiente de Monetización - Evolución
Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
Evolución Depósitos del Sector Privado
Evolución Préstamos al Sector Privado
Variación Préstamos y Depósitos
Historico Badlar Bancos Privados
Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
PÁGINA
15
15
15
15
16
16
17
18
18
18
18
18
18
18
19
19
20
20
20
21
21
22
22
23
3
4. INFORME DIARIO
Nº 18 / 2014
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 27 de Enero de 2014
I - RESUMEN DE LA JORNADA
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
TOTAL
DIARIO
PASES
RENTA FIJA
FOREX
OCT
ACUMULADO
MENSUAL
7.780,05
287,49
190,78
106,40
8.364,72
TOTAL GENERAL NEGOCIADO
94.400,39
6.667,92
3.453,01
2.896,40
107.417,73
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
12000
-18,73 %
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
Renta Fija
Forex
28-Ene-14
27-Ene-14
24-Ene-14
23-Ene-14
22-Ene-14
21-Ene-14
20-Ene-14
17-Ene-14
16-Ene-14
15-Ene-14
14-Ene-14
13-Ene-14
10-Ene-14
09-Ene-14
08-Ene-14
07-Ene-14
06-Ene-14
03-Ene-14
02-Ene-14
Prom. En. 14
Prom. Dic. 13
Prom. Oct. 13
Prom. Nov. 13
Prom. Sep 13
Prom. Ago 13
Prom. Jn 13
Prom. Jul 13
Prom. My 13
Prom. Mr. 13
Pases
Prom. Abr. 13
Prom. En. 13
Prom. Feb. 13
Prom. Nv. 12
0
Prom. Dic. 12
1000
OCT
4
5. INFORME DIARIO
Nº 18 / 2014
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 27 de Enero de 2014
II - RENTA FIJA
A - INFORMACIÓN GENERAL
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
700
600
-7,82 %
500
400
300
200
Diario
MONTO NEGOCIADO
VARIACION
EN $
EN U$S
EN $
B o no s e mit ido s e n $
216,60
0,00%
B o no s e mit ido s e n U$ S
70,89
0,00%
Total Bonos
287,49
0,00%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión:
8,0058
02-Ene-14
03-Ene-14
06-Ene-14
07-Ene-14
08-Ene-14
09-Ene-14
10-Ene-14
13-Ene-14
14-Ene-14
15-Ene-14
16-Ene-14
17-Ene-14
20-Ene-14
21-Ene-14
22-Ene-14
23-Ene-14
24-Ene-14
27-Ene-14
28-Ene-14
Prom. En. 14
0
Prom. Nv. 12
Prom. Dic. 12
Prom. En. 13
Prom. Feb. 13
Prom. Mr. 13
Prom. Abr. 13
Prom. My 13
Prom. Jn 13
Prom. Jul 13
Prom. Ago 13
Prom. Sep 13
Prom. Oct. 13
Prom. Nov. 13
Prom. Dic. 13
100
PRECIOS
EN U$S
0,00%
0,00%
0,00%
Acumulado
MONTO NEGOCIADO
VARIACION
EN $
EN U$S
EN $
4.879,31
0,00%
1.533,17
255,45
0,00%
6.412,47
255,45
0,00%
PRECIOS
EN U$S
0,00%
0,00%
0,00%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
3,83%
0,00%
73,18%
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
22,99%
Emitido en
U$S Neg
U$S
5
6. INFORME DIARIO
Nº 18 / 2014
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 27 de Enero de 2014
B - ÍNDICES
ÍNDICE MAE - Short 45 Diario
Valor de Hoy
Var. %
227,6235
0,016%
27-01-14
Mensual
Valo r 30 Dic 1
3
225,1410
Var. %
1,10%
Anual
Valo r 30 Dic 1
3
225,1410
Var. %
1,10%
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
30-12-05
09-04-06
18-07-06
26-10-06
03-02-07
14-05-07
22-08-07
30-11-07
09-03-08
17-06-08
25-09-08
03-01-09
13-04-09
22-07-09
30-10-09
07-02-10
18-05-10
26-08-10
04-12-10
14-03-11
22-06-11
30-09-11
08-01-12
17-04-12
26-07-12
03-11-12
11-02-13
22-05-13
30-08-13
08-12-13
228,00
220,00
212,00
204,00
196,00
188,00
180,00
172,00
164,00
156,00
148,00
140,00
132,00
124,00
116,00
108,00
100,00
ÍNDICE MAE - U$S -
27-01-14
Diario
Valor de Hoy
Var. %
118,70
-4,551%
Mensual
Var. %
-17,06%
Valo r 30 Dic 1
3
143,11
Anual
Valo r 30 Dic 1
3
143,11
Var. %
-17,06%
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
28-04-00
25-10-00
