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Risque
Marketing
Statistique
Ethique de l’assurance et statistique:
exemple du tarif unisexe
Maison des Arts & Métiers - 09/02/2015 : Lionel Texier
« Les statistiques sont vraies quant à la maladie et fausses quant au malade;
elles sont vraies quant aux populations et fausses quant à l’individu ».
Léon Schwartzenberg - Cancérologue
1
Prochains événements à ne pas manquer !!!
2
Conférence AssurTech 13/04/2015 : Maison des arts
et métiers:
« Les captives d’assurance au service de l’industrie »
3e édition Conférence AssurMarketing 09/06/2015 :
Grand Amphi IPAG Business School Paris:
http://2015.assurmarketing.com/
Conférence Finance de Marché 16/03/2015 : Maison
des arts et métiers:
« Fonds alternatifs – Obligations convertibles »
Sommaire
 1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09
 1.1 La génèse du tarif unisexe
 1.2 Une règle, des transpositions
 1.3 Egalité de traitement et statistique
 1.4 Longévité et assurance-vie
 1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance
 2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique
 2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?
 2.2 Big Data – Bid Data ?
 2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?
 2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?
 3. Conclusion
 4. Annexes
3
Sommaire
 1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09
 1.1 La génèse du tarif unisexe
 1.2 Une règle, des transpositions
 1.3 Egalité de traitement et statistique
 1.4 Longévité et assurance-vie
 1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance
 2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique
 2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?
 2.2 Big Data – Bid Data ?
 2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?
 2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?
 3. Conclusion
 4. Annexes
4
Sommaire
 1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09
 1.1 La génèse du tarif unisexe
 1.2 Une règle, des transpositions
 1.3 Egalité de traitement et statistique
 1.4 Longévité et assurance-vie
 1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance
 2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique
 2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?
 2.2 Big Data – Bid Data ?
 2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?
 2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?
 3. Conclusion
 4. Annexes
5
EU Gender Directive : 10 ans de travail
2004: EU directive
2004/113/CE with an
opt-out for unisex
pricing in insurance
article 5 § 2
2007: EU directive
2004/113/CE year of
application. (
12/21/2007 )
2008 : Test-Achats request
to the Belgium « Cour
Constitutionnelle » to stop
the opt-out for unisex
pricing in insurance
The Cour Constitutionnelle
Belge refers to the ECJ to
answer to the test-achats
request
2011: C236/09 Test-Achats
published by the ECJ
EU directive 2004/113/CE is
updated, starting from the
12/21/2012 the article 5 §
2 will be invalid for all EU
countries
12/21/2012 : the
unisex pricing is
compulsory for
any new insurance
policy or some
renewals
Time
2011: December, EC
publish guidelines on
the application of the
Gender Directive in
line with the C236/09
test-Achats Case
2014 : EC report on
the implementation
of the Test-Achats
ruling in national law
and in insurance
practice
6
2011 : Test-Achats Case
Figure 2 : The Test-Achats case, from Belgium to the EU -
Credits © European Union 2013
Belgian consumer organization that challenged the Gender Directive
2004/113/EC article 5(2) of the European Union. The European Court of
Justice (ECJ) passed down its ruling on a case regarding a provision of the
Directive. There has been no appeal against this ruling.
7
2004/113/CE
Test-Achats C-236/09
Particulier
2006/54/CE
Relations de travail
Stock
New Business
Opportunités d’arbitrage?
Pas de sexe en solo, du sexe en collectif !...
8
En assurance…
Individuel
Collectif
Assurance Non-Vie
Assurances
de biens
Assurances
de biens
Assurances
de
responsabilité
Assurances
de
responsabilité
Assurance
Santé
Assurance
Santé
Assurance
Vie
Epargne
Retraite
Prévoyance
Epargne
Retraite
Prévoyance
Assurances IARD Assurances de
personnes
Tarif Sexué
Tarif Unisexe
Automobile : avantage Monsieur…
Santé : avantage Madame…
9
Sommaire
 1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09
 1.1 La génèse du tarif unisexe
 1.2 Une règle, des transpositions
 1.3 Egalité de traitement et statistique
 1.4 Longévité et assurance-vie
 1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance
 2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique
 2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?
 2.2 Big Data – Bid Data ?
 2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?
 2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?
 3. Conclusion
 4. Annexes
10
Statistique Ethique
Concurrence Droit
Assureurs
Sécurité
Sociale
Elus
Consommateurs
Autorité de
concurrence
Autorité de
contrôle
Parlement
Tribunaux
Citoyens
UE
Institut de
Statistique
Les parties prenantes
Qui se mêle de quoi ?
11
Equal Pay Act 1970
Sex Discrimination Act 1975
Race Relation Act 1976
Disability Act 1995
Employement Equality
Regulation 2003 - 2006
Gender Directive 2004/113/CE Avril 2008
Equality
Act 2010
Test-Achats Case C236/09 Mars
2011
Transpositions en droits locaux :
des situations différentes
12
UK : Transposition de la GD et de l’arrêt Test-Achats
Loi du 10 Mai
2007 : lutte
contre certaines
formes de
discrimination
Loi du 7 Mai 1999:
Egalité de traitement
Hommes – Femmes
Travail, Emploi,
Sécurité Sociale
Loi du 30 Juillet
1981: Racisme et
Xénophobie
Loi du 15 Février
2003 : lutte contre la
discrimination,
Egalité des chances,
Racisme
Gender Directive
2004/113/CE
Loi du 19
Décembre 2012
modifiant la loi du
10 Mai 2007 :
lutte contre
certaines formes
de discrimination
Test-Achats Case C236/09
Belgique :
Transposition
de l’arrêt
Test-Achats
13
Transpositions en droits locaux :
des situations différentes
Gender Directive
2004/113/CE Décembre
2004
Loi 2007-1774 du 17
Décembre 2007 : Adaptation
au droit communautaire dans
les domaines économiques et
financiers
Article art.L111-7(V) du Code
des Assurances
Loi 2008-496 du 27 Mai 2008
: Adaptation au droit
communautaire dans le
domaine de la lutte contre les
discriminations
Article art.L112-1-1(V) du
Code de la Mutualité
Article art.L931-3-2(V) du
Code de la Sécurité Sociale
France : Transposition de la Gender Directive
14
Transpositions en droits locaux :
des situations différentes
Test-Achats Case C236/09
Mars 2011
Arrêté Ministériel du 18
Décembre 2012 : Relatif à
l’égalité entre les hommes et
les femmes en assurance
Articles A.111-2 à A.111-5 et
A.335-1 du Code des
Assurances
Article A.212-10 du Code de
la Mutualité
Article A.931-10-10 du Code
de la Sécurité Sociale
France : Transposition de l’arrêt Test-Achats
15
Transpositions en droits locaux :
des situations différentes
Gouvernement
français
UE
Direction
du
Trésor
Comité
consultatif de la
législation et de
la
réglementation
financière
AFA
(Gema+FFSA)
Association(s) de
consommateurs?
Directeur
de la
sécurité
sociale
Conseil
supérieur
de la
mutualité
Les acteurs de la transposition en France
16
Sommaire
 1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09
 1.1 La génèse du tarif unisexe
 1.2 Une règle, des transpositions
 1.3 Egalité de traitement et statistique
 1.4 Longévité et assurance-vie
 1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance
 2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique
 2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?
 2.2 Big Data – Bid Data ?
 2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?
 2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?
