LOG792 - PFE - PROJETS D’ENRICHISSEMENT DE SIGNAUX POUR AUTOMATES DE TRADING
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Conception d’extracteurs, pour chaque algorithme d’analyse technique, qui prennent à l’entrée les données boursières et qui produit un signal de recommandations (achat, vente, attente).
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- 1. Interactive Broker Backtesting avec PyAlgoTrade Par Charly Simon Automne 2016
- 2. Projet de fin d'étude Automne 2016 ○ Ecole de Technologies Supérieure ○ Baccalaureat en Genie Logiciel ○ Parties prenantes : ○ Prof. Alain April ○ Mr. Thomas Maketa ○ Mr. Nicolas Hubert ○ Mr. Charly Simon 2 PFE - Automne 2016 - ETS
- 3. Agenda ○ Planification du projet ○ Le monde de la bourse ○ Interactive Broker ○ PyAlgoTrade ○ Déroulement du projet ○ Retour sur les objectifs 3 PFE - Automne 2016 - ETS
- 4. Agenda ○ Planification du projet ○ Objectifs à atteindre ○ Tâches à réaliser ○ Artéfacts ○ Plan de projet ○ Le monde de la bourse ○ Interactive Broker ○ PyAlgoTrade ○ Déroulement du projet ○ Retour sur les objectifs 4 PFE - Automne 2016 - ETS
- 5. Objectifs à atteindre ● BackTesting ● Développement de stratégies ● Utilisation des données de IB ○ Travail d’équipe et personnel ○ Professionnalisme Planification du projet5
- 6. (https://github.com/TMda/MyAlgoSystem) Tâches à réaliser ○ Découverte de MyAlgoSystem ○ Par Mr T. Maketa ○ Contribution de WilliamQLiu ○ Recherche d’outils de BackTesting ○ Création/Modification application ○ Qualité des développements ○ Utilisation de données “Live” Planification du projet6
- 7. Artéfacts ➢ ART-GES-01 :Fiche de renseignement ➢ ART-GES-02 :Plan de projet / Proposition ➢ ART-ANA-01 :Document de spécification des exigences ➢ ART-ARC-01 :Rapport d’architecture du système ➢ ART-DEV-01 :Rapport d’installation des systèmes ➢ ART-DEV-02 :Rapport de configuration des systèmes ➢ ART-DEV-03 :Documentation du code source ➢ ART-COM-01 :Présentation de la réalisation du projet ➢ ART-COM-02 :Rapport de réalisation de projet ➢ ART-AQ-03-XX :Rapport d’étape Planification du projet7
- 8. Plan de projet Planification du projet8 Fiche de renseignement Proposition de projet Rencontre équipe Définition des éxigences Planification Rapport d’étapeRencontre équipe Recherche de technologie existantes Développements Architecture Planification Rapport d’étape Rencontre équipe Présentation oral Rapport de projet
- 9. Agenda ○ Planification du projet ○ Le monde de la bourse ○ Qu’est-ce que la bourse ○ Les indicateur techniques ○ Le problème? ○ Interactive Broker ○ PyAlgoTrade ○ Déroulement du projet ○ Retour sur les objectifs 9 PFE - Automne 2016 - ETS
- 10. Qu’est-ce que la bourse ? Le monde de la bourse10
- 11. Qu’est-ce que la bourse ? Le monde de la bourse11
- 12. Qu’est-ce que la bourse ? Le monde de la bourse12 Actions Obligations
- 13. Les indicateur techniques Le monde de la bourse13
- 14. Le problème ? Le monde de la bourse14
- 15. Agenda ○ Planification du projet ○ Le monde de la bourse ○ Interactive Broker ○ La Compagnie ○ Les outils d’analyse ○ L’interface de programmation (API) ○ PyAlgoTrade ○ Déroulement du projet ○ Retour sur les objectifs 15 PFE - Automne 2016 - ETS
- 17. La Compagnie Interactive Broker17 Thomas Peterffy Greenwich, Connecticut, États-Unis 1977
- 18. Les outils d’analyse Interactive Broker18
- 19. Interactive Broker19 Les outils d’analyse
- 20. L’interface de programmation (API) Interactive Broker20
- 21. L’interface de programmation (API) Interactive Broker21 Trader WorkStation (TWS)
