3. Arthur Charpentier, Mathématiques & Économie
Science Économique ? (la forme)
Source Black & Scholes (1973) et Tirole (2006)
“Economics has a reputation for producing rigourous nonsense ” Harford (2016)
@freakonometrics 3
7. Arthur Charpentier, Mathématiques & Économie
Valorisation sur les Marchés d’Assurance
Utilisation des probabilités (historiques) d’évènements,
et mutualisation par la loi des grands nombres.
@freakonometrics 7
8. Arthur Charpentier, Mathématiques & Économie
Valorisation sur les Marchés Financiers
No Free Lunch: il est impossible de gagner de l’argent sans prendre de risque.
Deux produits qui ont les mêmes payoff ont forcément le même prix (pas
d’arbitrage possible).
@freakonometrics 8
9. Arthur Charpentier, Mathématiques & Économie
Valorisation sur les Marchés Financiers
Finance algorithmique / haute fréquence, source New York Times
@freakonometrics 9
10. Arthur Charpentier, Mathématiques & Économie
Économétrie
L’économétrie est une branche de la science économique qui a pour objectif
d’estimer et de tester les modèles économiques, à partir de données issues de
l’observation du fonctionnement réel de l’économie ou provenant d’expériences
contrôlées.
Source Cowles Commission
@freakonometrics 10
11. Arthur Charpentier, Mathématiques & Économie
Conclusion, la notion de Mathiness
“the full understanding of a problem required no
compromise whatsoever with rigor ” Debreu
Le travail de l’économiste consiste à dériver des “op-
erationally meaningful theorems ” Samuelson
Les modèles mathématiques sont devenu le
novlangue de l’économie, Romer (2015)
@freakonometrics 11