 3. Conclusion
 4. Annexes
17
Contexte
Marché en information incomplète Innovation & Technologie
Antisélection Médecine Oridnateurs et Logiciels
Aléa Moral Robotique Big Data
Concurrence Statistique Objet connectés
Non-assurance Sciences… Réseaux…
Segmentation
Assurance
Mutualisation Tarification Solidarité
Inégalités de Markov
& Bienaymé-Tchebycheff Prime Pure
Catastrophes Naturelles
Loi des Grands Nombres en assurance Actes de Terrorisme
Théorème Central Limite en assurance Chargement de sécurité Catastrophes technologiques
Réassurance
Cadre Réglementaire
Solvabilité Assurances obligatoires Anti-Blanchiment
Placements Fonds de solidarité Fraude
∀𝑥 ∈ ℝ, 𝑃𝑟
𝑆 𝑛
− 𝑛𝜇
𝑛𝜎
≤ 𝑥
𝑛→+∞
Φ 𝑥
𝑃𝑟 𝑆 𝑛
− 𝜇 > 𝜖 ≤
𝜎2
𝑛𝜖2
→ 0; 𝑛 → +∞, 𝜖 > 0
Le cadre conceptuel et contextuel de l’activité d’assurance
Normalité asymptotique
La moyenne tend asymptotiquement vers l’espérance mathématique
𝛽 =
𝜌𝑛𝜇 + 𝜅
𝜎 𝑛
⟺ 𝜌 =
𝛽𝜎 𝑛 − 𝜅
𝑛𝜇
Coefficient de sécurité et chargement de sécurité sur la prime
Φ 𝑥 =
1
2𝜋
𝑒𝑥𝑝 −
𝑦2
2
𝑑𝑦, 𝑥 ∈ ℝ
𝑥
𝑦=−∞
18
19
Prime
commerciale
Prime pure
Chargement
de sécurité
Chargements
= + +
Charge de sinistre unitaire moyenne pour un contratPrime pure
Marge de risque garantissant la solvabilité
en complément des fonds propres
Chargement
de sécurité
Frais généraux + commissions + Coût de la Réassurance + Marge
bénéficiaire (Rémunération des fonds propres)
Chargements
Décomposition analytique de la prime d’assurance
Un paiement = des primes
Décomposition d’une prime d’assurance pour chaque nature de garantie
20
Situation générale : portefeuille de risques non homogènes
Objectifs :
• Obtenir des classes de risques homogènes
• Eviter l’antisélection
Exemple : assurance habitation
Critères : surface, nombre de pièces, étage, période de vacance, valeur du mobilier,
protections, composition du foyer, zone géographique, système de chauffage…
Techniques statistiques :
Analyse de données,
classification, scoring
Segmentation des risques
(Sélection des variables tarifaires)
Segmentation en assurance
𝕍 𝑆 ≥ 𝔼 𝕍 𝑆|Ω + 𝔼 𝕍 𝔼 𝑆|Ω |𝑋 ≥ 𝔼 𝕍 𝑆|Ω
Segmenter pour optimiser la variance des primes entre les assurés
et la variance de la charge de sinistre de l’assureur
Variance décroissante : de la prime unique avec solidarité vers la prime segmentée en
mutualisation pure avec une information complète
Mutualisation ≠ Solidarité
21
1 2 … i … n-
1
n
Assurés
Assureur
P
P
P
P P P
X
P
Mutualisation des risques :
application de la LGN en assurance
Fondements mathématiques
:
• Loi des grands nombres
P : Prime Pure
N : nombre d’assurés
Xi : Sinistre de l’assuré i
F : Frais de l’assureur
Le risque de
ruine augmente
si pas
d’indépendance !
0,500
0,600
0,700
0,800
0,900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
2,100
Ratios Femmes/Hommes par acte
FREQUENCE (1) COUT UNITAIRE (2) SINISTRALITE (1)*(2)
Exemples d’écarts Fréquence-Coût moyen H-F
Basis 100 = Total
% of the
portfolio
Claim
frequency
Cost
per
claim
Bodily Injury
Liability Cost
Pure
Premium
Liability
Male
< 2 years 1 232 133 173 309
2< x < 5 years 2 164 122 119 200
5< x < 9 years 3 120 108 147 130
9 years and more 57 90 101 96 90
Total Male 63 96 104 106 101
Female
< 2 years 1 210 108 75 226
2< x < 5 years 2 165 105 108 172
5< x < 9 years 2 125 103 97 129
9 years and more 32 99 91 90 91
Total Females 37 107 94 91 99
Total 100 100 100 100 100
Assurance Santé Individuelle Assurance Automobile
Des produits sexués en Afrique du Sud
22
Sommaire
 1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09
 1.1 La génèse du tarif unisexe
 1.2 Une règle, des transpositions
 1.3 Egalité de traitement et statistique
 1.4 Longévité et assurance-vie
 1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance
 2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique
 2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?
 2.2 Big Data – Bid Data ?
 2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?
 2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?
 3. Conclusion
 4. Annexes
23
Les écarts d’écarts d’espérance de vie
H-F dans l’UE en 2011
2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Belgium
France
Luxembourg
United Kingdom
2011 1998
Figure 7: Gender Gap (Women – Men) in life expectancy at age 65 1998 & 2011 in years - Source :
Eurostat [demo_mlexpec]
24
Life expectancy at birth, male 2011 -
Source Eurostat Atlas
Life expectancy at birth, female 2011 -
Source Eurostat Atlas
Les écarts d’écarts d’espérance de vie
H-F par régions en 2011
25
Source : Eurostat
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060
Expectancy Expectancy projection
Female
Male
2009 situation
2009
France : espérance de vie à la naissance
Les écarts prospectifs H-F diffèrent entre les pays
UK : taux de mortalité moyen pour 100 000 individus Belgique : espérance de vie à la naissance
Une femme anglaise aura
moins d’écart avec un homme
français qu’une femme
française
(???)
26Sources : INSEE; National Office of Statistics, Statbel
27
France : tarif rente unisexe TGF-05*
prudent ?
TGF-05* : Table Génération Femme 2005
Tables de mortalité Belgique
Après 21/12/2012
Homme Femme Unisexe
Décès MK FK XK (50%MK-50%FK)
Survie MR FR XR (50%MR-50%FR)
Rente MR FR XR (50%MR-50%FR)
Avant 21/12/2012
Belgique : tarif rente unisexe XR
imprudente ?
28
Sommaire
 1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09
 1.1 La génèse du tarif unisexe
 1.2 Une règle, des transpositions
 1.3 Egalité de traitement et statistique
 1.4 Longévité et assurance-vie
 1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance
 2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique
 2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?
 2.2 Big Data – Bid Data ?
 2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?
 2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?
 3. Conclusion
 4. Annexes
29
Tarif Unisexe
Tarif moyen H-F
Solidarité H-F
Hausse de la Prime
Pure + Chargement de
sécurité
Nouvelle segmentation
(Critères comportementaux :
big data, télématique…)
Mutualisation-
segmentation
maintenue
Segmentation
équivalente ou plus
forte, mutualisation
mais pas de solidarité
Tarif unisexe : prime moyenne H-F…
… ou pas ?
30
Ecart de prime (A-B) A=B A>B B<A A>>B B<<A
Ecart de prime t->t+1 (A) -- (B) - (A) --- (B) ++
Volume encaissement (A) +++ |(B) +++ (A) ++ (B) ++ (A) + (B) +++
Antisélection (A) +++ |(B) +++ (A) ++ (B) +++ (A) + (B) ++++
Résiliation (A) +++ |(B) +++ (A) ++ (B) ++ (A) + (B) +++
Rentabilité (A) +++ |(B) +++ (A) ++ (B) ++ (A) + (B) ++++
Solvabilité (A) +++ |(B) +++ (A) ++ (B) ++ (A) + (B) +++
Période t=0
Sexué-Unisexe Tarif sexué
Assureur (A) & (B) (A) (B) (A) (B)
Facteur clé Prime (A) = Prime (B)
Prime H-F=moyenne (Prime
Homme+Prime Femme)
Nouvelle segmentation
Hausse Antisélection & baisse des
encaissements
Nouveaux clients : Résiliations (A)=
bons profils
Antisélection
Antisélection
Antisélection+Solidarité HF
Antisélection+Solidarité HF
Refonte du tarif
Marketing+Adaptation
Marketing+Adaptation
Adaptation+Résiliation
Adaptation+Résiliation
Décompositionanalytiquedelaprimed'assurance
t=1 t=2
Tarif unisexe Tarif unisexe
Distribution
Gestion
Adaptation+Résiliation
Prime pure
Chargement de sécurité
Distribution
Gestion
Gestion
Prime pure
Chargement de sécurité
Distribution
Gestion
Prime pure
Chargement de sécurité
Prime pure
Chargement de sécurité
Distribution
Gestion
Prime pure
Chargement de sécurité
Distribution
Temps
A B
Tarif unisexe : sélection adverse ou pas ?
31Assureur A vs Assureur B
Sommaire
 1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09
 1.1 La génèse du tarif unisexe
 1.2 Une règle, des transpositions
 1.3 Egalité de traitement et statistique
 1.4 Longévité et assurance-vie
 1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance
 2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique
 2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?
 2.2 Big Data – Bid Data ?
 2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?
 2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?
 3. Conclusion
 4. Annexes
32
Sommaire
 1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09
 1.1 La génèse du tarif unisexe
 1.2 Une règle, des transpositions
 1.3 Egalité de traitement et statistique
 1.4 Longévité et assurance-vie
 1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance
 2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique
 2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?
