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Formation Fondamentaux de la value at risk
Ce document présente un programme de formation d'une journée sur la gestion des risques liés à la Value at Risk (VaR), abordant des concepts fondamentaux et des méthodes d'évaluation. Les participants apprendront à appliquer la VaR à divers portefeuilles, y compris d'actions et d'obligations, tout en explorant différentes approches et outils de gestion des risques. La formation est limitée à 8 participants et se déroulera à Paris pour un coût de 900 € par personne.
Formation Fondamentaux de la value at risk
- 1. Thème : Gestiondes risques Fondamentaux de la Value at Risk Programme Durée de la formation Définition de la VaR 1 jour • Terminologie et définition • VaR et capital règlementaire • VaR vs C-VaR Définition Avantages de la VaR • Horizon temporel • Simulation historique de la VaR • L’approche Variance – covariance • Volatilités Pricing et relation Objectifs Mise en pratique : étude de portefeuille d’actions et de sa VaR, étude d’un portefeuille d’obligations Le modèle linéaire •Utilisation du modèle linéaire Portefeuille d’actions Portefeuille d’obligations Contrats forward sur le devises Swaps de taux d’intéret •Modèle linéaire et options •Comparaison des approches •Comprendre la VaR. •Savoir déterminer la valeur de la VaR dans divers portefeuilles de gestion. •Comprendre les risques liés à la VaR. Nombre de participants maximum : 8 personnes Date 30 avril 20 novembre Modalités d’inscription 900 € Net par jour et par personne Test et gestion des risques Prestation de formation professionnelle continue • Technique du stress-test • Back Testing exonérée de TVA contact@actions-finance.com + 33 1 47 20 37 30 www.actions-finance.com Lieu Paris Centre 1