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shito@seinan-gu.ac.jp
2020 7 29
•
•
• 2
•
•
1
−→
−→ :::::::
⇓
p1x1 + p2x2 ≤ M
x2
x1
M/P2
M/P1
P1/P2
1
www.seinan-gu.ac.jp/˜shito 2020 7 29 1:41
x1
x2
u
•
• 1
=⇒
2
2
(1)
=⇒
max u = x1x2 + 2x1
s.t. 4x1 + 2x2 = 60
II 2
www.seinan-gu.ac.jp/˜shito 2020 7 29 1:41
max u = x1x2 + 2x1
s.t. F(x1, x2) = 0
(2)
max u = x1x2 + 2x1
s.t. 4x1 + 2x2 = 60
=⇒ max L = x1x2 + 2x1 + λ(60 − 4x1 − 2x2)
λ: L :
L x1 x2 λ
f.o.c.
max L = x1x2 + 2x1 + λ(4x1 + 2x2 − 60)
∂L
∂λ
= 4x1 + 2x2 − 60 = 0
∂L
∂x1
= x2 + 2 + 4λ = 0
∂L
∂x2
= x1 + 2λ = 0



¯x1 = 8
¯x2 = 14
¯λ = −4
¯λ ¯x1 ¯x2
II 3
www.seinan-gu.ac.jp/˜shito 2020 7 29 1:41
max z = f(x, y)
s.t. g(x, y) = c
=⇒ L = f(x, y) + λ[c − g(x, y)]
f.o.c. ∂L
∂λ
= c − g(x, y) = 0
∂L
∂x
= fx − λgx = 0
∂L
∂y
= fy − λgy = 0



g(x, y) = c
λ =
fx
gx
λ =
fy
gy
• 1 L
• x y
max z = x2
1 + x2
2
s.t. x1 + 4x2 = 2
(3) 1
(a)
max z = f(x, y) =⇒ dz = 0
dz = fxdx + fydy = 0
⇓
fx = fy = 0
· · · · · · 1
II 4
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(b)
dz = 0 dz = fxdx + fydy = 0
dx dy
⇓
x y g(x, y) = c
⇓
dx dy
gxdx + gydy = 0 · · · · · · 2
1 2
fxdx = −fydy
gxdx = −gydy
fx
gx
=
fy
gy
λ =
fx
gx
λ =
fy
gy
1 2 x y
::::::::::::::::::::::
g(x, y) x y
2 dg(x, y) = dc c c
1 1
g(x, y) = c
• 2



:
dy
dx
= −
fx
fy
=⇒ x y
=
dy
dx
= −
gx
gy
=⇒ c x y
• g(x, y) = c
II 5
www.seinan-gu.ac.jp/˜shito 2020 7 29 1:41
max
x1,x2
u = u(x1, x2)
s.t. p1x1 + p2x2 = c
x1
x2
=⇒
• :
• :
=
⇓
1
II 6
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(4)
1 1
=⇒
=⇒ since ¯L = ¯z at the equilibrium.
λ
1 c
∂L
∂λ
= c − g(x, y) = 0
∂L
∂x1
= fx − λgx = 0
∂L
∂x2
= fy − λgy = 0



¯x = ¯x(c)
¯y = ¯y(c)
¯λ = ¯λ(c)
1
2
|J| =
1 1 1 2
¯L = f(¯x(c), ¯y(c)) + ¯λ(c)[c − g(¯x(c), ¯y(c))]
d ¯L
dc
= fx
d¯x
dc
+ fy
d¯y
dc
+ [c − g(¯x, ¯y)]
d¯λ
dc
+ ¯λ 1 − gx
d¯x
dc
− gy
d¯y
dc
= (fx − ¯λgx)
d¯x
dc
+ (fy − ¯λgy)
d¯y
dc
+ [c − g(¯x, ¯y)]
d¯λ
dc
+ ¯λ
= ¯λ
II 7
www.seinan-gu.ac.jp/˜shito 2020 7 29 1:41
(5) n
(a) n 1
max z = f(x1, x2, · · · , xn)
s.t. g(x1, x2, · · · , xn) = c
=⇒ L = f(x1, x2, · · · , xn) + λ[c − g(x1, x2, · · · , xn)]
f.o.c.



