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Impacts de la réglementation Solvency 2 sur les gérants d’actif
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TnP Transformation'n Performance - Matinale sur la codification LEI
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Effets des normes réglementaires AIFM et UCITS V sur le risque systémique
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Bloomberg - Conference PWC - AIFMD and CISA revision - Regulatory Challenges for Swiss AIFMs
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Bi-Sam - Mesure de performance - Reporting en Asset Management
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Des limites de la VAR dans la Gestion Alternative
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Réglementation
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Market Data Vendors
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Etude Market Data Vendors
8 participants à l’étude Market Data Vendors :
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41 participants à l’étude Market Data Vendors :
AMFINE S...
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Etude Réglementations financières
60participants à l’étude dont :
AMfine Services & Software Amundi...
Articles pour le Cercle Les Echos sur la réglementation
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15 documents déjà publiés :
Sur les réglementations financières :
* UBS DELTA - Solvency II challenges for asset management (01/05/2013)
* ALFI - FATCA - Renforcement de la législation americaine contre l'évasion fiscale (03/05/2013)
* Invoke - Whitepaper - Pillar3 - How insurers are facing the reporting challenge of Solvency II (15/05/2013)
* Bloomberg - Conference PWC - Realizing the benefit of UCITS (21/05/2013)
* Périclès Actuarial - Mesures préparatoires Solvabilité 2 (22/05/2013)
* 3S Consulting - LEI (Legal Entity Identifier)  (23/05/2013)
* Les excès de la régulation (Bale, Dodd Franck, Liikanen, Vickers) (27/05/2013)
* Impacts de la réglementation Solvency 2 sur les gérants d’actif (03/06/2013)
* Matinale sur la codification LEI - TnP Transformation'n Performance (09/07/2013)
* Effets des normes réglementaires AIFM et UCITS V sur le risque systémique (22/07/2013)
* Bloomberg - Conference PWC - AIFMD and CISA revision - Regulatory Challenges for Swiss AIFMs (25/07/2013)

Sur les techniques financières :
* ALFI - Livre Blanc - Pret Emprunt de Titres pour un Asset Manager (03/05/2013)
* Bi-Sam - Showcase Paris - Gestion des données - Mesure de performance - Reporting en Asset Management (06/05/2013) 
* Des limites de la VAR dans la Gestion Alternative (18/05/2013)
* Top down attribution - Journal of Performance Measurement (11/06/2013)

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Publications dans la bibliothèque sur les réglementations et techniques financières

  1. 1. Publications dans la bibliothèque sur les Réglementations et techniques financières Publications dans la bibliothèque sur les réglementations et les techniques financières 1 Alban JARRY Président des GT AIFM et LEI, Membre du GT Solvency II de l’AFG Membre du bureau du Club AMPERE Aifmd Attribution de performance Cisa Fatca LEI Mesures de performance Prêt emprunt de titres Régulation Solvency 2 UCIT VAR
  2. 2. Introduction 2Publications dans la bibliothèque sur les réglementations et les techniques financières Bibliotheque ReglementationsFinancieres Aifmd AttributionDePerformance Cisa Fatca LEI MesuresDePerformance PretEmpruntDeTitres Regulation Solvency2 UCIT VAR UBSDelta ALFI 3SConsulting Invoke PericlesActuriat TnP BiSam http://www.tagxedo.com
  3. 3. Présentation 3Publications dans la bibliothèque sur les réglementations et les techniques financières Naissance de la bibliothèque Cette bibliothèque est née de multiples rencontres et conférences au cours des derniers mois (Editeurs, Market Data, Cabinets de Conseils, Sociétés de Gestion, Assureurs, …). Tous mes interlocuteurs m’ont présenté des documentations de qualité sur ces thèmes et je souhaitais les partager en prolongation des articles que je diffuse sur mon blog. Plusieurs d’entre eux ont accepté de me fournir ces documents pour que je les diffuse et qu’ils participent ainsi à la construction de cette bibliothèque (pour ceux qui souhaiteraient me communiquer des documents, ils peuvent me contacter directement ou par mon compte linkedin) Cette bibliothèque permet une centralisation des documents et les rend accessible au plus grand nombre. Documents acceptés dans la bibliothèque Sont acceptés tous les documents qui traitent de la réglementation ou des techniques financières. Il faut que les documents aient un intérêt pour la communauté des lecteurs. Evolution de la bibliothèque La bibliothèque s’enrichira au fil des mois de nouveaux documents d’actualités sur ces thèmes.