 2.2 Big Data – Bid Data ?
 2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?
 2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?
 3. Conclusion
 4. Annexes
33
Le mot juste provient du mot latin Justus qui signifie “observe le droit”, et le
droit peut se définir comme “l’ensemble des règles imposées aux membres
d’une société pour que leurs rapports sociaux échappent à l’arbitraire et à la
violence des individus et soient conformes à l’éthique dominante”
Assurance  Droit
34
La définition du champ des
possibles :
Un vide juridique
Sommaire
 1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09
 1.1 La génèse du tarif unisexe
 1.2 Une règle, des transpositions
 1.3 Egalité de traitement et statistique
 1.4 Longévité et assurance-vie
 1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance
 2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique
 2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?
 2.2 Big Data – Bid Data ?
 2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?
 2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?
 3. Conclusion
 4. Annexes
35
Big Data
Bid Data
Qui l’emportera ?
36
L’analyse éclairée / Le côté obscur
Digital & Services :
Sur toute la chaîne de valeur !
Avant-vente : devis en ligne, webcall back, comparateur…
Souscription : agence, en ligne, téléphone, mobile, rdv
Prévention : appli smartphone, suivi, équipement
Gestion : arbitrages automatiques, versement libre…
Déclaration : 24/7, multicanal, assistance, objet connecté
Expertise : Digishoot, e-expertise, Carglass, SAV Darty…
Indemnisation : Tiers-Payant, Allianz-Amazon, remboursement automatique…
Les assurés peuvent bénéficier d’avantages outrepassant les inconvénients
37
Sommaire
 1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09
 1.1 La génèse du tarif unisexe
 1.2 Une règle, des transpositions
 1.3 Egalité de traitement et statistique
 1.4 Longévité et assurance-vie
 1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance
 2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique
 2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?
 2.2 Big Data – Bid Data ?
 2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?
 2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?
 3. Conclusion
 4. Annexes
38
Assurance
Données
personnelles
Personnalisation
Données
agrégées
Standardisation
Objets connectés :
Prêt-à-porter ou prêt-à-moucharder ?
39
Des exemples en assurance
Auto et MRH
Allianz Helpbox® Cardif Habit@t® Amaguiz® PAYD
40
Sommaire
 1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09
 1.1 La génèse du tarif unisexe
 1.2 Une règle, des transpositions
 1.3 Egalité de traitement et statistique
 1.4 Longévité et assurance-vie
 1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance
 2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique
 2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?
 2.2 Big Data – Bid Data ?
 2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?
 2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?
 3. Conclusion
 4. Annexes
41
Egalité de
traitement Juste prix du
risque
L’assurance :
c’est du communisme capitaliste!
On met en commun mais personne n’aspire
à avoir la même vie!
42
Quelle est la différence entre un bon
risque et un mauvais risque ?
Le bon motard c’est celui qui roule en moto avec un casque…
et le mauvais motard c’est celui qui roule en moto avec un casque.
43
Source : facebook fan page 1st for women
Loi des grands
nombres
Personnalisation-
Diversité
Tarification
Solvabilité
Marketing
Relation client
Le dilemme de l’assurance
En assurance, il n’y pas de solution,
il n’y a que des compromis
44
Aversion au
risque
Négligence
Fraude
Temps
Aléa Moral
Couverture d’assurance
Sinistralité
Quelle est la différence entre un assuré honnête et
un assuré malhonnête et/ou opportuniste?
45
La connaissance de soi…
Solidarité Mutualisation
Si on met tout le monde dans le même panier :
46
Attention : le ver est dans le fruit !
Pince-mi et pince-moi
sont dans un bateau,
pince-mi tombe à l’eau,
qui reste-t-il?
Asymétrie d’information :
Antisélection et impact sur le tarif
47
Les mauvais
risques chassent
les bons
Sommaire
 1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09
 1.1 La génèse du tarif unisexe
 1.2 Une règle, des transpositions
 1.3 Egalité de traitement et statistique
 1.4 Longévité et assurance-vie
 1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance
 2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique
 2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?
 2.2 Big Data – Bid Data ?
 2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?
 2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?
 3. Conclusion
 4. Annexes
48
Conclusion
49
Choisissons ensemble nos variables de
tarification !
Explicatif
Causalité
Acceptable
Sélectivité
croissante
Conclusion
50
Solidarité Mutualisation
Sélection adverse
(anti-sélection et aléa moral)
Information &
transparence
Assurance
Statistique
La recherche de nouveaux critères de différenciation
devra être :
- robuste dans le temps,
- socialement et « intrusivement » acceptable,
- respectueuse du droit et
- reposer sur des données faciles à collecter et fiables.
Sommaire
 1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09
 1.1 La génèse du tarif unisexe
 1.2 Une règle, des transpositions
 1.3 Egalité de traitement et statistique
 1.4 Longévité et assurance-vie
 1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance
 2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique
 2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?
 2.2 Big Data – Bid Data ?
 2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?
 2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?
 3. Conclusion
 4. Annexes
51
Prochains événements à ne pas manquer !!!
52
Conférence AssurTech 13/04/2015 : Maison des arts
et métiers:
« Les captives d’assurance au service de l’industrie »
3e édition Conférence AssurMarketing 09/06/2015 :
Grand Amphi IPAG Business School Paris:
http://2015.assurmarketing.com/
Conférence Finance de Marché 16/03/2015 : Maison
des arts et métiers:
« Fonds alternatifs – Obligations convertibles »
53
Références
Livres:
A.Charpentier, M.Denuit, Mathématiques de l’assurance non-vie Tomes I & II Economica
G.Saporta, Probabilités, Analyse de Données et Statistique Technip
J-C.Guizouarn, N.Marescaux, Assurance Santé : Segmentation et compétitivité Economica
Mémoire et article:
A.Charpentier, La loi des grands nombres et le théorème central limite comme base de l’assurabilité? Revue
Risques N°86 Juin 2011
D.Jousset, Modèle de durée et segmentation en assurance-vie : impact de la gender directive, mémoire
d’actuariat
Webographie:
C.Tomboy, Arrêt Test-Achats : Analyse et suivi au niveau européen, Commission Europénne, Conférence
Gender Directive ActuariaCnam 05/2012
A.Canarelli, Directive 2004/113/CE : enjeux et conséquences de la décision de la CJUE sur la fin de la
différentiation par sexe des primes et prestations en assurance individuelle, FFSA – Conférence Gender
Directive ActuariaCnam 05/2012
G.Saporta, Statistique et analyse de données pour l’assureur : des outils pour la gestion des risques et le
marketing, CNAM - Conférence Gender Directive ActuariaCnam 05/2012
L.Texier, R.Bhudia, The ECJ Gender Directive Ruling – One year on, Staple Inn Actuary Society London April
2014
Images:
« Standard deviation diagram (decimal comma) » par Original uploader was Nusha at sl.wikipedia —
Transferred from sl.wikipedia. Sous licence GFDL via Wikimedia Commons
« Largenumbers » par NYKevin — Travail personnel. Sous licence CC0 via Wikimedia Commons
54
Remerciements à Roshni Bhudia, Magalie Jousset & Aurélie Bonnefoi pour
leur soutien dans la réalisation de ces travaux.
Pour aller plus loin : les mots clés
55
Exemple d’actualité sur le poids du hasard dans l’apparition des cancers?
Un récent article de la revue Science de janvier soutient la thèse que deux
tiers des cancers adulte (hors utérus et sein) ne s’expliqueraient ni par l’inné
(génétique) ni par l’acquis (comportement de vie) mais par le hasard.
Un autre réagit à celui-ci en affirmant que cette thèse est erronée et qu’elle
résulte du tropisme de l’étude statistique qui a permis d’aboutir à ces
résultats.
Du point de vue de l’assurance, cela soulève la question de la différence entre
la corrélation entre les variables explicatives et la variable à expliquer et la
relation de causalité.
Ainsi, peut-on et doit-on segmenter un tarif d’assurance à l’aide de variables
qui expliquent très bien les profils de risque si ces variables n’ont pas de
relation de causalité? Et si même elles en avaient, faudrait-il parfois les
proscrire?