Lλ = c − g(x1, x2, · · · , xn) = 0
L1 = f1 − λg1 = 0
L2 = f2 − λg2 = 0
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ln = fn − λgn = 0
(n + 1) 1 (n + 1)
(b) n 2
max z = f(x1, x2, · · · , xn)
s.t. g(x1, x2, · · · , xn) = c
h(x1, x2, · · · , xn) = d
=⇒ L = f(x1, x2, · · · , xn) + λ[c − g(x1, x2, · · · , xn)] + µ[d − h(x1, x2, · · · , xn)]
f.o.c.



Lλ = c − g(x1, x2, · · · , xn) = 0
Lµ = d − h(x1, x2, · · · , xn) = 0
L1 = f1 − λg1 − µh1 = 0
L2 = f2 − λg2 − µh2 = 0
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ln = fn − λgn − µhn = 0
(n + 2) 1 (n + 2)
(1) pp.413–423
(2) 12.2 (p.423) 1–5
II 8
www.seinan-gu.ac.jp/˜shito 2020 7 29 1:41
3 2
2 | ¯H|
max z = f(x1, x2, · · · , xn)
s.t. g(x1, x2, · · · , xn) = c
L = f(x1, x2, · · · , xn) + λ[c − g(x1, x2, · · · , xn)]
| ¯H|
| ¯H| =
0 g1 g2 . . . gn
g1 L11 L12 . . . L1n
g2 L21 L22 . . . L2n
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gn Ln1 Ln2 · · · Lnn
| ¯H2| =
0 g1 g2
g1 L11 L12
g2 L21 L22
, | ¯H3| =
0 g1 g2 g3
g1 L11 L12 L13
g2 L21 L22 L23
g3 L31 L32 L33
, . . . . . . . . . , | ¯Hn| = | ¯H|
2



