25 juin 2014
Alban JARRY
Directeur du Programme Solvency 2 de La Mutuelle Générale
Membre du Conseil d’Administration de X...
La Mutuelle Générale,
une entreprise de l’économie sociale
qui conjugue valeurs et performance
Engagée depuis plusieurs an...
1ere partie :
Optimiser le système d’information
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 3
Contexte de La Mutuelle Générale
• Un vaste périmètre à l’actif et passif :
Santé
Prévoyance
Réassurance
Dépendance
Statut...
Contexte de La Mutuelle Générale
• Existant
Gestion d’actifs
Modèles internes assurantiels
Outils de suivi de l’ALM
Gestio...
Des contraintes
TRACABILITE
QUALITE
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 6
Pour être conforme avec le Pilier 2 et sortir du labyrinthe
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Préférez vous ce schéma ?
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Données
Solvency 2
Un schéma de flux à éviter
Comptabilité
Délégations
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Ou celui là ?
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Centraliser les référentiels
Etude EFAMA – KPMG « Solvency II – Data Impacts on Asset Management »
(Juin 2012) :
http://ow...
S’appuyer sur des experts
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 11
Un choix
 Structurer les systèmes
d’information
 S’appuyer sur des
spécialistes
 Nécessaire réactivité
 Le métier d’un...
2eme partie :
La contrainte de la directive
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 13
Début 2013 un krach
 Un arrêt des programmes
 Des études sur la
rentabilité des
développements
 Tous les acteurs étaien...
Octobre 2013 : une reprise
 Une course contre la
montre qui reprend
 Des budgets à remettre en
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 Des solutions à t...
XBRL un nouveau mode de communication
 Une révolution
 Une affaire de spécialistes
 Des contraintes de
taxonomie
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Une gestion des flux complexes
 En amont des
branchements complexes
 Une nécessaire
rationalisation
 Agir pour préparer...
Sur un fil
Assurance
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Externes
Stratégiques
 Différents types de risques
à gérer
 Des éd...
Un programme Solvency 2 sous contraintes
 Ne pas se tromper de cible
 Solvency 2 est complexe
sur les 3 piliers
 Les dé...
2eme partie :
Les autres outils
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 20
Les autres risques
• Suivre tous les risques
Cartographier les risques
Modéliser les Processus
Suivre les risques opératio...
« Pour atteindre la vérité, il faut une fois dans la vie se défaire de toutes les opinions qu'on a
reçues, et reconstruire...
Alban Jarry est Directeur du programme Solvency 2 de La Mutuelle Générale et Membre du Conseil d’Administration de
XBRL Fr...
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Conference EIFR - la conception d un systeme de gestion des risques ERM

  1. 1. 25 juin 2014 Alban JARRY Directeur du Programme Solvency 2 de La Mutuelle Générale Membre du Conseil d’Administration de XBRL France Conférence Solvabilité 2 « Concevoir un système de gestion des risques »
  2. 2. La Mutuelle Générale, une entreprise de l’économie sociale qui conjugue valeurs et performance Engagée depuis plusieurs années dans une dynamique de transformation opérationnelle et technologique, La Mutuelle Générale est aujourd’hui l’un des acteurs leaders de son secteur CHIFFRES CLES au 31/12/2012  3e mutuelle française  13e organisme complémentaire santé français  Plus de 1,3 de personnes protégées  Chiffre d’affaires : 1 051 millions d’euros HT  Fonds propres : 647 millions d’euros 2 MARCHES  Particuliers  Entreprises - Professionnels 2 METIERS  Gestion par délégation du régime obligatoire de Sécurité sociale  Assurance de personnes (santé & prévoyance) Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 2
  3. 3. 1ere partie : Optimiser le système d’information Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 3
  4. 4. Contexte de La Mutuelle Générale • Un vaste périmètre à l’actif et passif : Santé Prévoyance Réassurance Dépendance Statutaire – RO Individuel Collectif  1,3 millions d’adhérents  2,3 milliards d’actifs Risques Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 4
  5. 5. Contexte de La Mutuelle Générale • Existant Gestion d’actifs Modèles internes assurantiels Outils de suivi de l’ALM Gestion de stress test Rapport de Solvabilité  Des évolutions réglementaires  Des scénarios à redéfinir Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 5
  6. 6. Des contraintes TRACABILITE QUALITE Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 6
  7. 7. Pour être conforme avec le Pilier 2 et sortir du labyrinthe … Préférez vous ce schéma ? Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 7
  8. 8. Données Solvency 2 Un schéma de flux à éviter Comptabilité Délégations de gestion Provisions techniques Actifs Fournisseur s de flux et rating Risques opérationnel s Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 8
