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                      Construction
                d’indicateurs prospectifs




    Formation - 6 novembre 2012
           Stéphan Miquel



Société de Calcul Mathématique, S. A.
      Algorithmes et Optimisation
2



        Plan de la présentation


I.   Contexte

II. Construction d’un indicateur prospectif

III. Applications
3




I. Contexte
4


1. Prédiction, prévision ou anticipation ?
    Prédiction :
   L’avenir est défini à partir de lois déterministes basées sur l’observation
   du présent et du passé
        Cela ne concerne pas l’approche probabiliste

    Prévision :
   La prévision vise à estimer la valeur future d’une variable en prenant en
   compte les incertitudes de l’avenir
         Approche déterministe et/ou probabiliste qui nécessite des
        informations spécifiques sur la variable à prévoir

    Anticipation :
   L’anticipation probabiliste des cycles de variation d’une variable est basée
   sur la construction d’indicateurs prospectifs
         Approche probabiliste ne nécessitant pas la compréhension des
        phénomènes induisant les cycles de variation
5


2. Anticipation de cycles


                            Objectif : anticipation des
                             changements de cycles
                            plusieurs mois à l’avance




                  ?     ?               ?                 ?
6




II. Construction d’un indicateur prospectif
7


1. Recherche d’indicateurs avancés




                      Indicateur avancé de 6 mois
8


1. Recherche d’indicateurs avancés

  On calcule la variance de la variable à anticiper (loi binomiale : hausse ou
  baisse) conditionnée par les hausses et les baisses de l’indicateur avec
  une avance de k mois.

  On classe toute la base de données des indicateurs en fonction de la
  variance conditionnelle (de la plus faible à la plus forte)




    Jamais un indicateur ne permet d’anticiper à lui seul une variable

                                         0
    En combinant les indicateurs avancés ayant un variance conditionnelle
   très faible, on n’obtient pas de meilleurs résultats
9


2. Principe de la construction d’un indicateur prospectif

     Entre janvier 2011 et juillet 2011                         Entre juillet 2011 et janvier 2012
                                          Anticipation :
                                             6 mois
    Indicateur 1:                                             Prix du nickel :                 80 %

    Indicateur 2:
                                                                 Baisse observée 16 fois sur 20
    Indicateur 3:                                                       dans l’historique
                                                                 (variance conditionnelle faible)




     Entre janvier 2011 et juillet 2011                         Entre juillet 2011 et janvier 2012
                                          Anticipation :
                                             6 mois
    Indicateur 1:                                             Prix du nickel :                  75%

    Indicateur 2:
                                                                Hausse observée 30 fois sur 40
    Indicateur 3:                                                      dans l’historique
                                                                (variance conditionnelle faible)



        Pour 1 triplet d’indicateurs : 8 combinaisons associées à une hausse ou une
                baisse du prix du nickel (avec variance conditionnelle faible)
10


2. Principe de la construction d’un indicateur prospectif


     Base de données :

     Indicateurs macro-économiques, industriels et financiers

     Sources : Bloomberg



     Nombre de triplets :

     De 1991 à 2011 : 498 indicateurs                  20 460 496 triplets

     De 1996 à 2011 : 571 indicateurs                  30 865 405 triplets

     De 1999 à 2011 : 1 413 indicateurs                469 194 186 triplets
11


2. Principe de la construction d’un indicateur prospectif
            Exemple de triplets permettant l’anticipation des cycles




     Chacune des combinaisons doit avoir une variance conditionnelle à ne
    pas dépasser (ici, le % de cas avec hausse ou avec baisse ne doit pas
    être inférieur à 83%)
12


2. Principe de la construction d’un indicateur prospectif
                             Choix du meilleur triplet




     Critère d’efficacité : le triplet doit permettre de détecter le plus de
    hausses et de baisses possible
                                            0
     Critère de robustesse : la répartition des cas suivant les différentes
    combinaisons doit être la plus homogène possible
13


2. Principe de la construction d’un indicateur prospectif


                                Anticipation
                               d’une hausse
                                                         Anticipation
                                                         d’une baisse




                                        88% des hausses détectées
                                        88% des baisses détectées
14


Rappel


         Objectif : anticipation des
          changements de cycles
         plusieurs mois à l’avance
15




IV. Applications
16


1. Activités industrielles




                             89% des hausses détectées
                             80% des baisses détectées
17