  4. 4. Présentation 4Publications dans la bibliothèque sur les réglementations et les techniques financières 15Documents déjà publiés Sur les réglementations financières : •UBS DELTA - Solvency II challenges for asset management (01/05/2013) •ALFI - FATCA - Renforcement de la législation americaine contre l'évasion fiscale (03/05/2013) •Invoke - Whitepaper - Pillar3 - How insurers are facing the reporting challenge of Solvency II (15/05/2013) •Bloomberg - Conference PWC - Realizing the benefit of UCITS (21/05/2013) •Périclès Actuarial - Mesures préparatoires Solvabilité 2 (22/05/2013) •3S Consulting - LEI (Legal Entity Identifier) (23/05/2013) •Les excès de la régulation (Bale, Dodd Franck, Liikanen, Vickers) (27/05/2013) •Impacts de la réglementation Solvency 2 sur les gérants d’actif (03/06/2013) •Matinale sur la codification LEI - TnP Transformation'n Performance (09/07/2013) •Effets des normes réglementaires AIFM et UCITS V sur le risque systémique (22/07/2013) •Bloomberg - Conference PWC - AIFMD and CISA revision - Regulatory Challenges for Swiss AIFMs (25/07/2013) Sur les techniques financières : •ALFI - Livre Blanc - Pret Emprunt de Titres pour un Asset Manager (03/05/2013) •Bi-Sam - Showcase Paris - Gestion des données - Mesure de performance - Reporting en Asset Management (06/05/2013) •Des limites de la VAR dans la Gestion Alternative (18/05/2013) •Top down attribution - Journal of Performance Measurement (11/06/2013) Accès à la Bibliothèque : http://ow.ly/nHGk6 Ou http://ow.ly/nHGmT
  5. 5. Thème 5 Documents Sur les Réglementations Financières Publications dans la bibliothèque sur les réglementations et les techniques financières
  6. 6. UBS Delta : Solvency II challenges for asset management 6Publications dans la bibliothèque sur les réglementations et les techniques financières Thèmes traités :  Insurance Projects  Thought Leadership  Solvency II – a headache or opportunity?  What does it mean for asset managers?  Asset Data Reporting  Solvency II Capital  Solvency II Classification Matters  Look through Rules on Funds  Diversification Benefit  Currency Exposure as source of Alpha  Bond Selection  Extensive Implementation under one System  Solvency II –Marketing for funds  DeltaSolvency II –Insurance Client Offering  Asset Data Reporting Requirements Accès au document : http://ow.ly/nHI4k Remerciements pour le document : Alexandra Billon
  7. 7. ALFI - FATCA - Renforcement de la législation américaine contre l'évasion fiscale 7Publications dans la bibliothèque sur les réglementations et les techniques financières Thèmes traités :  Cadre de la directive américaine Fatca  Quelques définitions  Les options possibles pour les FFI  Calendrier Accès au document : http://ow.ly/nHK54 Remerciements pour le document : Karim Ramdani
  8. 8. Invoke - Pillar3 - How insurers are facing the reporting challenge of Solvency II 8Publications dans la bibliothèque sur les réglementations et les techniques financières Thèmes traités :  Pillar III will impose an unprecedented reporting burden on insurance firms  Technology will be crucial to the implementation of Pillar III  Solvency II delays are an opportunity, not a hindrance  Flexibility is desirable in planning automation  Insurers will gain maximum benefit from an automated approach  Automation produces dependable data  Automation provides cost benefits  There is no one-sizefits-all solution  A full overhaul of systems is not always appropriate  Insurers must identify gaps in data  Different data formats make aggregation a challenge  A central data warehouse will simplify the process of data governance  A central data warehouse should be adaptable for future needs  Pillar III is a tripartite effort involving actuarial, risk and finance functions  Pillar III projects should be part of a drive to harmonise data within the firm  Risk is becoming a significant driver of decision-making  Automation will help firms deal with regulatory change more efficiently Accès au document : http://ow.ly/nHJZh Remerciements pour le document : Anne Leslie-Bini
