EJERCICIOS DE ECONOMETRIA 2

1. ECONOMETRÍA 2
PREGUNTAS DE ORIENTACIÓN
1. Con la siguiente información, estime un modelo AR(2), comente sus resultados y
posibles implicaciones teóricas. Calcule la suma de residuos al cuadrado.
Y
22
22
23
24
23
25
24
26
27
31
33
35
2. Explique el problema de heteroscedasticidad, forma de identificarlo (los test) y la forma
de resolverlo.
3. Recuerde que: además: Desv.Est.(b) = y que:
Considere la siguiente información:
(a) (b) (c)
Y X Y X Y T Y (con shock)
132,24 116,13 108,97 121,64 5975 1 5975
145,71 118,63 115,36 121,62 6707 2 6707
163,83 122,35 118,15 124,05 7386 3 7386
171,54 123,50 115,70 124,80 7917 4 7917
184,71 124,26 111,23 125,86 8505 5 8505
188,70 122,47 110,02 125,14 8297 6 2797
197,38 121,77 113,44 124,95 8412 7 2912
200,53 118,92 111,53 125,42 8154 8 2654
202,38 117,34 112,77 125,62 7917 9 2417
209,14 117,10 114,74 126,77 8093 10 2593
218,42 127,68 124,83 140,44 8784 11 3284
230,21 156,61 148,93 160,06 9574 12 4074
240,06 183,65 176,06 190,51 11521 13 11521
260,96 222,53 210,94 219,73 13215 14 13215
284,21 250,52 236,56 244,77 13864 15 13864
- Con (a) y (b) calcule y el t-student.
- Con (c) calcule un modelo entre [Y; T], luego compute [Y(con shok);T], luego aplique
una variable Dummy. Para la variable D, considere (f) [la matriz (x´x)-1]
(f)
0,31522248 -0,02669789 -0,07494145
-0,02669789 0,00374707 -0,00702576
-0,07494145 -0,00702576 0,28103044

2. 4. Considerando (a) de la pregunta 3, compute con Y y con X un AR(1) por separado.
Explique sus resultados desde el punto de vista de la estacionariedad.
5. Derive los momentos de: el proceso ARMA(3,1), ARMA(3,2) y el ARMA(3,3).
6. Explique la regla de identificación de procesos: Ruido Blanco, AR(p), MA(q) y
ARMA(p,q).
7. Explique la noción de cointegración, y su relación con la correlación espúrea. Explique
la técnica de Johansen.
8. Explique el test de Goldfeld-Quant: que es? para que sirve? como se aplica? que
resultados se pueden obtener? Utilice los ejemplos que considere necesarios.
9. Explique la definición y/o la interpretación de: test t-student, Wald, F-statistic, Durbin
Watson, Dickey Fuller.
10. Explique los conceptos: estacionalidad, estacionariedad, ruido blanco, proceso
estocástico.
11. Explique qué es la Función Impulso-Respuesta y para que se utiliza. Utilice la
ecuación FIR para concretar su respuesta.
12. ¿Que es la cointegración? ¿bajo que condiciones se aplica?
13. Explique la forma de estimación de los modelos: AR(1), MA(1) y VAR(1).
14. Explique cómo se calcula el test t-student y su significado, luego explique cuándo se
aplica el test F.
15. Explique los modelos estacionario en tendencia y estacionario en diferencia (presente
sus estructuras y procesos de predicción). Sobre éstos explique el significado de raíz
unitaria.
16. Explique la noción de cointegración, y su relación con la correlación espúrea. Explique
y presente la técnica de Johansen.
17. Defina un proceso de media móvil de orden uno y calcule sus momentos, incluyendo
la varianza en k períodos y el estadístico de correlación en k períodos. Luego presente
el esquema de inversión para generalizar el proceso.
18. Defina un proceso de media móvil de orden dos y calcule sus momentos, incluyendo
la varianza en k períodos lo mismo que para la correlación. Explique la identificación
en correlograma de procesos ARMA.