The situation by country before the 21st of
December 2012 (source: EU Test-Achats guidelines)
Country UK France Belgium Lux. Nether. Cyprus Bulgaria Slovenia
Life Insurance YES YES YES YES YES YES YES YES
Private health insurance YES YES NO YES NO NO YES YES
Mortgage loans N/A N/A NO N/A NO NO N/A N/A
Motor Insurance YES YES NO YES NO NO NO NO
Travel Insurance YES YES NO YES NO NO N/A N/A
Disability/Income insurance YES YES NO YES NO NO N/A YES
Consumer credit N/A N/A NO N/A NO NO N/A N/A
Annuity products YES YES YES YES NO YES N/A YES
Accident insurance YES YES NO YES NO YES NO YES
Credit cards N/A N/A NO N/A NO NO N/A N/A
Deposit accounts N/A N/A NO N/A NO NO N/A N/A
Loan insurance YES YES NO YES NO N/A N/A N/A
Home insurance YES YES NO YES NO NO N/A N/A
Private liability insurance YES YES NO YES NO NO N/A N/A
Long term care insurance YES YES NO YES NO NO N/A YES
Critical illness insurance YES YES NO YES NO NO YES YES
56
The situation by country after the 21st of
December 2012
Country UK France Belgium Lux. Nether. Cyprus Bulgaria Slovenia
Life Insurance NO NO NO NO NO NO NO NO
Private health insurance NO NO NO NO NO NO NO NO
Mortgage loans NO NO NO NO NO NO NO NO
Motor Insurance NO NO NO NO NO NO NO NO
Travel Insurance NO NO NO NO NO NO NO NO
Disability/Income insurance NO NO NO NO NO NO NO NO
Consumer credit NO NO NO NO NO NO NO NO
Annuity products NO NO NO NO NO NO NO NO
Accident insurance NO NO NO NO NO NO NO NO
Credit cards NO NO NO NO NO NO NO NO
Deposit accounts NO NO NO NO NO NO NO NO
Loan insurance NO NO NO NO NO NO NO NO
Home insurance NO NO NO NO NO NO NO NO
Private liability insurance NO NO NO NO NO NO NO NO
Long term care insurance NO NO NO NO NO NO NO NO
Critical illness insurance NO NO NO NO NO NO NO NO
57
R&A : Pôles d’expertise
58
Une organisation autour de 4 pôles d’expertise, pour un accompagnement au plus près de vos besoins :
Actuariat Conseil Management du Risque Marketing Stratégique
Formation
Recherche et Développement
Gestion de projet en Maîtrise d’ouvrage
Transaction : Fusion, acquisition et/ou Cession
NosMétiers
• Inventaire
• Produit et tarification
• Solvabilité 2
• Modélisation prospective
• Système d’information et
données
• Normes et réglementation
• Réassurance
• Sous-traitance de la
fonction Actuarielle
• Gestion des risques
• Solvabilité 2 et ORSA
(FLAOR)
• Modélisation
• Contrôle, Normes et
Conformité
• Contrôle interne
• Audit Interne
• Formation et Diffusion
de la culture du risque
• Etudes statistiques
• Evaluation de programme
et Diagnostic de
performance
• Consultation, Collecte et
Analyse de l’information
• Optimisation de la
segmentation
• Analyse de données
• Mise en place de scoring
• Mesure de la performance
• Stratégie multicanal
• Formation Actuariat/
Marketing/Distribution
Statistiques
Economiques
Domaines d’expertise en Actuariat Conseil
59
Inventaire
Modélisation
prospective
Produit et
Tarification
Réassurance
Fonction
Actuarielle
Expertise actuarielle Exemples de missions en Actuariat Conseil
• Accompagnement des services Inventaire :
 Processus d’arrêtés des comptes
 Réalisation des états réglementaires
 Refonte du processus dans un contexte
d’automatisation et de réduction des délais
• Modélisation prospective :
 Embedded Value, Capital Economique
 Business Plan
 Gestion Actif/Passif
• Solvabilité 2 :
 Calcul du capital de solvabilité
 Elaboration du bilan prudentiel
 Production des Etats Solvabilité 2 (QRT)
 Calcul du capital ORSA
• Produit et Tarification :
 Conception d’outil de tarification et/ou projections
de la rentabilité
 Redressement technique
• Système d’information :
 Diagnostic technique et fonctionnelle des SI
 Revue de la qualité de données
Solvabilité 2
Normes et
réglementation
Système
d’information
Domaines d’expertise en Management du risque
60
Gouvernance
des risques
Modélisation
Conformité
Gestion des risques Exemples de missions en gestion des risques
• Gouvernance des risques :
 Cartographie des risques
 Classification des facteurs de risques
 Définition du profil de risque et pilotage de la
stratégie
 Implémentation des tableaux de bord stratégiques et
opérationnels
• Modélisation :
 Conception et implémentation des approches
méthodologiques
 Documentation et/ou optimisation des outils et
modèles existants
• Solvabilité 2 :
 Implémentation de l’ORSA (FLAOR)
 Elaboration du rapport ORSA
 Audit et assistance à la mise en conformité des
modèles (formule standard, modèle interne)
• Formation :
 Diffusion de la culture du risque en assurance
 Les enjeux de solvabilité 2
Solvabilité 2
Formation
Une offre actuarielle adaptée à vos besoins
61
Calcul des provisions réglementaires et implémentation d’outils de calcul
Audit et mise en place de processus de contrôle (piste d’audit)
Réalisation des Etats réglementaires
Optimisation ou refonte des processus d’inventaire (Process engineering)
Embedded Value, MCEV, Capital Economique, Business Plan
Gestion Actif/Passif (ALM)
Modélisation stochastique
Tarification (produits avec garanties financières)
Conception Produit et pilotage du déploiement
Implémentation d’outil de tarification et de projection de la rentabilité
Proposition de solutions en adéquation avec les attentes du Marketing
Analyse et refonte de politiques tarifaires (redressement technique)
Produit et
Tarification
Production des comptes techniques et Analyse des marges
Inventaire
Modélisation
prospective
Une offre actuarielle adaptée à vos besoins
62
Calcul des exigences de capital de Solvabilité (SCR - MCR)
Elaboration du Bilan prudentiel
Production des reporting (QRT, ENS) et rapports (SFCR, RSR)
Sous-traitance de la fonction actuarielle (réalisation des arrêtés S2 en cible, veille ...)
Solvabilité 2
Code des Assurances et Fiscalité
Evolutions réglementaires : ANI, Solvabilité 2, IFRS, Gender Directive, IORP
Diagnostic technique et fonctionnel des systèmes de gestion
Réalisation de cartographies produits
Revue de la Qualité des données : dictionnaire de données, indicateurs, infocentre
Pilotage de la Migration : Etude de faisabilité, évaluation des impacts, Recette
Système
d’information
et données
Audit et Optimisation des programmes de réassurance
Revue des modèles internes
Réassurance
Mise en conformité et veille réglementaire
Normes et
Réglementation
Une offre en Gestion du risque adaptée à vos besoins
63
Accompagnement dans le déploiement et l’implémentation du processus ORSA
Conception et réalisation des rapports ORSA
Cartographie des risques et classification des facteurs de risques
Définition du profil de risque et pilotage de la stratégie (Risk Appetite)
« Top Risk Assessment » : définition des scénarios de risques Majeurs
Conception technique et informatique
Implémentation de tableaux de bord organisationnels et stratégiques
Analyse et suivi du risque opérationnel (émergent..)
Documentation et/ou optimisation des outils et modèles existants
Audit et Assistance à la mise en conformité des modèles (standards ou internes)
Modélisation
Accompagnement dans la mise en place des différentes fonctions clés
Solvabilité 2
Gouvernance
des risques
Diffusion de la Culture du risque en assurance
Les enjeux de Solvabilité 2
Formation
Une offre en Gestion du risque adaptée à vos besoins
64
Définition des normes relatives à Solvabilité 2
Accompagnement à la mise en place et/ou implémentation du contrôle interne
Contrôle de dernier niveau
Conception et/ou réalisation des rapports d’analyse relatif au modèle de projection
Définition et mise en œuvre des normes de gestion des risques
Contrôle,
Normes et
Conformité
65
Revue ou implémentation de modèles de valorisation
Assistance actuarielle pré ou post transaction
Due diligence des éléments techniques (Provisionnement, hypothèses du Business Plan..)