| ¯H2| < 0, | ¯H3| < 0, · · · , | ¯Hn| < 0
| ¯H2| > 0, | ¯H3| < 0, | ¯H4| > 0, · · ·



⇐⇒ dg = 0 d2
z






• d2
z
• | ¯H1|
• n n n 2
1 n + 1 n + 1
• p.117 II
| ¯H2| =
L11 L12 g1
L21 L22 g2
g1 g2 0
, | ¯H3| =
L11 L12 L13 g1
L21 L22 L23 g2
L31 L32 L33 g3
g1 g2 g3 0
, . . . . . . . . .
| ¯H1|
II 9
www.seinan-gu.ac.jp/˜shito 2020 7 29 1:41
• 2
p.118 III
|H|L =
Lλλ Lλ1 Lλ2 . . . Lλn
L1λ L11 L12 . . . L1n
L2λ L21 L22 . . . L2n
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lnλ Ln1 Ln2 · · · Lnn
=
0 −g1 −g2 . . . −gn
−g1 L11 L12 . . . L1n
−g2 L21 L22 . . . L2n
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
−gn Ln1 Ln2 · · · Lnn
= (−1)
0 −g1 −g2 . . . −gn
g1 L11 L12 . . . L1n
g2 L21 L22 . . . L2n
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gn Ln1 Ln2 · · · Lnn
= (−1)(−1)
0 g1 g2 . . . gn
g1 L11 L12 . . . L1n
g2 L21 L22 . . . L2n
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gn Ln1 Ln2 · · · Lnn
= | ¯H|
• |H|L = | ¯H| 2
• |H|L = | ¯H| d2
L
• λ [c − g(x1, · · · , xn)]
dλ
•
(1) dg = g1dx1 + g2dx2 + · · · + gndxn = dc = 0 dxi 2
d2
z 2
(2) d2
z 2 dxi g1dx1 + g2dx2 + · · · + gndxn = 0
d2
z
max z = f(x1, x2, · · · , xn)
s.t. g(x1, x2, · · · , xn) = c
L = f(x1, x2, · · · , xn) + λ[c − g(x1, x2, · · · , xn)]
1 Lλ = L1 = L2 = · · · = Ln = 0 Lλ = L1 = L2 = · · · = Ln = 0
g = c dz = 0 g = c dz = 0
2 | ¯H2| > 0, | ¯H3| < 0, | ¯H4| > 0, · · · | ¯H2| < 0, | ¯H3| < 0, · · · , | ¯Hn| < 0
dg = 0 d2
z dg = 0 d2
z
II 10
www.seinan-gu.ac.jp/˜shito 2020 7 29 1:41
2 (2 < n)
L = f(x1, x2, · · · , xn) + λ1[c1 − g1
(x1, x2, · · · , xn)] + λ2[c2 − g2
(x1, x2, · · · , xn)]
| ¯H| (2 + n) × (2 + n)
1 3 × 3
| ¯H3| 5 × 5 2 | ¯H3| | ¯Hn| n − 2
| ¯H3| =
0 0 g1
1 g1
2 g1
3
0 0 g2
1 g2
2 g2
3
g1
1 g2
1 L11 L12 L13
g1
2 g2
2 L21 L22 L23
g1
3 g2
3 L31 L32 L33
,
| ¯H4| =
0 0 g1
1 g1
2 g1
3 g1
4
0 0 g2
1 g2
2 g2
3 g2
4
g1
1 g2
1 L11 L12 L13 L14
g1
2 g2
2 L21 L22 L23 L24
g1
3 g2
3 L31 L32 L33 L34
g1
4 g2
4 L41 L42 L43 L44
,
......
| ¯Hn| = | ¯H|
II 11
www.seinan-gu.ac.jp/˜shito 2020 7 29 1:41
m (m < n)
L = f(x1, x2, · · · , xn) +
m
j=1 λj[cj − gj
(x1, x2, · · · , xn)]
| ¯H| (m + n) × (m + n)
| ¯H| =
0 0 . . . 0 g1
1 g1
2 . . . g1
n
0 0 . . . 0 g2
1 g2
2 . . . g2
n
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 0 . . . 0 gm
1 gm
2 . . . gm
n
g1
1 g2
1 . . . gm
1 L11 L12 . . . L1n
g1
2 g2
2 . . . gm
2 L21 L22 . . . L2n
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g1
n g2
n . . . gm
n Ln1 Ln2 . . . Lnn
(2m + 1) × (2m + 1) | ¯Hm+1| 2
| ¯Hm+1| | ¯Hn| n − m
| ¯Hm+1| =
0 0 . . . 0 g1
1 g1
2 · · · g1
m+1
0 0 . . . 0 g2
1 g2
2 · · · g2
m+1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 0 . . . 0 gm
1 gm
2 · · · gm
m+1
g1
1 g2
1 . . . gm
1 L11 L12 · · · L1(m+1)
g1
2 g2
2 . . . gm
2 L21 L22 · · · L2(m+1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g1
m+1 g2
m+1 . . . gm
m+1 L(m+1)1 L(m+1)2 · · · L(m+1)(m+1)
,
| ¯Hm+2| =
0 0 . . . 0 g1
1 g1
2 · · · g1
m+1 g1
m+2
0 0 . . . 0 g2
1 g2
2 · · · g2
m+1 g2
m+2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 0 . . . 0 gm
1 gm
2 · · · gm
m+1 gm
m+2
g1
1 g2
1 . . . gm
1 L11 L12 · · · L1(m+1) L1(m+2)
g1
2 g2
2 . . . gm
2 L21 L22 · · · L2(m+1) L1(m+2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g1
m+1 g2
m+1 . . . gm
m+1 L(m+1)1 L(m+1)2 · · · L(m+1)(m+1) L(m+1)(m+2)
g1
m+2 g2
m+2 . . . gm
m+2 L(m+2)1 L(m+2)2 · · · L(m+2)(m+1) L(m+2)(m+2)
,
......
| ¯Hn| = | ¯H|
II 12
www.seinan-gu.ac.jp/˜shito 2020 7 29 1:41
2



| ¯Hm+1| < 0, | ¯Hm+2| < 0, · · · , | ¯Hn| < 0
| ¯Hm+i| (−1)m+i
(i = 1, · · · , n − m)