23-04-01
20-10-01
18-04-02
15-10-02
13-04-03
10-10-03
07-04-04
04-10-04
02-04-05
29-09-05
28-03-06
24-09-06
23-03-07
19-09-07
17-03-08
13-09-08
12-03-09
08-09-09
07-03-10
03-09-10
02-03-11
29-08-11
25-02-12
23-08-12
19-02-13
18-08-13
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
en U$S
en $
6
7. INFORME DIARIO
Nº 18 / 2014
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 27 de Enero de 2014
B - ÍNDICES (Cont.)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Diario
Valor de Hoy
Var. %
409,8145
-0,441%
27-01-14
Mensual
Anual
Var. %
-3,585%
Valo r 30 Dic 1
3
425,0509
Valo r 30 Dic 1
3
425,0509
Var. %
-3,585%
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
30-09-05
29-12-05
29-03-06
27-06-06
25-09-06
24-12-06
24-03-07
22-06-07
20-09-07
19-12-07
18-03-08
16-06-08
14-09-08
13-12-08
13-03-09
11-06-09
09-09-09
08-12-09
08-03-10
06-06-10
04-09-10
03-12-10
03-03-11
01-06-11
30-08-11
28-11-11
26-02-12
26-05-12
24-08-12
22-11-12
20-02-13
21-05-13
19-08-13
17-11-13
465
445
425
405
385
365
345
325
305
285
265
245
225
205
185
165
145
125
105
85
65
45
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
Credit Default Swaps
CREDIT DEFAULT SWAPS (*)
Evolución últim os 12 m eses
FECHA
VALOR
3800
27-12-13
30-12-13
02-01-14
03-01-14
06-01-14
07-01-14
08-01-14
09-01-14
10-01-14
13-01-14
14-01-14
15-01-14
16-01-14
17-01-14
20-01-14
21-01-14
22-01-14
23-01-14
24-01-14
27-01-14
1643
1650
1638
1655
1647
1661
1680
1673
1773
1799
1834
1851
1904
1955
2096
2096
2041
2035
2454
2616
3600
3400
3200
3000
basic points
2800
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
17-01-14
02-01-14
12-12-13
27-11-13
11-11-13
24-10-13
08-10-13
23-09-13
06-09-13
22-08-13
06-08-13
22-07-13
04-07-13
17-06-13
31-05-13
16-05-13
30-04-13
15-04-13
25-03-13
08-03-13
21-02-13
01-02-13
16-01-13
800
(*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina
Fuente : Bloomberg
7
8. INFORME DIARIO
Nº 18 / 2014
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 27 de Enero de 2014
C - RENDIMIENTOS
CODIGO DE
FECHA DE
ESPECIE
EMISION
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
Renta
PPV (1)
V.R.
PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
MATURITY
DURATION
p.a.
en años
en %
en %
en %
AE14P*
30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb
0,0
100,00
S/C
AM16P*
18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb
1,8
100,00
S/C
AS15P*
10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb
0,8
66,68
87,70
21,99
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
D.M.
CODIGO DE
FECHA DE
ESPECIE
EMISION
Renta
PPV (1)
V.R.
p.a.
MATURITY
en años
en %
0,7
0,7
DURATION
D.M.
11,27
8,6
8,1
14,45
1,8
1,8
PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
en %
CUAP
31-Dic-03
31-Dic-45
3,31%+cer
20,9
100,00
S/C
DICP
31-Dic-03
31-Dic-33
5,83%+cer
11,8
100,00
193,00
DIP0
31-Dic-03
31-Dic-33
5,83%+cer
11,8
100,00
S/C
NF18P
04-Feb-02 04-Feb-18
2%+cer
2,0
0,00
136,00
NO20P
04-Feb-02 04-Oct-20
2%+cer
3,6
0,00
en %
S/C
PARP
31-Dic-03
18,1
100,00
72,42
9,68
14,3
13,7
PRE9
15-Mar-04 15-Mar-14
31-Dic-38 step up+cer
2%+cer
0,1
5,50
13,70
60,56
0,1
0,1
PR12
03-Feb-02 03-Ene-16
2%+cer
0,9
0,00
67,00
12,69
0,9
0,9
PR13
15-Mar-04 15-Mar-24
2%+cer
5,0
100,00
190,00
12,21
4,1
4,1
RS14P
30-Sep-04 30-Sep-14
2%+cer
0,4
25,00
54,00
21,30
0,4
0,4
DURATION
D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
CODIGO DE
FECHA DE
ESPECIE
EMISION
Renta
PPV (1)
V.R.
p.a.
