Contenu connexe
Similaire à 程式交易經驗分享系列(3) 策略最佳化及wfa法 (15)
Plus de Philip Zheng (20)
程式交易經驗分享系列(3) 策略最佳化及wfa法
- 3. Capital API in Java
Only Java, no more C++ or Others.
● JNA + SWT
● Open source, Capital_API
感謝Lucas(jenru.tw@gmail.com)提供Callback
程式碼以及郭賑豐大哥的幫忙。
- 7. 歷史回測
● 粗淺驗證
● 主觀取值
● 快速確認策略可行性
● 策略調整依據
● *配合Version control
- 8. 歷史回測報告解讀
● 評估策略的優劣
● Profit factor
● 勝率
● 淨利
● MDD?
● ......
- 14. Why Day Trading?
● 以一天為分割點
● 每天都是獨立,方便切割
● Cross-validation較簡單
● 留倉交易,如何切割回測資料?
● 留倉交易,如何界定是Pattern還是運
氣?
● 留倉交易,需參考資料是否更多?
● TradingBot is Day Trading~
- 17. Reference
Open course
Maching Learning
Linear and Discrete Optimization
Book
交易策略評估與最佳化 by Robert Pardo