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Stage d’été
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Stage d’été
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Trading Electronique.
« MQL4 »
Réalisé par : Encadré par :
Ben Harrath Arij Mr.Sifi Sami
Stage d’été
Stage d’été
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Remerciements
Avant tout développement sur cette expérience professionnelle, il apparaît opportun de commencer
ce rapport de stage par des remerciements, à ceux qui m’ont beaucoup appris au cours de ce stage.
En hommage à Son sympathie, je tiens à remercier vivement Mr Sifi Sami un Assistant technologue
à ESPRIT pour ses multitudes d’aides avec une grande sincérité et gratitude.
De ma part, j'espère que ma conduite et mon apprentissage ont laissé une bonne impression
d’ESPRIT et affirment son image et marque.
Stage d’été
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Contents
Introduction Générale............................................................................................................................. 6
Présentation et Analyse de la plateforme............................................................................................... 7
1.Cadreduprojet:...................................................................................................................................... 7
2.Présentationduprojet.............................................................................................................................. 7
3. Présentationdel’organismed’accueil:..................................................................................................... 7
Analyseetspécificationdesbesoins.............................................................................................................. 8
1.Etudedel’existant:.............................................................................................................................. 8
2.Spécificationdeplateforme:................................................................................................................ 8
3.EtudedesfonctionnalitésfourniesparlaplateformeMetatrader4.:........................................................... 8
3.1Metatrader4:........................................................................................................................................ 8
3.2 MQL4 :............................................................................................................................................ 11
4 Conclusion : ........................................................................................................................................ 14
Etude et recherche .............................................................................................................................. 15
1..Les différentes stratégies de trading................................................................................................. 15
1.1 Être perpétuellement en position avec les points pivots ......................................................... 15
1.2 Trader les gaps,............................................................................................................................. 15
1.2.1Les différents types de gaps :.................................................................................................... 15
1.2.2 Les règles de Trading :............................................................................................................... 16
1.3 Les « breakout »............................................................................................................................ 16
1.4 Les signaux en chandeliers japonais filtrés par les indicateurs............................................... 16
1.5 Le MACD et la Stochastique......................................................................................................... 16
2. Les différentes marchés .................................................................................................................... 17
2.1 Le marché actions, ........................................................................................................................ 17
2.2 Le marché obligataire...................................................................................................................... 17
2.3 Le marché monétaire :.................................................................................................................. 17
2.4 Le marché des dérivés : ................................................................................................................ 17
2.5 Le marché des devises :................................................................................................................ 17
3.INDICATEURS MATHÉMATIQUES DE TRADING :........................................................................... 17
4. meilleurs indicateurs pour metatrader : ...................................................................................... 18
4.1 La moyenne mobile (moving average) :..................................................................................... 18
4.2 Le RSI ( relative strength index ) : ............................................................................................... 19
4.3 L’ ATR ( average true range ) : .................................................................................................... 20
5. Conclusion........................................................................................................................................ 20
Stage d’été
pg. 5
Réalisation ........................................................................................................................................... 21
1. La volatilité :.................................................................................................................................... 21
2. Présentation Average True Range (ATR) : ................................................................................... 22
Formule expliquée :........................................................................................................................ 22
3.Implémentation de ATR: ................................................................................................................ 24
4. Stratégies de trading ATR Canal Évasion :................................................................................... 27
4.1.Règles d'entrée et de sortie......................................................................................................... 27
4.2.Paramètres de test ....................................................................................................................... 27
5.Conclusion :....................................................................................................................................... 33
Conclusion ............................................................................................................................................ 34
Références............................................................................................................................................. 35
Stage d’été
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Introduction Générale
Dans la finance, une plateforme électronique de trading est un système informatique qui peut être
utilisé pour passer des ordres pour des produits financiers via un réseau et grâce à
un intermédiaire financier. Cela comprend des produits tels que les actions, les obligations,
les devises, les matières premières et produits dérivés avec un intermédiaire financier, comme tels
que des brokers, des teneurs de marché, les banques d'investissement ou les bourses. Les
utilisateurs peuvent utiliser ces plateformes électroniques de négociation de n'importe quel
endroit, ce qui contraste avec les méthodes traditionnelles de négociation qui se faisait par la
criée ou par négociation téléphonique [1]
Le trading algorithmique, aussi appelé trading automatisé ou trading automatique, boîte noire de
négociation (ou en anglais black-box trading) est une forme de trading avec utilisation de plates-
formes électroniques pour la saisie des ordres de bourse en laissant un algorithme décider des
différents aspects de l'ordre, tel que l'instant d'ouverture ou de clôture (le timing), le prix ou le
volume de l'ordre et ceci, dans de nombreux cas, sans la moindre intervention humaine.
Le trading algorithmique est largement utilisé par les fonds de pension, les fonds mutuel de
placement et d'autres acheteurs (poussés par des investisseurs) tels que les opérateurs
institutionnels afin de diviser de grosses transactions en plusieurs transactions plus petites afin
de gérer l'impact sur le marché et le risque. D'un autre côté les vendeurs, tels que les teneurs de
marché et certains hedge funds, fournissent des liquidités au marché, et permettent la production
et l'exécution des ordres automatiquement.[2]
Dans ce qui suit, il y’aura trois grands chapitres. Le Premier contiendra une présentation et une
analyse du problème, le second évoque la conception de la solution qui va être
Implémentée et un troisième parlant de la réalisation, et enfin une conclusion
.
Stage d’été
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Présentation et Analyse de la plateforme
Dans cette partie, le cadre et la présentation du projet seront définis ainsi que l’entreprise qui
m’a accueilli pour réaliser ce dernier.
1.Cadre du projet :
A cours de notre cursus universitaire, on est amenés à réaliser un stage d’été qui regroupe nos
deux domaines d’études qui sont l’Informatique et la Finance.
Ce projet entre dans le cadre de notre formation en Informatique Financière dans l’objectif est
D’avoir d’une part le diplôme d’ingénieur de la filière INFINI d’ESPRIT (Ecole Supérieure
Privée d’Ingénierie et de Technologies).
2.Présentation du projet
De plus en plus on se trouve face à l’avancée des nouvelles technologies qui ne peuvent plus
Être évitées. Le marché et l’utilisation de ces nouveaux moyens évoluent d’une
manière .
Exponentielle. Tout le monde doit suivre ce mouvement pour ne pas être dépassé, surtout les
Grandes entreprises et les institutions financières.
Le projet consiste à d’analyser les fonctionnalités fournies par la platforme de trading
électronique Metadrader4, afin de développer des algorithmes de trading.
3. Présentation de l’organisme d’accueil :
ESPRIT est un établissement d'enseignement supérieur privé, agréé par l’Etat, fondé en 2003,
à l’initiative d’universitaires rompus à l’enseignement et qui ont voulu relever le défi de créer
une école privée dédiée à la formation d’ingénieurs opérationnels, initialement dans les
domaines des TIC, répondant aux exigences des entreprises du secteur, en phase avec les
évolutions rapides et permanentes de ces techniques, conformément aux standards
internationaux de qualité.
Stage d’été
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Analyse et spécification des besoins
La partie précédente a consisté à dégager une idée générale du projet.
Cette partie présentera une étude sur les besoins fonctionnels et non fonctionnels et aussi une
Étude de ce qui existe comme des outils d’aide à la décision , et des fonctionnalités fournies
par la plateforme Metatrader4 fournies par la plateforme Metatrader4 et aussi des règles de
trading existante.
1.Etude de l’existant :
Le trading algorithmique provient de la dématérialisation du traitement des ordres d'achats
Ou de ventes d'actifs. Depuis 1980 l'informatisation des places boursières offre des
Possibilités de traitement en temps réel de l'information financière. Cette révolution
Technologique a permis de développer des procédés et des méthodes d'évaluations
Mathématiques pour identifier des moments où les transactions retournent des bénéfices
2.Spécification de plateforme :
MetaTrader 4, aussi connu sous l'abréviation MT4, est une plateforme de trading
électronique fréquemment utilisée par les courtiers en ligne, spécialement pour le Forex, ainsi
que par certains traders
• Etude des fonctionnalités fournies par la plateforme Metatrader4.
Etude des outils d’aide à la décision fournie par la plateforme Metatrader4.
• Etude des règles de trading existante.
• Ajout de nouvelles règles de trading- algorithme de trading.
