La Banque Postale - Paris (France)
 Octobre 2015 à Septembre 2016: Mission de management de projet à la Direction Interna...
o Cartographie des risques associés à chaque lotissement issu de la WBS et identification des plans
d’action
o Analyse d’i...
o Pilotage de l’implémentation de la plateforme d’analyse quantitative et de valorisation de dérivés
actions.
Caisse Auton...
o Calcul stochastique, simulation monte Carlos
o Mesure de risque, théorie des valeurs extrêmes, évaluation de dérivés com...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

2017 FR CV Serge kouao kablan

21 vues

Publié le

0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
21
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
10
Actions
Partages
0
Téléchargements
1
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

2017 FR CV Serge kouao kablan

  1. 1. La Banque Postale - Paris (France)  Octobre 2015 à Septembre 2016: Mission de management de projet à la Direction Internationale de la stratégie de LBP  Analyse d’opportunité de la zone Afrique Subsaharienne notamment Côte d’Ivoire, Sénégal o Analyse de l’environnement concurrentiel des postes et identification de leur besoin o Réflexion sur les solutions stratégiques génératrices de valeur économique, sociale et sociétale sous contrainte de la dimension culturelle  Forte interaction avec l’écosystème des finTech pour l’élaboration d’offre différentiant B2B en banque mobile, adressée aux postes africaines o Recherche de partenaires innovants pouvant contribuer à la conception d’une offr e dans une approche Océan bleu (moyen de paiement, sécurité informatique et ou réseaux, digitalisation des processus) La Banque Postale Asset Management - Paris (France)  De Aout 2012 à Novembre 2016: Adjoint directeur des risques de LBPAM  Analyse des risques relatifs à l’investissement (infrastructure, immobilier, entreprise) des fonds de dette o Analyse des risques juridiques (territorialité, contrat) et opérationnels (circuit matching flux etc...) des créances, o Analyse SWOT (capacité stratégique et opportunité menace de l’environnement) de l’emprunteur, du profil des cashflows, des risques de contrepartie associé aux contrats de marché ainsi que de valorisation des créances  Elaboration d’un dispositif de stress scenarios (marché, contrepartie, illiquidité,) des fonds de dette et des produits structurés o Définition du dispositif (gouvernance, méthodologie etc..) de réalisation des stress test o Pilotage de l’implémentation des stress test dans la plateforme de management des risques financiers en mode agile  Suivi des opérations de fusion absorption de LBPSAM par LBPAM o Réalisation d’une WBS du projet de fusion PICTH EXPERIENCES PROFESSIONNELLES Nationalité : Franco-ivoirienne 12, rue Gaston Bonnier, 92600 Asnières sur seine Mail: kouao.kab@gmail.com /Tel: +33 (0)6 63 00 27 05 Serge KOUAO 10 ans d’expériences, Actuaire ISFA Certifié AMF, Centralien Paris Management transverse /Pilotage de projet Diagnostic et plan stratégique/ Développement de business Management des risques Diplômé de l’Institut des Sciences Financières et d’Assurance de Lyon (ISFA) ainsi de l’Ecole Centrale de Paris, mes formations me permettent d’acquérir de solides compétences en management des risques (viagers, opérationnels, financiers) et en management de projets complexes. Compétences fortement enrichies durant ces dix années d’expérience en gestion d’actifs, o Dans l’organisation et le pilotage des grands risques que sont le risque de marché, le risque de crédit, le risque de contrepartie et le risque opérationnel o Dans la gestion de projets stratégiques suivant l’approche de la systémique projet et une logique d’optimisation des couts, de la qualité, de délais et des impacts organisationnels (conduite de changement, etc..) Aujourd’hui, je suis à la recherche de nouveaux challenges sur des activités transverses et à forte responsabilité pour contribuer à la création de valeur différentiant. o
  2. 2. o Cartographie des risques associés à chaque lotissement issu de la WBS et identification des plans d’action o Analyse d’impact sur les processus vitaux de la société absorbante et définition d’un plan de conduit de changement (humains, système, etc...) La Banque Postale Structured Asset Management - Paris (France)  De juin 2007 à Novembre 2016 : Directeur du contrôle des risques  Mise en place d’une politique de maitrise des risques juridiques pour les produits structurés (FIA) o Identification des clauses sensibles et validation d’un modèle standard de convention cadre et de contrat de confirmation de swap sous FBF et ISDA o Mise en place d’un processus interne de négociation des contrats de marché (Validation des paramètres techniques des Annexes de Remise en Garantie /Crédit Support Annexe ainsi que des clauses d’acompte cash) o Contrôle de cohérence des paramètres techniques entre les documents commerciaux (DIC/KID- PROSPECTUS) et les contrats de marché  Elaboration et pilotage de la politique de gestion des risques financiers (Marché, liquidité, Crédit et Contrepartie) o Pilotage de l’implémentation de la plateforme