1. САНХ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
ҮҮ
ДРИЙН Х Т ЛБ Р
Ө Ө Ө Ө
САНХ ГИЙН УДИРДЛАГЫН ТЭНХИМ
ҮҮ
Бие даалт-1
Сэдэв: Авторегрессив (AR), Шилжилттэй дундаж (MA), Авторегрессив
шилжилттэй дундаж (ARMA) загваруудын нэлгээ, таамаглал
ү
Хичээлийн нэр: Cанх гийн эконометрикс
үү
Хичээлийн код: FIN330
Анги, Групп: 233
Г йцэтгэсэн:
ү . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Азжаргал
Ө /B20FC1302 /
Шалгасан: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Д. Больтогтох /Ph.d/
Огноо: 2022.03.07
Улаанбаатар. 2022
2. Агуулга
I. Оршил 3
II. Судалгааны хэсэг 4
A. Цуваа нэг: 2013 оны 1 сараас 2022 оны 1 сарыг х ртэлх мод, модон эдлэлийн
ү
экспорт 4
1. Трендийн н л л л
ө өө ө 4
2. Сарын н л л л
ө өө ө 5
3. Шок, циклийн н л л л
ө өө ө 7
4. 2 алхамт таамаглал 9
B. Цуваа хоёр: 2013 оны 1 сараас 2022 оны 1 сарыг х ртэлх х нсний бэлэн
ү ү
б тээгдэх ний экспорт
ү үү 10
1. Трендийн н л л л
ө өө ө 10
2. Сарын н л л л
ө өө ө 11
3. Шок, циклийн н л л л
ө өө ө 12
4. 2 алхамт таамаглал 14
C. Цуваа гурав: 2013 оны 1 сараас 2022 оны 1 сарыг х ртэлх ургамлын гаралтай
ү
б тээгдэх ний экспорт
ү үү 15
1. Трендийн н л л л
ө өө ө 15
2. Сарын н л л л
ө өө ө 16
3. Шок, циклийн н л л л
ө өө ө 18
4. 2 алхамт таамаглал 21
III. Д гнэлт
ү 22
IV. Ном з й
ү 23
3. I. Оршил
Санх гийн эконометрикс хичээлийн нэгд гээр бие даалтын х рээнд AR, MA, ARMA
үү ү ү
загварыг миний бие гэрийн даалгавар 1-т цуглуулсан мэдээлэл болох мод, модон эдлэл,
х нсний бэлэн б тээгдэх н болон ургамлын гаралтай б тээгдэх ний экспортын хэмжээн
ү ү үү ү үү
дээр нэллээ.
ү
4. II. Судалгааны хэсэг
A. : 2013 1 2022 1
Цуваа нэг оны сараас оны сарыг хүртэлх
,
мод модон эдлэлийн экспорт
1.Трендийн нөлөөлөл
Зураг 1. Мод, модон эдлэлийн экспортын д рслэл
ү
Зураг 2. Мод, модон эдлэлийн экспортын трендийг загварчилсан д рслэл
ү
Зураг 3. Мод, модон эдлэлийн экспортын трендийг ялгасан д рслэл
ү
6. Х снэгт 2. 12 сарын н л л л
ү ө өө ө
Сарын н л ллийг харахын тулд 12 дугаар сараас хамаарсан регрессийн тэгшитгэлийг
ө өө
сгэсэн ба хамгийн нд р P-Value-тай сарыг арилгасаар эцэстээ 12 дугаар сар л н л тэй
үү ө ө ө өө
байна гэж гарсан.
3. ,
Шок циклийн нөлөөлөл
Х снэгт 3. Тогтвортой эсэхийг шалгасан нь.
ү
Тренд, арилгасан датагаа тогтвортой эсэхийг шалгахад P-value 0.05 аас бага гарч,
ажиглалтын утга критик утгаас давсан учир ндсэн таамаглалыг няцааж тогтвортой байна
ү
гэх д гнэлтэд х рч байна.
