Actions-Finance propose la formation Calculs financiers et actuariels sous Excel et VBA Cette formation en finance permet notamment de: •Disposer des bases actuarielles nécessaires au calcul des produits financiers. •Savoir mettre en oeuvre ces calculs sur un outil tel que MS Excel/VBA. •Disposer des bases de valorisation et de comptabilisation des produits financiers en normes assurantielles. Pour plus de renseignements sur la formation Calculs financiers et actuariels sous Excel et VBA, N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au + 33 (0)1 47 20 37 30, ou par email sur contact@actions-finance.com

1. Thème : Mathématiques financières
Calculs financiers et actuariels sous Excel et VBA (1)
Programme
Durée de la formation
Calcul financiers sous Excel et VBA
2 jours
•Convention de taux
•Linéaire
•Actuariel
•Continu
•Convention de durée
•Exact/365
•Exact/360
•30/360
•30E/360
•Act/Act
Objectifs
Notions-importance et méthodes de calcul
Nombre de participants
maximum : 8 personnes
Calcul sous Excel
•Taux actuariel d’une obligation et d’un portefeuille
•Duration d’une obligation et d’un portefeuille
•Sensibilité d’une obligation et d’un portefeuille
•Taux de rendement d’une obligation et d’un portefeuille
•Volatilité d’une obligation et d’un portefeuille
•Performance d’un portefeuille et outils de calcul
•Valorisation d’un portefeuille
•Taux de rendement instantané
•Taux de rendement à l’échéance
•Rendement actualisé d’un coupon
•Taux coupon moyen
•Disposer des bases actuarielles
nécessaires au calcul des produits
financiers.
•Savoir mettre en œuvre ces calculs sur
un outil tel que MS Excel/VBA.
•Disposer des bases de valorisation et de
comptabilisation des produits financiers
en normes assurantielles.
Date
Nous contacter
Modalités d’inscription
contact@actions-finance.com
+ 33 1 47 20 37 30
www.actions-finance.com
Lieu
Paris Centre
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2. Thème : Mathématiques financières
Calculs financiers et actuariels sous Excel et VBA (2)
Programme - suite
Traitements spécifiques
CALCUL SOUS EXCEL ET VBA
Calcul de la valeur actuelle (Obligation zéro coupon, obligation
à taux fixe et à taux indexée)
La surcote décote (Obligation zéro coupon, obligation à taux
fixe et à taux indexée)
•Principes généraux
•Méthodes d’amortissement (linéaire et actuariel)
La réserve de capitalisation (obligation zéro coupon, obligation
à taux fixe et à taux indexée)
•Principe règlementaire
•Périmètre d’exonération
•Règles de calcul (sous Excel)
•Comptabilisation
Durée de la formation
2 jours
Objectifs
•Disposer des bases actuarielles
nécessaires au calcul des produits
financiers.
•Savoir mettre en œuvre ces calculs sur
un outil tel que MS Excel/VBA.
•Disposer des bases de valorisation et de
comptabilisation des produits financiers
en normes assurantielles.
Nombre de participants
maximum : 8 personnes
Date
Nous contacter
Modalités d’inscription
La provision pour dépréciation durable
•Principe et réglementation
•Traitement des titres amortissables
•Traitement des titres non amortissables
•Comptabilisation de la PDD
contact@actions-finance.com
La provision pour risque d’éxigibilité
Lieu
•Principes et réglementation
•Modalités de calcul
•Comptabilisation de la PRE
+ 33 1 47 20 37 30
www.actions-finance.com
Paris Centre
La provision pour aléas financier
•Principes et réglementation
•Méthode de calcul
•Comptabilisation
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