Présentation des travaux de normalisation du reporting de gestion d'actifs à l'échelle Européenne.

1. 17/09/2014Solving Efeso © 2012
Format Solvency II tripartite
européen d’échange de
données
entre compagnies
d’assurance, mutuelles et
sociétés de gestion
Ghislain Périssé
AXA IMP
8 Octobre 2014
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Le format tripartite : une amorce de réponse à la régulation Solvency
II pour les assureurs et leurs gestionnaires d’actifs,
Depuis le début de l’année, le Club Ampère a impliqué le BVI et l’IMA pour
développer un format commun d’échanges de données.
Les missions du groupe de travail :
 Enrichir les modèles existants pour rendre possibles les différentes
approches de calcul de SCR
 Offrir un socle commun de reporting pour toutes les compagnies d’assurance
et mutuelles, quelles que soit leur infrastructure et leurs ressources en
reporting
 Limiter les changements par rapport aux précédentes versions proposées
 Définir un format commun répondant aux besoins des sociétés de gestion
allemandes, britanniques et françaises et des assureurs.

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Le résultat : un format tripartite et une communication coordonnée
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Résultat :
1. Une communication commune
des associations allemande,
française et britannique
le 15 septembre
2. Un format standard avec
un dictionnaire de données
homogénéisé

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Les membres du groupe de travail, des experts de chacun des pays…
 des représentants de la gestion d’actifs, présents à l’IMA, au BVI et au Club Ampère:
Fidelity, OFI AM, AXA IM, Allianz Global Investor, Deka, Union, Universal
 des assureurs : AXA, Allianz
 des asset servicers : BPSS, Bank of New York
... ont travaillé sur la base de la matrice Ampère construite…
 par les membres du Club Ampère : assureurs et mutuelles de toute taille, et leurs
gestionnaires d’actifs
 pour faciliter l’adoption de Solvency II et les échanges inter-professionnels
... dans le but d’amender ce format de manière ciblée pour:
 assurer un modèle unique européen de qualité pour nos clients
 réduire les coûts pour tous les acteurs
 permettre aux sociétés de gestion de se concentrer sur la production de performances
Un travail collégial destiné aux clients des sociétés de gestion :
les assureurs, les mutuelles et autres sociétés de gestion

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Les biais culturels et industriels sur les champs du modèle d’échange de
données
 les Français : très techniques, se sont assuré que le format Ampère, précurseur par rapport aux autres
et riche en données, soit le plus respecté, dans la mesure du possible => logique de repricing total
 les Britanniques : très sensibles aux risques de marché, ils ont souhaité que le format tripartite inclut
tous les champs de grecs possibles => logique de contribution des risques
 les Allemands : les logiciels utilisés par les assureurs en Allemagne ne peuvent pas tous calculer des
SCR, et les assureurs et les fonds de fonds souhaitent valider leurs calculs (si/quand ils les prennent
en charge). Les Allemands ont donc souhaité que le reporting inclut les calculs des SCR pour chaque
classe d’actifs (crédit, taux, etc) => logique de calcul systématique des SCR
Des stratégies de déploiement adaptées à l’organisation et à la culture de
chacune des places financières (mélange de lobbying et de standardisation)
 l’approche pragmatique des Anglais : “ développons un modèle et sponsorisons le : utiliser un fichier au
stantard tripartite sera gratuit; par contre un format non standard sera payant”
 l’approche consensuelle et le choix d’une règle commune pour les Allemands : les 44 sociétés de
gestion du BVI ont voté pour l’utilisation de ce format, qui de facto devient la norme. Ils vont exiger des
sociétés de logiciel de l’utiliser et le proposent fortement aux assureurs
La convergence européenne

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Promouvoir ce format
 Communiquer lors de conférences en Grande Bretagne et en Allemagne
 Inciter fortement les éditeurs de logiciel à son utilisation
 Élargir l’utilisation de ce format aux autres pays : Danemark, Pays Bas et Italie en
cours
Poursuivre l’adaptation du format
 S’adapter aux évolutions des QRT
 Poursuivre le travail de standardisation : groupe de travail à venir sur les codes CIC
 Traiter la problématique du contenu payant
Les prochains chantiers