MATURITY
en años
en %
PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
en %
AA17D
17-Abr-07 17-Abr-17
7,00%
2,9
100,00
S/C
DIA0
31-Dic-03
31-Dic-33
8,28%
11,1
100,00
S/C
DICA
31-Dic-03
31-Dic-33
8,28%
11,2
100,00
S/C
DICY
31-Dic-03
31-Dic-33
8,28%
11,2
100,00
S/C
DIY0
31-Dic-03
31-Dic-33
8,28%
11,1
100,00
S/C
GJ17D
02-Jun-10 02-Jun-17
8,75%
3,0
100,00
S/C
PARA
31-Dic-03
31-Dic-38
step up
16,7
100,00
S/C
PARY
31-Dic-03
31-Dic-38
step up
16,7
100,00
S/C
RO15D
03-Oct-05 03-Oct-15
7,00%
1,6
100,00
en %
S/C
Tipo de Cam bio = 8,0058
* Badlar Priv.Proy.(% n.a.) =
21,4271
(1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente.
)
(2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S
(3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S
@ ex-cupó n
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendim ientos
14
TIREA - en % Anual
12
10
8
6
4
2
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Duration
- en años Pesos
Dolares
Polinómica (Pesos)
Logarítmica (Dolares)
8
9. INFORME DIARIO
Nº 18 / 2014
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 27 de Enero de 2014
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
35,00
30,00
en % n.a.
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
449
419
389
359
329
299
269
239
209
179
149
119
89
59
29
,00
Dias al Vto.
DIAS AL
VENCIMIENTO
RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
en % anual
1
8
15
22
36
43
65
71
99
15,88
17,25
19,45
19,95
20,25
21,50
24,45
24,95
26,00
(1) Calculado sobre el último precio registrado para la lebac negociada en la fecha.
9
10. INFORME DIARIO
Nº 18 / 2014
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 27 de Enero de 2014
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
CODIGO DE
ESPECIE
BA14L
BJ14L
N20G4
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
Renta
Plazo Residual
V.R.
p.a.
en años
en %
FECHA DE
EMISION
MATURITY
27-Abr-11
22-Jun-11
24-Ago-11
23-Abr-14 Badlar bp + 2,5%
18-Jun-14 Badlar bp + 2,5%
20-Ago-14 Badlar bp + 2,5%
0,24
0,39
0,56
(1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs. , expresados en $.
PRECIO (1)
en %
100,00
100,00
100,00
100,00
S/C
S/C
(2) Badlar proyectada (en % n.a.) =
T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)
en %
en % n.a.
26,88
3,10
21,4271
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR
Curva de Rendimientos
Series1
Curva Teórica de Tasa
20
18
16
TIREA - en %
14
12
10
08
06
04
02
00
0,00
0,50
1,00
1,50
PLAZO RESIDUAL
- en años -
10
11. INFORME DIARIO
Nº 18 / 2014
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 27 de Enero de 2014
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Bocones
Especie
Pr12
Pr13
Pre9
Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2%
Bono Cons. en M.N. 6º Serie
Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2%
Pesos
67,00
190,00
13,70
Var %
NR
0,04
61,56
0,03
---------
PP
M o nt o N e g.
M ill. $
-----
Dolares
No C ot
No C ot
No C ot
Var %
M o nt o N e g.
M ill. U$ S
-----
----------
---------
Bonos Globales
Especie
Gj17d
Vto. 201 en U$S - 8,75 %
7
P eso s
Var %
M o nt o N e g.
M ill. $
D o la re s
Var %
M o nt o N e g.
M ill. U$ S
889,00
-----
115,25
No C ot
-----
----
Boden
Especie
Ro15d
Rs14p
Pesos
995,80
54,00
Var %
M o nt o N e g.
M ill. $
Var %
M o nt o N e g.
M ill. U$ S
Boden 201 U$S
5
Boden 201 $
4
Otros
Especie
Aa17d
As15p
Nf18p
Bogar Vto. 201
8
877,95
87,70
136,00
Bonos Canje
Especie
DIA0
Discount Nuevo Canje en U$S
DICA
Discount en U$S ley Arg.
