Ce document présente un programme de formation sur les mathématiques financières, axé sur l'utilisation d'Excel et de VBA pour la modélisation financière. La formation couvre des fonctions avancées, la programmation VBA orientée finance de marché, ainsi que des applications pratiques telles que la valorisation d'actifs et la gestion de portefeuilles. Les sessions se dérouleront à Paris avec un maximum de 8 participants, à des dates fixées en avril et novembre.

1. Thème : Mathématiques financières
Modélisation financière sous Excel et VBA (1)
Programme
Durée de la formation
Introduction aux fonctions avancées d‘Excel
2 jours
•Les Fonctions dans Excel
•Les Fonctions mathématiques
•Les Fonctions statistiques
•Les Fonctions de lookup et autres fonctions utiles
•Les Fonctions d'audit
•Les « Data Tables »
•Les graphes XY
•Utilisation du Solver, Régression et Goal Seek
•Algèbre matriciel et fonctions associées
Introduction à VBA
•Le modèle orienté objet VBA
•Initiation à l'écriture de Macros VBA
•Eléments de programmation (Variables, tableaux, structures contrôles...)
•Communication Macro-Feuilles Excel
•Exemples
Les fonctions sous VBA
•Quelques exemples pratiques
•Manipulation des tableaux
•Utilisation des tableaux pour le calcul de la moyenne et de la variance
•Utilisation des tableaux pour le calcul de la variance d'un portefeuille
•Des tableaux en valeurs de sortie
•Les appels de fonctions
•Les Add-ins
•Avantages et inconvénients du développement VBA
Objectifs
•Maitriser les fonctions financières
d’Excel.
•Apprentissage de la programmation
VBA/Excel orienté pour la finance de
marché.
•Acquérir l’autonomie pour pouvoir
programmer sous VBA la plupart des
modèles de finance de marché à travers
de nombreux exemples pratiques.
Nombre de participants
maximum : 8 personnes
Date
10 – 11 avril
6 – 7 novembre
Modalités d’inscription
900 € Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue
exonérée de TVA
Optimisation des portefeuilles
contact@actions-finance.com
•Moyenne et Variance d'un portefeuille
•Représentation moyenne-variance d'un portefeuille
•Utilisation du Solver pour trouver la frontière efficiente
•Généralisation de la frontière efficiente
•Frontière du portefeuille sous contraintes
•Combinaison d'actifs sans risques et d'actifs risqués
+ 33 1 47 20 37 30
www.actions-finance.com
Lieu
Paris Centre
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2. Thème : Mathématiques financières
Modélisation financière sous Excel et VBA (2)
Programme - suite
Durée de la formation
Valorisation (pricing) d'actif
2 jours
•Introduction du modèle à un facteur
•Estimation du beta
•CAPM/MEDAF
•Matrice de variance-covariance
•Value-at-risk
•Moments des distributions (normal/lognormal)
•Exemples de fonctions
•Mesure et attribution de performance
•Mesure de performance conventionnelle
•Gestion active-passive
•Introduction au « style-analysis »
•Intervalles de confiance
•Exemples
Objectifs
•Maitriser les fonctions financières
d’Excel.
•Apprentissage de la programmation
VBA/Excel orienté pour la finance de
marché.
•Acquérir l’autonomie pour pouvoir
programmer sous VBA la plupart des
modèles de finance de marché à travers
de nombreux exemples pratiques.
Nombre de participants
maximum : 8 personnes
Valorisation d'un SWAP en VBA
•Prix plein coupon d'un Swap
•Sensibilité du prix du Swap à un choc de 1bp sur la courbe de taux
d'actualisation
•Détermination des dates et des flux d'un swap
•Comment déterminer le taux fixe d'un swap (Prix d'un Swap)
•Valeur d'un Swap
Date
10 – 11 avril
6 – 7 novembre
Réalisation d'une application pour la couverture d'un
portefeuille de SWAPS
Modalités d’inscription
•Principe de la couverture
•Déroulement de la couverture
•Construction d'un formulaire
•Code de gestion du formulaire
•La macro de calcul de la couverture
900 € Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue
exonérée de TVA
contact@actions-finance.com
+ 33 1 47 20 37 30
www.actions-finance.com
Lieu
Paris Centre
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