ү ү
Х снэгт 4. Мод, модон эдлэлийн экспортын коррелограммын д рслэл
ү ү
7. Коррелограммын д рслэлээс ажиглавал AR(p) загвар гэж таамагласан б г д p=1 гэсэн
ү ө өө
д гнэлтэнд х рэн, регрессийн тэгшитгилийг гарган авахад:
ү ү
Х снэгт 5. нэлсэн регрэсс
ү Ү
P-value < 0.05 байгаа тул AR(1) эрэмбэ статистикийн хувьд ач холбогдолтой байж сонгосон
загвар маань оновчтой гарсан байна.
Зураг 4. нэлсэн регрессийн тэгшитгэлийн лдэгдл д нэгж тойрогт байгаа эсэх
Ү ү үү
8. Х снэгт 6. нэлсэн регрессийн тэгшитгэлийн лдэгдл дийн коррелограммын д рслэл.
ү Ү ү үү ү
Дээр нэлсэн нэгд гээр эрэмбийн авторегрессив загварын лдэгдлийг тестлэхэд цагаан
ү ү ү
шуугиан болон тогтвортой байсан нь харагдаж байна.
4.2 алхамт таамаглал
Зураг 5. 2 алхамт таамаглал
9. Квадратлаг алдаануудын дундаж утга: 160.2369 гэсэн утга гарсан ба энэ нь лдэгдл дийн
ү үү
стандарт хазайлтыг илэрхийлэх б г д манай таамаглалын хувьд дээш доош 1
ө өө 60.2369
хэлбэлзэх боломжтойг харуулж байна.
B. : 2013 1 2022 1
Цуваа хоёр оны сараас оны сарыг хүртэлх
хүнсний бэлэн бүтээгдэхүүний экспорт
1.Трендийн нөлөөлөл
Зураг 6. Х нсний бэлэн б тээгдэх ний экспортын д рслэл
ү ү үү ү
10. Зураг 7. Х нсний бэлэн б тээгдэх ний экспортын трендийг загварчилсан д рслэл
ү ү үү ү
Зураг 8. Х нсний бэлэн б тээгдэх ний экспортын трендийг ялгасан д рслэл
ү ү үү ү
2.Сарын нөлөөлөл
Х снэгт 7. Х нсний бэлэн б тээгдэх ний экспортын сарын н л л л
ү ү ү үү ө өө ө
11. Х снэгт 8. 12 сарын н л л л
ү ө өө ө
Сарын н л ллийг
ө өө
харахын тулд 12 дугаар
сараас хамаарсан
регрессийн тэгшитгэлийг
сгэсэн ба хамгийн
үү
нд р P-Value-тай сарыг
ө ө
арилгасаар эцэстээ 12
дугаар сар л н л тэй
ө өө
байна гэж гарсан.
3. ,
Шок
циклийн
нөлөөлөл
Х снэгт 9. Тогтвортой эсэхийг шалгасан нь.
ү
12. Тренд, арилгасан датагаа тогтвортой эсэхийг шалгахад P-value 0.05 аас бага гарч,
ажиглалтын утга критик утгаас давсан учир ндсэн таамаглалыг няцааж тогтвортой байна
ү
гэх д гнэлтэд х рч байна.
ү ү
Х снэгт 10. Х нсний бэлэн б тээгдэх ний экспортын коррелограммын д рслэл
ү ү ү үү ү
Коррелограммын д рслэлээс ажиглавал AR(p) загвар гэж таамагласан б г д p=1 гэсэн
ү ө өө
д гнэлтэнд х рэн, регрессийн тэгшитгилийг гарган авахад:
ү ү
Х снэгт 11. нэлсэн регресс
ү Ү
13. P-value < 0.05 байгаа тул AR(1) эрэмбэ статистикийн хувьд ач холбогдолтой байж сонгосон
загвар маань оновчтой гарсан байна.
Зураг 9. нэлсэн регрессийн тэгшитгэлийн лдэгдл д нэгж тойрогт байгаа эсэх
Ү ү үү
14. Нэгж тойргийн гадна цэг д оршоог й тул тогтвортой байна.
үү ү
Х снэгт 12. нэлсэн регрессийн тэгшитгэлийн лдэгдл дийн коррелограммын д рслэл
ү Ү ү үү ү
Дээр нэлсэн нэгд гээр эрэмбийн авторегрессив загварын лдэгдлийг тестлэхэд цагаан
ү ү ү
шуугиан болон тогтвортой байсан нь харагдаж байна.
