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Club Ampere - Documents sur le normalisation des echanges Solvency 2 entre Asset Managers et Assureurs

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Document récapitulant les 9 documents présenté par le Club AMPERE dans le cadre de son groupe de travail sur Solvency II :
* Présentation de la démarche
* Point d’étape
* Conférence de présentation des résultats (3 documents)
* Synthèse des travaux du Groupe de Travail
* Matrices d’inventaires enrichis et agrégés
* Etude Market Data Vendors
* Etude Editeurs et Prestataires

http://www.clubampere.org

Publié dans : Économie & finance
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Club Ampere - Documents sur le normalisation des echanges Solvency 2 entre Asset Managers et Assureurs

  1. 1. Club AMPERE – GT Solvency II – Documents de normalisation des échanges entre Asset Managers et AssureursDocuments sur la normalisation des échanges entreAsset Managers et AssureursGT Solvency II
  2. 2. - 2 -Club AMPERE – GT Solvency II – Documents de normalisation des échanges entre Asset Managers et AssureursMots clésClubAMPERESolvencyIIAssetManagersAssureursGroupeDeTravailSCRQRTConférenceMarketDataEditeursPrestatairesDeServiceReportingMesure de PerformanceRéférentielMarketDataDonnéesFinancièresCaractéristiquesDérivésOTCProduitsStructurésTransparisationSynthèseEtudeMatriceInventaireAgrégationSeuilDeMatérialitéhttp://www.tagxedo.com
  3. 3. - 3 -Club AMPERE – GT Solvency II – Documents de normalisation des échanges entre Asset Managers et Assureurs9 documents qui normalisent les échanges• Présentation de la démarche• Point d’étape• Conférence de présentation des résultats (3 documents)• Synthèse des travaux du Groupe de Travail• Matrices d’inventaires enrichis et agrégés• Etude Market Data Vendors• Etude Editeurs et PrestatairesLes documents sont accessibles en bas de chaque page sous forme d’un pictogramme QR code
  4. 4. - 4 -Club AMPERE – GT Solvency II – Documents de normalisation des échanges entre Asset Managers et AssureursPrésentation de la démarcheUn groupe de travail commun entre Asset Manager et Assureurs avec pour objectifs de : Travailler sur l’évaluation des risques et les exigences de fonds propres des Assureurs Harmoniser la communication autour des piliers 1 et 3 Présenter une matrice de caractéristiques qui traitent les différences SCR de marché (Taux,Actions, Crédit, Change, …) Identifier les contraintes externes (juridiques, formats, …) Faire des réunions régulières (environ 1 par mois depuis début 2012) Compléter les travaux avec des études du marchéAccès au document
  5. 5. - 5 -Club AMPERE – GT Solvency II – Documents de normalisation des échanges entre Asset Managers et AssureursUn point d’étape en novembre 2012Une attente forte sur les travaux du Groupe de Travail : Identifier les expositions aux différents marchés par transparence Disposer des informations pour les calculs des SCR Comprendre les niveaux de SCR et leur évolutionUne approche sous forme pyramidale : Du plus détaillé au plus agrégéUn objectif commun Identifier les sources du risqueAccès au document
  6. 6. - 6 -Club AMPERE – GT Solvency II – Documents de normalisation des échanges entre Asset Managers et AssureursUne conférence pour présenter les résultats du Groupe de Travail3 documents publiés pour présenter la démarche et les résultats : Présentation : document projeté pendant la conférence : Table ronde : retranscription des échanges pendant la table ronde de la conférence : Compte rendu : retranscription de la fin de la conférence et des questions réponses :Accès au documentAccès au documentAccès au document
  7. 7. - 7 -Club AMPERE – GT Solvency II – Documents de normalisation des échanges entre Asset Managers et AssureursSynthèse des travaux du Groupe de Travail (Février 2013)La synthèse résume les problématiques traitées depuis début 2012 par le Groupe de Travailcomposé d’Asset Managers et d’Assureurs : La transparisation des fonds Les classifications des instruments (codes CIC, NACE, LEI) Les notations de crédit (codes CQS) Le traitement des titres hybrides, dérivés listés et OTCEt propose des modèles de normalisation des matrices de données pour le calcul des SCR etdes QRT : Inventaire enrichi Inventaire agrégé Modèle par contributionAccès au document
