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«L’expérience ...
Une réglementation pour toutes les tailles 
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Seuls quelques 
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Une mise en oeuvre par la pratique depuis 10 ans 
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Depuis10ans,assure...
Le 1erjanvier 2016 : une nouvelle ère 
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Implémentation & Exercices 
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Et après le 1erjanvier 2016? Partie 1 
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Une organisation autour de 4 pôles d’expertise, pour un accompagnement au plus près de vos bes...
Domaines d’expertise en Actuariat Conseil 
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Inventaire 
Modélisation prospective 
Produit et Tarification 
Réassurance 
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Domaines d’expertise en Management du risque 
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Solvency 2 : De la réglementation à la pratique

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Support de présentation R&A lors de cette table-ronde organisée à la maison des arts et métiers le 29/09/2014 dont la thématique fut Solvabilité 2 avec un regard "pratique". Les intervenants furent Romain Paserot chef du projet S2 à l'ACPR, Jean-Christophe Ménioux ex-CRO du groupe AXA et actuel Head Global Line of Business Life & Savings AXA et Lionel Texier Directeur Associé R&A et président d'honneur ActuariaCnam. Après un rappel de la réglementation, de son calendrier de mise en oeuvre, les intervenants ont souligné des points d'attention, des facteurs clés, des témoignages pratiques soulignant l'importance du savoir-être, de la culture des risques et pas seulement du savoir-faire, les vertus de Solvabilité dans la façon dont les assureurs conduiront leurs activités au-delà du seul enjeu réglementaire, les enjeux RH...

Publié dans : Économie & finance
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Solvency 2 : De la réglementation à la pratique