⇐⇒ dgj
= 0, (j = 1, · · · , m) d2
z






(1) pp.424–433
(2) 12.3 (p.432) 1–4
4
max
x1,x2
u = u(x1, x2), u1 > 0, u2 > 0
s.t. p1x1 + p2x2 = c
(1) 1



p1
p2
=
u1
u2
p1x1 + p2x2 = c
(2) 2
f.o.c. ¯u
II 13
www.seinan-gu.ac.jp/˜shito 2020 7 29 1:41
(3) 2
du = u1dx1 + u2dx2 = 0
↔
dx2
dx1
= −
u1
u2
= −
u1(x1, x2(x1))
u2(x1, x2(x1))
< 0
d2
x2
dx1dx1
= −
du1
dx1
u2 − du2
dx1
u1
u2
2
= −
u11 + u12
dx2
dx1
u2 − u21 + u22
dx2
dx1
u1
u2
2
f.o.c.
dx2
dx1
= −u1
u2
= −p1
p2
=
2p1p2u12 − p2
2u11 − p2
1u22
p2
2u2
=
| ¯H|
p2
2u2
| ¯H| > 0 ⇐⇒
d2
x2
dx1dx1
> 0 since u2 > 0.
⇓
=
(4)
•
– :
– :
•
– :
– :
⇒
II 14
www.seinan-gu.ac.jp/˜shito 2020 7 29 1:41
(5) —
(a) 1
1
F1
(λ, x1, x2) = c − p1x1 − p2x2 = 0
F2
(λ, x1, x2) = u1 − λp1 = 0
F3
(λ, x1, x2) = u2 − λp2 = 0
(b) 1
II 15
www.seinan-gu.ac.jp/˜shito 2020 7 29 1:41
(6) —
(7) —
II 16
www.seinan-gu.ac.jp/˜shito 2020 7 29 1:41
p1 1 ⇒ − ¯x1 × 1
(8) —
p1 p2 c ?
⇓
! kp1x1 + kp2x2 = kc
⇓
0 ¯xi(p1, p2, c) = ¯xi(kp1, kp2, kc)
(9)
r : f(kx1, kx2, · · · , kxn) = kr
f(x1, x2, · · · , kxn)
II 17
www.seinan-gu.ac.jp/˜shito 2020 7 29 1:41
5
• A.C.
•
• A.C.
•
• G.
•
•
•
•
•
• ,
• “Learning and Practicing Econometrics”, Griffiths & Hill & Judge, Wiley.
II 18

