Le document traite des énergies renouvelables et de leurs impacts sur le système électrique, en explorant des concepts tels que l'Energiewende en Allemagne. Il présente une stratégie empirique pour estimer les prix spot de l'électricité à l'aide d'un modèle AR(7)-X et analyse la volatilité à travers des tests hétéroscédastiques. Les résultats sont basés sur une estimation de modèles économétriques avancés.

1. Les énergies renouvelables
F.BENHMAD
2013-2014

2. Introduction

3. Les énergies renouvelables: Les contraintes imposées au
système électrique et les distorsions induites

4. Introduction

6. Common trends ?

8. Le paradoxe allemand
Energiewende

18. Stratégie empirique


ADF test + Statistiques descriptives
Modèle à estimer:
p
(lbase _ sa )t = α 0 + ∑ α 1 (lbase _ sa )t −i + δ i lwif _ sat
i =1
 Estimation d’un modèle AR(7) -X pour le prix spot de l’électricité.
 Heteroskedasticity Test: test ARCH
 Tableau XI Estimation d’un modèle AR(7)-X-GARCH(1,1)-X
Dynamique de la volatilité