test slideshare

1. Fonctionnalités à présenter de la 4.12 (principalement) :
- (filtre personnalisé)
- (Format Date pour paramètre utilisateur)
- Nouvelle interface contrat de couverture (existant/exécuté) permet de scinder,
modif produit, id ext contrepartie, stratégie (video)
- Evo gestion traitement des événement : ajout bouton alerte en bas à gauche,
nouvelle fonction de trie et de vérification des déclaration, fonction exercer GRP
- Ouverture CleaX + listing WPRIOP simultanée possible
- Point global sur la VALO, forward + mode settle histo etc
- Ajout param utilisateur dans la fonction filtre personnalisé
- Scinder KfromPR
- Marché OTC unité diff tonne pour produits OTC CME par ex
- Les nouveaux tableaux de bord:
. Nouveaux fonctionnement plus de liaisons workshop (menu gérer) ;
. plus de différence global / futures,
. Paramétrage couleur colonne
. Exclure si vide(Format) (video)

2. Fonctionnalités à présenter de la 4.13 (principalement) :
- Accès au variables WSD cash (public et privée) (vid)
- Champ libre (vid)
- Nouvelle passerelle (video)
- (cloture d’exercice)
- Ajout param ut dans netting futures lifo fifo et physique (screen shot)
- Moyenne mobile sur structure de volatilité (sceen shot)
- Répartition mensuelle par règle
- Margin sur contrats CME (video)
- Transfert de contrat exécuté entre campagne (screen shot)
- Ajout donnée cleax et du graph dans MyReport (video)
Fonctionnalités 4.14
- Alerte échéances fermées
- Fonction master sur valo forward
- Compteur P&L delta dans les 2 listings

3. Demandes d’évolution
Soumis au vote priorisation Développé d’office
CLEAX
1. CleaX, Trade Capture, pouvoir télécharger tous les contrats non traités d’un coup en cochant toutes les dates
2. CleaX, pour l’intégration du AA, ajout du champ courtier et contrepartie dans la fenêtre de recherche du PR
3. Outil de vérification des positions détaillé es CleaX
TACHE AUTOMATISEE
1. Taches automatisée P&L (et tableau de bord)
2. Taches automatisées Graphe
STRESS TEST
1. Stress test sous forme de matrice avec variation volatilité
2. Refonte du Graph
VALORISATION
1. Valorisation partielle sur uniquement les nouveaux contrats et les contrats modifiés
2. Ajout des settles sur les variables FOREX
3. Ajout des variables forward sur l’onglet taux de change du P&L
NOUVEAU TYPE DE CONTRAT
1. Nouveau type de contrat d’engagement (pour contrat cadre)
2. Nouveau type de contrat indexé MATIF (équivalent contrat à PR sans AA)
3. Gestion de la fixation du AA sur un contrat PRAF (avant fixation de la prime)
4. Gestion des contrats PR avec un volume de physique différent du volume de AA ( par exemple: 120 t de physique
contre 1 lot de AA
5. Gestion du débouclage des options OTC par EFS
PARAMETRAGE ERGONOMIE
1. Paramétrage spécifique du Dupliquer contrat différent pour chaque fiche contrat
2. Template listing contrat
3. Template fiche contrat
4. Pouvoir en un clic valoriser à la volée plusieurs campagnes
5. Pouvoir saisir sur les contrats physiques un marché et une échéance de référence et un prix qui impacte le tableau de
bord
6. Pouvoir saisir de manière optionnelle une date limite de fixation pour les prix, les primes et les AA et l’intégrer au
système d’alerte existant
7. Alerter l’utilisateur si la somme des couvertures affectées est supérieure au PR
8. Système de frais et produit avec valeur dynamique
9. Système de modification massive de la valeur des frais et produits
1. Depuis CleaX pouvoir affecter
un AA à un KfromPR
2. CleaX, pouvoir paramétrer
pour avoir le sous-compte en
contrepartie
3. Vérification et alerte si option
expiré valorisée sans le settle
correspondant à sa date
d’expiration
4. Modifier le produit sur les
futures et options futures
dans le listing des exécutés
5. contrôle du P&L à l’ouverture
de la fenêtre de netting
6. Netting d’options futures

4. CLEAX
• 1.1 Téléchargement multi-dates
Check-box permettant de télécharger en un clic tous les contrats qui n’ont jamais été insérés ou
supprimés par l’utilisateur.
toutes des dates