  9. 9. Bloomberg - Conference PWC - Realizing the benefit of UCITS 9Publications dans la bibliothèque sur les réglementations et les techniques financières Thèmes traités :  Regulatory change timeline  Direct regulations of asset management : UCIT IV UCIT V UCIT VI AIFMD  Other regulations with impact over asset management : MIFID II Solvency II CRD4 PRIPS  The new regulation paradigm : Financial stability Shadow banking Accès au document : http://ow.ly/nHSqn Remerciements pour le document : David Brooks & Patrice Bergé-Vincent
  10. 10. Périclès Actuarial - Mesures préparatoires Solvabilité 2 10Publications dans la bibliothèque sur les réglementations et les techniques financières Thèmes traités :  Actualité réglementaire et Mesures Préparatoires Solvabilité II, Omnibus II, où en est-on ? Point sur le cœur du débat : le pilier 1 Mesures préparatoires ou Solvabilité 1.5 au 1er janvier 2014  Mesures préparatoires au Pilier 2 Des principes de gouvernance précisés De l’ORSA à l’évaluation prospectie des risques  Mesures préparatoires au Pilier3 L’exercice 2013 prévu par l’ACP Un reporting allégé en 2015 Accès au document : http://ow.ly/nHT13 Remerciements pour le document : Pierre Baillavoine, Judith Perraud & Denis Bourgeois
  11. 11. 3S Consulting - LEI (Legal Entity Identifier) 11Publications dans la bibliothèque sur les réglementations et les techniques financières Thèmes traités :  Concept du LEI  Le dispositif de Gouvernance  Périmètre du LEI  Le LEI dans le monde de la gestion: Qui?  Le LEI dans le monde de la gestion: Où?  Le LEI dans le monde de la gestion: Quand?  Planning règlementaire LEI  Dispositif mis en place par le LOU français (INSEE)  Schéma d’attribution du LEI France  Déclaration des transactions sur dérivés Accès au document : http://ow.ly/nHUfH Remerciements pour le document : Mariano Perez
  12. 12. Les excès de la régulation (Bale, Dodd Franck, Liikanen, Vickers) 12Publications dans la bibliothèque sur les réglementations et les techniques financières Thèmes traités :  La crise : un déséquilibre des bilans bancaires  La crise : un excès d’optimisme  20 ans de bouleversement à l’actif…  … Et au passif  Les réactions post-crise  Bale 3 : Accroître la qualité des fonds propres  Durcir la pondération des activités de marché  Accroître la liquidité des bilans bancaires  Réforme Dodd-Franck  Dodd Franck : Trop de régulation …  … Tue la régulation (The Economist, février 2012)  Les dérives de la régulation  Les autres réactions  Les SIFI  Limite de vitesse  Confusion connaissance et information  Pourquoi l’opacité  Entre simplicité et déresponsabilisation  Confusion solvabilité et performance  Biais et Heuristiques  Application aux banques  Un exemple de supervision simple Accès au document : http://ow.ly/nHUOo Remerciements pour le document : Hervé Alexandre
  13. 13. Impacts de la réglementation Solvency 2 sur les gérants d’actif 13Publications dans la bibliothèque sur les réglementations et les techniques financières Thèmes traités :  Les sociétés de gestion victimes collatérales de S2 ?  S 2 : une approche de maitrise des risques  Solvabilité 2 à l’Association Française de Gestion  Où les gérants se sentent ils concernés ?  Solvabilité est une opportunité  Le reporting: données de base  La transparence: pourquoi, comment ?  Reporting: la maîtrise des délais  La propriété intellectuelle en matière de données  Solvabilité 2 pose de nouvelles questions  Suggestions et propositions  Vers un accord avec une agence de notation  Solvabilité 2 est pour les gérants une occasion  Perspectives Accès au document : http://ow.ly/nHVvY Remerciements pour le document : Frédéric Bompaire
  14. 14. TnP Transformation'n Performance - Matinale sur la codification LEI 14Publications dans la bibliothèque sur les réglementations et les techniques financières Thèmes traités :  Contexte, objectifs et principes directeurs du LEI  Regulatory Oversight Committee - Etat de l’initiative « LEI »  Présentation du service LEI de l’INSEE, pré-LOU français  Enjeux et mise en oeuvre opérationnelle du LEI Accès au document : http://ow.ly/nHW6Z Remerciements pour le document : Jean-Philippe Gayard, Laurent Viegnes, Guillaume Cazauran, Bertrand Couillault, Pierrette Schuhl & Marie-Laure d’Estaintot
