TARGA CONSULT organise un séminaire de formation sur la conception et la mise en place de modèles de notation interne des contreparties et de la transaction conformément à la circulaire BCT 2016-06. Ce séminaire a les objectifs suivants: Montrer une démarche pratique pour la détermination d’un modèle de notation interne basé sur la régression logistique permettant de calculer la probabilité de défaut d’une contrepartie selon son segment de marché Montrer comment ajuster et entretenir un modèle de notation dans le temps Montrer comment concevoir un modèle de notation d’une transaction en se basant sur le modèle « ZERO ONE INFLATED BETA REGRESSION » permettant de calculer la perte en cas de défaut (LGD ) Montrer comment implémenter un modèle de notation interne au niveau du système d’information (interfaçage avec une application dédiée ou développement spécifique) Montrer comment utiliser le modèle de notation interne au niveau du processus d’octroi de crédits

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SEMINAIRE
7-8 Février 2019
Conception statistique de modèles de notation
interne et mise en place informatique

2. © TARGA CONSULT | 03.12.2018 | PAGE 2
TARGA CONSULT organise un séminaire de formation sur la conception et la mise en place de
modèles de notation interne des contreparties et de la transaction conformément à la circulaire
BCT 2016-06.
Ce séminaire a les objectifs suivants:
• Montrer une démarche pratique pour la détermination d’un modèle de notation interne
basé sur la régression logistique permettant de calculer la probabilité de défaut d’une
contrepartie selon son segment de marché
• Montrer comment ajuster et entretenir un modèle de notation dans le temps
• Montrer comment concevoir un modèle de notation d’une transaction en se basant sur le
modèle « ZERO ONE INFLATED BETA REGRESSION » permettant de calculer la perte en cas
de défaut (LGD )
• Montrer comment implémenter un modèle de notation interne au niveau du système
d’information (interfaçage avec une application dédiée ou développement spécifique)
• Montrer comment utiliser le modèle de notation interne au niveau du processus d’octroi de
crédits
Séminaire
Conception statistique de modèles de notation interne et mise en place informatique

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Ce séminaire est dédié aux participants suivants:
• Intervenants au niveau du processus d’octroi: chargés de clientèle,
chargés d’affaires, chefs d’agence, analystes de crédits, directeurs
d’exploitation, directeurs de crédits
• Intervenants au niveau du Risk Management: analystes financiers,
responsables de reporting, responsables de conformité, directeurs des
risques
• Intervenants sur le système d’information: DSI, développeurs,
administrateurs, …
Population Cible
Conception statistique de modèles de notation interne et mise en place informatique

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• Monsieur Anis FOURATI est consultant en ingénierie financière et consultant
fonctionnel en matière de paramétrage et d’intégration de systèmes d’information
bancaires, ex-directeur de banque, ayant contribué dans diverses missions
d’implémentation de systèmes d’information (assistance à la maîtrise d’ouvrage
ou intégration de systèmes d’information) sur le volet engagements et dans des
missions de conception de modèles de notation interne des contreparties et des
transactions.
• Monsieur Imed MABROUK senior consultant 24 Ans d'expérience dans le
domaine des technologies de l'information et du conseil en stratégie digitale.
Ayant pu développer une expertise métier, une compréhension des enjeux
stratégiques de la transformation digitale pour les entreprises, ainsi que le choix
des solutions technologiques adaptées.
PMO de projet e-Business : Analyse de la chaine de valeur client ,cadrage,
benchmarking, choix stratégiques et technologiques, consuite de projet.
Intervenants
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Jeudi 7 février 2019:
• 9h-10h: présentation synthétique des règles baloises en matière de gestion des risques au sein des
établissements de crédit
• 10h-11h: modèles statistiques probabilistes – Le modèle de la régression logistique – Les modèles de
régression basés sur la distribution béta
• 11h-11h30: pause
• 11h30-12h30: les outils de validation d’un modèle statistique: la matrice de confusion, la courbe LIFT, la
courbe ROC, …
• 12h30-14h: déjeuner
• 14h-15h: variable cible et variables explicatives dans le cadre d’un modèle de notation interne – variables
explicatives quantitatives, variables explicatives qualitatives et variables comportementales (avec démo
sur les logiciels libres TANAGRA et R)
• 15h-16h: techniques de sélection des variables explicatives – échantillon d’apprentissage – échantillon de
test – échelles de notation (avec démo sur les logiciels libres TANAGRA et R)
• 16h-16h30: pause
• 16h30-17h30: détermination d’un modèle de régression logistique pour le calcul de la probabilité de
défaut en utilisant le logiciel TANAGRA
Programme
Conception statistique de modèles de notation interne et mise en place informatique

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Vendredi 8 février 2019:
• 9h-10h: outils de validation d’un modèle de notation interne (matrice de confusion, courbe LIFT, courbe
ROC, indice RUC, …) avec une démo sur le logiciel TANAGRA
• 10h-11h: classification hiérarchique ascendante et détermination des classes de risque - conception du
questionnaire qualitatif – validation du modèle de notation
• 11h-11h30: pause
• 11h30-12h30: détermination pratique d’un modèle de notation de la transaction et calcul de la LGD
(modèle Zero One Inflated Beta Regression sur le logiciel R)
• 12h30-14h: déjeuner
• 14h-15h: fiabilisation des données préalablement à la conception des modèles de notation
• 15h-16h: implémentation informatique des modèles de notation interne: 1) cas d’un logiciel de notation
2) Cas d’un développement spécifique en interne
• 16h-16h30: pause
• 16h30-17h30: utilisation des modèles de notation interne comme outils d’aide à la décision au niveau du
processus d’octroi de crédits
Programme
Conception statistique de modèles de notation interne et mise en place informatique

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• Dates: 7 et 8 février2019
• Frais: 900 DT HTVA par participant
• Renseignements : 58 608 108
• Inscription: amel.cherif@targa-consult.com
Détails et Inscription
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