Une offre transverse adaptée à vos besoins
Conduite des projets et suivi des indicateurs d’avancement et de performance (PMO)
Coordination des intervenants et pilotage des objectifs
Recueil des besoins utilisateurs et accompagnement sur les solutions cibles
Rédaction / Validation des Cahiers des charges et spécifications fonctionnelles
Définition de scénarios de Recette
Conduite du changement et formation des clients cibles
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MOA
Evaluation de l’Impact de la transaction en terme d’exigence de capital sous la norme Solvabilité 2
Fusion &
Acquisition
Actuariat Technique (Provisionnement, Tarification)
Actuariat Financier (Embedded Value, Gestion Actif/Passif)
Solvabilité 2 (Pilier 1 : formule standard, Pilier 2 : Gestion des risques, Pilier 3 : Reporting)
Management du risque auprès des administrateurs et des dirigeants
Formation
R&A - Risk and Analysis
28 rue Marsoulan - 75012 Paris
Tel : +33 (0)1 84 17 20 36
Fax : +33 (0)1 84 17 20 45
Courriel : contact@riskandanalysis.com
SlideShare : http://fr.slideshare.net/Risk_and_Analysis
Twitter : @riskandanalysis
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Ethique et statistique en assurance : le cas du tarif unisexe

  • 1. Actuariat Risque Marketing Statistique Ethique de l’assurance et statistique: exemple du tarif unisexe Maison des Arts & Métiers - 09/02/2015 : Lionel Texier « Les statistiques sont vraies quant à la maladie et fausses quant au malade; elles sont vraies quant aux populations et fausses quant à l’individu ». Léon Schwartzenberg - Cancérologue 1
  • 2. Prochains événements à ne pas manquer !!! 2 Conférence AssurTech 13/04/2015 : Maison des arts et métiers: « Les captives d’assurance au service de l’industrie » 3e édition Conférence AssurMarketing 09/06/2015 : Grand Amphi IPAG Business School Paris: http://2015.assurmarketing.com/ Conférence Finance de Marché 16/03/2015 : Maison des arts et métiers: « Fonds alternatifs – Obligations convertibles »
  • 3. Sommaire  1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09  1.1 La génèse du tarif unisexe  1.2 Une règle, des transpositions  1.3 Egalité de traitement et statistique  1.4 Longévité et assurance-vie  1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance  2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique  2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?  2.2 Big Data – Bid Data ?  2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?  2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?  3. Conclusion  4. Annexes 3
  • 4. Sommaire  1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09  1.1 La génèse du tarif unisexe  1.2 Une règle, des transpositions  1.3 Egalité de traitement et statistique  1.4 Longévité et assurance-vie  1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance  2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique  2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?  2.2 Big Data – Bid Data ?  2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?  2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?  3. Conclusion  4. Annexes 4
  • 5. Sommaire  1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09  1.1 La génèse du tarif unisexe  1.2 Une règle, des transpositions  1.3 Egalité de traitement et statistique  1.4 Longévité et assurance-vie  1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance  2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique  2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?  2.2 Big Data – Bid Data ?  2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?  2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?  3. Conclusion  4. Annexes 5
  • 6. EU Gender Directive : 10 ans de travail 2004: EU directive 2004/113/CE with an opt-out for unisex pricing in insurance article 5 § 2 2007: EU directive 2004/113/CE year of application. ( 12/21/2007 ) 2008 : Test-Achats request to the Belgium « Cour Constitutionnelle » to stop the opt-out for unisex pricing in insurance The Cour Constitutionnelle Belge refers to the ECJ to answer to the test-achats request 2011: C236/09 Test-Achats published by the ECJ EU directive 2004/113/CE is updated, starting from the 12/21/2012 the article 5 § 2 will be invalid for all EU countries 12/21/2012 : the unisex pricing is compulsory for any new insurance policy or some renewals Time 2011: December, EC publish guidelines on the application of the Gender Directive in line with the C236/09 test-Achats Case 2014 : EC report on the implementation of the Test-Achats ruling in national law and in insurance practice 6
  • 7. 2011 : Test-Achats Case Figure 2 : The Test-Achats case, from Belgium to the EU - Credits © European Union 2013 Belgian consumer organization that challenged the Gender Directive 2004/113/EC article 5(2) of the European Union. The European Court of Justice (ECJ) passed down its ruling on a case regarding a provision of the Directive. There has been no appeal against this ruling. 7
  • 8. 2004/113/CE Test-Achats C-236/09 Particulier 2006/54/CE Relations de travail Stock New Business Opportunités d’arbitrage? Pas de sexe en solo, du sexe en collectif !... 8 En assurance…
  • 9. Individuel Collectif Assurance Non-Vie Assurances de biens Assurances de biens Assurances de responsabilité Assurances de responsabilité Assurance Santé Assurance Santé Assurance Vie Epargne Retraite Prévoyance Epargne Retraite Prévoyance Assurances IARD Assurances de personnes Tarif Sexué Tarif Unisexe Automobile : avantage Monsieur… Santé : avantage Madame… 9
  • 10. Sommaire  1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09  1.1 La génèse du tarif unisexe  1.2 Une règle, des transpositions  1.3 Egalité de traitement et statistique  1.4 Longévité et assurance-vie  1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance  2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique  2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?  2.2 Big Data – Bid Data ?  2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?  2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?  3. Conclusion  4. Annexes 10
  • 11. Statistique Ethique Concurrence Droit Assureurs Sécurité Sociale Elus Consommateurs Autorité de concurrence Autorité de contrôle Parlement Tribunaux Citoyens UE Institut de Statistique Les parties prenantes Qui se mêle de quoi ? 11
  • 12. Equal Pay Act 1970 Sex Discrimination Act 1975 Race Relation Act 1976 Disability Act 1995 Employement Equality Regulation 2003 - 2006 Gender Directive 2004/113/CE Avril 2008 Equality Act 2010 Test-Achats Case C236/09 Mars 2011 Transpositions en droits locaux : des situations différentes 12 UK : Transposition de la GD et de l’arrêt Test-Achats
  • 13. Loi du 10 Mai 2007 : lutte contre certaines formes de discrimination Loi du 7 Mai 1999: Egalité de traitement Hommes – Femmes Travail, Emploi, Sécurité Sociale Loi du 30 Juillet 1981: Racisme et Xénophobie Loi du 15 Février 2003 : lutte contre la discrimination, Egalité des chances, Racisme Gender Directive 2004/113/CE Loi du 19 Décembre 2012 modifiant la loi du 10 Mai 2007 : lutte contre certaines formes de discrimination Test-Achats Case C236/09 Belgique : Transposition de l’arrêt Test-Achats 13 Transpositions en droits locaux : des situations différentes
  • 14. Gender Directive 2004/113/CE Décembre 2004 Loi 2007-1774 du 17 Décembre 2007 : Adaptation au droit communautaire dans les domaines économiques et financiers Article art.L111-7(V) du Code des Assurances Loi 2008-496 du 27 Mai 2008 : Adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations Article art.L112-1-1(V) du Code de la Mutualité Article art.L931-3-2(V) du Code de la Sécurité Sociale France : Transposition de la Gender Directive 14 Transpositions en droits locaux : des situations différentes
  • 15. Test-Achats Case C236/09 Mars 2011 Arrêté Ministériel du 18 Décembre 2012 : Relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes en assurance Articles A.111-2 à A.111-5 et A.335-1 du Code des Assurances Article A.212-10 du Code de la Mutualité Article A.931-10-10 du Code de la Sécurité Sociale France : Transposition de l’arrêt Test-Achats 15 Transpositions en droits locaux : des situations différentes
  • 16. Gouvernement français UE Direction du Trésor Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière AFA (Gema+FFSA) Association(s) de consommateurs? Directeur de la sécurité sociale Conseil supérieur de la mutualité Les acteurs de la transposition en France 16