3.Etude des fonctionnalités fournies par la plateforme Metatrader4. :
3.1Metatrader4:
Plateforme de trading développée par MetaQuotes Software « En abrégé : MT4 »
Stage d’été
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Figure1 : Plateforme de trading
Principales fonctionnalités pour trader manuellement avec MT4 :
Les graphiques de cours
Figure2 : Plateforme de trading
Stage d’été
pg. 10
Figure3 : Plateforme de trading
Figure4 : Plateforme de trading
Stage d’été
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Logiciel de programmation dédié au trading
• Langage propriétaire : c proche du C donc procédural (simple à
appréhender)
Figure5 : MQL4
3.2 MQL4 :
MQL4 est l'abréviation utilisée pour désigner MetaQuotes Language 4.
MetaQuotes est la compagnie qui a développé la plateforme de trading Metatrader. Pour
Rendre cette plateforme encore plus attractive que celle de ses concurrents, MetaQuotes
A également développé un langage de programmation interne et propre au programme
Permettant aux utilisateurs de programmer leurs propres stratégies de trading
• Indicateur personnalisé :
 Trace des objets sur ou sous un graphique de cours
 Analyse le marché à chaque tick
tick :Le mouvement à la hausse ou à la baisse minimum dans le cours d'un titre. Le terme
"tick" se réfère également à la variation du prix d'un titre d'un métier à. Depuis 2001, avec
l'avènement de la décimalisation, la taille de la tique minimum pour la négociation des actions
ci-dessus $ 1 est de 1 cent.[3]
Stage d’été
pg. 12
Figure6 : Plateforme de trading
• Script :
 Exécute une tâche une seule et unique fois
 Facilite le travail du trader
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Figure7 : Plateforme de trading
Expert Advisor (EA) :
 Passe des ordres sans intervention humaine
 Analyse le marché à chaque tick
Figure8 : Plateforme de trading
Stage d’été
pg. 14
4. Conclusion :
Dans ce chapitre, j’ai décrit une spécification des besoins fonctionnels offerts Metatrader4
Une mise au point des fonctionnalités de plateforme trading manuel complète et simple
dispose d’une interface de programmation ( stratégie (EA) , indicateur , script )est pourvu
d’un testeur de stratégie
Globalement le trading automatique c’est :
• Des outils facilitant la vie du trader Ce n’est pas uniquement des ordres envoyés
automatiquement par un ordinateur
• Conçu par un humain et pour un humain. Quelqu’un doit dicter les règles à l’ordinateur
• Tirer profit de la puissance de calcul des ordinateurs
• MT4 est un moyen simple et efficace d’accéder à l’automatisation
Stage d’été
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Etude et recherche
Dans cette partie, une explication détaillée de tout ce qui a une liaison avec le trading .
Comme première étape, j’ai défini les différentes stratégies de trading similaire à la Etude des
outils d’aide à la décision fournie par la plateforme Metatrader4 .
1..Les différentes stratégies de trading
Aborder les stratégies de trading est l’une des choses les plus complexe à réaliser pour la simple
et bonne raison qu’il existe quasiment autant de stratégies que de traders. Cependant, devant la
masse de possibilités offertes par les marchés, nous allons aborder quelques stratégies usuelles
que vous pourrez ensuite adapter à votre personnalité :
1.1 Être perpétuellement en position avec les points pivots
Cette méthode est principalement utilisée pour le trading sur futures mais son concept peut être
décliné sans difficulté au marché des actions.
Deux supports et deux résistances sont calculés à partir de ce point pour déterminer les objectifs
ou placer des ordres stop.
1.2 Trader les gaps
Un gap correspond à un espace entre les prix où aucun échange ne s’est produit. Contrairement
à la croyance générale, tous les gaps ne sont pas systématiquement comblés.
1.2.1Les différents types de gaps :
 gaps ordinaires : ils ne provoquent pas de poursuite du mouvement et sont de fait
rapidement fermés ;
 gaps de rupture : les prix « sautent » à l’extérieur d’une zone de congestion sur de forts
volumes. Le gap peut alors rester ouvert plusieurs semaines avant d’être comblé ;
 gaps de continuation : ils se produisent au cours d’une tendance puissante et provoquent
de nouveaux plus hauts / plus bas au cours des jours qui suivent ;
 gaps d’épuisement : ils marquent la fin de la tendance en cours. Les prix ne progressent
plus et le gap est rapidement comblé. En premier lieu, les gaps d’épuisement
Stage d’été
pg. 16
s’apparentent à des gaps de continuation – saut dans la tendance sur de forts volumes –
et ne révèlent leur vrai nature qu’une fois comblés.
1.2.2 Les règles de Trading :
 Les gaps ordinaires : Ils n’offrent pas de bonnes opportunités de trading en raison du
faible potentiel de gain attendu. Toutefois il est possible de les « fondre », c’est-à-dire
jouer leur comblement.
 Les gaps de rupture : Il faut rapidement entrer dans le sens du gap. Dans le cas d’un gap
haussier, le stop sera placé quelques ticks sous la borne basse du gap et inversement
dans le cas d’un gap baissier.
 Les gaps de continuation : La technique de trading est similaire à celle utilisée pour un
gap de rupture. Un objectif peut être défini en reportant la hauteur depuis le début de la
tendance jusqu’au gap à partir de ce dernier.
 Les gaps d’épuisement : La technique consiste à jouer le comblement du gap à l’image
de celle utilisée pour les gaps ordinaires.
1.3 Les « breakout »
Jouer les cassures est l’une des techniques les plus vieilles qui existe. Elle était déjà
utilisée par Jesse Livermore à la fin du 19e siècle.
Toutefois, il existe de plus en plus de fausses cassures provoquées par les professionnels
afin de plumer plus facilement les amateurs que nous sommes.
Pour lutter contre cette « piraterie », nous disposons heureusement de plusieurs cordes
à notre arc, à savoir les indicateurs techniques et les volumes.
1.4 Les signaux en chandeliers japonais filtrés par les indicateurs
Les chandeliers lancent de nombreux signaux sur le marché. Toutefois, ce sont souvent
des signaux précurseurs qui demandent à être confrontés aux techniques occidentales
tout comme une configuration chartiste mérite d’être validée par un indicateur
mathématique
1.5 Le MACD et la Stochastique
Le MACD est un indicateur de tendance. Il traduit la marée de marché (tendance de
fond) ou la position des mains fortes.
Stage d’été
pg. 17
A contrario, la stochastique reflète les anticipations des mains faibles ou encore la vague
du marché.
Utiliser un système combinant le MACD et la stochastique permet de se positionner
dans le sens de la tendance de fond en profitant des rebonds/consolidations sur le court
terme.
2. Les différentes marchés
2.1 Le marché actions
Permet la négociation de titres de propriété des entreprises qui y sont cotées. Ce marché
permet à ces entreprises de financer leur développement par augmentation de capital via un
appel public à l'épargne.
2.2 Le marché obligataire :
Qui permet aux entreprises, aux institutions financières ou aux Etats d'emprunter des capitaux
sur le moyen ou long terme.
Ces deux premiers marchés sont plus communément appelés "marché boursier".
2.3 Le marché monétaire :
Permet aux institutions financières, mais également depuis le milieu des années 80 aux
grandes entreprises ou aux Etats de placer ou d'emprunter de l'argent sur de courtes ou de très
courtes périodes. Par " très court terme ", on entend généralement moins de trois mois et par
"court terme" moins de deux ans.
2.4 Le marché des dérivés :
Sert à couvrir les risques de variation future des prix des actifs, de taux ou de change, et
permet également de prendre des positions importantes à l'achat ou à la vente avec une mise
de fonds limitée.
2.5 Le marché des devises :
Permet de vendre ou d’acheter une devise en échange d’une autre devise. On parle de FOREX
(FOReign - EXchange).
3.INDICATEURS MATHÉMATIQUES DE TRADING :
Les indicateurs mathématiques permettent une évaluation objective de l’évolution des prix. Ils vous
aident à formuler une opinion objective sur le sens du marché et à calibrer votre timing de trading,
tout en réduisant les incertitudes et le risque de multiplier les transactions sans raison réelle.