DICP
Discount en $
DICY
Discount en U$S ley N.Y
PARA
Par en U$S ley Arg.
PARP
Par en $
PARY
Par en U$S ley N.Y
TVPA
V.N. PBI U$S ley Arg.
TVPP
V.N. PBI $
TVPY
V.N. PBI U$S ley N.Y.
Pesos
1070,00
1202,00
193,00
985,60
440,00
72,42
410,00
87,50
11,75
86,50
295,34
0,00
Var %
M o nt o N e g.
M ill. $
Dolares
-----
190,86
9,42
44,89
No C ot
No C ot
No C ot
Var %
M o nt o N e g.
M ill. $
----PP
Pesos
Bonar Vto. 201
7
Bonar Vto. 201
5
-----
Dolares
No C ot
No C ot
----NR
-----
NR
0,01
0,18
154,96
7,95
30,89
0,05
11,05
1,29
3,08
0,76
-----
NR
-----------------
PP
---------
NR
-----
NR
-----
NR
-----
Lo s precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre.
Dolares
No C ot
No C ot
No C ot
No C ot
No C ot
No C ot
No C ot
No C ot
No C ot
No C ot
-----
-------
Var %
M o nt o N e g.
M ill. U$ S
-----
-----
----------
Var %
M o nt o N e g.
M ill. U$ S
---------
-----------------------------------------
-------------------------------
P recio s po r cada VN 1 o riginal.
00
P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co mpras.
(1 Ex cupó n-No se calcula variació n
)
NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta.
No co t: No co tizó .
11
12. Series de precios - en tanto por uno -
10,600
10,300
10,000
9,700
9,400
9,100
8,800
8,500
8,200
7,900
7,600
7,300
7,000
6,700
6,400
02-May
07-May
10-May
15-May
20-May
23-May
28-May
31-May
05-Jun
10-Jun
13-Jun
18-Jun
25-Jun
28-Jun
03-Jul
08-Jul
12-Jul
17-Jul
22-Jul
25-Jul
30-Jul
02-Ago
07-Ago
12-Ago
15-Ago
21-Ago
26-Ago
29-Ago
03-Sep
06-Sep
11-Sep
16-Sep
19-Sep
24-Sep
27-Sep
02-Oct
07-Oct
10-Oct
16-Oct
21-Oct
24-Oct
29-Oct
01-Nov
07-Nov
12-Nov
15-Nov
20-Nov
26-Nov
29-Nov
04-Dic
09-Dic
12-Dic
17-Dic
20-Dic
27-Dic
03-Ene
08-Ene
13-Ene
16-Ene
21-Ene
24-Ene
2,090
2,040
1,990
1,940
1,890
1,840
1,790
1,740
1,690
1,640
1,590
1,540
1,490
1,440
1,390
1,340
1,290
1,240
02-May
07-May
10-May
15-May
20-May
23-May
28-May
31-May
05-Jun
10-Jun
13-Jun
18-Jun
25-Jun
28-Jun
03-Jul
08-Jul
12-Jul
17-Jul
22-Jul
25-Jul
30-Jul
02-Ago
07-Ago
12-Ago
15-Ago
21-Ago
26-Ago
29-Ago
03-Sep
06-Sep
11-Sep
16-Sep
19-Sep
24-Sep
27-Sep
02-Oct
07-Oct
10-Oct
16-Oct
21-Oct
24-Oct
29-Oct
01-Nov
07-Nov
12-Nov
15-Nov
20-Nov
26-Nov
29-Nov
04-Dic
09-Dic
12-Dic
17-Dic
20-Dic
27-Dic
03-Ene
08-Ene
13-Ene
16-Ene
21-Ene
24-Ene
Series de precios - en tanto por uno -
Nº 18 / 2014
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 27 de Enero de 2014
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
Precio de cierre
Precio de cierre
Media móvil 9 días
Media móvil 9 días
Banda Inferior
Banda Inferior
Banda Superior
Evolución últimos 6 meses *
BODEN 15
Banda Superior
12
13. INFORME DIARIO
Nº 18 / 2014
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 27 de Enero de 2014
F - LICITACIÓN
Licitación del día Martes 21 de Enero de 2014
En V$N millones
Le ba c
Le ba c
US D *
N o ba c
t a s a f ija
N o ba c
+ C ER
N o ba c
+ B A D LA R
2.844
8.000
6.644
6.094
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
2.844
8.000
6.644
6.094
3.250
0
0
0
0
0
3.250
83%
92%
Vencimientos
Llamado a licitación *
Posturas presentadas
Adjudicado
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado
Adjudicado / Posturas
* solo tramo predeterminado
Le ba c
+ C ER
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
83%
92%
24%
22%
20,69%
20,47%
19,89%
20%
4.200
4.000
3.800
3.600
3.400
3.200
3.000
2.800
2.600
2.400
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
-
21,41%
20,92%
21,26%
19,61%
18%
16%
TNA %
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
77
91
98
147
169
210
224
280
357
en millones de $
Estructura de tasas de interés en Pesos
399
Maturity
Monto Licitado
Monto Ofertado
Monto Adjudicado
Licitación del 21-01-14 (Lebacs $)
NOB$ BPP
* s/colocaciones.