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経済数学II 「第12章 制約つき最適化」

  • 1. 12 shito@seinan-gu.ac.jp 2020 7 29 • • • 2 • • 1 −→ −→ ::::::: ⇓ p1x1 + p2x2 ≤ M x2 x1 M/P2 M/P1 P1/P2 1
  • 2. www.seinan-gu.ac.jp/˜shito 2020 7 29 1:41 x1 x2 u • • 1 =⇒ 2 2 (1) =⇒ max u = x1x2 + 2x1 s.t. 4x1 + 2x2 = 60 II 2
  • 3. www.seinan-gu.ac.jp/˜shito 2020 7 29 1:41 max u = x1x2 + 2x1 s.t. F(x1, x2) = 0 (2) max u = x1x2 + 2x1 s.t. 4x1 + 2x2 = 60 =⇒ max L = x1x2 + 2x1 + λ(60 − 4x1 − 2x2) λ: L : L x1 x2 λ f.o.c. max L = x1x2 + 2x1 + λ(4x1 + 2x2 − 60) ∂L ∂λ = 4x1 + 2x2 − 60 = 0 ∂L ∂x1 = x2 + 2 + 4λ = 0 ∂L ∂x2 = x1 + 2λ = 0    ¯x1 = 8 ¯x2 = 14 ¯λ = −4 ¯λ ¯x1 ¯x2 II 3
  • 4. www.seinan-gu.ac.jp/˜shito 2020 7 29 1:41 max z = f(x, y) s.t. g(x, y) = c =⇒ L = f(x, y) + λ[c − g(x, y)] f.o.c. ∂L ∂λ = c − g(x, y) = 0 ∂L ∂x = fx − λgx = 0 ∂L ∂y = fy − λgy = 0    g(x, y) = c λ = fx gx λ = fy gy • 1 L • x y max z = x2 1 + x2 2 s.t. x1 + 4x2 = 2 (3) 1 (a) max z = f(x, y) =⇒ dz = 0 dz = fxdx + fydy = 0 ⇓ fx = fy = 0 · · · · · · 1 II 4
  • 5. www.seinan-gu.ac.jp/˜shito 2020 7 29 1:41 (b) dz = 0 dz = fxdx + fydy = 0 dx dy ⇓ x y g(x, y) = c ⇓ dx dy gxdx + gydy = 0 · · · · · · 2 1 2 fxdx = −fydy gxdx = −gydy fx gx = fy gy λ = fx gx λ = fy gy 1 2 x y :::::::::::::::::::::: g(x, y) x y 2 dg(x, y) = dc c c 1 1 g(x, y) = c • 2    : dy dx = − fx fy =⇒ x y = dy dx = − gx gy =⇒ c x y • g(x, y) = c II 5
  • 6. www.seinan-gu.ac.jp/˜shito 2020 7 29 1:41 max x1,x2 u = u(x1, x2) s.t. p1x1 + p2x2 = c x1 x2 =⇒ • : • : = ⇓ 1 II 6
  • 7. www.seinan-gu.ac.jp/˜shito 2020 7 29 1:41 (4) 1 1 =⇒ =⇒ since ¯L = ¯z at the equilibrium. λ 1 c ∂L ∂λ = c − g(x, y) = 0 ∂L ∂x1 = fx − λgx = 0 ∂L ∂x2 = fy − λgy = 0    ¯x = ¯x(c) ¯y = ¯y(c) ¯λ = ¯λ(c) 1 2 |J| = 1 1 1 2 ¯L = f(¯x(c), ¯y(c)) + ¯λ(c)[c − g(¯x(c), ¯y(c))] d ¯L dc = fx d¯x dc + fy d¯y dc + [c − g(¯x, ¯y)] d¯λ dc + ¯λ 1 − gx d¯x dc − gy d¯y dc = (fx − ¯λgx) d¯x dc + (fy − ¯λgy) d¯y dc + [c − g(¯x, ¯y)] d¯λ dc + ¯λ = ¯λ II 7
  • 8. www.seinan-gu.ac.jp/˜shito 2020 7 29 1:41 (5) n (a) n 1 max z = f(x1, x2, · · · , xn) s.t. g(x1, x2, · · · , xn) = c =⇒ L = f(x1, x2, · · · , xn) + λ[c − g(x1, x2, · · · , xn)] f.o.c.    Lλ = c − g(x1, x2, · · · , xn) = 0 L1 = f1 − λg1 = 0 L2 = f2 − λg2 = 0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · Ln = fn − λgn = 0 (n + 1) 1 (n + 1) (b) n 2 max z = f(x1, x2, · · · , xn) s.t. g(x1, x2, · · · , xn) = c h(x1, x2, · · · , xn) = d =⇒ L = f(x1, x2, · · · , xn) + λ[c − g(x1, x2, · · · , xn)] + µ[d − h(x1, x2, · · · , xn)] f.o.c.    Lλ = c − g(x1, x2, · · · , xn) = 0 Lµ = d − h(x1, x2, · · · , xn) = 0 L1 = f1 − λg1 − µh1 = 0 L2 = f2 − λg2 − µh2 = 0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Ln = fn − λgn − µhn = 0 (n + 2) 1 (n + 2) (1) pp.413–423 (2) 12.2 (p.423) 1–5 II 8