Les outils utilisés dans le trading mathématique sont les moyennes mobiles et les oscillateurs. (Les
oscillateurs sont des outils de trading qui indiquent des mouvements d'achat ou de vente excessifs
Stage d’été
pg. 18
sur une devise). Bien qu'il existe une multitude d'indicateurs mathématiques, nous traiterons ici des
suivants :
 Les Moyennes Mobiles Simples et Exponentielles (SMA - EMA)
 La Convergence-Divergence des Moyennes Mobiles (MACD)
 Les Bandes de Bollinger
 Le Système Parabolique (SAR – Stop And Reverse)
 L'Indice de Force Relative (RSI - Relative Strength Index)
Quelques chiffres sur l'utilisation des indicateurs boursiers
Figure9 : Les indicateurs par les intervenants
 INDICATEURS DE TENDANCE
 INDICATEURS OSCILLATEURS
 INDICATEURS VOLUMES
 INDICATEURS BILL WILLIAM
4. meilleurs indicateurs pour metatrader :
4.1 La moyenne mobile (moving average) :
Stage d’été
pg. 19
La moyenne mobile est surtout utile pour identifier la tendance actuelle (pas l’anticiper) d’un
simple coup d’œil.
D’expérience, les deux paramétrages les plus efficaces sont 50 et 200 : vous pouvez installer les
deux en superposition sur un graphique.
Figure10 : La moyenne mobile
4.2 Le RSI ( relative strength index ) :
Le RSI sert plutôt à anticiper les retournements de tendance.
Le meilleur paramétrage selon moi est celui par défaut : 14.
Il conviendra d’étudier les divergences et surtout les divergences cachées, car les autres
interprétations sont trop hasardeuses selon moi.
Stage d’été
pg. 20
Figure11 : relative strength index
4.3 L’ ATR ( average true range ) :
L’ATR est l’indicateur le plus simple pour mesurer la volatilité en temps réel.
Pour simplifier, il calcule la hauteur moyenne des chandelles sur une période de temps donnée.
Le paramétrage conseillé est également celui par défaut : 14.
Il sert surtout à estimer le niveau de risque, et à éviter les périodes trop agitées.
Figure12 : average true range
5. Conclusion
La partie théorique est profonde, et contienne un nombre important des définitions et de détails
Qui me sont vraiment utiles.
Stage d’été
pg. 21
Réalisation
Dans ce chapitre on va étudier en détail l’indicateur L’ATR qui basée sur la volatilité
1. La volatilité :
La volatilité est une mesure statistique du comportement irrégulier d’une action ou matière
première dans le passé et de comment est projeté son comportement (erratique) dans le futur
(voir Faire de l'Argent Avec Les Options de Lee Lowell). La volatilité est le degré d’amplitude de
la variation dans le prix du sous-jacent. La volatilité est le facteur le plus important dans le prix
d’une option. Plus la volatilité est importante et plus chère est l'option (aussi bien pour un call
(option d'achat) que pour un put (option de vente). [4]
Il y a deux types de volatilité qui s’applique au trading sur options :
 La Volatilité Historique (Historical Volatility = HV) mesure les variations, les fluctuations
erratiques d’une action ou d’une matière première telles qu’elles l’ont été dans le passé.
 La Volatilité Implicite (Implied Volatility =IV) mesure les variations, les fluctuations
erratiques d’une action ou d’une matière première telles qu’elles sont anticipées être dans le
futur. La volatilité future d’un sous-jacent est inconnue et doit être estimée.
Les investisseurs peuvent comparer la volatilité implicite à la volatilité historique et faire leur
propre opinion sur la volatilité future du sous-jacent. La volatilité joue un rôle crucial, et c’est
l’élément le plus insaisissable, confus et difficile à appréhender par tous les participants de
marché. Le calcul de la volatilité est un problème difficile pour l'application mathématique.
Dans le modèle Black-Scholes, la volatilité est définie comme écart type annuel du cours des
actions. Il y a une manière dont l'investisseur peut laisser le marché calculer la volatilité pour lui.
Ceci s'appelle utiliser la volatilité implicite. C'est une hypothèse de marché efficient. Les
variables de la formule de Black-Scholes sont :
 Cours des actions
 Prix d'exercice
 Temps restant jusqu'à l'expiration exprimée comme un pour cent d'une année
 Taux d'intérêt sans risque du moment
Stage d’été
pg. 22
2. Présentation Average True Range (ATR) :
L’Average True Range (ATR) a été conçu par J. Welles et développé dans son ouvrage New Concepts
in Technical Trading Systems en 1978. Cet indicateur technique permet d’apprécier la volatilité.
L’indicateur a été appliqué à l’origine par Welles sur les commodities (matières premières) qui sont
par nature plus volatiles. L’utilisation de l’ATR a été étendue aux actions. [5]
Un ATR élevé (respectivement faible) signifie que la volatilité est élevé (resp faible). L’ATR ne
permet pas d’envisager la direction d’un mouvement mais le degré de volatilité des cours.
Cet indicateur est utilisé en Money Management pour déterminer le niveau de l’ordre Stop (Stop
Loss).
Formule expliquée :
Le calcul de l’ATR se décompose en plusieurs étapes :
1. Calcul du True Range. (colonne D tableau ci dessous)
Le True range ( TR) correspond à la plus grande distance entre :
o Le plus haut du jour et le plus bas du jour
o La clôture de la veille et le plus haut du jour
o Clôture de la veille et le plus bas du jour
Figure13 : Calcul du True Range
1. Le calcul du True Range intègre les éventuels gaps en tenant compte de la bougie
précédente. Ainsi, le TR peut être élevé même si les corps des bougies sont petits.
2. Soustraction (colonne E): Calcul de la différence entre le TR (colonne D ) de l’ATR de la
période précédente (colonne G).
Stage d’été
pg. 23
3. Division (colonne F): on divise le résultat de la colonne E par période. Généralement on
utilise la période de 14 jours.
4. Addition du résultat obtenu en colonne F avec à l’ATR précédent (colonne G).
Le calcul de l’ATR pour une UT déterminée nécessite l’ATR précédent. Il est nécessaire, lorsque
la valeur n’a aucun historique (premier jour de cotation) de définir un ATR arbitraire pour permettre
le calcul. Le premier ATR est calculé à partir de la moyenne des quatre premiers True Range
Figure14 :Calcul ATR
L’ATR est exprimé en valeur absolue. L’ATR sera plus ou moins élevé selon le cours de l’action. Ainsi, à volatilité
identique l’ATR sera plus élevé pour une action à 100€ que pour action à 5€
Stage d’été
pg. 24
3.Implémentation de ATR:
Code source en MQL4 :
//+------------------------------------------------------------------+
//| ATR.mq4 |
//| Copyright © 2005, MetaQuotes Software Corp. |
//| http://www.metaquotes.net/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2005, MetaQuotes Software Corp."
#property link "http://www.metaquotes.net/"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 DodgerBlue
//---- input parameters
extern int AtrPeriod=14;
//---- buffers
double AtrBuffer[];
double TempBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
string short_name;
//---- 1 additional buffer used for counting.
IndicatorBuffers(2);
//---- indicator line
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
Stage d’été
pg. 25
SetIndexBuffer(0,AtrBuffer);
SetIndexBuffer(1,TempBuffer);
//---- name for DataWindow and indicator subwindow label
short_name="ATR("+AtrPeriod+")";
IndicatorShortName(short_name);
SetIndexLabel(0,short_name);
//----
SetIndexDrawBegin(0,AtrPeriod);
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Average True Range |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
int i,counted_bars=IndicatorCounted();
//----
if(Bars<=AtrPeriod) return(0);
//---- initial zero
if(counted_bars<1)
for(i=1;i<=AtrPeriod;i++) AtrBuffer[Bars-i]=0.0;
//----
i=Bars-counted_bars-1;
while(i>=0)
{
double high=High[i];
double low =Low[i];
if(i==Bars-1) TempBuffer[i]=high-low;
Stage d’été
pg. 26
else
{
double prevclose=Close[i+1];
TempBuffer[i]=MathMax(high,prevclose)-MathMin(low,prevclose);
}
i--;
}
//----
if(counted_bars>0) counted_bars--;
int limit=Bars-counted_bars;
for(i=0; i<limit; i++)
AtrBuffer[i]=iMAOnArray(TempBuffer,Bars,AtrPeriod,0,MODE_SMA,i);
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Figure14 : ATR graphique
Stage d’été
pg. 27
4. Stratégies de trading ATR Canal Évasion :
ATR stratégie canal de dérivation est le fondement de nombreux systèmes de discussion
similaires qui représentent la volatilité. Marché oscille entre une faible volatilité et une forte
volatilité. Tout système qui utilise un commerçant, doit tenir compte de la volatilité des marchés.