  9. 9. Ou celui là ? Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 9
  10. 10. Centraliser les référentiels Etude EFAMA – KPMG « Solvency II – Data Impacts on Asset Management » (Juin 2012) : http://ow.ly/p5eQY  Structure pérenne à mettre en place  Qualité et traçabilité des données  Description des processus Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 10
  11. 11. S’appuyer sur des experts Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 11
  12. 12. Un choix  Structurer les systèmes d’information  S’appuyer sur des spécialistes  Nécessaire réactivité  Le métier d’une assureur ou d’une mutuelle n’est pas d’être une SSII  Solvency 2 ne permet plus l’approximation Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 12
  13. 13. 2eme partie : La contrainte de la directive Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 13
  14. 14. Début 2013 un krach  Un arrêt des programmes  Des études sur la rentabilité des développements  Tous les acteurs étaient positionnés Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 14
  15. 15. Octobre 2013 : une reprise  Une course contre la montre qui reprend  Des budgets à remettre en place  Des solutions à trouver en urgence Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 15
  16. 16. XBRL un nouveau mode de communication  Une révolution  Une affaire de spécialistes  Des contraintes de taxonomie  Des évolutions à venir de la part de l’EIOPA Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 16
  17. 17. Une gestion des flux complexes  En amont des branchements complexes  Une nécessaire rationalisation  Agir pour préparer le futur Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 17
  18. 18. Sur un fil Assurance Opérationnels Financiers Humains Externes Stratégiques  Différents types de risques à gérer  Des éditeurs spécialisés ou généralistes  Choisir l’offre adaptée à son besoin  Des nouvelles offres qui vont arriver d’ici 2016 Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 18
  19. 19. Un programme Solvency 2 sous contraintes  Ne pas se tromper de cible  Solvency 2 est complexe sur les 3 piliers  Les délais sont très courts  Les coûts de mise en œuvre importants  Etre PRAGMATIQUE Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 19
  20. 20. 2eme partie : Les autres outils Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 20
  21. 21. Les autres risques • Suivre tous les risques Cartographier les risques Modéliser les Processus Suivre les risques opérationnels Suivre tous les risques financiers Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 21
  22. 22. « Pour atteindre la vérité, il faut une fois dans la vie se défaire de toutes les opinions qu'on a reçues, et reconstruire de nouveau tout le système de ses connaissances. » René Descartes Conférence EIFR - Gouvernance et nouvelle politique des risques 22
  23. 23. Alban Jarry est Directeur du programme Solvency 2 de La Mutuelle Générale et Membre du Conseil d’Administration de XBRL France Il a rejoint, en octobre 2013, La Mutuelle Générale, 3eme Mutuelle Française en Santé et Prévoyance (1,3 millions d’adhérents), pour diriger une fonction transverse sur les 3 piliers de Solvency 2 et l’ORSA. Auparavant, il était en asset management chez Edmond de Rothschild Investment Managers, en tant que Directeur Adjoint des Opérations en charge des Directions des Systèmes d’Information, de la MOA et du Reporting et de la Mesure de Performance des fonds, après avoir commencé sa carrière en banque privée, en 1995, dans le Département des Produits Nouveaux de La Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque. Il est intervenant d’HEC Paris Executive Education. Dans le cadre de travaux de Place, il préside les Groupes de Travail « Reporting AIFM-ESMA » et « LEI » de l’AFG (Association Française de Gestion), est Membre du Bureau du Club AMPERE (Asset Management Performance et Reporting), participe au comité de direction du livre blanc « les nouveaux visages du risque en assurance » de Finance Innovation et aux travaux de la FNMF sur l’ORSA. Depuis 2012, il a développé des groupes de travail entre Asset Managers et Assureurs pour normaliser les échanges dans le cadre notamment de Solvency II. Spécialiste de la mise en œuvre des réglementations financières (AIFM, UCIT, Solvency 2, LEI, EMIR, BALE, …) et des réseaux sociaux professionnels, il est l’auteur d’articles pour La Nouvelle Revue de Géopolitique (Coéditeur de la rubrique Le Monde Selon Twitter), Le Cercle Les Echos, L'Agefi Communautés, Culture Banque, et anime un blog (albanjarry.wordpress.com). Il a publié plusieurs études sur les réglementations financières, les market data vendors, la finance et les réseaux sociaux professionnels. Il est titulaire d’une MIAGE et du MGA d’HEC, dont il préside l’association des anciens élèves « MGA – H Exed - Community ». Annexe : présentation Conférence Actuaris - Créer de la valeur par la maitrise des risques en assurance 23

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