5. CLEAX
• 1.2 Recherche avancée PR
Ajouter les champs courtier et contrepartie dans la fenêtre de recherche du PR pour l’insertion d’un AA.
• 1.3 Système d’identification des erreurs
Dans le cas ou une erreur est détectée dans le « Margin Control », un système de contrôle croisé
détaillées des positions ouvertes permettrait d’identifier précisément le ou les contrats à l’origine de
l’erreur.
Courtier
Contrepartie

6. • 2.1 Tâche planifiée P&L
Un service permettrait de déclencher automatiquement la
valorisation, d’une ou plusieurs campagnes suivant la
méthode choisie (dynamique/à échéance, last/settle). Les
données des tableaux de bord seraient par la même
occasion actualisées, permettant ainsi de synchroniser
automatiquement la valorisation de la position avec les ETL
d’historisation et les diffusions.
TACHE AUTOMATISEE

7. • 2.2 Tâche planifiée Graphe
Un service permettrait de déclencher automatiquement la génération des données du graph, pour une
campagne et un workshop choisi, pour un ou plusieurs produits. Les stress-tests réalisés par routine
automatiquement, permettront de fiabiliser la diffusion des reportings et l’exploitation des données du
graph pour générer des alertes.
TACHE AUTOMATISEE

8. • 3.1 Matrice de stress tests
En plus de la variations des prix, nous ajouterions la variation des volatilités aux stress tests et les
résultats seraient présentés sous forme de grille.
STRESS TESTS
Prix
Vol.
-10 -5 0 +5 +10
+2 P&L : -10050
Delta :2035
P&L : 50
Delta :2035
P&L : 10450
Delta :2070
P&L : 10050
Delta :2035
P&L : 30050
Delta :2035
+1 P&L : -10050
Delta :2035
P&L : 50
Delta :2035
P&L : 10350
Delta :2065
P&L : 10050
Delta :2035
P&L : 30050
Delta :2035
0 P&L : -10250
Delta :2035
P&L : 50
Delta :2035
P&L : 10200
Delta :2050
P&L : 20300
Delta :2035
P&L : 30050
Delta :2035
-1 P&L : -10050
Delta :2035
P&L : 50
Delta :2035
P&L : 10150
Delta :2045
P&L : 20050
Delta :2035
P&L : 30050
Delta :2035
-2 P&L : -10050
Delta :2035
P&L : 50
Delta :2035
P&L : 10050
Delta :2035
P&L : 20050
Delta :2035
P&L : 30050
Delta :2035

9. • 3.2 Refonte du Graphe
Le redéveloppement complet de la fonctionnalité Graph de WPRIOP permettrait plusieurs changements
tel que :
a- pouvoir ajouter des indicateurs
b- pouvoir ajouter 1 ou 2 axes d’ordonnée avec le choix de l’échelle
c- la possibilité de superposer des courbes (P&L avant/après simulation)
d- l’intégration d’un nouveau design
STRESS TESTS

10. • 4.1 Valorisation « Settle » pour FOREX
Les variables FOREX sont toujours reliées au flux temps réel, en ajoutant la gestion des « Settles »,
l’utilisateur pourra obtenir facilement une valorisation à une date donnée sans qu’il y ait des
mouvements intra day provoqués par la variation des taux de change.
VALORISATION

11. • 4.2 Récupération du taux de change selon échéance contrat
Plutôt que d’avoir à choisir une mensualité fixe pour la récupération du taux de change, le choix auto
permettrait d’aller récupérer la valeur directement sur la courbe forward en fonction de l’échéance de
chaque contrat.
VALORISATION
auto

12. • 5.1 Nouveau contrat cadre
Ajout d’un nouveau type de contrat d’engagement pour gérer les contrats cadre. Les champs Marché de
référence, Échéance de référence seront facultatif. Depuis le listing contrats, l’utilisateur pourra faire clic
droit puis aura le choix de générer depuis sont contrat cadre un contrats PR/PRAF/PAF ou K, les contrats
enfants seront reliés au contrat cadre et les quantités du contrats cadre diminueront au fur et à mesure.
Les quantités engagées en contrat cadre pourront être suivi dans les tableaux de bord.
NOUVEAUX CONTRATS
cadre