Dans ce système, la volatilité est mesurée sur la base Average True Range (ATR). Le centre du
canal est moyenne mobile exponentielle (EMA) défini par le nombre de jours choisis par le
commerçant.
Considérant que, en haut et en bas de la chaîne sont définies en utilisant multiple de l'ATR de la
moyenne mobile. Globalement, il existe trois paramètres utilisés.
 Jours de fermeture - Détermine le nombre de jours à travers laquelle l'EMA est calculée
 Seuil d'entrée - ATR multiple de l'EMA qui forme extrêmes extérieures de canal
 Seuil de sortie - ATR multiple de l'EMA, où la perte d'arrêt se déclenche
4.1.Règles d'entrée et de sortie
Acheter entrée est prise sur Ouvrir lendemain, si le jour précédent, le prix clôturé au-dessus du
seuil d'entrée. Autrement dit, au-dessus de la partie supérieure du canal. Pour la vente à
découvert, les règles sont exactement le contraire. Commerce est maintenue ouverte, jusqu'à ce
que le prix ne ferme pas en dessous du seuil de sortie. Seuil de sortie est une perte d'arrêt
mécanisme / Bénéfice Trail.
Depuis cette stratégie de négociation achète la force et la faiblesse short, il est absolument
nécessaire que les techniques de cumul être utilisés. Postes doivent être ajoutés sur les trades
gagnants et les pertes doivent être prises sur les petites positions. En tant que technique de la
position de dimensionnement, la moyenne ne doit jamais être adoptée cette stratégie de
négociation.
4.2. Paramètres de test
Paramètres d'analyse utilisées dans cette stratégie de négociation dépendra de la nature de
système conçu. Je donne les paramètres pour une courte période stratégie ATR Canal Évasion.
Les lecteurs peuvent régler les paramètres en fonction de leur style de trading.
 Jours de fermeture - 50 jours Moyenne Mobile Exponentielle
 ATR - Average True Range sur 20 jours
 Seuil d'entrée - 2 fois ATR
 Seuil de sortie - 1 heure ATR
Une image de sorte que la stratégie est claire pour tous. Dans le prochain article, je vais partager
les résultats de cette stratégie.
Stage d’été
pg. 28
Figure15 : Stratégies de trading ATR Canal Breakout - Marché Trending
Figure16 : Stratégies de trading ATR Canal Breakout - Marché non
Trending
Implémentation
//+------------------------------------------------------------------+
//| Strategie ATR.mq4 |
Stage d’été
pg. 29
//| Stage d'été ESPRIT |
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 7
#property indicator_color1 Aqua //Moving Average
#property indicator_color2 DeepSkyBlue // Lower band 1
#property indicator_color3 DeepSkyBlue // Upper band 1
#property indicator_color4 RoyalBlue // Lower band 2
#property indicator_color5 RoyalBlue // Upper band 2
#property indicator_color6 BlueViolet // Lower band 3
#property indicator_color7 BlueViolet // Upper band 3
//---- indicator buffers
double MA_Buffer0[];
double Ch1up_Buffer1[];
double Ch1dn_Buffer2[];
double Ch2up_Buffer3[];
double Ch2dn_Buffer4[];
double Ch3up_Buffer5[];
double Ch3dn_Buffer6[];
//---- input parameters
extern int PeriodsATR=18;
extern int MA_Periods=49;
extern int MA_type=MODE_LWMA;
extern double Mult_Factor1= 1.6;
extern double Mult_Factor2= 3.2;
extern double Mult_Factor3= 4.8;
Stage d’été
pg. 30
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
string mat;
//---7- indicators
// MA
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(0,MA_Buffer0);
SetIndexDrawBegin(0,0);
/*if (MA_type==MODE_LWMA)SetIndexLabel(0,"WMA"+MA_Periods) else
{
if (MA_type==MODE_SMA) SetIndexLabel(0,"SMA"+MA_Periods) else
{
if (MA_type==MODE_EMA) SetIndexLabel(0,"EMA"+MA_Periods) else
SetIndexLabel(0,"SMMA"+MA_Periods);
};
};*/
// ATR 1 up
SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(1,Ch1up_Buffer1);
SetIndexDrawBegin(1,0);
SetIndexLabel(1,"ATRu "+PeriodsATR+", "+Mult_Factor1);
// ATR 1 down
SetIndexStyle(2,DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(2,Ch1dn_Buffer2);
Stage d’été
pg. 31
SetIndexDrawBegin(2,0);
SetIndexLabel(2,"ATRd "+PeriodsATR+", "+Mult_Factor1);
// ATR 2 up
SetIndexStyle(3,DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(3,Ch2up_Buffer3);
SetIndexDrawBegin(3,0);
SetIndexLabel(3,"ATRu "+PeriodsATR+", "+Mult_Factor2);
// ATR 2 down
SetIndexStyle(4,DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(4,Ch2dn_Buffer4);
SetIndexDrawBegin(4,0);
SetIndexLabel(4,"ATRd "+PeriodsATR+", "+Mult_Factor2);
// ATR 3 up
SetIndexStyle(5,DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(5,Ch3up_Buffer5);
SetIndexDrawBegin(5,0);
SetIndexLabel(5,"ATRu "+PeriodsATR+", "+Mult_Factor3);
// ATR 3 down
SetIndexStyle(6,DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(6,Ch3dn_Buffer6);
SetIndexDrawBegin(6,0);
SetIndexLabel(6,"ATRd "+PeriodsATR+", "+Mult_Factor3);
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custor indicator deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
Stage d’été
pg. 32
{//----
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
int fixed_bars=IndicatorCounted();
for(int i=0;i< Bars - fixed_bars;i++)
{
double atr=iATR(NULL,0,PeriodsATR,i);
double ma=iMA(NULL,0,MA_Periods,0,MA_type,PRICE_TYPICAL,i);
MA_Buffer0[i]=ma;
Ch1up_Buffer1[i]=ma+atr*Mult_Factor1;
Ch1dn_Buffer2[i]=ma-atr*Mult_Factor1;
Ch2up_Buffer3[i]=ma+atr*Mult_Factor2;
Ch2dn_Buffer4[i]=ma-atr*Mult_Factor2;
Ch3up_Buffer5[i]=ma+atr*Mult_Factor3;
Ch3dn_Buffer6[i]=ma-atr*Mult_Factor3;
}
//----
//----
Stage d’été
pg. 33
return(0);
}
Figure16 : Stratégie ATR
5.Conclusion :
Le système ATR enveloppe ou Average True Range Canal Évasion est mentionné et testé dans
le livre Curtis Faith, Way of the Turtle. En utilisant le logiciel de négociation Blox, Curtis teste ce
système et les autres à comparer les facteurs qui entrent dans la construction d'un système
Tendance succès la suite. Ce concept de système de capture d'une tendance du point de
cassure de volatilité est similaire à la bande de Bollinger Breakout que Curtis teste également
dans son livre.
Stage d’été
pg. 34
Conclusion
Ce Stage traite de différents sujets liés à la négociation, au premier rang, le Forex.
La Première partie du stage a été établi sur l'apprentissage et se familiariser avec le Forex.
Une recherche approfondie a été réalisée dans le but d'avoir une solide expérience théorique afin
pour être en mesure d'atteindre les objectifs de stage. Ce processus d'apprentissage est
essentiel puisque je ai la possibilité d'obtenir une bonne compréhension de l'instrument du
marché et le commerce qui allait être utilisé avant j'ai commencé la négociation.
Après avoir acquis les connaissances nécessaires pour le commerce, la prochaine étape était de
commencer à explorer MetaTrader 4, la plateforme de trading qui allait être utilisé. En fait que
L’objectif principal était de développer une stratégie de trading automatisé avec les règles de
trading , il était nécessaire d'apprendre et de comprendre le langage de programmation utilisé par
cette plate-forme. En effet, la maîtrise de MetaQuotes Langue 4 a été un facteur clé du stage
depuis.
Grâce à son ordre logique, cette suite d'étapes contribue à rendre la création de stratégie
Plus de succès et beaucoup plus facile à faire.
Stage d’été
pg. 35
Références
"http://www.metaquotes.net/"
 [1] [2] .
wikipedia
 .[3]
LE TRADING ALGORITHMIQUE Victor Lebreton février 2007
 http://www.tf-sys.com/atr-envelope.html
 http://www.fx-mt4.info/view-review/atr-stops-visual-moving-stop-loss-line-indicator
 http://www.forexstrategiesresources.com/volatility-forex-strategies/6-atr-channel-breako
 TARDING MARKETS, Forex Trend Following: A Profitable Strategy, Tarding
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Trading Electronique « MQL4 ».

