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Intervention pendant la table ronde AFTI / AILANCY sur les données financières (05/02/2013)

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La présentation revient sur les réponses que j’ai apporté à 2 questions de la table ronde :
• Sur un retour d’expérience de mise en place d’une équipe de suivi de référentiel de données financières et de mise en place d’une solution progicielle multi provider de données (SmartCO)
• Sur l’avancée des travaux de normalisation des échanges, au sein du Club AMPERE, entre 14 Sociétés de Gestion et 9 Assureurs / Mutualistes.

http://www.linkedin.com/in/albanjarry
http://albanjarry.wordpress.com/
http://twitter.com/Alban_Jarry
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Intervention pendant la table ronde AFTI / AILANCY sur les données financières (05/02/2013)

  1. 1. Petit Déjeuner AFTI / Ailancy: Gestion des données financièresTable ronde – Quelles sont les solutions retenues par les acteurs de lagestion et du post-marché pour faire face aux nouveaux enjeux de la gestion des données ? Réponses de 2 questions de la table ronde par : Alban JARRY Directeur Adjoint de la Direction des Opérations Responsable Systèmes d’informations et Reporting Clientèle Edmond de Rothschild Membre du bureau du Club AMPERE Table Ronde Gestion des données financières du 05/02/2013 1
  2. 2. L’utilisation d’une solution progicielle pour gérer les données financières, retour d’expérience (1/2)Retour d’expérience Dans le cadre de la migration PGD vers VDF, certains teneurs de compte ont envisagé de profiter des investissements à réaliser pour revoir complètement l’architecture de leurs Normalisation Solvency 2 référentiels. Dans le monde de la gestion, le choix d’architectures multi-providers est en Questions / Réponses marche depuis plus longtemps, quel est votre propre retour dexpérience sur ce sujet ?Programme En 2007, au sein du groupe à Paris, nous avons décidé d’abandonner notre solution de référentiel qui avait été développée en interne pour utiliser une solution progicielle multi-providers. Les objectifs étaient de : • Pouvoir gérer du multi flux de cours sur les titres et de mettre en place un véritable référentiel de caractéristiques et d’OST. • Mettre en place une équipe interne de spécialistes et capable de contrôler, sécuriser et valider les cours en amont de la chaine de valorisation des fonds. Ainsi que de valider les caractéristiques utiles notamment au passage d’ordres, contrôle des risques, reporting Les solutions regardées à l’époque avaient été : Sterci, Asset Control, SmartCo et Xenomorph. A l’époque, la solution retenue a été SmartCo notamment pour sa flexibilité et la possibilité de paramétrer des règles de contrôle avancées. Table Ronde Gestion des données financières du 05/02/2013 2
  3. 3. L’utilisation d’une solution progicielle pour gérer les données financières, retour d’expérience (2/2)Retour d’expérience Le projet d’une architecture multi provider a été géré en relation étroite avec le service organisation (Cedric Emmenecker) et le service informatique (Mickael Emery). Normalisation Solvency 2 Questions / Réponses Les flux implémentés dans SmartCo ont été, dans une premier temps, Datalicence deProgramme Bloomberg (per security) et VDF de Six Telekurs (plus des flux complémentaires dédiés à certaines activités). L’équipe de suivi de la production, mise en place, étaient composée de 3 personnes en charge du suivi du référentiel (+ des équipes complémentaires dans les filiales pour compléter l’expertise en étant plus proche des Front, en particulier sur les obligations et les hedge funds). Une équipe projet était présente en renfort pendant la phase d’implémentation (post démarrage, 1 MOA est resté). Afin d’optimiser les coûts des licences de flux, les abonnements à VDF et Datalicence sont gérés dynamiquement en fonction des instruments réellement en portefeuille (des robots vérifient tous les jours la présence des instruments). En 2009 , l’équipe a été basculée à la Banque et Cédric Emmenecker en a pris la responsabilité. En 2011, le périmètre a été étendu aux dérivés OTC (via le flux Bloomberg / Datalicence / BVAL) Table Ronde Gestion des données financières du 05/02/2013 3