13. • 5.2 Contrat indexé MATIF (sans AA)
L’ajout d’un nouveau type de contrat indexé, permettrait de gérer cette variante du contrat à prime plus
facilement sans avoir à passer par un PR qui impacte les indicateurs AA à fixer.
Ce serait par exemple utile pour les contrats agriculteurs indexés MATIF, ou des contrats à prime sans
échange de lot. La fiche contrat serait proche de la fiche PRAF et PR avec la possibilité en plus de choisir
le type collecte ou consommation mensuelle.
• 5.3 AA sur PRAF avant fixation de la prime
Actuellement, il est nécessaire d’avoir fixé la prime d’un contrat à prime avant de faire le AA. Aussi, le AA
entraine automatiquement la fixation du prix de facturation du contrat à prime. L’ajout de la possibilité de
lier un AA à un PRAF permettrait de s’affranchir de ces deux obligations.
• 5.4 Evolution du contrat à prime en %
Pouvoir gérer des contrat à prime en % dont la valeur du pourcentage impacte les quantités de AA à faire.
La quantité de AA à faire n’est alors plus égale à la quantité physique contractualisée.
NOUVEAUX CONTRATS

14. • 5.5 Débouclage des options OTC par EFS
Comme pour les SWAP certaines options et produits structurés OTC sont débouclés par EFS. Leur exercice
génère alors des lots futures, les options échues dans la monnaie ne donnent pas lieu directement au
règlement d’une soulte financière. L’ajout de cette fonctionnalité simplifierait l’exercice de ce type
d’option dans WPRIOP et permettrait d’intégrer les lots d’EFS à recevoir dans le prévisionnel des positions
Futures.
NOUVEAUX CONTRATS
EFS Settlement

15. • 6.1 Paramétrage de la fonction Dupliquer
Le principe consisterait à pouvoir paramétrer pour chaque fiche contrat le comportement de chaque
champ lorsque l’utilisateur duplique un contrat. Actuellement, tous les champs sont repris à l’identique.
Avec cette fonction, l’utilisateur pourrait définir par exemple qu’en dupliquant un F le courtier et la
stratégie se repositionneront en valeur nulle le forçant ainsi à passer sur le champ avant d’insérer le
contrat.
• 6.2 Création de modèles de listing
Actuellement, le paramétrage d’un listing (choix et emplacement des colonnes, trie, groupement) est
directement lié au workshop. L’ajout d’une gestion de modèle permettrait de gérer plus facilement la
configuration de ses listings. Comme pour les tableaux de bord un même modèle pourrait être utilisé
dans plusieurs Workshops, la modification du modèle suffirait à impacter tous les Workshops.
• 6.3 Création de modèles de fiche contrat
Cette fonction permettrait à l’utilisateur de créer plusieurs modèles de fiche contrat pour l’assister dans la
saisie manuelle. Un modèle permettrait d’enregistrer la manière de saisir un type particulier d’opération.
Prenons par exemple un modèle de fiche contrat K appelé « Collecte » et un autre modèle de fiche K
appelé « Vente rendue ». La fiche « Collecte » s’ouvrirait directement avec la contrepartie agriculteur en
type collecte, la fiche « Vente rendue », directement en vente avec un frais de transport inclus etc.
ERGONOMIE

16. • 6.4 Alertes pour fixations primes, prix et AA
Le système d’alerte lié à l’observateur d’événement, permet de prévenir l’utilisateur lorsque des options
ou des SWAP arrivent à échéance. Cette fonctionnalité pourrait être généralisée à d’autres contrats
comme le PAF, le PRAF ou le PR. En saisissant une date limite de fixation, l’utilisateur pourrait être alerté
lorsque qu’il s’approche de l’échéance et qu’il doit fixer un prix, une prime ou un AA.
• 6.5 Frais et produits avec valeur dynamique
Sur ce nouveau type de frais et produit, l’utilisateur aurait la possibilité de ne pas saisir directement de
valeur sur son frais et produit. La valeur serait une variable qui sur le même principe que les variables
globales pourrait être actualisée par l’utilisateur. La modification de la valeur impacterait alors tous les
contrats saisit avec le frais dynamique.
• 6.6 Modification massive frais et produit
Cette fonctionnalité permettrait de modifier directement le montant d’un frais et produit sur une
sélection de contrat. Par exemple, l’utilisateur pourrait sélectionner tous ses contrats rendu Rouen pour
en modifier le cout de transport. Si à l’origine, le transport avait été renseigné à 10€/t en prévisionnel et
qu’au final il a payé 9.5 €/t, il pourra alors l’actualiser beaucoup plus facilement en quelques clics.
ERGONOMIE