Система предназначена для мониторинга соответствия показателей финансовой устойчивости банка условиям допуска в систему страхования вкладов и оценки экономического положения банка. Расчет показателей, определение обобщающего результата и классификационной группы производится согласно методике, изложенной в Указании Банка России № 1379-У от 16.01.2004 «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов» и Указании Банка России № 2005-У от 30.04.2008 «Об оценке экономического положения банков». Система «ПРОГНОЗ.ССВ» является полнофункциональным инструментарием автоматизации расчета, анализа и прогнозирования показателей финансовой устойчивости, позволяющим подготовить информативную отчетность о результатах расчета показателей ССВ для руководства с необходимым уровнем расшифровки.

1. Система страхования вкладов (ССВ)
2013
www.bank.prognoz.ru

2. ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
«ПРОГНОЗ. ССВ» позволяет банку вести постоянный мониторинг
собственных показателей финансовой устойчивости на
соответствие критериям допуска в ССВ.
Отличительные особенности системы:
 полнофункциональный инструментарий автоматизации расчета,
анализа и прогнозирования показателей финансовой устойчивости;
 продукт создан на основе аналогичной системы, разработанной для Банка России;
 расшифровка и прозрачность всех алгоритмов расчета;
 система своевременно актуализируется с выходом новых нормативных документов и
методических указаний Банка России;
 полностью соответствует Указаниям Банка России № 1379-У от 16.01.2004, № 2005-У от
30.04.2008 и письму Банка России N 193-Т от 29.12.2012 .

3. ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ
 Загрузка исходных данных по формам обязательной банковской отчетности, в стандартных
форматах (KLIKO, ПТК ПСД)
 Ручной ввод и корректировка данных по формам отчетности
 Расчет показателей агрегированного баланса и отчета о прибылях и убытках (формы 806,
807)
 Расчет показателей оценки финансовой устойчивости кредитных организаций (Указания
1379-У и 2005-У)
 Расчет классификационной группы банка (Указание 2005-У)
 Ввод анкетных данных и расчет показателей прозрачности структуры собственности банка и
качества управления
 Формирование и просмотр аналитических отчетов, содержащих информацию о критериях
соответствия банков условиям допуска в ССВ и о классификационной группе банка
 Прогнозирование значений финансовой устойчивости, оценки
экономического положения и выполнения обязательных нормативов банка
 Подготовка информации для руководства и публикации

4. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
 Формы 101, 102, 110, 111, 112, 115, 118, 125, 134, 135, 155, 157, 501 , 634 в форматах KLiKO и
ПТК ПСД;
 Формы 101, 102 в формате OBVED;
 Данные по любым формам, введенные вручную.
Ввод дополнительных
показателей
Расчет лимитов
кредитования
Загрузка данных по формам
отчетности из внешних
файлов

5. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
 Ввод и корректировка анкетных данных
 Расчет показателей качества управления в банке
Возможность
редактирования анкет
Расчет лимитов
кредитования
Ввод анкетных данных

6. ОТЧЕТНОСТЬ
 Просмотр исходных данных и рассчитанных показателей в отчетных формах
 Формирование аналитических отчетов с использованием средств деловой графики
 Получение информации с необходимым уровнем обобщения или детализации
 Расшифровка алгоритмов расчета по любым показателям
 Экспорт отчетов в файлы форматов MS Excel, Adobe PDF и HTML
Просмотр и анализ
результатов расчета
показателей ССВ
Просмотр данных по
формам отчетности
средствами OLAP-
навигатора

7. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА (2005-У)
 Обеспечивает загрузку данных отчетности по ф. 118, 125, 634 из форматов ПТК ПСД и KLiKO
 Ввод дополнительных показателей
 Ввод анкетных данных
 Расчет классификационной группы и показателей оценки экономического положения банка
в соответствии с Указанием Банка России № 2005-У от 30.04.2008 «Об оценке
экономического положения банков»
Расчет
классификационной
группы
Показатели оценки
экономического
положения банка

8. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
 Эффективный инструмент оценки перспективного финансового состояния банка
 Прогнозирование агрегированных показателей баланса
 Использование универсального, экспоненциального, логарифмического,
пользовательского методов прогнозирования
 Просмотр и коррекция данных в графическом и табличном режиме

9. ОЦЕНКА БАЗОВЫХ РИСКОВ
 Формирование экспертной оценки кредитного, рыночного рисков, риска
ликвидности на основе анализа обязательных нормативов и их составляющих в виде
текстовой пояснительной записки по каждому виду риска
 Прогнозирование обязательных нормативов и их составляющих
 Анализ характера и динамики изменения обязательных нормативов и их составляющих в
табличном и графическом виде
 Оценка опасности невыполнения нормативов

10. ОТЧЕТЫ ДЛЯ РУКОВОДСТВА
 Формирование информации о ключевых
показателях деятельности банка
 Представление аналитической
информации руководству
 Публикация информации о деятельности
банка
 Использование полученных материалов
для создания комплексных отчетов

11. СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ
 Анализ способности банка противостоять стрессовым событиям
 Оценка изменения финансового состояния банка при существенных изменениях в экономиках
страны и мира
 Расчет степени убытков для заданной кризисной ситуации
 Оценка выполнения обязательных нормативов регулятора банком
 Модели стресс-тестирования соответствуют рекомендациям Банка России в письме N 193-Т от
29.12.2012

12. Почему ССВ?
 Основой системы является программное обеспечение, разработанное для Банка России, что
обеспечивает идентичность алгоритмов и результатов расчета
 Простота и удобство интерфейса позволяют начать работу с системой в кратчайшие сроки
 Расшифровка и прозрачность всех алгоритмов дает возможность в любой момент времени
проследить последовательность расчета от исходных данных до результата
 Система вовремя обновляется после изменений в нормативных документах и методических
указаниях Банка России

13. Контактное лицо: Роман Денисов
Тел. (495) 995 80 76 доб. 5438
E-mail: denisov@prognoz.ru
www.bank.prognoz.ru