LEBAC
25/02/15
11/02/15
28/01/15
14/01/15
24/12/14
10/12/14
26/11/14
12/11/14
29/10/14
08/10/14
24/09/14
10/09/14
27/08/14
13/08/14
30/07/14
10/07/14
25/06/14
11/06/14
28/05/14
14/05/14
30/04/14
16/04/14
03/04/14
05/03/14
12/02/14
29/01/14
4.200
3.900
3.600
3.300
3.000
2.700
2.400
2.100
1.800
1.500
1.200
900
600
300
0
19/03/14
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
NOBAC
13
14. INFORME DIARIO
Nº 18 / 2014
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 27 de Enero de 2014
III - PASES
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
12000
-18,69 %
10000
8000
6000
4000
02-Ene-14
03-Ene-14
06-Ene-14
07-Ene-14
08-Ene-14
09-Ene-14
10-Ene-14
13-Ene-14
14-Ene-14
15-Ene-14
16-Ene-14
17-Ene-14
20-Ene-14
21-Ene-14
22-Ene-14
23-Ene-14
24-Ene-14
27-Ene-14
28-Ene-14
Prom. En. 14
0
Prom. Nv. 12
Prom. Dic. 12
Prom. En. 13
Prom. Feb. 13
Prom. Mr. 13
Prom. Abr. 13
Prom. My 13
Prom. Jn 13
Prom. Jul 13
Prom. Ago 13
Prom. Sep 13
Prom. Oct. 13
Prom. Nov. 13
Prom. Dic. 13
2000
Stock de pases al día 27-01-2014 - Rueda REPO
Vencimiento
28-Ene-14
29-Ene-14
30-Ene-14
31-Ene-14
03-Feb-14
Monto
-millones de pesos16.057,50
39,70
196,60
178,90
89,40
Total hoy
16.562,10
Total Ayer
15.887,40
Diferencia
674,70
Var. %
en adelante
4,25%
-
TOTAL
16.562,10
Operaciones de pases - Rueda REPO
T ASA
O P E R A D A ( % N.A. )
Apertura
Mínimo
Máximo
Ultimo
Prom. Pond.
1 DIA (Hábil)
13,00%
9,00%
17,00%
9,00%
9,44%
7 DIAS
16,50%
9,50%
16,50%
16,50%
10,02%
14 DIAS
S/Op.
21 DIAS
S/Op.
28 DIAS
S/Op.
Más de 30 DIAS
S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de
-VN en millonesOper.
15415,70
108,00
157
2
14
15. INFORME DIARIO
Nº 18 / 2014
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 27 de Enero de 2014
IV - FOREX - MAE
Monto negociado Forex MAE - U$S millones
DIARIO
190,78
T o t a l Ene ro
3.453,01
Total 2013
42.997,64
Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
DIARIO
50,59
Cierre Forex:
Total 2013
2.384,03
T o t a l Ene ro
597,04
8,0083
Pro m. Po nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n
(Co municado FOREX Nº 7)
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
300
35,58 %
250
200
150
100
0
02-Ene-14
03-Ene-14
06-Ene-14
07-Ene-14
08-Ene-14
09-Ene-14
10-Ene-14
13-Ene-14
14-Ene-14
15-Ene-14
16-Ene-14
17-Ene-14
20-Ene-14
21-Ene-14
22-Ene-14
23-Ene-14
24-Ene-14
27-Ene-14
28-Ene-14
29-Ene-14
Prom. En. 14
50
Prom. Nv. 12
Prom. Dic. 12
Prom. En. 13
Prom. Feb. 13
Prom. Mr. 13
Prom. Abr. 13
Prom. My 13
Prom. Jun 13
Prom. Jul 13
Prom. Ago 13
Prom. Sep 13
Prom. Oct. 13
Prom. Nov. 13
Prom. Dic. 13
8,200
8,100
8,000
7,900
7,800
7,700
7,600
7,500
7,400
7,300
7,200
7,100
7,000
6,900
6,800
6,700
6,600
6,500
6,400
6,300
6,200
6,100
6,000
5,900
5,800
5,700
5,600
5,500
5,400
5,300
5,200
5,100
5,000
4,900
4,800
4,700
4,600
VOLUMEN
CIERRE
Indicador Forex
Evolución de posturas y precios negociados
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
PROMEDIO
BID/OFFER
7,9550
8,0250
8,0075
8,0100
8,0025
PROM. POND.
