Hedge Guard

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Hedge Guard

  1. 1. La rapidité dans l’exécution
  2. 2. <ul><li>Qui sommes nous ? </li></ul><ul><li>HedgeGuard: la solution </li></ul><ul><li>Les bénéfices de la solution </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Le projet HedgeGuard est le fruit de l’association de Imad Wardé avec Teknys Consulting, société de conseil spécialisée dans les activités de marchés, au capital social de 80 000 euros, représentée par Mr. Robert Addy et dont le siège social est à Paris. De ce partenariat est née la société HedgeGuard au capital de 375 000 euros. </li></ul>HedgeGuard SAS Teknys Consulting Imad Wardé 40% 60%
  4. 4. <ul><li>Teknys Consulting est spécialisé sur les métiers de la maîtrise d’ouvrage et de l’implémentation de progiciels de marchés auprès des grandes banques. </li></ul><ul><li>Forte de 75 consultants et profitant d’une croissance soutenue et maîtrisée Teknys a réalisé en 2006 un CA de 7 Millions d’euros. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>HedgeGuard propose à ses clients plus qu’une solution applicative. Notre objectif est de développer avec nos clients un partenariat privilégié qui s’inscrit dans la confiance et dans la durée. Avec l’appui de Teknys nous intervenons dans l’ensemble des phases de vos projets : </li></ul><ul><li>Production </li></ul><ul><li>Back office référentiels valeurs </li></ul><ul><li>Back office référentiels clients </li></ul><ul><li>Middle office : P&L, VaR, Reporting </li></ul><ul><li>Maîtrise d’œuvre </li></ul><ul><li>Spécifications techniques </li></ul><ul><li>Conception et développement </li></ul><ul><li>Intégration de progiciels </li></ul><ul><li>Validation fonctionnelle </li></ul><ul><li>Maîtrise d’ouvrage </li></ul><ul><li>Cahier des charges </li></ul><ul><li>Tests et recettes fonctionnels </li></ul><ul><li>Management des évolutions </li></ul><ul><li>Conseil </li></ul><ul><li>Gestion du changement </li></ul><ul><li>Choix de solutions </li></ul><ul><li>Coordination </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Qui sommes nous ? </li></ul><ul><li>HedgeGuard: la solution </li></ul><ul><li>Les bénéfices de la solution </li></ul>
  7. 7. <ul><li>HedgeGuard est une solution front-to-middle destinée aux sociétés de gestion. Le logiciel permet la gestion d’une large gamme d’instruments financiers. De nouveaux instruments peuvent être intégrés rapidement grâce à une architecture ouverte. </li></ul>Actions Options actions Indices Futures Indices Options Indices Obligations Futures Taux CDS Change Futures Change Options Change Instruments Front office Middle Office Risk Management Réconciliation et Reporting STP
  8. 9. <ul><li>Front Office </li></ul><ul><li>Interface Excel flexible et personnalisable - Hiérarchie à deux niveaux </li></ul><ul><li>Interface pour la saisie des tickets </li></ul><ul><li>Communication en temps réel entre les différents utilisateurs </li></ul><ul><li>Tenue de positions et valorisation de produits dérivés en temps réel </li></ul><ul><li>Gestion des alertes </li></ul><ul><li>Visualisation des positions en plusieurs vues </li></ul><ul><li>Simulation de l’impact de nouvelles positions (en deux clicks) </li></ul><ul><li>Quatre types de valorisation : forcée, externe, théorique, marché </li></ul><ul><li>Calcul du levier, des grecques (Delta, Vega, Rho etc. ) en temps réel </li></ul><ul><li>Différents raccourcis en un ou deux clicks </li></ul>
  9. 10. Visualisation du portefeuille : Exemple 1
  10. 11. Visualisation du portefeuille : Exemple 2
  11. 12. <ul><li>Risk Management </li></ul><ul><li>Consolidation en temps réel du P&L et des indicateurs de risques </li></ul><ul><li>Analyse des grecques (Delta, Gamma, Vega, rho etc.) </li></ul><ul><li>Grande capacité de simulation, stress scénarii, etc. </li></ul><ul><li>Calcul de VaR, simulation historique (full computation) </li></ul><ul><li>Impact de positions simulées sur la VaR avant l’exécution </li></ul><ul><li>Explication détaillée de la VaR </li></ul><ul><li>Plusieurs rapports de risques pour la gestion des limites réglementaires </li></ul><ul><li>Possibilité d’enrichir les rapports de risques </li></ul><ul><li>Consolidation par critère : stratégie, émetteur, pays, devise, secteur etc. </li></ul>
  12. 13. Consolidation des indicateurs des risques
  13. 14. Value at Risk
  14. 15. Stress Tests
  15. 16. <ul><li>Middle Office </li></ul><ul><li>Validation et gestion des tickets (Front to Middle) </li></ul><ul><li>Gestion des souscriptions et des remboursements </li></ul><ul><li>Gestion des Management fees et des incentive fees </li></ul><ul><li>Gestion du financement et des mouvements divers </li></ul><ul><li>Gestion des positions short et du prêt/emprunt </li></ul><ul><li>Calcul de le valeur liquidative </li></ul><ul><li>Reporting et réconciliation du stock </li></ul>
  16. 17. Gestion des tickets
  17. 18. Gestion de la trésorerie
  18. 19. <ul><li>Reporting </li></ul><ul><li>Piste d’audit pour suivre les modifications effectuées sur les tickets </li></ul><ul><li>Requêtes fines sur la table des tickets </li></ul><ul><li>Gestion des tiers et calcul des commissions par tiers </li></ul><ul><li>Rapports pour la réconciliation des positions </li></ul><ul><li>Procédure de fin de journée </li></ul><ul><li>Procédure de fin de mois </li></ul><ul><li>Récupération des positions à des dates antérieures </li></ul>
  19. 20. Procédure de fin de journée
  20. 21. <ul><li>Qui sommes nous ? </li></ul><ul><li>HedgeGuard: la solution </li></ul><ul><li>Les bénéfices de la solution </li></ul>
  21. 22. <ul><li>Plus efficace et moins onéreux que les logiciels financiers du marché </li></ul><ul><li>Intégration dans le système d’informations existant </li></ul><ul><li>Déploiement rapide grâce à la technologie .Net </li></ul><ul><li>Interface Excel intuitive, budget de formation restreint </li></ul><ul><li>Performant, flexible et évolutif </li></ul><ul><li>Toutes les stratégies d’investissement gérées dans le même logiciel </li></ul><ul><li>La gestion de plusieurs activités : Front, Middle et Risques </li></ul><ul><li>La récupération des flux temps réel via la fonction RTD apporte de la flexibilité quant au choix du fournisseur de flux: Bloomberg, Reuters etc. </li></ul>

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