Kei Nakagawa
46
Abonné
Personal Information
Entreprise/Lieu de travail
Within 23 wards, Tokyo, Japan Japan
Profession
Quantitative Analyst at Nomura Asset Management Co Ltd.
Secteur d’activité
Finance / Banking / Insurance
À propos
I'm a quantitative analyst at Nomura Asset Management Co Ltd from 2018.
I started my career in 2012 at Nissay Asset Management Corporation. Within three years at Nissay, I was in charge of risk management and quantitative equity investment strategy. In 2014, I joined Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd as a fund manager specializing in quantitative strategies.
I received BA in economics from Kyoto University in 2012 , MBA from Tsukuba University in 2015 and Ph.d from apr-2020 from Tsukuba University.
Mots-clés
stock price prediction
deep learning
リスクパリティ
nlp
portfolio optimization
cvar
natural language processing
株価予測
深層学習
machine learning
ガウス過程
fractional brownian motion
ijcai
portfolio management
transaction cost
regularization
rmcvar
finance
ric-nn
transfer learning
最小分散ポートフォリオ
平均分散ポートフォリオ
マルチファクターモデル
ファクター投資
economic causal chain
risk parity
アセットアロケーション
ポートフォリオ最適化
portfolio
機械学習
dynamic time warping
t過程
資産配分
リスクベース・ポートフォリオ
自然言語処理
連続時間フラクショナル・トピックモデル
ブラウン運動
フラクショナルブラウン運動
連続時間動的トピックモデル
動的トピックモデル
トピックモデル
sde
brown motion
fractional topic model
continuous time topic model
dynamic topic model
topic model
fractional
long-term memory
ode-net
sde-net
intangible asset
pbr
roa
b2b marketing
bbes
ecs
ijcai2020
minimum cvar portfolio
error maximization
time series decision tree
k-medoids
ai
dtw
word2vec
lda
tf-idf
integrated report
esg
factor model
minimum valiance portfolio
最大分散度ポートフォリオ
リスクベースポートフォリオ
深層転移学習
クロスセクション予測
転移学習
cross sectional prediction
lead-lad
capm
ブラックリッターマン法
最大リスク分散ポートフォリオ
lead-lag effect
asset allocation
asset management
k nearest neighbor
pattern recognition
stock market
deep learning kernel
深層学習カーネル
kernel function
カーネル関数
t process
gaussian process
最大分散度
最小分散
ポートフォリオ理論
ブラック・リッターマン法
条件付きモデル
歪度
尖度
アノマリー
低ボラティリティ効果
固有モーメント
リバーサル
モメンタム
garchsk
garch
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