  • 2. Stage d’été pg. 2 Trading Electronique. « MQL4 » Réalisé par : Encadré par : Ben Harrath Arij Mr.Sifi Sami Stage d’été
  • 3. Stage d’été pg. 3 Remerciements Avant tout développement sur cette expérience professionnelle, il apparaît opportun de commencer ce rapport de stage par des remerciements, à ceux qui m’ont beaucoup appris au cours de ce stage. En hommage à Son sympathie, je tiens à remercier vivement Mr Sifi Sami un Assistant technologue à ESPRIT pour ses multitudes d’aides avec une grande sincérité et gratitude. De ma part, j'espère que ma conduite et mon apprentissage ont laissé une bonne impression d’ESPRIT et affirment son image et marque.
  • 4. Stage d’été pg. 4 Contents Introduction Générale............................................................................................................................. 6 Présentation et Analyse de la plateforme............................................................................................... 7 1.Cadreduprojet:...................................................................................................................................... 7 2.Présentationduprojet.............................................................................................................................. 7 3. Présentationdel’organismed’accueil:..................................................................................................... 7 Analyseetspécificationdesbesoins.............................................................................................................. 8 1.Etudedel’existant:.............................................................................................................................. 8 2.Spécificationdeplateforme:................................................................................................................ 8 3.EtudedesfonctionnalitésfourniesparlaplateformeMetatrader4.:........................................................... 8 3.1Metatrader4:........................................................................................................................................ 8 3.2 MQL4 :............................................................................................................................................ 11 4 Conclusion : ........................................................................................................................................ 14 Etude et recherche .............................................................................................................................. 15 1..Les différentes stratégies de trading................................................................................................. 15 1.1 Être perpétuellement en position avec les points pivots ......................................................... 15 1.2 Trader les gaps,............................................................................................................................. 15 1.2.1Les différents types de gaps :.................................................................................................... 15 1.2.2 Les règles de Trading :............................................................................................................... 16 1.3 Les « breakout »............................................................................................................................ 16 1.4 Les signaux en chandeliers japonais filtrés par les indicateurs............................................... 16 1.5 Le MACD et la Stochastique......................................................................................................... 16 2. Les différentes marchés .................................................................................................................... 17 2.1 Le marché actions, ........................................................................................................................ 17 2.2 Le marché obligataire...................................................................................................................... 17 2.3 Le marché monétaire :.................................................................................................................. 17 2.4 Le marché des dérivés : ................................................................................................................ 17 2.5 Le marché des devises :................................................................................................................ 17 3.INDICATEURS MATHÉMATIQUES DE TRADING :........................................................................... 17 4. meilleurs indicateurs pour metatrader : ...................................................................................... 18 4.1 La moyenne mobile (moving average) :..................................................................................... 18 4.2 Le RSI ( relative strength index ) : ............................................................................................... 19 4.3 L’ ATR ( average true range ) : .................................................................................................... 20 5. Conclusion........................................................................................................................................ 20
  • 5. Stage d’été pg. 5 Réalisation ........................................................................................................................................... 21 1. La volatilité :.................................................................................................................................... 21 2. Présentation Average True Range (ATR) : ................................................................................... 22 Formule expliquée :........................................................................................................................ 22 3.Implémentation de ATR: ................................................................................................................ 24 4. Stratégies de trading ATR Canal Évasion :................................................................................... 27 4.1.Règles d'entrée et de sortie......................................................................................................... 27 4.2.Paramètres de test ....................................................................................................................... 27 5.Conclusion :....................................................................................................................................... 33 Conclusion ............................................................................................................................................ 34 Références............................................................................................................................................. 35
  • 6. Stage d’été pg. 6 Introduction Générale Dans la finance, une plateforme électronique de trading est un système informatique qui peut être utilisé pour passer des ordres pour des produits financiers via un réseau et grâce à un intermédiaire financier. Cela comprend des produits tels que les actions, les obligations, les devises, les matières premières et produits dérivés avec un intermédiaire financier, comme tels que des brokers, des teneurs de marché, les banques d'investissement ou les bourses. Les utilisateurs peuvent utiliser ces plateformes électroniques de négociation de n'importe quel endroit, ce qui contraste avec les méthodes traditionnelles de négociation qui se faisait par la criée ou par négociation téléphonique [1] Le trading algorithmique, aussi appelé trading automatisé ou trading automatique, boîte noire de négociation (ou en anglais black-box trading) est une forme de trading avec utilisation de plates- formes électroniques pour la saisie des ordres de bourse en laissant un algorithme décider des différents aspects de l'ordre, tel que l'instant d'ouverture ou de clôture (le timing), le prix ou le volume de l'ordre et ceci, dans de nombreux cas, sans la moindre intervention humaine. Le trading algorithmique est largement utilisé par les fonds de pension, les fonds mutuel de placement et d'autres acheteurs (poussés par des investisseurs) tels que les opérateurs institutionnels afin de diviser de grosses transactions en plusieurs transactions plus petites afin de gérer l'impact sur le marché et le risque. D'un autre côté les vendeurs, tels que les teneurs de marché et certains hedge funds, fournissent des liquidités au marché, et permettent la production et l'exécution des ordres automatiquement.[2] Dans ce qui suit, il y’aura trois grands chapitres. Le Premier contiendra une présentation et une analyse du problème, le second évoque la conception de la solution qui va être Implémentée et un troisième parlant de la réalisation, et enfin une conclusion .
  • 7. Stage d’été pg. 7 Présentation et Analyse de la plateforme Dans cette partie, le cadre et la présentation du projet seront définis ainsi que l’entreprise qui m’a accueilli pour réaliser ce dernier. 1.Cadre du projet : A cours de notre cursus universitaire, on est amenés à réaliser un stage d’été qui regroupe nos deux domaines d’études qui sont l’Informatique et la Finance. Ce projet entre dans le cadre de notre formation en Informatique Financière dans l’objectif est D’avoir d’une part le diplôme d’ingénieur de la filière INFINI d’ESPRIT (Ecole Supérieure Privée d’Ingénierie et de Technologies). 2.Présentation du projet De plus en plus on se trouve face à l’avancée des nouvelles technologies qui ne peuvent plus Être évitées. Le marché et l’utilisation de ces nouveaux moyens évoluent d’une manière . Exponentielle. Tout le monde doit suivre ce mouvement pour ne pas être dépassé, surtout les Grandes entreprises et les institutions financières. Le projet consiste à d’analyser les fonctionnalités fournies par la platforme de trading électronique Metadrader4, afin de développer des algorithmes de trading. 3. Présentation de l’organisme d’accueil : ESPRIT est un établissement d'enseignement supérieur privé, agréé par l’Etat, fondé en 2003, à l’initiative d’universitaires rompus à l’enseignement et qui ont voulu relever le défi de créer une école privée dédiée à la formation d’ingénieurs opérationnels, initialement dans les domaines des TIC, répondant aux exigences des entreprises du secteur, en phase avec les évolutions rapides et permanentes de ces techniques, conformément aux standards internationaux de qualité.