NEGOCIADO
#N/A
8,0100
8,0100
8,0100
8,0100
08,040
08,020
08,000
07,980
07,960
07,940
07,920
11:00
12:00
PROMEDIO
BID/OFFER
13:00
14:00
15:00
PROM. POND.
NEGOCIADO
15
16. INFORME DIARIO
Nº 18 / 2014
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 27 de Enero de 2014
V - OCT - MAE
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
800
-30,89 %
700
600
500
400
300
200
02-Ene-14
03-Ene-14
06-Ene-14
07-Ene-14
08-Ene-14
09-Ene-14
10-Ene-14
13-Ene-14
14-Ene-14
15-Ene-14
16-Ene-14
17-Ene-14
20-Ene-14
21-Ene-14
22-Ene-14
23-Ene-14
24-Ene-14
27-Ene-14
28-Ene-14
29-Ene-14
30-Ene-14
31-Ene-14
Prom. En 14
0
Prom. Nv. 12
Prom. Dic. 12
Prom. En. 13
Prom. Feb. 13
Prom. Ma. 13
Prom. Abr. 13
Prom. Mayo 13
Prom. Jun 13
Prom. Jul 13
Prom. Ago 13
Prom. Sep 13
Prom. Oct 13
Prom. Nov 13
Prom. Dic 13
100
DÓLAR
OCT DÓLAR
Vencimiento
31-Ene-14
28-Feb-14
31-Mar-14
30-Abr-14
30-May-14
30-Jun-14
31-Jul-14
30-Ago-14
Total
CER
Monto Neg.
(Dólares)
23.000.000
15.000.000
4.400.000
39.000.000
25.000.000
-
BADLAR
Precio
de Cierre
8,0100
8,2300
8,3850
8,5685
8,7600
8,9563
9,1500
9,3313
Tasa implícita
c/ cierre Forex
1,94%
31,58%
27,25%
27,45%
27,85%
28,06%
28,13%
28,05%
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
4,79%
31,94%
27,44%
27,59%
27,96%
28,14%
28,20%
28,11%
106.400.000
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
35,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
Ago-14
Jul-14
Jun-14
May-14
Abr-14
Mar-14
Feb-14
,00%
Ene-14
2.094.200.000
2.726.500.000
2.979.200.000
2.996.700.000
2.896.400.000
TASAS IMPLICITAS % n.a.
30,00%
SEPTIEMBRE 2013
OC TUBRE 2013
NOVIEMBRE 2013
DIC IEMBRE 2013
ENERO 2014 AC UM.
VENCIMIENTOS
Tasa Implicita c/ cierre Forex
Tasa Implícita c/ Ref. 3500
16
17. INFORME DIARIO
Nº 18 / 2014
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 27 de Enero de 2014
V - OCT - MAE
OCT BADLAR PRIVADA
PRECIOS
VTO.
31-01-14
O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )
APERTURA
MINIMO
MAXIMO
ULTIMO
CIERRE
P.P.P.
S/Op.
S/Op.
S/Op.
S/Op.
20,8627
S/Op.
VOLUMEN
CANTIDAD DE
OPEN
NEGOCIADO
OPERACIONES
INTEREST
en contratos (*)
en contratos (*)
0
0
200
0
0
200
(*) Valor del contrato: $ 100.000,-
Tasas del 27/01/2014
22,00
21,00
20,00
en % n.a.