4.2 алхамт таамаглал
Зураг 10. 2 алхамт таамаглал
Квадратлаг алдаануудын дундаж утга: 13660.37 гэсэн утга гарсан ба энэ нь лдэгдл дийн
ү үү
стандарт хазайлтыг илэрхийлэх б г д манай таамаглалын хувьд дээш доош 13660.37
ө өө
хэлбэлзэх боломжтойг харуулж байна.
15. C. : 2013 1 2022 1
Цуваа гурав оны сараас оны сарыг хүртэлх
ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүний экспорт
1.Трендийн нөлөөлөл
Зураг 11. Ургамлын гаралтай б тээгдэх ний экспортын д рслэл
ү үү ү
Зураг 12. ургамлын гаралтай б тээгдэх ний экспортын трендийг загварчилсан д рслэл
ү үү ү
Зураг 13. Ургамлын гаралтай б тээгдэх ний экспортын трендийг ялгасан д рслэл
ү үү ү
16. 2.Сарын нөлөөлөл
Х снэгт 13. Ургамлын гаралтай б тээгдэх ний экспортын сарын н л л л
ү ү үү ө өө ө
Х снэгт 14. 12 сарын н л л л
ү ө өө ө
17. Сарын н л ллийг харахын тулд 12 дугаар сараас хамаарсан регрессийн тэгшитгэлийг
ө өө
сгэсэн ба хамгийн нд р P-Value-тай сарыг арилгасаар эцэстээ 12 дугаар сар л н л тэй
үү ө ө ө өө
байна гэж гарсан.
3. ,
Шок циклийн нөлөөлөл
Х снэгт 15. Тогтвортой эсэхийг шалгасан нь.
ү
Тренд, арилгасан датагаа тогтвортой эсэхийг шалгахад P-value 0.05 аас бага гарч,
ажиглалтын утга критик утгаас давсан учир ндсэн таамаглалыг няцааж тогтвортой байна
ү
гэх д гнэлтэд х рч байна.
ү ү
18. Х снэгт 16. Ургамлын гаралтай б тээгдэх ний экспортын коррелограммын д рслэл
ү ү үү ү
Коррелограммын д рслэлээс ажиглавал AR(p) загвар гэж таамагласан б г д p=1 гэсэн
ү ө өө
д гнэлтэнд х рэн, регрессийн тэгшитгилийг гарган авахад:
ү ү
Х снэгт 17. Х нсний бэлэн б тээгдэх ний экспортын коррелограммын д рслэл
ү ү ү үү ү
P-value < 0.05 байгаа тул
AR(1) эрэмбэ
статистикийн хувьд ач
холбогдолтой байж
сонгосн загвар маань
оновчтой гарсан байна.
Зураг 14. нэлсэн
Ү
регрессийн
тэгшитгэлийн
лдэгдл д нэгж
ү үү
тойрогт байгаа эсэх
Нэгж тойргийн гадна
цэг д оршоог й тул
үү ү
тогтвортой байна.
Х снэгт 18. нэлсэн регрессийн тэгшитгэлийн лдэгдл дийн коррелограммын д рслэл
ү Ү ү үү ү
19. Дээр нэлсэн нэгд гээр эрэмбийн авторегрессив загварын лдэгдлийг тестлэхэд цагаан
ү ү ү
шуугиан болон тогтвортой байсан нь харагдаж байна.
4.2 алхамт таамаглал
Зураг 15. 2 алхамт таамаглал
Квадратлаг алдаануудын дундаж утга: 17267.01 гэсэн утга гарсан ба энэ нь лдэгдл дийн
ү үү
стандарт хазайлтыг илэрхийлэх б г д манай таамаглалын хувьд дээш доош 17267.01
ө өө
хэлбэлзэх боломжтойг харуулж байна.
20. III. Дүгнэлт
FIN330 буюу Санх гийн эконометрикс хичээлийн х рээнд бие даалт 1-ийг
үү ү eviews
программ дээр г гдл д дээр ажиллаж сурсан мэдснээ бататгалаа.
ө ө үү
21. IV. Ном зүй
https://1212.mn/
https://www.eviews.com/home.html