  • 8. Stage d’été pg. 8 Analyse et spécification des besoins La partie précédente a consisté à dégager une idée générale du projet. Cette partie présentera une étude sur les besoins fonctionnels et non fonctionnels et aussi une Étude de ce qui existe comme des outils d’aide à la décision , et des fonctionnalités fournies par la plateforme Metatrader4 fournies par la plateforme Metatrader4 et aussi des règles de trading existante. 1.Etude de l’existant : Le trading algorithmique provient de la dématérialisation du traitement des ordres d'achats Ou de ventes d'actifs. Depuis 1980 l'informatisation des places boursières offre des Possibilités de traitement en temps réel de l'information financière. Cette révolution Technologique a permis de développer des procédés et des méthodes d'évaluations Mathématiques pour identifier des moments où les transactions retournent des bénéfices 2.Spécification de plateforme : MetaTrader 4, aussi connu sous l'abréviation MT4, est une plateforme de trading électronique fréquemment utilisée par les courtiers en ligne, spécialement pour le Forex, ainsi que par certains traders • Etude des fonctionnalités fournies par la plateforme Metatrader4. Etude des outils d’aide à la décision fournie par la plateforme Metatrader4. • Etude des règles de trading existante. • Ajout de nouvelles règles de trading- algorithme de trading. 3.Etude des fonctionnalités fournies par la plateforme Metatrader4. : 3.1Metatrader4: Plateforme de trading développée par MetaQuotes Software « En abrégé : MT4 »
  • 9. Stage d’été pg. 9 Figure1 : Plateforme de trading Principales fonctionnalités pour trader manuellement avec MT4 : Les graphiques de cours Figure2 : Plateforme de trading
  • 10. Stage d’été pg. 10 Figure3 : Plateforme de trading Figure4 : Plateforme de trading
  • 11. Stage d’été pg. 11 Logiciel de programmation dédié au trading • Langage propriétaire : c proche du C donc procédural (simple à appréhender) Figure5 : MQL4 3.2 MQL4 : MQL4 est l'abréviation utilisée pour désigner MetaQuotes Language 4. MetaQuotes est la compagnie qui a développé la plateforme de trading Metatrader. Pour Rendre cette plateforme encore plus attractive que celle de ses concurrents, MetaQuotes A également développé un langage de programmation interne et propre au programme Permettant aux utilisateurs de programmer leurs propres stratégies de trading • Indicateur personnalisé :  Trace des objets sur ou sous un graphique de cours  Analyse le marché à chaque tick tick :Le mouvement à la hausse ou à la baisse minimum dans le cours d'un titre. Le terme "tick" se réfère également à la variation du prix d'un titre d'un métier à. Depuis 2001, avec l'avènement de la décimalisation, la taille de la tique minimum pour la négociation des actions ci-dessus $ 1 est de 1 cent.[3]
  • 12. Stage d’été pg. 12 Figure6 : Plateforme de trading • Script :  Exécute une tâche une seule et unique fois  Facilite le travail du trader
  • 13. Stage d’été pg. 13 Figure7 : Plateforme de trading Expert Advisor (EA) :  Passe des ordres sans intervention humaine  Analyse le marché à chaque tick Figure8 : Plateforme de trading
  • 14. Stage d’été pg. 14 4. Conclusion : Dans ce chapitre, j’ai décrit une spécification des besoins fonctionnels offerts Metatrader4 Une mise au point des fonctionnalités de plateforme trading manuel complète et simple dispose d’une interface de programmation ( stratégie (EA) , indicateur , script )est pourvu d’un testeur de stratégie Globalement le trading automatique c’est : • Des outils facilitant la vie du trader Ce n’est pas uniquement des ordres envoyés automatiquement par un ordinateur • Conçu par un humain et pour un humain. Quelqu’un doit dicter les règles à l’ordinateur • Tirer profit de la puissance de calcul des ordinateurs • MT4 est un moyen simple et efficace d’accéder à l’automatisation
  • 15. Stage d’été pg. 15 Etude et recherche Dans cette partie, une explication détaillée de tout ce qui a une liaison avec le trading . Comme première étape, j’ai défini les différentes stratégies de trading similaire à la Etude des outils d’aide à la décision fournie par la plateforme Metatrader4 . 1..Les différentes stratégies de trading Aborder les stratégies de trading est l’une des choses les plus complexe à réaliser pour la simple et bonne raison qu’il existe quasiment autant de stratégies que de traders. Cependant, devant la masse de possibilités offertes par les marchés, nous allons aborder quelques stratégies usuelles que vous pourrez ensuite adapter à votre personnalité : 1.1 Être perpétuellement en position avec les points pivots Cette méthode est principalement utilisée pour le trading sur futures mais son concept peut être décliné sans difficulté au marché des actions. Deux supports et deux résistances sont calculés à partir de ce point pour déterminer les objectifs ou placer des ordres stop. 1.2 Trader les gaps Un gap correspond à un espace entre les prix où aucun échange ne s’est produit. Contrairement à la croyance générale, tous les gaps ne sont pas systématiquement comblés. 1.2.1Les différents types de gaps :  gaps ordinaires : ils ne provoquent pas de poursuite du mouvement et sont de fait rapidement fermés ;  gaps de rupture : les prix « sautent » à l’extérieur d’une zone de congestion sur de forts volumes. Le gap peut alors rester ouvert plusieurs semaines avant d’être comblé ;  gaps de continuation : ils se produisent au cours d’une tendance puissante et provoquent de nouveaux plus hauts / plus bas au cours des jours qui suivent ;  gaps d’épuisement : ils marquent la fin de la tendance en cours. Les prix ne progressent plus et le gap est rapidement comblé. En premier lieu, les gaps d’épuisement
  • 16. Stage d’été pg. 16 s’apparentent à des gaps de continuation – saut dans la tendance sur de forts volumes – et ne révèlent leur vrai nature qu’une fois comblés. 1.2.2 Les règles de Trading :  Les gaps ordinaires : Ils n’offrent pas de bonnes opportunités de trading en raison du faible potentiel de gain attendu. Toutefois il est possible de les « fondre », c’est-à-dire jouer leur comblement.  Les gaps de rupture : Il faut rapidement entrer dans le sens du gap. Dans le cas d’un gap haussier, le stop sera placé quelques ticks sous la borne basse du gap et inversement dans le cas d’un gap baissier.  Les gaps de continuation : La technique de trading est similaire à celle utilisée pour un gap de rupture. Un objectif peut être défini en reportant la hauteur depuis le début de la tendance jusqu’au gap à partir de ce dernier.  Les gaps d’épuisement : La technique consiste à jouer le comblement du gap à l’image de celle utilisée pour les gaps ordinaires. 1.3 Les « breakout » Jouer les cassures est l’une des techniques les plus vieilles qui existe. Elle était déjà utilisée par Jesse Livermore à la fin du 19e siècle. Toutefois, il existe de plus en plus de fausses cassures provoquées par les professionnels afin de plumer plus facilement les amateurs que nous sommes. Pour lutter contre cette « piraterie », nous disposons heureusement de plusieurs cordes à notre arc, à savoir les indicateurs techniques et les volumes. 1.4 Les signaux en chandeliers japonais filtrés par les indicateurs Les chandeliers lancent de nombreux signaux sur le marché. Toutefois, ce sont souvent des signaux précurseurs qui demandent à être confrontés aux techniques occidentales tout comme une configuration chartiste mérite d’être validée par un indicateur mathématique 1.5 Le MACD et la Stochastique Le MACD est un indicateur de tendance. Il traduit la marée de marché (tendance de fond) ou la position des mains fortes.
  • 17. Stage d’été pg. 17 A contrario, la stochastique reflète les anticipations des mains faibles ou encore la vague du marché. Utiliser un système combinant le MACD et la stochastique permet de se positionner dans le sens de la tendance de fond en profitant des rebonds/consolidations sur le court terme. 2. Les différentes marchés 2.1 Le marché actions Permet la négociation de titres de propriété des entreprises qui y sont cotées. Ce marché permet à ces entreprises de financer leur développement par augmentation de capital via un appel public à l'épargne. 2.2 Le marché obligataire : Qui permet aux entreprises, aux institutions financières ou aux Etats d'emprunter des capitaux sur le moyen ou long terme. Ces deux premiers marchés sont plus communément appelés "marché boursier". 2.3 Le marché monétaire : Permet aux institutions financières, mais également depuis le milieu des années 80 aux grandes entreprises ou aux Etats de placer ou d'emprunter de l'argent sur de courtes ou de très courtes périodes. Par " très court terme ", on entend généralement moins de trois mois et par "court terme" moins de deux ans. 2.4 Le marché des dérivés : Sert à couvrir les risques de variation future des prix des actifs, de taux ou de change, et permet également de prendre des positions importantes à l'achat ou à la vente avec une mise de fonds limitée. 2.5 Le marché des devises : Permet de vendre ou d’acheter une devise en échange d’une autre devise. On parle de FOREX (FOReign - EXchange). 3.INDICATEURS MATHÉMATIQUES DE TRADING : Les indicateurs mathématiques permettent une évaluation objective de l’évolution des prix. Ils vous aident à formuler une opinion objective sur le sens du marché et à calibrer votre timing de trading, tout en réduisant les incertitudes et le risque de multiplier les transactions sans raison réelle. Les outils utilisés dans le trading mathématique sont les moyennes mobiles et les oscillateurs. (Les oscillateurs sont des outils de trading qui indiquent des mouvements d'achat ou de vente excessifs
  • 18. Stage d’été pg. 18 sur une devise). Bien qu'il existe une multitude d'indicateurs mathématiques, nous traiterons ici des suivants :  Les Moyennes Mobiles Simples et Exponentielles (SMA - EMA)  La Convergence-Divergence des Moyennes Mobiles (MACD)  Les Bandes de Bollinger  Le Système Parabolique (SAR – Stop And Reverse)  L'Indice de Force Relative (RSI - Relative Strength Index) Quelques chiffres sur l'utilisation des indicateurs boursiers Figure9 : Les indicateurs par les intervenants  INDICATEURS DE TENDANCE  INDICATEURS OSCILLATEURS  INDICATEURS VOLUMES  INDICATEURS BILL WILLIAM 4. meilleurs indicateurs pour metatrader : 4.1 La moyenne mobile (moving average) :
  • 19. Stage d’été pg. 19 La moyenne mobile est surtout utile pour identifier la tendance actuelle (pas l’anticiper) d’un simple coup d’œil. D’expérience, les deux paramétrages les plus efficaces sont 50 et 200 : vous pouvez installer les deux en superposition sur un graphique. Figure10 : La moyenne mobile 4.2 Le RSI ( relative strength index ) : Le RSI sert plutôt à anticiper les retournements de tendance. Le meilleur paramétrage selon moi est celui par défaut : 14. Il conviendra d’étudier les divergences et surtout les divergences cachées, car les autres interprétations sont trop hasardeuses selon moi.