1. Activités industrielles




        98% des hausses détectées
        77% des baisses détectées
18


2. Finance


             Périodes de mauvaises
                  anticipations




                         93% des hausses détectées
                         76% des baisses détectées
19


2. Finance


                                 Période de mauvaise
                                     anticipation




     93% des hausses détectées
     68% des baisses détectées

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  • 1. 1 Construction d’indicateurs prospectifs Formation - 6 novembre 2012 Stéphan Miquel Société de Calcul Mathématique, S. A. Algorithmes et Optimisation
  • 2. 2 Plan de la présentation I. Contexte II. Construction d’un indicateur prospectif III. Applications
  • 4. 4 1. Prédiction, prévision ou anticipation ?  Prédiction : L’avenir est défini à partir de lois déterministes basées sur l’observation du présent et du passé  Cela ne concerne pas l’approche probabiliste  Prévision : La prévision vise à estimer la valeur future d’une variable en prenant en compte les incertitudes de l’avenir  Approche déterministe et/ou probabiliste qui nécessite des informations spécifiques sur la variable à prévoir  Anticipation : L’anticipation probabiliste des cycles de variation d’une variable est basée sur la construction d’indicateurs prospectifs  Approche probabiliste ne nécessitant pas la compréhension des phénomènes induisant les cycles de variation
  • 5. 5 2. Anticipation de cycles Objectif : anticipation des changements de cycles plusieurs mois à l’avance ? ? ? ?
  • 6. 6 II. Construction d’un indicateur prospectif
  • 7. 7 1. Recherche d’indicateurs avancés Indicateur avancé de 6 mois
  • 8. 8 1. Recherche d’indicateurs avancés On calcule la variance de la variable à anticiper (loi binomiale : hausse ou baisse) conditionnée par les hausses et les baisses de l’indicateur avec une avance de k mois. On classe toute la base de données des indicateurs en fonction de la variance conditionnelle (de la plus faible à la plus forte)  Jamais un indicateur ne permet d’anticiper à lui seul une variable 0  En combinant les indicateurs avancés ayant un variance conditionnelle très faible, on n’obtient pas de meilleurs résultats
  • 9. 9 2. Principe de la construction d’un indicateur prospectif Entre janvier 2011 et juillet 2011 Entre juillet 2011 et janvier 2012 Anticipation : 6 mois Indicateur 1: Prix du nickel : 80 % Indicateur 2: Baisse observée 16 fois sur 20 Indicateur 3: dans l’historique (variance conditionnelle faible) Entre janvier 2011 et juillet 2011 Entre juillet 2011 et janvier 2012 Anticipation : 6 mois Indicateur 1: Prix du nickel : 75% Indicateur 2: Hausse observée 30 fois sur 40 Indicateur 3: dans l’historique (variance conditionnelle faible) Pour 1 triplet d’indicateurs : 8 combinaisons associées à une hausse ou une baisse du prix du nickel (avec variance conditionnelle faible)
  • 10. 10 2. Principe de la construction d’un indicateur prospectif Base de données : Indicateurs macro-économiques, industriels et financiers Sources : Bloomberg Nombre de triplets : De 1991 à 2011 : 498 indicateurs 20 460 496 triplets De 1996 à 2011 : 571 indicateurs 30 865 405 triplets De 1999 à 2011 : 1 413 indicateurs 469 194 186 triplets
  • 11. 11 2. Principe de la construction d’un indicateur prospectif Exemple de triplets permettant l’anticipation des cycles  Chacune des combinaisons doit avoir une variance conditionnelle à ne pas dépasser (ici, le % de cas avec hausse ou avec baisse ne doit pas être inférieur à 83%)
  • 12. 12 2. Principe de la construction d’un indicateur prospectif Choix du meilleur triplet  Critère d’efficacité : le triplet doit permettre de détecter le plus de hausses et de baisses possible 0  Critère de robustesse : la répartition des cas suivant les différentes combinaisons doit être la plus homogène possible
  • 13. 13 2. Principe de la construction d’un indicateur prospectif Anticipation d’une hausse Anticipation d’une baisse 88% des hausses détectées 88% des baisses détectées
  • 14. 14 Rappel Objectif : anticipation des changements de cycles plusieurs mois à l’avance
  • 16. 16 1. Activités industrielles 89% des hausses détectées 80% des baisses détectées
  • 17. 17 1. Activités industrielles 98% des hausses détectées 77% des baisses détectées
  • 18. 18 2. Finance Périodes de mauvaises anticipations 93% des hausses détectées 76% des baisses détectées
  • 19. 19 2. Finance Période de mauvaise anticipation 93% des hausses détectées 68% des baisses détectées