centralisée de management des risques financiers en mode agile o Définition du dispositif de maîtrise du risque de contrepartie (Rating interne, best-sélection, diversification et limites, due diligence organisationnelle dans le cadre de l’intégration des nouvelles contreparties bancaires) o Suivi des risques relatifs à l’activité de structuration des produits structurés o Définition et suivi opérationnels des guideline d’adossements Actif-Passif et suivi du respect des engagements des fonds o Encadrement des règles d’investissement de la trésorerie dans des fonds monétaires externes aux groupes  Mise en place d’une politique de gestion des risques opérationnels o Mise en place du dispositif de collecte et d’analyse d’incident opérationnels et de plan de contrôle ainsi que de la cartographie des risques opérationnels o Pilotage de l’implémentation de la plateforme centralisée de gestions des risques opérationnels en mode agile o Définition du dispositif de budget risque pour l’absorption des chocs idiosyncratiques des fonds structurés (Risques règlementaires, défaillance opérationnelles etc.)  Elaboration et pilotage des contrôles quantitatifs o Définition du dispositif de validation de modèles quantitatifs en adéquations avec les recommandations du régulateur o Validation d’outils de contre-valorisation des dérivés complexes de taux, d’action et de crédit o Contrôles et analyse de la qualité des données de marché (volatilités implicites, corrélations, dividendes, repos, détection de signaux)
  3. 3. o Pilotage de l’implémentation de la plateforme d’analyse quantitative et de valorisation de dérivés actions. Caisse Autonome de Retraite des Anciens Combattants - Neuilly/seine (France)  De Juillet 2006 à juin 2007 : Actuaire junior  Modélisation actuarielle des flux du passif des contrats d’assurance vie et d’épargne  Production d’état comptable règlementaire (T3 et C6 bis), et amorçage de réflexion sur solvabilité 2 (QIS2)  Gestionnaire actif passif (selon l’approche gap risque de duration et de cashflows) et contribution à l’allocation des actifs sous contrainte du passif CM-CICAM - Paris (France)  De Avril 2005 à juin 2006 : Risk-Manager quantitatif junior  Validation de modèles et audit d’outils de gestion o Processus de gestion quantitative (CPPI, OBPI, TIPP, Vol Target) o Modèles de valorisation des obligations convertibles (par arbres)  Développement d’outil en VBA de mesures avancées de risque relatif et absolu de portefeuille o Value at Risk historique, CVar, Sharpe, Sortino, Omega, Alpha de Jensen, Beta, TE Ecole Centrale Paris, - Châtenay-Malabry (France)  De 2014 à 2016 Management et Direction de projet - Spécialiste de la conception et de la réalisation de projet  Mastère spécialisé en management et de direction de projets - Mention Bien (Bac + 6) o Compréhension et intégration des contextes (cartographie des parties prenantes, élaboration de stratégie d’adhésion, fonction et processus d’entreprise, systémique projet) o Développement des attitudes projet (développement de soi, leadership, gestion du temps, communication et gestion de conflit, management interculturel, créativité) o Compréhension, préparation et gestion des contrats (Définition des stratégies contractuelles, droit du travail, droit social et droit commercial, négociation raisonnée de Harvard) o Définition des phases des projets (opportunité, faisabilité, définition détaillée, réalisation, recyclage) o Pilotage des projets (suivi des couts, délai, qualité, organisation) o management de portefeuille projets et de programme (gouvernance, organisation et gestion des ressources transverses) o Evaluation économique de projet et gestion des risques opérationnels Institut de Science Financière et d'Assurances, - Lyon (France)  De 2003 à 2006 Actuaire I.S.F.A - Spécialiste de la gestion des risques financiers et actuariels  DESS de sciences actuarielles et financières - Mention Bien (Bac + 5)  DEA de sciences actuarielles et financières - Mention Assez Bien (Bac + 5) o Statistique inférentielle et bayésienne, copules, mathématiques actuarielles, calcul de provision, tarification, traité de réassurance DIPLOMES ET FORMATIONS
  4. 4. o Calcul stochastique, simulation monte Carlos o Mesure de risque, théorie des valeurs extrêmes, évaluation de dérivés complexes (action, taux, crédit) Université Claude BERNARD Lyon 1, - Lyon (France)  De 2002 à 2003 Maîtrise de mathématiques appliquées – probabilité - statistiques- Mention Bien o Espace de Hilbert, espace sobolev, espace de distribution o Recherche opérationnelle, Analyse numérique et optimisation,  Vacataire Master AIMAF à l’université de Rouen et du Havre: Simulation Monté Carlo et pricing d’options exotiques», « gestion de portefeuille»  Membre fondateur de club de réflexion: Club des Amis des Actuaires Africains  Membre des groupements de l’école centrale : Centrale Repreneur/ Centrale Supelec Business Angels  Langage de programmation : Numerix, Matlab, Scilab, VBA, C++  Bureautique : Word, Excel, Reuters (Kobra, PP-pro), Bloomberg  Français : Natif  Anglais : Courant Expériences extraprofessionnelles Compétences

×