- 22. L’interface de programmation (API) Interactive Broker22
- 23. L’interface de programmation (API) Interactive Broker23 IbPy (https://github.com/blampe/IbPy)
- 24. Agenda ○ Planification du projet ○ Le monde de la bourse ○ Interactive Broker ○ PyAlgoTrade ○ Une Application python ○ Les fonctions de base ○ La structure de l’application ○ Déroulement du projet ○ Retour sur les objectifs 24 PFE - Automne 2016 - ETS
- 25. Une application python PyAlgoTrade25 Python Algorithmic Trading Library ➢ Focus sur le BackTesting ➢ Paper-Trading ➢ Live Trading ➢ Licence Apache License, Version 2.0
- 26. Les fonctions de base PyAlgoTrade26 ➢ Code entièrement documenté ➢ Event Driven (Gestion par Evenement) ➢ Scalable
- 27. Les fonctions de base ➢ Prise en charge du marché, Limite, Stop et ordres StopLimit ➢ Supporte les fichier CSV de données temporelle ➢ Supporte le trading de Bitcoins avec Bitstamp. ➢ Prend charge les évènements Twitter ➢ Indicateur Techniques pré-implémentés PyAlgoTrade27
- 28. La structure de l’application PyAlgoTrade28 http://www.sonarqube.org/ http://sonar.ddns.net:9000/
- 29. La structure de l’application PyAlgoTrade29 http://sonar.ddns.net:9000/http://www.sonarqube.org/
- 30. La structure de l’application PythonDSM (Diagramme Structure dependency) ➢ Génération de diagramme de dépendance ➢ Exportation en fichier CSV ➢ Calculs Matriciels ➢ Java PyAlgoTrade30
- 31. La structure de l’application Diagramme de dépendance PyAlgoTrade31 https://github.com/sistorm/pyalgotrade/blob/contratsbacktesting/Diagramme%20de%20dependance.xlsx
- 32. La structure de l’application PyAlgoTrade32
- 33. Agenda ○ Planification du projet ○ Le monde de la bourse ○ Interactive Broker ○ PyAlgoTrade ○ Déroulement du projet ○ Les changements dans la planification ○ La gestion des options ○ Le module de “BackTesting” ○ Le module “Live” ○ Retour sur les objectifs 33 PFE - Automne 2016 - ETS
- 34. Les changements dans la planification Déroulement34 Fiche de renseignement Proposition de projet Rencontre équipe Définition des éxigences Planification Rapport d’étapeRencontre équipe Recherche de technologie existantes Développements Architecture Planification Rapport d’étape Rencontre équipe Présentation oral Rapport de projet
- 35. La gestion des options Déroulement35
- 36. Le module de “BackTesting” Déroulement36 PyAlgoTrade Stratégies parser Valeur datée Broker BackTesting Données boursière simulées Placement ordre achat/vente Nicolas Hubert
- 37. Le module de “Live” Déroulement PyAlgoTrade 37 Valeur datée IbPy Stratégies Broker Live Données boursière réelle Placement ordre achat/vente Demande de placement ordre achat/vente Charly Simon
- 38. Agenda ○ Planification du projet ○ Le monde de la bourse ○ Interactive Broker ○ PyAlgoTrade ○ Déroulement du projet ○ Retour sur les objectifs 38 PFE - Automne 2016 - ETS
- 39. Retour sur les objectifs ● Utilisation des données de IB ● Module “BackTesting” ● Module “Live” ● Développement de stratégies ○ Travail d’équipe et personnel ○ Professionnalisme 39 PFE - Automne 2016 - ETS
- 40. Merci de votre attention 40 PFE - Automne 2016 - ETS
- 41. Références ○ https://www.interactivebrokers.com ○ http://gbeced.github.io/pyalgotrade ○ https://pypi.python.org/pypi/IbPy2 ○ https://github.com/blampe/IbPy ○ https://www.python.org ○ http://www.sonarqube.org ○ https://www.quantstart.com/successful-algorithmic-trading-ebook 41
- 42. Interactive Broker Backtesting avec PyAlgoTrade 42 PFE - Automne 2016 - ETS