  • 20. Stage d’été pg. 20 Figure11 : relative strength index 4.3 L’ ATR ( average true range ) : L’ATR est l’indicateur le plus simple pour mesurer la volatilité en temps réel. Pour simplifier, il calcule la hauteur moyenne des chandelles sur une période de temps donnée. Le paramétrage conseillé est également celui par défaut : 14. Il sert surtout à estimer le niveau de risque, et à éviter les périodes trop agitées. Figure12 : average true range 5. Conclusion La partie théorique est profonde, et contienne un nombre important des définitions et de détails Qui me sont vraiment utiles.
  • 21. Stage d’été pg. 21 Réalisation Dans ce chapitre on va étudier en détail l’indicateur L’ATR qui basée sur la volatilité 1. La volatilité : La volatilité est une mesure statistique du comportement irrégulier d’une action ou matière première dans le passé et de comment est projeté son comportement (erratique) dans le futur (voir Faire de l'Argent Avec Les Options de Lee Lowell). La volatilité est le degré d’amplitude de la variation dans le prix du sous-jacent. La volatilité est le facteur le plus important dans le prix d’une option. Plus la volatilité est importante et plus chère est l'option (aussi bien pour un call (option d'achat) que pour un put (option de vente). [4] Il y a deux types de volatilité qui s’applique au trading sur options :  La Volatilité Historique (Historical Volatility = HV) mesure les variations, les fluctuations erratiques d’une action ou d’une matière première telles qu’elles l’ont été dans le passé.  La Volatilité Implicite (Implied Volatility =IV) mesure les variations, les fluctuations erratiques d’une action ou d’une matière première telles qu’elles sont anticipées être dans le futur. La volatilité future d’un sous-jacent est inconnue et doit être estimée. Les investisseurs peuvent comparer la volatilité implicite à la volatilité historique et faire leur propre opinion sur la volatilité future du sous-jacent. La volatilité joue un rôle crucial, et c’est l’élément le plus insaisissable, confus et difficile à appréhender par tous les participants de marché. Le calcul de la volatilité est un problème difficile pour l'application mathématique. Dans le modèle Black-Scholes, la volatilité est définie comme écart type annuel du cours des actions. Il y a une manière dont l'investisseur peut laisser le marché calculer la volatilité pour lui. Ceci s'appelle utiliser la volatilité implicite. C'est une hypothèse de marché efficient. Les variables de la formule de Black-Scholes sont :  Cours des actions  Prix d'exercice  Temps restant jusqu'à l'expiration exprimée comme un pour cent d'une année  Taux d'intérêt sans risque du moment
  • 22. Stage d’été pg. 22 2. Présentation Average True Range (ATR) : L’Average True Range (ATR) a été conçu par J. Welles et développé dans son ouvrage New Concepts in Technical Trading Systems en 1978. Cet indicateur technique permet d’apprécier la volatilité. L’indicateur a été appliqué à l’origine par Welles sur les commodities (matières premières) qui sont par nature plus volatiles. L’utilisation de l’ATR a été étendue aux actions. [5] Un ATR élevé (respectivement faible) signifie que la volatilité est élevé (resp faible). L’ATR ne permet pas d’envisager la direction d’un mouvement mais le degré de volatilité des cours. Cet indicateur est utilisé en Money Management pour déterminer le niveau de l’ordre Stop (Stop Loss). Formule expliquée : Le calcul de l’ATR se décompose en plusieurs étapes : 1. Calcul du True Range. (colonne D tableau ci dessous) Le True range ( TR) correspond à la plus grande distance entre : o Le plus haut du jour et le plus bas du jour o La clôture de la veille et le plus haut du jour o Clôture de la veille et le plus bas du jour Figure13 : Calcul du True Range 1. Le calcul du True Range intègre les éventuels gaps en tenant compte de la bougie précédente. Ainsi, le TR peut être élevé même si les corps des bougies sont petits. 2. Soustraction (colonne E): Calcul de la différence entre le TR (colonne D ) de l’ATR de la période précédente (colonne G).
  • 23. Stage d’été pg. 23 3. Division (colonne F): on divise le résultat de la colonne E par période. Généralement on utilise la période de 14 jours. 4. Addition du résultat obtenu en colonne F avec à l’ATR précédent (colonne G). Le calcul de l’ATR pour une UT déterminée nécessite l’ATR précédent. Il est nécessaire, lorsque la valeur n’a aucun historique (premier jour de cotation) de définir un ATR arbitraire pour permettre le calcul. Le premier ATR est calculé à partir de la moyenne des quatre premiers True Range Figure14 :Calcul ATR L’ATR est exprimé en valeur absolue. L’ATR sera plus ou moins élevé selon le cours de l’action. Ainsi, à volatilité identique l’ATR sera plus élevé pour une action à 100€ que pour action à 5€
  • 24. Stage d’été pg. 24 3.Implémentation de ATR: Code source en MQL4 : //+------------------------------------------------------------------+ //| ATR.mq4 | //| Copyright © 2005, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.metaquotes.net/ | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2005, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.metaquotes.net/" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_color1 DodgerBlue //---- input parameters extern int AtrPeriod=14; //---- buffers double AtrBuffer[]; double TempBuffer[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { string short_name; //---- 1 additional buffer used for counting. IndicatorBuffers(2); //---- indicator line SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
  • 25. Stage d’été pg. 25 SetIndexBuffer(0,AtrBuffer); SetIndexBuffer(1,TempBuffer); //---- name for DataWindow and indicator subwindow label short_name="ATR("+AtrPeriod+")"; IndicatorShortName(short_name); SetIndexLabel(0,short_name); //---- SetIndexDrawBegin(0,AtrPeriod); //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Average True Range | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { int i,counted_bars=IndicatorCounted(); //---- if(Bars<=AtrPeriod) return(0); //---- initial zero if(counted_bars<1) for(i=1;i<=AtrPeriod;i++) AtrBuffer[Bars-i]=0.0; //---- i=Bars-counted_bars-1; while(i>=0) { double high=High[i]; double low =Low[i]; if(i==Bars-1) TempBuffer[i]=high-low;
  • 26. Stage d’été pg. 26 else { double prevclose=Close[i+1]; TempBuffer[i]=MathMax(high,prevclose)-MathMin(low,prevclose); } i--; } //---- if(counted_bars>0) counted_bars--; int limit=Bars-counted_bars; for(i=0; i<limit; i++) AtrBuffer[i]=iMAOnArray(TempBuffer,Bars,AtrPeriod,0,MODE_SMA,i); //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ Figure14 : ATR graphique
  • 27. Stage d’été pg. 27 4. Stratégies de trading ATR Canal Évasion : ATR stratégie canal de dérivation est le fondement de nombreux systèmes de discussion similaires qui représentent la volatilité. Marché oscille entre une faible volatilité et une forte volatilité. Tout système qui utilise un commerçant, doit tenir compte de la volatilité des marchés. Dans ce système, la volatilité est mesurée sur la base Average True Range (ATR). Le centre du canal est moyenne mobile exponentielle (EMA) défini par le nombre de jours choisis par le commerçant. Considérant que, en haut et en bas de la chaîne sont définies en utilisant multiple de l'ATR de la moyenne mobile. Globalement, il existe trois paramètres utilisés.  Jours de fermeture - Détermine le nombre de jours à travers laquelle l'EMA est calculée  Seuil d'entrée - ATR multiple de l'EMA qui forme extrêmes extérieures de canal  Seuil de sortie - ATR multiple de l'EMA, où la perte d'arrêt se déclenche 4.1.Règles d'entrée et de sortie Acheter entrée est prise sur Ouvrir lendemain, si le jour précédent, le prix clôturé au-dessus du seuil d'entrée. Autrement dit, au-dessus de la partie supérieure du canal. Pour la vente à découvert, les règles sont exactement le contraire. Commerce est maintenue ouverte, jusqu'à ce que le prix ne ferme pas en dessous du seuil de sortie. Seuil de sortie est une perte d'arrêt mécanisme / Bénéfice Trail. Depuis cette stratégie de négociation achète la force et la faiblesse short, il est absolument nécessaire que les techniques de cumul être utilisés. Postes doivent être ajoutés sur les trades gagnants et les pertes doivent être prises sur les petites positions. En tant que technique de la position de dimensionnement, la moyenne ne doit jamais être adoptée cette stratégie de négociation. 4.2. Paramètres de test Paramètres d'analyse utilisées dans cette stratégie de négociation dépendra de la nature de système conçu. Je donne les paramètres pour une courte période stratégie ATR Canal Évasion. Les lecteurs peuvent régler les paramètres en fonction de leur style de trading.  Jours de fermeture - 50 jours Moyenne Mobile Exponentielle  ATR - Average True Range sur 20 jours  Seuil d'entrée - 2 fois ATR  Seuil de sortie - 1 heure ATR Une image de sorte que la stratégie est claire pour tous. Dans le prochain article, je vais partager les résultats de cette stratégie.