  8. 8. - 8 -Club AMPERE – GT Solvency II – Documents de normalisation des échanges entre Asset Managers et AssureursMatrices d’inventaire enrichis et agrégés (Février 2013)La matrice propose 78 champs de caractéristiques sur les lignes de portefeuilles Sur les codifications des instruments Sur les valorisations des instruments Sur les caractéristiques des instruments Sur l’identification du fonds d’origineLa matrice de données agrégées : 13 caractéristiques sont des clés d’agrégation pour traiter les lignes en dessous des seuils dematérialitéElle sont issues de 2 publications du groupe de travail Juin 2012 : Titres Février 2013 : Produits complexes et dérivésAccès au document
  9. 9. - 9 -Club AMPERE – GT Solvency II – Documents de normalisation des échanges entre Asset Managers et AssureursEtude Market Data VendorsEtude réalisée auprès de 8 des principaux Market Datas Vendors : Bloomberg, Factset, Interactive Data, Moody’s, Morningstar, six Telekurs, Standard & Poor’s,Thomson ReutersSur les thèmes : Extension du périmètre de caractéristiques Traitement des dérivés et produits non isinés Calculs unitaires des SCR Transparisation Positionnement des solutionsAccès au document
  10. 10. - 10 -Club AMPERE – GT Solvency II – Documents de normalisation des échanges entre Asset Managers et AssureursEtude Editeurs et Prestataires de Services (à paraitre le 15 mai)Etude réalisée auprès de 41 intervenants du Marché : AMFINE SERVICES & SOFTWARE, ATOS, BEARINGPOINT, BI-SAM, BLOOMBERG, BNPPARIBAS SECURITIES SERVICES, BSB, CACEIS, CALYPSO, CAMARIS, CIMCONSOFTWARE, DENSITY TECH, EFRONT, FACTSET, FINCAD, FUND KIS, HEDGEGUARD,INVOKE, JUMP, LINEDATA, MATHWORKS, MISYS SOPHIS, MOODY’S ANALYTICS,MORNINGSTAR, MSCI, MTS BONDVISION, MUREX, NEXFI, OMEGA FINANCIALSOLUTIONS, ORFIVAL, RISKDATA, SIMCORP, SMARTCO, SOCIETE GENERALESECURITIES SERVICES, SOLVENCYTOOL APS, S&P CAPITAL IQ, STATPRO, SUNGARDIWORKS, TIBCO, UBS DELTA, VERMEGSur les thèmes : Reporting et Mesure de Performance Référentiel de données financières Extension du périmètre des caractéristiques pour Solvency II Traitement des dérivés et produits non isinés Calculs des SCR TransparisationAccès au document
  11. 11. - 11 -Club AMPERE – GT Solvency II – Documents de normalisation des échanges entre Asset Managers et AssureursLe Club AMPERELe club AMPERE (Asset Management Performance et REporting) est un groupe de recherche et d’échanges dédiéaux métiers de la mesure de performance et du reporting financier. Le groupe est ouvert aux sociétés de gestion établies en France. Il rassemble actuellement 15 sociétés de gestion quireprésentent plus de 2 200 milliards d’euros d’encours sous gestion.AGICAMALLIANZ GLOBAL INVESTORS FranceAMUNDIAVIVA INVESTORS FRANCEAXA INVESTMENT MANAGERSBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTCM-CIC AMCOVEA FINANCE Lieu d’échanges privilégiés des collaborateurs des fonctions reporting sur leurs expériences en matière de projets, desystèmes, de méthodes, il a pour objectifs d’identifier des préoccupations communes et de proposer des solutionsopérationnelles. Il a publié une méthodologie d’attribution de risque primée à Londres en Novembre 2011. Nos outils de communication et d’échange Site internet : www.clubampere.org SildeShare: http://fr.slideshare.net/ClubAMPEREDEXIA ASSET MANAGEMENTEDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPAMA ASSET MANAGEMENTLA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENTNATIXIS ASSET MANAGEMENTOFI ASSET MANAGEMENTSMA GESTION
  12. 12. - 12 -Club AMPERE – GT Solvency II – Documents de normalisation des échanges entre Asset Managers et AssureursLe Club AMPERE en 2013 Relation de place Poursuite de la collaboration avec l’AFG Relations investisseurs Poursuite avec les investisseurs du groupe de travail Solvency II Travaux réglementaires Solvency II, EMIR, UCIT IV, AIFM Travaux méthodologiques Comparaison des méthodologies d’attribution de performance obligataire publiée en avril 2013 : Etudes et benchmarksAccès au document
  13. 13. - 13 -Club AMPERE – GT Solvency II – Documents de normalisation des échanges entre Asset Managers et AssureursRéalisationAuteurs du document :Pierre Maugery PonsVice Président de Solving EfesoAnimateur du Club AMPEREetAlban JarryDirection des Opérations et des Systèmes d’InformationsMembre du bureau du Club AmperePrésident du GT AIFM/ESMA et Membre du GT Solvency II de l’AFGBlog : http://albanjarry.wordpress.com/

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