Montos negociados en millones de $
ENERO 2013
1570,0
FEBRERO 2013
1020,0
MARZO 2013
1180,0
ABRIL 2013
549,9
MAYO 2013
110,0
JUNIO 2013
80,0
JULIIO 2013
150,0
AGOSTO 2013
200,0
SEPTIEMBRE 2013
247,7
OCTUBRE 2013
300,0
NOVIEMBRE
0,0
DICIEMBRE
0,0
ENERO 2014 AC.
0,0
19,00
18,00
17,00
16,00
15,00
31-Ene-14
Tasas de cierre
Tasas Spot implícitas
17
18. INFORME DIARIO
Nº 18 / 2014
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 27 de Enero de 2014
VI - INDICADORES FINANCIEROS
HOY
ORO
ANTERIOR VARIACIÓN 30-12-13
1.270,07
92,18
0,47
-0,74
0,44
0,00
2,00
3,00
3,00
-0,10
1.264,14
92,87
PETROLEO
CRB SPOT
282,54
281,29
BT2Y
0,34
0,34
BT5Y
1,58
1,56
BT10Y
2,76
2,73
BT30Y
3,68
3,65
LIBOR 180
0,33
0,33
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ACTUAL
ANTERIOR
ENTIDAD
en % n.a.
BCE
0,25
0,50
0 - 0,10
10,50
98,57
284,16
0,38
1,71
2,97
3,90
0,35
2,25
%
BVPA
%
DJI
bp
DAX
bp
FTSE
bp
2,00
1,50
IBEX35
1,00
bp
F ue nt e : B lo o mberg de las 1
8:00hs
0,25
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLAR
EUROS
REALES
-50 bp
27-01-14
1,08%
-0,18%
-0,26%
-2,93%
-1,70%
-1,12%
bp
-50 bp
15-12-08
VARIACION
-25 bp
28-10-08
INDICE
5.605,35
47.701,05
15.837,88
9.349,22
6.550,66
9.758,40
MERVAL
-75 bp
07-10-08
10,00
MERCADOS
%
3,00
29-04-08
-75 bp
0,10
Selic
4,67
-6,48
-0,57
-4,00
-13,00
-21,00
-22,00
-1,60
18-03-08
1,00
BoJ
VARIACIÓN
1213,35
US FED TARGET
TASA
VARIACIÓN
al :
0,50
BoE
%
%
%
bp
bp
bp
bp
bp
27-01-14
1,3678
2,4227
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
Nominal
30-Dic-13
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
Real (Di01=1)
6,5180
2,4337
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
1,400
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
27-01-14
23-01-14
21-01-14
17-01-14
15-01-14
13-01-14
09-01-14
07-01-14
03-01-14
30-12-13
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
Base 02-Ene-06 = 100
400
370
340
310
280
250
220
190
160
130
100
70
40
26-12-13
27-01-14
23-01-14
21-01-14
17-01-14
15-01-14
13-01-14
09-01-14
07-01-14
03-01-14
30-12-13
26-12-13
20-12-13
18-12-13
16-12-13
12-12-13
10-12-13
1,150
20-12-13
1,200
18-12-13
1,250
16-12-13
1,300
12-12-13
1,350
10-12-13
2,500
2,450
2,400
2,350
2,300
2,250
2,200
2,150
2,100
2,050
2,000
6,000
5,000
4,000
3,000
VALOR HOY
ORO
1270,07
PETROLEO
92,18
1,000
Dic-01
Abr-02
Ago-02
Dic-02
Abr-03
Ago-03
Dic-03
Abr-04
Ago-04
Dic-04
Abr-05
Ago-05
Dic-05
Abr-06
Ago-06
Dic-06
Abr-07
Ago-07
Dic-07
Abr-08
Ago-08
Dic-08
Abr-09
Ago-09
Dic-09
Abr-10
Ago-10
Dic-10
Abr-11
Ago-11
Dic-11
Abr-12
Ago-12
Dic-12
Abr-13
Ago-13
Dic-13
02-Ene-06
02-Abr-06
01-Jul-06
29-Sep-06
28-Dic-06
28-Mar-07
26-Jun-07
24-Sep-07
23-Dic-07
22-Mar-08
20-Jun-08
18-Sep-08
17-Dic-08
17-Mar-09
15-Jun-09
13-Sep-09
12-Dic-09
12-Mar-10
10-Jun-10
08-Sep-10
07-Dic-10
07-Mar-11
05-Jun-11
03-Sep-11
02-Dic-11
01-Mar-12
30-May-12
28-Ago-12
26-Nov-12
24-Feb-13
25-May-13
23-Ago-13
21-Nov-13
2,000
Nominal
Real Bilateral (Dic01=1)
18
22. INFORME DIARIO
Nº 18 / 2014
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 27 de Enero de 2014
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Dic-13
Variación vs.