  • 9. www.seinan-gu.ac.jp/˜shito 2020 7 29 1:41 3 2 2 | ¯H| max z = f(x1, x2, · · · , xn) s.t. g(x1, x2, · · · , xn) = c L = f(x1, x2, · · · , xn) + λ[c − g(x1, x2, · · · , xn)] | ¯H| | ¯H| = 0 g1 g2 . . . gn g1 L11 L12 . . . L1n g2 L21 L22 . . . L2n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gn Ln1 Ln2 · · · Lnn | ¯H2| = 0 g1 g2 g1 L11 L12 g2 L21 L22 , | ¯H3| = 0 g1 g2 g3 g1 L11 L12 L13 g2 L21 L22 L23 g3 L31 L32 L33 , . . . . . . . . . , | ¯Hn| = | ¯H| 2    | ¯H2| < 0, | ¯H3| < 0, · · · , | ¯Hn| < 0 | ¯H2| > 0, | ¯H3| < 0, | ¯H4| > 0, · · ·    ⇐⇒ dg = 0 d2 z       • d2 z • | ¯H1| • n n n 2 1 n + 1 n + 1 • p.117 II | ¯H2| = L11 L12 g1 L21 L22 g2 g1 g2 0 , | ¯H3| = L11 L12 L13 g1 L21 L22 L23 g2 L31 L32 L33 g3 g1 g2 g3 0 , . . . . . . . . . | ¯H1| II 9
  • 10. www.seinan-gu.ac.jp/˜shito 2020 7 29 1:41 • 2 p.118 III |H|L = Lλλ Lλ1 Lλ2 . . . Lλn L1λ L11 L12 . . . L1n L2λ L21 L22 . . . L2n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lnλ Ln1 Ln2 · · · Lnn = 0 −g1 −g2 . . . −gn −g1 L11 L12 . . . L1n −g2 L21 L22 . . . L2n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −gn Ln1 Ln2 · · · Lnn = (−1) 0 −g1 −g2 . . . −gn g1 L11 L12 . . . L1n g2 L21 L22 . . . L2n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gn Ln1 Ln2 · · · Lnn = (−1)(−1) 0 g1 g2 . . . gn g1 L11 L12 . . . L1n g2 L21 L22 . . . L2n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gn Ln1 Ln2 · · · Lnn = | ¯H| • |H|L = | ¯H| 2 • |H|L = | ¯H| d2 L • λ [c − g(x1, · · · , xn)] dλ • (1) dg = g1dx1 + g2dx2 + · · · + gndxn = dc = 0 dxi 2 d2 z 2 (2) d2 z 2 dxi g1dx1 + g2dx2 + · · · + gndxn = 0 d2 z max z = f(x1, x2, · · · , xn) s.t. g(x1, x2, · · · , xn) = c L = f(x1, x2, · · · , xn) + λ[c − g(x1, x2, · · · , xn)] 1 Lλ = L1 = L2 = · · · = Ln = 0 Lλ = L1 = L2 = · · · = Ln = 0 g = c dz = 0 g = c dz = 0 2 | ¯H2| > 0, | ¯H3| < 0, | ¯H4| > 0, · · · | ¯H2| < 0, | ¯H3| < 0, · · · , | ¯Hn| < 0 dg = 0 d2 z dg = 0 d2 z II 10
  • 11. www.seinan-gu.ac.jp/˜shito 2020 7 29 1:41 2 (2 < n) L = f(x1, x2, · · · , xn) + λ1[c1 − g1 (x1, x2, · · · , xn)] + λ2[c2 − g2 (x1, x2, · · · , xn)] | ¯H| (2 + n) × (2 + n) 1 3 × 3 | ¯H3| 5 × 5 2 | ¯H3| | ¯Hn| n − 2 | ¯H3| = 0 0 g1 1 g1 2 g1 3 0 0 g2 1 g2 2 g2 3 g1 1 g2 1 L11 L12 L13 g1 2 g2 2 L21 L22 L23 g1 3 g2 3 L31 L32 L33 , | ¯H4| = 0 0 g1 1 g1 2 g1 3 g1 4 0 0 g2 1 g2 2 g2 3 g2 4 g1 1 g2 1 L11 L12 L13 L14 g1 2 g2 2 L21 L22 L23 L24 g1 3 g2 3 L31 L32 L33 L34 g1 4 g2 4 L41 L42 L43 L44 , ...... | ¯Hn| = | ¯H| II 11