  • 17. Sommaire  1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09  1.1 La génèse du tarif unisexe  1.2 Une règle, des transpositions  1.3 Egalité de traitement et statistique  1.4 Longévité et assurance-vie  1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance  2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique  2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?  2.2 Big Data – Bid Data ?  2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?  2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?  3. Conclusion  4. Annexes 17
  • 18. Contexte Marché en information incomplète Innovation & Technologie Antisélection Médecine Oridnateurs et Logiciels Aléa Moral Robotique Big Data Concurrence Statistique Objet connectés Non-assurance Sciences… Réseaux… Segmentation Assurance Mutualisation Tarification Solidarité Inégalités de Markov & Bienaymé-Tchebycheff Prime Pure Catastrophes Naturelles Loi des Grands Nombres en assurance Actes de Terrorisme Théorème Central Limite en assurance Chargement de sécurité Catastrophes technologiques Réassurance Cadre Réglementaire Solvabilité Assurances obligatoires Anti-Blanchiment Placements Fonds de solidarité Fraude ∀𝑥 ∈ ℝ, 𝑃𝑟 𝑆 𝑛 − 𝑛𝜇 𝑛𝜎 ≤ 𝑥 𝑛→+∞ Φ 𝑥 𝑃𝑟 𝑆 𝑛 − 𝜇 > 𝜖 ≤ 𝜎2 𝑛𝜖2 → 0; 𝑛 → +∞, 𝜖 > 0 Le cadre conceptuel et contextuel de l’activité d’assurance Normalité asymptotique La moyenne tend asymptotiquement vers l’espérance mathématique 𝛽 = 𝜌𝑛𝜇 + 𝜅 𝜎 𝑛 ⟺ 𝜌 = 𝛽𝜎 𝑛 − 𝜅 𝑛𝜇 Coefficient de sécurité et chargement de sécurité sur la prime Φ 𝑥 = 1 2𝜋 𝑒𝑥𝑝 − 𝑦2 2 𝑑𝑦, 𝑥 ∈ ℝ 𝑥 𝑦=−∞ 18
  • 19. 19 Prime commerciale Prime pure Chargement de sécurité Chargements = + + Charge de sinistre unitaire moyenne pour un contratPrime pure Marge de risque garantissant la solvabilité en complément des fonds propres Chargement de sécurité Frais généraux + commissions + Coût de la Réassurance + Marge bénéficiaire (Rémunération des fonds propres) Chargements Décomposition analytique de la prime d’assurance Un paiement = des primes Décomposition d’une prime d’assurance pour chaque nature de garantie
  • 20. 20 Situation générale : portefeuille de risques non homogènes Objectifs : • Obtenir des classes de risques homogènes • Eviter l’antisélection Exemple : assurance habitation Critères : surface, nombre de pièces, étage, période de vacance, valeur du mobilier, protections, composition du foyer, zone géographique, système de chauffage… Techniques statistiques : Analyse de données, classification, scoring Segmentation des risques (Sélection des variables tarifaires) Segmentation en assurance 𝕍 𝑆 ≥ 𝔼 𝕍 𝑆|Ω + 𝔼 𝕍 𝔼 𝑆|Ω |𝑋 ≥ 𝔼 𝕍 𝑆|Ω Segmenter pour optimiser la variance des primes entre les assurés et la variance de la charge de sinistre de l’assureur Variance décroissante : de la prime unique avec solidarité vers la prime segmentée en mutualisation pure avec une information complète Mutualisation ≠ Solidarité
  • 21. 21 1 2 … i … n- 1 n Assurés Assureur P P P P P P X P Mutualisation des risques : application de la LGN en assurance Fondements mathématiques : • Loi des grands nombres P : Prime Pure N : nombre d’assurés Xi : Sinistre de l’assuré i F : Frais de l’assureur Le risque de ruine augmente si pas d’indépendance !
  • 22. 0,500 0,600 0,700 0,800 0,900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 Ratios Femmes/Hommes par acte FREQUENCE (1) COUT UNITAIRE (2) SINISTRALITE (1)*(2) Exemples d’écarts Fréquence-Coût moyen H-F Basis 100 = Total % of the portfolio Claim frequency Cost per claim Bodily Injury Liability Cost Pure Premium Liability Male < 2 years 1 232 133 173 309 2< x < 5 years 2 164 122 119 200 5< x < 9 years 3 120 108 147 130 9 years and more 57 90 101 96 90 Total Male 63 96 104 106 101 Female < 2 years 1 210 108 75 226 2< x < 5 years 2 165 105 108 172 5< x < 9 years 2 125 103 97 129 9 years and more 32 99 91 90 91 Total Females 37 107 94 91 99 Total 100 100 100 100 100 Assurance Santé Individuelle Assurance Automobile Des produits sexués en Afrique du Sud 22
  • 23. Sommaire  1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09  1.1 La génèse du tarif unisexe  1.2 Une règle, des transpositions  1.3 Egalité de traitement et statistique  1.4 Longévité et assurance-vie  1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance  2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique  2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?  2.2 Big Data – Bid Data ?  2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?  2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?  3. Conclusion  4. Annexes 23
  • 24. Les écarts d’écarts d’espérance de vie H-F dans l’UE en 2011 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Belgium France Luxembourg United Kingdom 2011 1998 Figure 7: Gender Gap (Women – Men) in life expectancy at age 65 1998 & 2011 in years - Source : Eurostat [demo_mlexpec] 24
  • 25. Life expectancy at birth, male 2011 - Source Eurostat Atlas Life expectancy at birth, female 2011 - Source Eurostat Atlas Les écarts d’écarts d’espérance de vie H-F par régions en 2011 25 Source : Eurostat
  • 26. 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 Expectancy Expectancy projection Female Male 2009 situation 2009 France : espérance de vie à la naissance Les écarts prospectifs H-F diffèrent entre les pays UK : taux de mortalité moyen pour 100 000 individus Belgique : espérance de vie à la naissance Une femme anglaise aura moins d’écart avec un homme français qu’une femme française (???) 26Sources : INSEE; National Office of Statistics, Statbel
  • 27. 27 France : tarif rente unisexe TGF-05* prudent ? TGF-05* : Table Génération Femme 2005
  • 28. Tables de mortalité Belgique Après 21/12/2012 Homme Femme Unisexe Décès MK FK XK (50%MK-50%FK) Survie MR FR XR (50%MR-50%FR) Rente MR FR XR (50%MR-50%FR) Avant 21/12/2012 Belgique : tarif rente unisexe XR imprudente ? 28
  • 29. Sommaire  1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09  1.1 La génèse du tarif unisexe  1.2 Une règle, des transpositions  1.3 Egalité de traitement et statistique  1.4 Longévité et assurance-vie  1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance  2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique  2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?  2.2 Big Data – Bid Data ?  2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?  2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?  3. Conclusion  4. Annexes 29
  • 30. Tarif Unisexe Tarif moyen H-F Solidarité H-F Hausse de la Prime Pure + Chargement de sécurité Nouvelle segmentation (Critères comportementaux : big data, télématique…) Mutualisation- segmentation maintenue Segmentation équivalente ou plus forte, mutualisation mais pas de solidarité Tarif unisexe : prime moyenne H-F… … ou pas ? 30
  • 31. Ecart de prime (A-B) A=B A>B B<A A>>B B<<A Ecart de prime t->t+1 (A) -- (B) - (A) --- (B) ++ Volume encaissement (A) +++ |(B) +++ (A) ++ (B) ++ (A) + (B) +++ Antisélection (A) +++ |(B) +++ (A) ++ (B) +++ (A) + (B) ++++ Résiliation (A) +++ |(B) +++ (A) ++ (B) ++ (A) + (B) +++ Rentabilité (A) +++ |(B) +++ (A) ++ (B) ++ (A) + (B) ++++ Solvabilité (A) +++ |(B) +++ (A) ++ (B) ++ (A) + (B) +++ Période t=0 Sexué-Unisexe Tarif sexué Assureur (A) & (B) (A) (B) (A) (B) Facteur clé Prime (A) = Prime (B) Prime H-F=moyenne (Prime Homme+Prime Femme) Nouvelle segmentation Hausse Antisélection & baisse des encaissements Nouveaux clients : Résiliations (A)= bons profils Antisélection Antisélection Antisélection+Solidarité HF Antisélection+Solidarité HF Refonte du tarif Marketing+Adaptation Marketing+Adaptation Adaptation+Résiliation Adaptation+Résiliation Décompositionanalytiquedelaprimed'assurance t=1 t=2 Tarif unisexe Tarif unisexe Distribution Gestion Adaptation+Résiliation Prime pure Chargement de sécurité Distribution Gestion Gestion Prime pure Chargement de sécurité Distribution Gestion Prime pure Chargement de sécurité Prime pure Chargement de sécurité Distribution Gestion Prime pure Chargement de sécurité Distribution Temps A B Tarif unisexe : sélection adverse ou pas ? 31Assureur A vs Assureur B
  • 32. Sommaire  1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09  1.1 La génèse du tarif unisexe  1.2 Une règle, des transpositions  1.3 Egalité de traitement et statistique  1.4 Longévité et assurance-vie  1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance  2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique  2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?  2.2 Big Data – Bid Data ?  2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?  2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?  3. Conclusion  4. Annexes 32
  • 33. Sommaire  1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09  1.1 La génèse du tarif unisexe  1.2 Une règle, des transpositions  1.3 Egalité de traitement et statistique  1.4 Longévité et assurance-vie  1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance  2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique  2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?  2.2 Big Data – Bid Data ?  2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?  2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?  3. Conclusion  4. Annexes 33
