Actions-Finance propose la formation Mathématiques financières : initiation Cette formation en finance permet notamment de: •Être capable d’utiliser Excel pour calculer les différents taux d’intérêt. •Être capable d’effectuer des calculs d’actualisation appliqués aux différents marchés financiers. •Être capable de déterminer la rentabilité d’un placement. Pour plus de renseignements sur la formation Mathématiques financières : initiation, N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au + 33 (0)1 47 20 37 30, ou par email sur contact@actions-finance.com

1. Thème : Mathématiques financières
Mathématiques financières : initiation (1)
Programme
Durée de la formation
Introduction
2 jours
• Accueil et tour de table
• Rappel des principaux flux financiers
• Rappel des principales formules utilisées
Exercice : repérer quelle formule pour quel flux financier
Objectifs
Convention de taux
• Linéaire / Actuariel /Continu / Convention de durée
• Exact/365 ; Exact/360 ; 30/360 ; 30E/360 ; Act/Act
Exercice : pour les différents produits financiers, retrouver les conventions appliquées
Construction d’une courbe des taux avec Excel
• En partant d’une feuille BBG (tq EUS) qui donne des taux monétaires (zc), des prix
de futures Euribor et des taux de swap longs (taux couponnés), construction d’une
courbe de taux
Exercice : Etude de convexité dans le pricing des taux monétaires
• Être capable d’utiliser Excel pour
calculer les différents taux d’intérêt.
• Être capable d’effectuer des calculs
d’actualisation appliqués aux
différents marchés financiers.
• Être capable de déterminer la
rentabilité d’un placement.
Nombre de participants
maximum : 8 personnes
Date
ON S’ENTRAINE ENSEMBLE
Valorisation des instruments financiers
Sur la base de la courbe zc construite précédemment et en constatant les flux des
différents produits (FRA, obligation, swap, future, etc), on calcule un prix avec les
fonctions Excel classiques plus Solver
Taux de rendement interne d’un placement financier
• Définition
• Méthode de calcul et exemples
• Utilisation du « Solver Excel » pour les calculs des TRIs
Séance de TD : calculs de TRI pour différents types de placements
27 - 28 mars
30 - 31 octobre
Modalités d’inscription
900 € Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue
exonérée de TVA
contact@actions-finance.com
+ 33 1 47 20 37 30
www.actions-finance.com
Lieu
Paris Centre
1

2. Thème : Mathématiques financières
Mathématiques financières : initiation (2)
Programme - suite
ON S’ENTRAINE INDIVIDUELLEMENT ET ON PARTAGE LES
RESULTATS
La liste de produits est donnée à titre indicatif, elle doit être définie
lors des cadrages
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•
•
•
•
Taux actuariel d’une obligation
Duration d’une obligation
Sensibilité d’une obligation
Taux de rendement d’une obligation
Performance d’un portefeuille
Rendement actualisé d’un coupon
Taux coupon moyen
POUR ALLER UN PEU PLUS LOIN
Initiation au Pricing des caps, floors et swaptions à partir des paramètres classiques
(volatilité et taux sous-jacents)
Synthèse
Initiation au Pricing des caps, floors et swaptions à partir des paramètres classiques
(volatilité et taux sous-jacents)
• Quizz sur les notions acquises
• Questions réponses - actualités
• Conclusion
Durée de la formation
2 jours
Objectifs
• Être capable d’utiliser Excel pour
calculer les différents taux d’intérêt.
• Être capable d’effectuer des calculs
d’actualisation appliqués aux
différents marchés financiers.
• Être capable de déterminer la
rentabilité d’un placement.
Nombre de participants
maximum : 8 personnes
Date
27 - 28 mars
30 - 31 octobre
Modalités d’inscription
900 € Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue
exonérée de TVA
contact@actions-finance.com
+ 33 1 47 20 37 30
www.actions-finance.com
Lieu
Paris Centre
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