  • 12. www.seinan-gu.ac.jp/˜shito 2020 7 29 1:41 m (m < n) L = f(x1, x2, · · · , xn) + m j=1 λj[cj − gj (x1, x2, · · · , xn)] | ¯H| (m + n) × (m + n) | ¯H| = 0 0 . . . 0 g1 1 g1 2 . . . g1 n 0 0 . . . 0 g2 1 g2 2 . . . g2 n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 . . . 0 gm 1 gm 2 . . . gm n g1 1 g2 1 . . . gm 1 L11 L12 . . . L1n g1 2 g2 2 . . . gm 2 L21 L22 . . . L2n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g1 n g2 n . . . gm n Ln1 Ln2 . . . Lnn (2m + 1) × (2m + 1) | ¯Hm+1| 2 | ¯Hm+1| | ¯Hn| n − m | ¯Hm+1| = 0 0 . . . 0 g1 1 g1 2 · · · g1 m+1 0 0 . . . 0 g2 1 g2 2 · · · g2 m+1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 . . . 0 gm 1 gm 2 · · · gm m+1 g1 1 g2 1 . . . gm 1 L11 L12 · · · L1(m+1) g1 2 g2 2 . . . gm 2 L21 L22 · · · L2(m+1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g1 m+1 g2 m+1 . . . gm m+1 L(m+1)1 L(m+1)2 · · · L(m+1)(m+1) , | ¯Hm+2| = 0 0 . . . 0 g1 1 g1 2 · · · g1 m+1 g1 m+2 0 0 . . . 0 g2 1 g2 2 · · · g2 m+1 g2 m+2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 . . . 0 gm 1 gm 2 · · · gm m+1 gm m+2 g1 1 g2 1 . . . gm 1 L11 L12 · · · L1(m+1) L1(m+2) g1 2 g2 2 . . . gm 2 L21 L22 · · · L2(m+1) L1(m+2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g1 m+1 g2 m+1 . . . gm m+1 L(m+1)1 L(m+1)2 · · · L(m+1)(m+1) L(m+1)(m+2) g1 m+2 g2 m+2 . . . gm m+2 L(m+2)1 L(m+2)2 · · · L(m+2)(m+1) L(m+2)(m+2) , ...... | ¯Hn| = | ¯H| II 12
  • 13. www.seinan-gu.ac.jp/˜shito 2020 7 29 1:41 2    | ¯Hm+1| < 0, | ¯Hm+2| < 0, · · · , | ¯Hn| < 0 | ¯Hm+i| (−1)m+i (i = 1, · · · , n − m)    ⇐⇒ dgj = 0, (j = 1, · · · , m) d2 z       (1) pp.424–433 (2) 12.3 (p.432) 1–4 4 max x1,x2 u = u(x1, x2), u1 > 0, u2 > 0 s.t. p1x1 + p2x2 = c (1) 1    p1 p2 = u1 u2 p1x1 + p2x2 = c (2) 2 f.o.c. ¯u II 13
  • 14. www.seinan-gu.ac.jp/˜shito 2020 7 29 1:41 (3) 2 du = u1dx1 + u2dx2 = 0 ↔ dx2 dx1 = − u1 u2 = − u1(x1, x2(x1)) u2(x1, x2(x1)) < 0 d2 x2 dx1dx1 = − du1 dx1 u2 − du2 dx1 u1 u2 2 = − u11 + u12 dx2 dx1 u2 − u21 + u22 dx2 dx1 u1 u2 2 f.o.c. dx2 dx1 = −u1 u2 = −p1 p2 = 2p1p2u12 − p2 2u11 − p2 1u22 p2 2u2 = | ¯H| p2 2u2 | ¯H| > 0 ⇐⇒ d2 x2 dx1dx1 > 0 since u2 > 0. ⇓ = (4) • – : – : • – : – : ⇒ II 14
  • 15. www.seinan-gu.ac.jp/˜shito 2020 7 29 1:41 (5) — (a) 1 1 F1 (λ, x1, x2) = c − p1x1 − p2x2 = 0 F2 (λ, x1, x2) = u1 − λp1 = 0 F3 (λ, x1, x2) = u2 − λp2 = 0 (b) 1 II 15
  • 16. www.seinan-gu.ac.jp/˜shito 2020 7 29 1:41 (6) — (7) — II 16
  • 17. www.seinan-gu.ac.jp/˜shito 2020 7 29 1:41 p1 1 ⇒ − ¯x1 × 1 (8) — p1 p2 c ? ⇓ ! kp1x1 + kp2x2 = kc ⇓ 0 ¯xi(p1, p2, c) = ¯xi(kp1, kp2, kc) (9) r : f(kx1, kx2, · · · , kxn) = kr f(x1, x2, · · · , kxn) II 17
  • 18. www.seinan-gu.ac.jp/˜shito 2020 7 29 1:41 5 • A.C. • • A.C. • • G. • • • • • • , • “Learning and Practicing Econometrics”, Griffiths & Hill & Judge, Wiley. II 18