  4. 4. Normalisation des échanges de données dans le cadre de Solvency IIRetour d’expérience Dans le cadre de l’évolution de la réglementation, vous avez entrepris au travers du Club Normalisation Solvency 2 Ampère de cartographier les champs nécessaires pour produire les reporting réglementaires attendus. Pourriez-vous nous présenter les objectifs de cette démarche Questions / Réponses ainsi que les travaux déjà réalisés et les prochaines étapes.Programme Il y a en ce moment une interaction importante entre les différents groupes de place traitant de Solvency II : Club AMPERE, AFG, COSSIUM, FUNDS XML chacun étant spécialisé dans un domaine. Le groupe Solvency 2 de l’AFG a rencontré l’ACP en décembre (les représentants étaient Frédéric Bompaire, Luc Peyronel et Alban Jarry) Le périmètre total de données nécessaires pour Solvency est très important, voire le plus important jamais demandé dans une réforme de place (cf l’analyse Data Impacts on Asset Management d’EFAMA-KPMG en slide suivante) Mais les nouveaux types de données à gérer sont peu nombreux : codes CIC, NACE, LEI et CQS et ne posent pas de problèmes d’intégration dans les référentiels. Ces nouveaux codes vont permettre également d’homogénéiser et de normaliser les reportings fournis à d’autres types de clients de l’Asset Management. Le Club AMPERE, en normalisant les échanges, a souhaité éviter le « syndrome Bale II » où tous les clients demandaient des informations différentes. Pour cela, depuis début 2012, des réunions mensuelles réunissent 14 Asset Managers et 9 Assureurs/Mutualistes. Le 15 février prochain, une matrice complète des caractéristiques nécessaires au calcul des SCR sera publiée ainsi qu’une matrice d’agrégats. Table Ronde Gestion des données financières du 05/02/2013 4
  5. 5. Normalisation des échanges de données dans le cadre de Solvency IIRetour d’expérience Normalisation Solvency 2 Plus généralement, le club AMPERE essaye de répondre au mieux aux besoins de la profession et de ses clients. Questions / RéponsesProgramme Il travaille dans une démarche de qualité et de développement de la filière de reporting et de mesure de performance. Les prochains sujets traités et présentés porteront sur : • Solvency II • L’analyse des principaux moteurs de contribution à la performance obligataire • L’étude du positionnement de l’offre Solvency II des principaux Market data Vendors Table Ronde Gestion des données financières du 05/02/2013 5
  6. 6. Normalisation des échanges de données dans le cadre de Solvency IIRetour d’expérience Normalisation Solvency 2 Questions / RéponsesProgramme Table Ronde Gestion des données financières du 05/02/2013 6
  7. 7. Questions / RéponsesRetour d’expérience Normalisation Solvency 2 Questions / Réponses Questions / RéponsesProgramme Les intervenants ont parlé en leurs noms propres pendant la table ronde et non en celui de leurs employeurs. Table Ronde Gestion des données financières du 05/02/2013 7
  8. 8. Programme de la réunionRetour d’expérience Petit-déjeuner AFTI /Ailancy : Gestion des données financières : Normalisation Solvency 2 • Nouveaux business models • Nouvelles normes du marché Questions / Réponses • Quels Impacts ? Quelles Solutions ? Le mardi 05 février 2013 de 8h00 à 10h00Programme Auditorium de la FBF 18 rue La Fayette 75009 Paris Programme 8h00 : Accueil petit-déjeuner 8h30 : Introduction Marcel Roncin, Président de lAFTI 8h35 : Nouveaux enjeux et défis liés aux données de marché Jean de Collongue, Senior Manager, Ailancy Sandy Danet, Manager, Ailancy • Nouveaux business models des fournisseurs de données de marché (Bloomberg NCM, fournisseurs d’indices) • Impacts des nouvelles normes de marché sur le data management (Solvency 2, EMIR, nouvelle codification) • Les solutions sur lesquelles focaliser les efforts (gouvernance, nouveaux outils, initiatives de Place) 9h15 : Table ronde – Quelles sont les solutions retenues par les acteurs de la gestion et du post-marché pour faire face aux nouveaux enjeux de la gestion des données ? Animée par Thibaut de Lajudie, Associé, Ailancy • Bertrand Malefant, Responsable Market Data, Société Générale Securities Services and Private Banking • Charles Gastellu, Responsable Market Data, Crédit Agricole CIB et Président du COSSIOM • Jean-Luc Nosbusch, Head of European Sales - Pricing and Reference Data, INTERACTIVE DATA • Alban Jarry, Responsable du Reporting et des systèmes d’information, Edmond de Rothschild - Membre du bureau du club Ampère 10h00 : Fin du Petit-déjeuner Table Ronde Gestion des données financières du 05/02/2013 8

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