Depósitos en $ del Sector Privado
Préstamos en $ al Sector Privado
Nov-13
3,52%
3,26%
Dic-12
30,05%
34,70%
Dic-12
30,05%
34,70%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2014
26,500
25,500
24,500
23,500
22,500
21,500
20,500
19,500
- en % n.a. -
18,500
17,500
16,500
15,500
14,500
13,500
12,500
11,500
10,500
9,500
8,500
7,500
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
5 per. media móvil (BADLAR
17-11-13
28-08-13
08-06-13
19-03-13
28-12-12
08-10-12
19-07-12
29-04-12
08-02-12
19-11-11
30-08-11
10-06-11
21-03-11
30-12-10
10-10-10
21-07-10
01-05-10
09-02-10
20-11-09
31-08-09
11-06-09
22-03-09
31-12-08
11-10-08
22-07-08
02-05-08
11-02-08
22-11-07
02-09-07
13-06-07
24-03-07
02-01-07
6,500
BANCOS PRIVADOS EN PESOS)
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
AÑO 2013 / 2014
VOLATILIDAD (*)
Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Rango
Mínimo
Máximo
Coef. de Var.
Cantidad de observaciones
17,2461
17,2500
15,1875
2,0189
8,0000
13,9375
21,9375
11,71%
257
Variación diaria (promedio)
Desvío estándar
Volatilidad anualizada
0,0012
0,0317
50,30%
(*) Ultimas 21 observaciones
22
23. INFORME DIARIO
Nº 18 / 2014
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 27 de Enero de 2014
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE
AL =
17/01/2014
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO
ULTIM O
DATO
a
1 SEM ANA
ANTES
b
30 DIAS
ANTES
c
Base Monetaria
366.454
375.046
357.773
-8.592
-2,29%
8.681
2,43%
278.519
250.894
27.625
87.935
285.478
257.271
28.207
89.568
278.144
245.967
32.177
79.629
-6.959
-6.377
-582
-1.633
-2,44%
-2,48%
-2,06%
-1,82%
375
4.927
-4.552
8.306
0,13%
2,00%
-14,15%
10,43%
10.824
4.605
7.421
6.219
135,05%
3.403
45,86%
684.132
679.116
664.784
5.016
0,74%
19.348
2,91%
Circ. Monetaria
en el público
en Ent. Fin.
Cta. Cte. E.F. en BCRA
Pases Pasivos
Depósitos en Pesos
Del Sector Privado (*)
Variaciones semanales
absolutas
relativas
a-b
a/b
Variaciones mensuales
absolutas
relativas
a-c
a/c
482.248
488.705
483.659
-6.457
-1,32%
-1.411
-0,29%
A la vista
239.542
246.237
246.279
-6.695
-2,72%
-6.737
-2,74%
A plazo
226.742
225.252
219.033
1.490
0,66%
7.709
3,52%
201.884
190.411
181.125
11.473
6,03%
20.759
11,46%
111.781
112.158
76.416
-377
-0,34%
35.365
46,28%
81.530
68.123
95.650
13.407
19,68%
-14.120
-14,76%
Depósitos en u$s
8.922
8.541
8.294
381
4,46%
628
7,57%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S
Efectivo en E.F. en U$S
10.884
532
10.938
594
9.634
543
-54
-62
-0,49%
-10,44%
1.250
-11
12,97%
-2,03%
467.402
3.649
465.913
3.632
454.947
3.643
1.489
17
0,32%
0,47%
12.455
6
2,74%
0,16%
Del Sector Público (*)
A la vista
A plazo
Préstamos al Sector Privado
En $
En U$S
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
BASE MONETARIA
Noviembre
Septiembre
Julio
Mayo
Marzo
Noviembre
Enero 2013
Julio
Septiembre
Mayo
Marzo
Noviembre
Enero 2012
Septiembre
Julio
Mayo
Marzo
Enero 2011
Noviembre
Julio
Septiembre
Mayo
Marzo
Noviembre
Enero 2010
Septiembre
Julio
Mayo
Marzo
370.000
350.000
330.000
310.000
290.000
270.000
250.000
230.000
210.000
190.000
170.000
150.000
130.000
110.000
90.000
Enero 2009
millones de pesos
Evolución (2009 - 2013)
Promedio mensual
23