  • 34. Le mot juste provient du mot latin Justus qui signifie “observe le droit”, et le droit peut se définir comme “l’ensemble des règles imposées aux membres d’une société pour que leurs rapports sociaux échappent à l’arbitraire et à la violence des individus et soient conformes à l’éthique dominante” Assurance  Droit 34 La définition du champ des possibles : Un vide juridique
  • 35. Sommaire  1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09  1.1 La génèse du tarif unisexe  1.2 Une règle, des transpositions  1.3 Egalité de traitement et statistique  1.4 Longévité et assurance-vie  1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance  2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique  2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?  2.2 Big Data – Bid Data ?  2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?  2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?  3. Conclusion  4. Annexes 35
  • 36. Big Data Bid Data Qui l’emportera ? 36 L’analyse éclairée / Le côté obscur
  • 37. Digital & Services : Sur toute la chaîne de valeur ! Avant-vente : devis en ligne, webcall back, comparateur… Souscription : agence, en ligne, téléphone, mobile, rdv Prévention : appli smartphone, suivi, équipement Gestion : arbitrages automatiques, versement libre… Déclaration : 24/7, multicanal, assistance, objet connecté Expertise : Digishoot, e-expertise, Carglass, SAV Darty… Indemnisation : Tiers-Payant, Allianz-Amazon, remboursement automatique… Les assurés peuvent bénéficier d’avantages outrepassant les inconvénients 37
  • 38. Sommaire  1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09  1.1 La génèse du tarif unisexe  1.2 Une règle, des transpositions  1.3 Egalité de traitement et statistique  1.4 Longévité et assurance-vie  1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance  2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique  2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?  2.2 Big Data – Bid Data ?  2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?  2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?  3. Conclusion  4. Annexes 38
  • 40. Des exemples en assurance Auto et MRH Allianz Helpbox® Cardif Habit@t® Amaguiz® PAYD 40
  • 41. Sommaire  1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09  1.1 La génèse du tarif unisexe  1.2 Une règle, des transpositions  1.3 Egalité de traitement et statistique  1.4 Longévité et assurance-vie  1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance  2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique  2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?  2.2 Big Data – Bid Data ?  2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?  2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?  3. Conclusion  4. Annexes 41
  • 42. Egalité de traitement Juste prix du risque L’assurance : c’est du communisme capitaliste! On met en commun mais personne n’aspire à avoir la même vie! 42
  • 43. Quelle est la différence entre un bon risque et un mauvais risque ? Le bon motard c’est celui qui roule en moto avec un casque… et le mauvais motard c’est celui qui roule en moto avec un casque. 43 Source : facebook fan page 1st for women
  • 44. Loi des grands nombres Personnalisation- Diversité Tarification Solvabilité Marketing Relation client Le dilemme de l’assurance En assurance, il n’y pas de solution, il n’y a que des compromis 44
  • 45. Aversion au risque Négligence Fraude Temps Aléa Moral Couverture d’assurance Sinistralité Quelle est la différence entre un assuré honnête et un assuré malhonnête et/ou opportuniste? 45 La connaissance de soi…
  • 46. Solidarité Mutualisation Si on met tout le monde dans le même panier : 46 Attention : le ver est dans le fruit !
  • 47. Pince-mi et pince-moi sont dans un bateau, pince-mi tombe à l’eau, qui reste-t-il? Asymétrie d’information : Antisélection et impact sur le tarif 47 Les mauvais risques chassent les bons
  • 48. Sommaire  1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09  1.1 La génèse du tarif unisexe  1.2 Une règle, des transpositions  1.3 Egalité de traitement et statistique  1.4 Longévité et assurance-vie  1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance  2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique  2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?  2.2 Big Data – Bid Data ?  2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?  2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?  3. Conclusion  4. Annexes 48
  • 49. Conclusion 49 Choisissons ensemble nos variables de tarification ! Explicatif Causalité Acceptable Sélectivité croissante
  • 50. Conclusion 50 Solidarité Mutualisation Sélection adverse (anti-sélection et aléa moral) Information & transparence Assurance Statistique La recherche de nouveaux critères de différenciation devra être : - robuste dans le temps, - socialement et « intrusivement » acceptable, - respectueuse du droit et - reposer sur des données faciles à collecter et fiables.
  • 51. Sommaire  1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09  1.1 La génèse du tarif unisexe  1.2 Une règle, des transpositions  1.3 Egalité de traitement et statistique  1.4 Longévité et assurance-vie  1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance  2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique  2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?  2.2 Big Data – Bid Data ?  2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?  2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?  3. Conclusion  4. Annexes 51
  • 52. Prochains événements à ne pas manquer !!! 52 Conférence AssurTech 13/04/2015 : Maison des arts et métiers: « Les captives d’assurance au service de l’industrie » 3e édition Conférence AssurMarketing 09/06/2015 : Grand Amphi IPAG Business School Paris: http://2015.assurmarketing.com/ Conférence Finance de Marché 16/03/2015 : Maison des arts et métiers: « Fonds alternatifs – Obligations convertibles »
  • 53. 53 Références Livres: A.Charpentier, M.Denuit, Mathématiques de l’assurance non-vie Tomes I & II Economica G.Saporta, Probabilités, Analyse de Données et Statistique Technip J-C.Guizouarn, N.Marescaux, Assurance Santé : Segmentation et compétitivité Economica Mémoire et article: A.Charpentier, La loi des grands nombres et le théorème central limite comme base de l’assurabilité? Revue Risques N°86 Juin 2011 D.Jousset, Modèle de durée et segmentation en assurance-vie : impact de la gender directive, mémoire d’actuariat Webographie: C.Tomboy, Arrêt Test-Achats : Analyse et suivi au niveau européen, Commission Europénne, Conférence Gender Directive ActuariaCnam 05/2012 A.Canarelli, Directive 2004/113/CE : enjeux et conséquences de la décision de la CJUE sur la fin de la différentiation par sexe des primes et prestations en assurance individuelle, FFSA – Conférence Gender Directive ActuariaCnam 05/2012 G.Saporta, Statistique et analyse de données pour l’assureur : des outils pour la gestion des risques et le marketing, CNAM - Conférence Gender Directive ActuariaCnam 05/2012 L.Texier, R.Bhudia, The ECJ Gender Directive Ruling – One year on, Staple Inn Actuary Society London April 2014 Images: « Standard deviation diagram (decimal comma) » par Original uploader was Nusha at sl.wikipedia — Transferred from sl.wikipedia. Sous licence GFDL via Wikimedia Commons « Largenumbers » par NYKevin — Travail personnel. Sous licence CC0 via Wikimedia Commons
  • 54. 54 Remerciements à Roshni Bhudia, Magalie Jousset & Aurélie Bonnefoi pour leur soutien dans la réalisation de ces travaux. Pour aller plus loin : les mots clés
  • 55. 55 Exemple d’actualité sur le poids du hasard dans l’apparition des cancers? Un récent article de la revue Science de janvier soutient la thèse que deux tiers des cancers adulte (hors utérus et sein) ne s’expliqueraient ni par l’inné (génétique) ni par l’acquis (comportement de vie) mais par le hasard. Un autre réagit à celui-ci en affirmant que cette thèse est erronée et qu’elle résulte du tropisme de l’étude statistique qui a permis d’aboutir à ces résultats. Du point de vue de l’assurance, cela soulève la question de la différence entre la corrélation entre les variables explicatives et la variable à expliquer et la relation de causalité. Ainsi, peut-on et doit-on segmenter un tarif d’assurance à l’aide de variables qui expliquent très bien les profils de risque si ces variables n’ont pas de relation de causalité? Et si même elles en avaient, faudrait-il parfois les proscrire?