  1. 1. Actuariat Risque Marketing Statistique Table –ronde Solvabilité 2 : de la réglementation à la pratique «L’expérience est le nom que l’on donne à ses erreurs». Oscar Wilde –L’éventail de lady Windermere
  2. 2. Une réglementation pour toutes les tailles R&A – Actuariat - Risque - Marketing - Statistique 2 Seuls quelques assureurs Concernés par une majorité des textes •Quel principe s’applique à la compagnie? ( Provisions calculées comme un tout par exemple) •Si ce principe s’applique, selon quelles modalités? ( calcul de la marge de risque par exemple •Si les modalités prévues dans les textes ne conviennent pas, comment faire autrement? (modèle interne par exemple) •Un grand principe de la directive qui ne doit pas devenir un cache-misère: «le principe de proportionnalité»
  3. 3. Une mise en oeuvre par la pratique depuis 10 ans R&A – Actuariat - Risque - Marketing - Statistique 3 Depuis10ans,assureursetsuperviseurssepréparentàSovabilitéavecauprogrammedestravauxpratiques: •Desétudesquantitativeseuropéennesautourdelaformulestandard •Desconsultationssurlesprojetsdetextes(principeLamfalussy) •Desexercicespréparatoiresmenésparlesautoritésdesupervision •Desretourssurexpérienceapportéesparlesuperviseur •Unaccompagnementméthodologiqueetpratiquegrâceà: •Deslignesdirectrices •Desnotesméthodologiques •Desfichiersdecalcul •Desquestions-réponses En2015,ceseraladernièrelignedroite: •Deuxexercicespréparatoiresavecdenombreuxlivrables •Lavalidationdestextesdetroisièmeetdernierniveauainsiquelatranspositionendroitnational •Dernièreannéed’implémentationdeladirectiveavantsamiseenvigueurau1erjanvier2016 2015 = 1 stratégie : Le sprint final sur Solvabilité 2!!!
  4. 4. Le 1erjanvier 2016 : une nouvelle ère R&A – Actuariat - Risque - Marketing - Statistique 4 Implémentation & Exercices Entrée en vigueur 01/01/2016
  5. 5. Et après le 1erjanvier 2016? Partie 1 R&A – Actuariat - Risque - Marketing - Statistique 5 Jusqu’au1erjanvier2016,lamiseenoeuvreparlapratiquedeSolvabilitépermetdes’ypréparerpours’yconformer.Toutefois,laclochen’apasencoresonnéetl’orchestres’estcontentéderépéter.Or,toutn’estpasencoreprêtetpourtantilfaudramettreenmusiquetouteslesfacettesdeladirective. Ledéfipratique,ceserasurtoutunefoisSolvabilité2rentréeenvigueurcarils’agiradepasserd’unephasedepréparationetd’exerciceàunesituationavecderéelsenjeuxetconséquencessansparlerdedélaisdereportingquiseréduirontcommepeaudechagrin. Est-cequetoutseraaboutiau1erjanvier2016? •Commentdéfinirunetrajectoired’implémentationavecunjalonau1erjanvier2016? •Quellesprioritéssefixerdanschaquechantierpoursatisfaireunniveaudeconformitédébut2016etpoursuivreoufaireévoluerensuite? •80%desrépondantsauxenquêtesACPRpratiqueraientlaformulestandardauPilier1tandisque «seulement»62%n’envisageraientpasd’utiliserdesparamètresspécifiquesdecalcul«USP»àlamiseenvigueurouaprès. •Leniveauoptimumdematuritésurlaqualitédedonnéesneseraprobablementpasatteinten2016 •Labonnegouvernanceetl’efficacitédessystèmesserontmisàl’épreuvedesfaits
  6. 6. Et après le 1erjanvier 2016? Partie 2 R&A – Actuariat - Risque - Marketing - Statistique 6 Solvabilité 2, ce sont aussi des femmes et des hommes qui travaillent dans les compagnies d’assurance, chez le régulateur, dans les sociétés de conseil, d’édition de logiciel…En pratique, est-ce que Solvabilité 2 est une perspective de carrière, une impasse, ou bien est-ce une étape structurante ouvrant la voie à d’autres fonctions? Voici quelques pistes de réflexions: •Après le 1erjanvier 2016, encore beaucoup de choses à faire autour de Solvabilité 2 •Bientôt les IFRS 4 phase 2 •Le superviseur va devoir faire de la supervision ! L’ACPR RECRUTE!!!! •Solvabilité 2 s’applique dans toute l’UE, de plus des projets de convergence réglementaires sont en cours entre les USA et l’UE par exemple •La culture du risque va impacter toutes les fonctions de l’assurance, de la conception de produit à la délégation de gestion en passant par la gestion d’actifs et le juridique •Certains principes de la directive européenne de solvabilité peuvent faire des émules dans d’autres industries •Solvabilité 2 repose sur des principes et sur la gestion du risque : les professionnels développent ainsi un savoir-faire et un savoir-être qui peut se décliner au-delà du seul cadre réglementaire •Il y eut Solvabilité 1, il y aura Solvabilité 3!
  7. 7. Conclusion R&A – Actuariat - Risque - Marketing - Statistique 7 •Les exercices pratiques menés tout au long de l’implémentation de la directive ont permis de se préparer concrètement à Solvabilité 2 •Toutefois cela n’aura pas permis de tout prendre en considération et ce ne sera qu’après plusieurs années d’expérience que les assureurs arriveront à un niveau de pratique à la mesure des enjeux et de la complexité des risques et des règles •L’expérience, c’est aussi apprendre de ses erreurs. Or, on ne fera de véritables erreurs qu’après 2015 •D’ici là, R&A recrute des praticiens de Solvabilité 2 maintenant … et pour plus tard
  8. 8. R&A : Pôles d’expertise 8 Une organisation autour de 4 pôles d’expertise, pour un accompagnement au plus près de vos besoins : Actuariat Conseil Management du Risque Marketing Stratégique Formation Recherche et Développement Gestion de projet en Maîtrise d’ouvrage Transaction : Fusion, acquisition et/ou Cession Nos Métiers •Inventaire •Produit et tarification •Solvabilité 2 •Modélisation prospective •Système d’information et données •Normes et réglementation •Réassurance •Sous-traitance de la fonction Actuarielle •Gestion des risques •Solvabilité 2 et ORSA (FLAOR) •Modélisation •Contrôle, Normes et Conformité •Contrôle interne •Audit Interne •Formation et Diffusion de la culture du risque •Etudes statistiques •Evaluation de programme et Diagnostic de performance •Consultation, Collecte et Analyse de l’information •Optimisation de la segmentation •Analyse de données •Mise en place de scoring •Mesure de la performance •Stratégie multicanal •Formation Actuariat/ Marketing/Distribution R&A – Actuariat - Risque - Marketing - Statistique Statistiques Economiques
  9. 9. Domaines d’expertise en Actuariat Conseil 9 Inventaire Modélisation prospective Produit et Tarification Réassurance Fonction Actuarielle Expertise actuarielle Exemples de missions en Actuariat Conseil •Accompagnement des services Inventaire : Processus d’arrêtés des comptes Réalisation des états réglementaires Refonte du processus dans un contexte d’automatisation et de réduction des délais •Modélisation prospective : Embedded Value, Capital Economique Business Plan Gestion Actif/Passif •Solvabilité 2 : Calcul du capital de solvabilité Elaboration du bilan prudentiel Production des Etats Solvabilité 2 (QRT) Calcul du capital ORSA •Produit et Tarification : Conception d’outil de tarification et/ou projections de la rentabilité Redressement technique •Système d’information : Diagnostic technique et fonctionnelle des SI Revue de la qualité de données Solvabilité 2 Normes et réglementation Système d’information R&A – Actuariat - Risque - Marketing - Statistique
  10. 10. Domaines d’expertise en Management du risque 10 Gouvernance des risques Modélisation Conformité Gestion des risques Exemples de missions en gestion des risques •Gouvernance des risques : Cartographie des risques Classification des facteurs de risques Définition du profil de risque et pilotage de la stratégie Implémentation des tableaux de bord stratégiques et opérationnels •Modélisation : Conception et implémentation des approches méthodologiques Documentation et/ou optimisation des outils et modèles existants •Solvabilité 2 : Implémentation de l’ORSA (FLAOR) Elaboration du rapport ORSA Audit et assistance à la mise en conformité des modèles (formule standard, modèle interne) •Formation : Diffusion de la culture du risque en assurance Les enjeux de solvabilité 2 Solvabilité 2 Formation R&A – Actuariat - Risque - Marketing - Statistique
  11. 11. R&A -Risk and Analysis 28 rue Marsoulan-75012 Paris Tel : +33 (0)1 84 17 20 36 Fax : +33 (0)1 84 17 20 45 Courriel: contact@riskandanalysis.com SlideShare: http://fr.slideshare.net/Risk_and_Analysis Twitter : @riskandanalysis Retrouvez plus d’informations sur notre organisation : www.riskandanalysis.com

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