  • 28. Stage d’été pg. 28 Figure15 : Stratégies de trading ATR Canal Breakout - Marché Trending Figure16 : Stratégies de trading ATR Canal Breakout - Marché non Trending Implémentation //+------------------------------------------------------------------+ //| Strategie ATR.mq4 |
  • 29. Stage d’été pg. 29 //| Stage d'été ESPRIT | //| | //+------------------------------------------------------------------+ #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 7 #property indicator_color1 Aqua //Moving Average #property indicator_color2 DeepSkyBlue // Lower band 1 #property indicator_color3 DeepSkyBlue // Upper band 1 #property indicator_color4 RoyalBlue // Lower band 2 #property indicator_color5 RoyalBlue // Upper band 2 #property indicator_color6 BlueViolet // Lower band 3 #property indicator_color7 BlueViolet // Upper band 3 //---- indicator buffers double MA_Buffer0[]; double Ch1up_Buffer1[]; double Ch1dn_Buffer2[]; double Ch2up_Buffer3[]; double Ch2dn_Buffer4[]; double Ch3up_Buffer5[]; double Ch3dn_Buffer6[]; //---- input parameters extern int PeriodsATR=18; extern int MA_Periods=49; extern int MA_type=MODE_LWMA; extern double Mult_Factor1= 1.6; extern double Mult_Factor2= 3.2; extern double Mult_Factor3= 4.8;
  • 30. Stage d’été pg. 30 //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { string mat; //---7- indicators // MA SetIndexStyle(0,DRAW_LINE); SetIndexBuffer(0,MA_Buffer0); SetIndexDrawBegin(0,0); /*if (MA_type==MODE_LWMA)SetIndexLabel(0,"WMA"+MA_Periods) else { if (MA_type==MODE_SMA) SetIndexLabel(0,"SMA"+MA_Periods) else { if (MA_type==MODE_EMA) SetIndexLabel(0,"EMA"+MA_Periods) else SetIndexLabel(0,"SMMA"+MA_Periods); }; };*/ // ATR 1 up SetIndexStyle(1,DRAW_LINE); SetIndexBuffer(1,Ch1up_Buffer1); SetIndexDrawBegin(1,0); SetIndexLabel(1,"ATRu "+PeriodsATR+", "+Mult_Factor1); // ATR 1 down SetIndexStyle(2,DRAW_LINE); SetIndexBuffer(2,Ch1dn_Buffer2);
  • 31. Stage d’été pg. 31 SetIndexDrawBegin(2,0); SetIndexLabel(2,"ATRd "+PeriodsATR+", "+Mult_Factor1); // ATR 2 up SetIndexStyle(3,DRAW_LINE); SetIndexBuffer(3,Ch2up_Buffer3); SetIndexDrawBegin(3,0); SetIndexLabel(3,"ATRu "+PeriodsATR+", "+Mult_Factor2); // ATR 2 down SetIndexStyle(4,DRAW_LINE); SetIndexBuffer(4,Ch2dn_Buffer4); SetIndexDrawBegin(4,0); SetIndexLabel(4,"ATRd "+PeriodsATR+", "+Mult_Factor2); // ATR 3 up SetIndexStyle(5,DRAW_LINE); SetIndexBuffer(5,Ch3up_Buffer5); SetIndexDrawBegin(5,0); SetIndexLabel(5,"ATRu "+PeriodsATR+", "+Mult_Factor3); // ATR 3 down SetIndexStyle(6,DRAW_LINE); SetIndexBuffer(6,Ch3dn_Buffer6); SetIndexDrawBegin(6,0); SetIndexLabel(6,"ATRd "+PeriodsATR+", "+Mult_Factor3); //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custor indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit()
  • 32. Stage d’été pg. 32 {//---- //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { int fixed_bars=IndicatorCounted(); for(int i=0;i< Bars - fixed_bars;i++) { double atr=iATR(NULL,0,PeriodsATR,i); double ma=iMA(NULL,0,MA_Periods,0,MA_type,PRICE_TYPICAL,i); MA_Buffer0[i]=ma; Ch1up_Buffer1[i]=ma+atr*Mult_Factor1; Ch1dn_Buffer2[i]=ma-atr*Mult_Factor1; Ch2up_Buffer3[i]=ma+atr*Mult_Factor2; Ch2dn_Buffer4[i]=ma-atr*Mult_Factor2; Ch3up_Buffer5[i]=ma+atr*Mult_Factor3; Ch3dn_Buffer6[i]=ma-atr*Mult_Factor3; } //---- //----
  • 33. Stage d’été pg. 33 return(0); } Figure16 : Stratégie ATR 5.Conclusion : Le système ATR enveloppe ou Average True Range Canal Évasion est mentionné et testé dans le livre Curtis Faith, Way of the Turtle. En utilisant le logiciel de négociation Blox, Curtis teste ce système et les autres à comparer les facteurs qui entrent dans la construction d'un système Tendance succès la suite. Ce concept de système de capture d'une tendance du point de cassure de volatilité est similaire à la bande de Bollinger Breakout que Curtis teste également dans son livre.
  • 34. Stage d’été pg. 34 Conclusion Ce Stage traite de différents sujets liés à la négociation, au premier rang, le Forex. La Première partie du stage a été établi sur l'apprentissage et se familiariser avec le Forex. Une recherche approfondie a été réalisée dans le but d'avoir une solide expérience théorique afin pour être en mesure d'atteindre les objectifs de stage. Ce processus d'apprentissage est essentiel puisque je ai la possibilité d'obtenir une bonne compréhension de l'instrument du marché et le commerce qui allait être utilisé avant j'ai commencé la négociation. Après avoir acquis les connaissances nécessaires pour le commerce, la prochaine étape était de commencer à explorer MetaTrader 4, la plateforme de trading qui allait être utilisé. En fait que L’objectif principal était de développer une stratégie de trading automatisé avec les règles de trading , il était nécessaire d'apprendre et de comprendre le langage de programmation utilisé par cette plate-forme. En effet, la maîtrise de MetaQuotes Langue 4 a été un facteur clé du stage depuis. Grâce à son ordre logique, cette suite d'étapes contribue à rendre la création de stratégie Plus de succès et beaucoup plus facile à faire.
  • 35. Stage d’été pg. 35 Références "http://www.metaquotes.net/"  [1] [2] . wikipedia  .[3] LE TRADING ALGORITHMIQUE Victor Lebreton février 2007  http://www.tf-sys.com/atr-envelope.html  http://www.fx-mt4.info/view-review/atr-stops-visual-moving-stop-loss-line-indicator  http://www.forexstrategiesresources.com/volatility-forex-strategies/6-atr-channel-breako  TARDING MARKETS, Forex Trend Following: A Profitable Strategy, Tarding Markets