  • 56. The situation by country before the 21st of December 2012 (source: EU Test-Achats guidelines) Country UK France Belgium Lux. Nether. Cyprus Bulgaria Slovenia Life Insurance YES YES YES YES YES YES YES YES Private health insurance YES YES NO YES NO NO YES YES Mortgage loans N/A N/A NO N/A NO NO N/A N/A Motor Insurance YES YES NO YES NO NO NO NO Travel Insurance YES YES NO YES NO NO N/A N/A Disability/Income insurance YES YES NO YES NO NO N/A YES Consumer credit N/A N/A NO N/A NO NO N/A N/A Annuity products YES YES YES YES NO YES N/A YES Accident insurance YES YES NO YES NO YES NO YES Credit cards N/A N/A NO N/A NO NO N/A N/A Deposit accounts N/A N/A NO N/A NO NO N/A N/A Loan insurance YES YES NO YES NO N/A N/A N/A Home insurance YES YES NO YES NO NO N/A N/A Private liability insurance YES YES NO YES NO NO N/A N/A Long term care insurance YES YES NO YES NO NO N/A YES Critical illness insurance YES YES NO YES NO NO YES YES 56
  • 57. The situation by country after the 21st of December 2012 Country UK France Belgium Lux. Nether. Cyprus Bulgaria Slovenia Life Insurance NO NO NO NO NO NO NO NO Private health insurance NO NO NO NO NO NO NO NO Mortgage loans NO NO NO NO NO NO NO NO Motor Insurance NO NO NO NO NO NO NO NO Travel Insurance NO NO NO NO NO NO NO NO Disability/Income insurance NO NO NO NO NO NO NO NO Consumer credit NO NO NO NO NO NO NO NO Annuity products NO NO NO NO NO NO NO NO Accident insurance NO NO NO NO NO NO NO NO Credit cards NO NO NO NO NO NO NO NO Deposit accounts NO NO NO NO NO NO NO NO Loan insurance NO NO NO NO NO NO NO NO Home insurance NO NO NO NO NO NO NO NO Private liability insurance NO NO NO NO NO NO NO NO Long term care insurance NO NO NO NO NO NO NO NO Critical illness insurance NO NO NO NO NO NO NO NO 57
  • 58. R&A : Pôles d’expertise 58 Une organisation autour de 4 pôles d’expertise, pour un accompagnement au plus près de vos besoins : Actuariat Conseil Management du Risque Marketing Stratégique Formation Recherche et Développement Gestion de projet en Maîtrise d’ouvrage Transaction : Fusion, acquisition et/ou Cession NosMétiers • Inventaire • Produit et tarification • Solvabilité 2 • Modélisation prospective • Système d’information et données • Normes et réglementation • Réassurance • Sous-traitance de la fonction Actuarielle • Gestion des risques • Solvabilité 2 et ORSA (FLAOR) • Modélisation • Contrôle, Normes et Conformité • Contrôle interne • Audit Interne • Formation et Diffusion de la culture du risque • Etudes statistiques • Evaluation de programme et Diagnostic de performance • Consultation, Collecte et Analyse de l’information • Optimisation de la segmentation • Analyse de données • Mise en place de scoring • Mesure de la performance • Stratégie multicanal • Formation Actuariat/ Marketing/Distribution Statistiques Economiques
  • 59. Domaines d’expertise en Actuariat Conseil 59 Inventaire Modélisation prospective Produit et Tarification Réassurance Fonction Actuarielle Expertise actuarielle Exemples de missions en Actuariat Conseil • Accompagnement des services Inventaire :  Processus d’arrêtés des comptes  Réalisation des états réglementaires  Refonte du processus dans un contexte d’automatisation et de réduction des délais • Modélisation prospective :  Embedded Value, Capital Economique  Business Plan  Gestion Actif/Passif • Solvabilité 2 :  Calcul du capital de solvabilité  Elaboration du bilan prudentiel  Production des Etats Solvabilité 2 (QRT)  Calcul du capital ORSA • Produit et Tarification :  Conception d’outil de tarification et/ou projections de la rentabilité  Redressement technique • Système d’information :  Diagnostic technique et fonctionnelle des SI  Revue de la qualité de données Solvabilité 2 Normes et réglementation Système d’information
  • 60. Domaines d’expertise en Management du risque 60 Gouvernance des risques Modélisation Conformité Gestion des risques Exemples de missions en gestion des risques • Gouvernance des risques :  Cartographie des risques  Classification des facteurs de risques  Définition du profil de risque et pilotage de la stratégie  Implémentation des tableaux de bord stratégiques et opérationnels • Modélisation :  Conception et implémentation des approches méthodologiques  Documentation et/ou optimisation des outils et modèles existants • Solvabilité 2 :  Implémentation de l’ORSA (FLAOR)  Elaboration du rapport ORSA  Audit et assistance à la mise en conformité des modèles (formule standard, modèle interne) • Formation :  Diffusion de la culture du risque en assurance  Les enjeux de solvabilité 2 Solvabilité 2 Formation
  • 61. Une offre actuarielle adaptée à vos besoins 61 Calcul des provisions réglementaires et implémentation d’outils de calcul Audit et mise en place de processus de contrôle (piste d’audit) Réalisation des Etats réglementaires Optimisation ou refonte des processus d’inventaire (Process engineering) Embedded Value, MCEV, Capital Economique, Business Plan Gestion Actif/Passif (ALM) Modélisation stochastique Tarification (produits avec garanties financières) Conception Produit et pilotage du déploiement Implémentation d’outil de tarification et de projection de la rentabilité Proposition de solutions en adéquation avec les attentes du Marketing Analyse et refonte de politiques tarifaires (redressement technique) Produit et Tarification Production des comptes techniques et Analyse des marges Inventaire Modélisation prospective
  • 62. Une offre actuarielle adaptée à vos besoins 62 Calcul des exigences de capital de Solvabilité (SCR - MCR) Elaboration du Bilan prudentiel Production des reporting (QRT, ENS) et rapports (SFCR, RSR) Sous-traitance de la fonction actuarielle (réalisation des arrêtés S2 en cible, veille ...) Solvabilité 2 Code des Assurances et Fiscalité Evolutions réglementaires : ANI, Solvabilité 2, IFRS, Gender Directive, IORP Diagnostic technique et fonctionnel des systèmes de gestion Réalisation de cartographies produits Revue de la Qualité des données : dictionnaire de données, indicateurs, infocentre Pilotage de la Migration : Etude de faisabilité, évaluation des impacts, Recette Système d’information et données Audit et Optimisation des programmes de réassurance Revue des modèles internes Réassurance Mise en conformité et veille réglementaire Normes et Réglementation
  • 63. Une offre en Gestion du risque adaptée à vos besoins 63 Accompagnement dans le déploiement et l’implémentation du processus ORSA Conception et réalisation des rapports ORSA Cartographie des risques et classification des facteurs de risques Définition du profil de risque et pilotage de la stratégie (Risk Appetite) « Top Risk Assessment » : définition des scénarios de risques Majeurs Conception technique et informatique Implémentation de tableaux de bord organisationnels et stratégiques Analyse et suivi du risque opérationnel (émergent..) Documentation et/ou optimisation des outils et modèles existants Audit et Assistance à la mise en conformité des modèles (standards ou internes) Modélisation Accompagnement dans la mise en place des différentes fonctions clés Solvabilité 2 Gouvernance des risques Diffusion de la Culture du risque en assurance Les enjeux de Solvabilité 2 Formation
  • 64. Une offre en Gestion du risque adaptée à vos besoins 64 Définition des normes relatives à Solvabilité 2 Accompagnement à la mise en place et/ou implémentation du contrôle interne Contrôle de dernier niveau Conception et/ou réalisation des rapports d’analyse relatif au modèle de projection Définition et mise en œuvre des normes de gestion des risques Contrôle, Normes et Conformité
  • 65. 65 Revue ou implémentation de modèles de valorisation Assistance actuarielle pré ou post transaction Due diligence des éléments techniques (Provisionnement, hypothèses du Business Plan..) Une offre transverse adaptée à vos besoins Conduite des projets et suivi des indicateurs d’avancement et de performance (PMO) Coordination des intervenants et pilotage des objectifs Recueil des besoins utilisateurs et accompagnement sur les solutions cibles Rédaction / Validation des Cahiers des charges et spécifications fonctionnelles Définition de scénarios de Recette Conduite du changement et formation des clients cibles Assistance MOA Evaluation de l’Impact de la transaction en terme d’exigence de capital sous la norme Solvabilité 2 Fusion & Acquisition Actuariat Technique (Provisionnement, Tarification) Actuariat Financier (Embedded Value, Gestion Actif/Passif) Solvabilité 2 (Pilier 1 : formule standard, Pilier 2 : Gestion des risques, Pilier 3 : Reporting) Management du risque auprès des administrateurs et des dirigeants Formation
  • 66. R&A - Risk and Analysis 28 rue Marsoulan - 75012 Paris Tel : +33 (0)1 84 17 20 36 Fax : +33 (0)1 84 17 20 45 Courriel : contact@riskandanalysis.com SlideShare : http://fr.slideshare.net/Risk_and_Analysis Twitter : @riskandanalysis Retrouvez plus d’informations sur notre organisation : www.riskandanalysis.com 66