Dokumen ini membahas tentang model regresi sederhana dan regresi berganda dalam memprediksi hubungan antara variabel dependen dan independen. Secara khusus membahas analisis korelasi, koefisien determinasi, uji F dan uji t dalam menguji kecocokan model regresi dan pengaruh masing-masing variabel independen.
3. Analisa Korelasi dan Analisa Koefisien
determinasi
Analisa Korelasi
Untuk menunjukkan seberapa kuat dan arah hubungan
antar dua variabel.
(lihat tabel 6.1)
Analisa Koefisien Determinasi
Untuk melihat seberapa besar variasi dari var dependent
dipengaruhi oleh variabel independen.
Adj R² lebih dapat menjelaskan variabel variabel
tambahan lebih baik
Tapi jika Adj R² hasilnya (-) sama dengan 0. gunakan R²
4. • Model Regresi
Fungsinya digunakan untuk peramalan. Namun
kenyataannya ada variabel independen lain yang
mempengaruhi var dependen. Oleh karena itu ada
e(error)
Y = 25 + 25x + e
- Jika contoh soal memberitahukan brp Var dependent
jika variabel independent adalah 10
Jawab = Y = 25 + 25(10) = 275
- Jika soal , berapa besar persentase kenaikan Y jika X
dinaikan sebesar 10% dari hari 30, misal hari k 30 10
Jawab Y = Y 25 + 25(10+(10*10%) = 300
Jika sebelumnya data hari ke 30 adalah 275 maka
margin % perubahaanya 25/275 = 0,09 atau 9%
25 = 300-275
5. • Uji F
Untuk menguji apakah model dalam persamaan
regresi fit atau tidak untuk menguji hipotesis
atau bisa juga ingin melihat bagaimana
pengaruh variabel independen secara
bersama – sama
• Ujit t
Untuk menguji variabel independen secara
individual terhadap variabel dependen
6. a. Analisa Korelasi
R = 0,011 (0,01 - 0,199)
Persentase pengaruh Debt Equity Ratio memiliki hubungan
yang sangat rendah dan positif terhadap Harga saham
b. Analisa Koefisien Determinasi R² (adj. R²)
R Square atau R² 0,000 pakai R² karena adj R² minus = 0
Maka besarnya variasi dari variabel Y “Harga saham” yang bisa
dijelaskan oleh variabel Independent “DER” sebesar 0% dan
sisanya 100% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang
tidak terdapat dalam persamaan regresi ini.
7. c.
Y = 466,976 + 4,966 X + e
Y = 466,976, Jika DER sama dengan 0 maka jumlah harga saham adalah
sebesar 466,976
X = Kenaikan satu satuan DER (Variabel Independent) akan menaikkan
Harga Saham sebesar 4,966.
d. Jika DER sebesar 1.95 maka
Y = 466,967 + 4,966 (1.95) + e
Y = 466,967 + 9,6837
Y = 476,6507.
8. Uji t
DER
Ho. Tidak terdapat pengaruh DER secara
individual terhadap Harga saham
Ha. Terdapat pengaruh DER secara
individual terhadap Harga Saham
Sig 0,905
Ho. Tidak dapat ditolak
Kes. Tidak terdapat pengaruh DER secara
individual terhadap harga saham
Uji F
Ho. Model tidak Fit atau tidak layak
digunakan dalam penelitian
Ha. Model Fit atau layak digunakan
dalam penelitian
Sig 0,905
Ho. Tidak dapat ditolak
Kes. Model tidak fit atau tidak layak
digunakan dalam penelitian
10. A.
Analisa Korelasi (R)
Nilai R = 0,319 (0,20 – 0,399)
Persentasi pengaruh DPR, ROE dan DER memiliki hubungan yang Rendah
dan Positif terhadap Harga Saham.
B.
Analisa Koefisien Determinasi - R² atau Adj. R²
Nilai Adj R² = 0,077
Besarnya variasi variabel dependen (Harga saham) dapat dijelaskan oleh
variabel independent DPR, ROE dan DER sebesar 7,7 % dan sisanya
92,3% dapat dijelaskan oleh faktor faktor yang tidak terdapat dalam
persamaan regresi ini.
11. C. Y = 237,338 + 2,320 X1 + 20,164 X2 + 26,521 X3 + e
Y atau a = Jika tingkat DPR, ROE, dan DER (var Independent) sama
dengan 0 maka jumlah harga saham (Var dependent) sebesar
237,338.
X1 = kenaikan satu satuan DPR (var independent) akan meningkatkan
jumlah harga saham (var dependent) sebesar 2,320, jika
diasumsikan var independent lain (ROE dan DER) konstan atau
tetap.
X2 = kenaikan satu satuan ROE (var independent) akan meningkatkan
jumlah harga saham (var dependent) sebesar 20,164 jika
diasumsikan var independent lain (DPR dan DER) konstan atau
tetap.
X3 = kenaikan satu satuan DER (var independent) akan meningkatkan
jumlah harga saham (var dependent) sebesar 26,521, jika
diasumsikan var independent lain (ROE dan DPR) konstan atau
tetap.
12. D. Y = 237,338 + 2,320 (15,33) + 20,164 (6,25) + 26,521 (1.85) + e
Y = 237,338 + 35,5656+ 126,025+ 49,06385
Y = 402,99245
E. Uji F
Ho.Model tidak Fit atau tidak layak digunakan dalam penelitian
Ha. Model Fit atau layak digunakan dalam penelitian
Sig 0,009 < Alpha 0,05
Ha tidak dapat ditolak.
Model Fit atau layak digunakan dalam penelitian
13. DPR
Ho. Tidak terdapat pengaruh DPR secara individual terhadap harga saham.
Ha. Terdapat pengaruh DPR secara individual terhadap harga saham.
Sig 0,669 > Alpha 0,05 (Ho tidak dapat ditolak)
Tidak terdapat pengaruh DPR secara individual terhadap harga saham.
ROE
Ho. Tidak terdapat pengaruh ROE secara individual terhadap harga saham.
Ha. Terdapat pengaruh ROE secara individual terhadap harga saham.
Sig 0,003 < Alpha 0,05 ( Ha tidak dapat ditolak)
Terdapat pengaruh ROE secara individual terhadap harga saham.
DER
Ho. Tidak terdapat pengaruh DER secara individual terhadap harga saham.
Ha. Terdapat pengaruh DER secara individual terhadap harga saham.
Sig 0,620 > Alpha 0,05 (Ho tidak dapat ditolak
Tidak terdapat pengaruh DER secara individual terhadap harga saham.