Actions-Finance propose la formation Risques appliqués à la gestion de portefeuilles Cette formation en finance permet notamment de: •Identifier les différents risques de la gestion de portefeuilles. •Comprendre les différentes sources et mesures du risque au sein de la Gestion de portefeuille. •Comprendre les enjeux liés au suivi des risques. •Comprendre l’optimisation du couple Risques / Rendement. Pour plus de renseignements sur la formation Risques appliqués à la gestion de portefeuilles, N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au + 33 (0)1 47 20 37 30, ou par email sur contact@actions-finance.com

1. Thème : Gestion d’actifs
Risques appliqués à la gestion de portefeuilles (1)
Programme
Durée de la formation
La mesure des risques
2 jours
• Risque sur Actions
Objectifs
Indicateurs Généraux sur Actions
Indicateur de position sur Actions
Indicateur Supplémentaires sur Produits Optionnels Actions
Indicateur de Risque de Taux (portefeuille Actions)
Indicateur de Risque de Change
Indicateur de Risque de Spread
Indicateurs spécifiques aux activités d’Arbitrage
Définition des activités d’arbitrage
Indicateur de Risque de Base
Indicateur de Risque de Tracking
Indicateur de Risques sur Arbitrages lors d’OPE/OPA
Indicateurs particuliers (Actions)
Méthode du delta
Méthode du deposit
Méthode de la prime
Exemples : Arbitrage Actions / Options sur Actions ou sur OC
Arbitrage Cash / Futures et opérations d’OPE / OPA
• Risque de liquidité
• Risque de Change
Indicateurs Généraux de change
Indicateur de Risque de Change Intra-Day
Indicateur de Risque de Change Over-Night
Indicateurs sur Produits Optionnels de Change
Matrices de Worst-Cases
Déformation de volatilité de Change
• Risque de Crédit
Méthode Risque Courant
Expositions sur Contreparties
Add-on forfaitaires
Add-on calculés
Cas Particuliers
Exposition sur Emetteurs de Titres
Présentation
Calcul de l’exposition
Compensation
Contexte légal
Les produits de marchés autorisés à la compensation
Calcul du montant d’exposition après compensation
•Identifier les différents risques de la
gestion de portefeuilles.
•Comprendre les différentes sources et
mesures du risque au sein de la Gestion
de portefeuille.
•Comprendre les enjeux liés au suivi des
risques.
•Comprendre l’optimisation du couple
Risques / Rendement.
Nombre de participants
maximum : 8 personnes
Date
5 - 6 mai
Modalités d’inscription
900 € Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue
exonérée de TVA
contact@actions-finance.com
+ 33 1 47 20 37 30
www.actions-finance.com
Lieu
Paris Centre
• Risque juridique et fiscal
1

2. Thème : Gestion d’actifs
Risques appliqués à la gestion de portefeuilles (2)
Programme - suite
Durée de la formation
Les évaluations de risque en valeur de marché
2 jours
• Duration et mesure du risque de taux
Objectifs
• Value at Risk et mesure des risques de marché
•Identifier les différents risques de la
gestion de portefeuilles.
• Le risque de taux
•Comprendre les différentes sources et
mesures du risque au sein de la Gestion
de portefeuille.
Indicateurs généraux de taux
Translation de taux
Déformation de taux
Indicateur ACP
Indicateur de liquidité
Non-corrélation de taux
Exemple de calcul de ces 3 indicateurs de base
Indicateur de Risque de taux (Portefeuilles Actions ou Matières Premières)
Indicateurs supplémentaires sur produits optionnels de taux
Translation de volatilité de Taux
Déformation de volatilité de Taux
Non-corrélation de volatilités de Taux
Gamma
Exemple de calcul de ces 4 indicateurs
Grille pour Options Barrières
Indicateurs supplémentaires particuliers (taux)
Résultat latent
Spread inter-devises
Gap
Position sur basis swap
•Comprendre les enjeux liés au suivi des
risques.
•Comprendre l’optimisation du couple
Risques / Rendement.
Nombre de participants
maximum : 8 personnes
Date
5 - 6 mai
Modalités d’inscription
900 € Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue
exonérée de TVA
contact@actions-finance.com
Optimisation rentabilité / risque
+ 33 1 47 20 37 30
• La gestion des risques
La gestion du risque de liquidité
La gestion du risque de taux
La gestion du risque de change
www.actions-finance.com
Lieu
Paris Centre
• L’allocation des fonds propres
Les fonds propres réglementaires
Les fonds propres économiques
2