  15. 15. Effets des normes réglementaires AIFM et UCITS V sur le risque systémique 15Publications dans la bibliothèque sur les réglementations et les techniques financières Thèmes traités :  Synthèse de littérature  Partie empirique  Analyse des résultats obtenus  Conclusion générale Accès au document : http://ow.ly/nHX9r Remerciements pour le document : Jérôme Boullay
  16. 16. Bloomberg - Conference PWC - AIFMD and CISA revision - Regulatory Challenges for Swiss AIFMs 16Publications dans la bibliothèque sur les réglementations et les techniques financières Thèmes traités :  The Regulatory Tsunami  AIFMD AIFMD key concepts EU carrot & stick approach AIFMD Timeline The Directive – Structure Overview of key provisions Authorisation Operational requirements Depositaries Transparency Third-country provisions AIFMD impact on set-up scenarios What are the impacts for AIFMs?  CISA Changes Indirect Swiss AIFMD transposition/partial MiFID alignment New licensing regimes New transparency rules Modified catalogue of Qualified Investors New distribution rules State of play in Switzerland Accès au document : http://ow.ly/nHXO7 Remerciements pour le document : David Brooks & Dr. Guenther Dobrauz-Saldapenna
  17. 17. Thème 17 Documents Sur les Techniques Financières Publications dans la bibliothèque sur les réglementations et les techniques financières
  18. 18. ALFI - Livre Blanc - Pret Emprunt de Titres pour un Asset Manager 18Publications dans la bibliothèque sur les réglementations et les techniques financières Thèmes traités :  Pourquoi mettre en œuvre une activité de Prêt- emprunt de titres ?  Quels risques pour quels rendements ?  Les modalités de mise en œuvre d’une activité de prêt-emprunt de titres  Quelles solutions pour la mise en œuvre ? Accès au document : http://ow.ly/nHZdd Remerciements pour le document : Karim Ramdani, Bernard Brion, Christine Scherer & Axel Bonneville
  19. 19. Bi-Sam - Mesure de performance - Reporting en Asset Management 19Publications dans la bibliothèque sur les réglementations et les techniques financières Thèmes traités : L'optimisation des plateformes opérationnelles dans la gestion des données, la mesure de performance et le reporting client Les enjeux actuels de l’industrie Une pression sur les marges de profitabilité Comment répondre à ces enjeux ? La valeur ajoutée des plateformes opérationnelles Accès au document : http://ow.ly/nI04M Remerciements pour le document : Olivier Birgel
  20. 20. Des limites de la VAR dans la Gestion Alternative 20Publications dans la bibliothèque sur les réglementations et les techniques financières Thèmes traités :  Mesure de risques  Avantages de la VAR  Limites  Théorie et pratique  Résolution des biais  Stratégies alternatives  Méthodologies spécifiques pour la gestion alternative  En résumé Accès au document : http://ow.ly/nI0RI Remerciements pour le document : Christophe Cadoz
  21. 21. Des limites de la VAR dans la Gestion Alternative 21Publications dans la bibliothèque sur les réglementations et les techniques financières Thèmes traités :  Introduction  An Exposure Based Attribution Model in a Top-Down Investment Process  An Example of an Exposure Based Model.  Conclusion Accès au document : http://ow.ly/nI1nA Remerciements pour le document : Christian Levecq
  22. 22. Etudes sur la réglementation 22 Etudes sur la Réglementation Publications dans la bibliothèque sur les réglementations et les techniques financières
  23. 23. Market Data Vendors 23 Etude Market Data Vendors 8 participants à l’étude Market Data Vendors : Bloomberg Factset Interactive Data Moody’s Morningstar Six Telekurs S&P Capital IQ Thomson Reuters 51 questions sur : • Les Market Data Vendors • L’Extension du périmètre de caractéristiques dans le cadre de Solvency 2 • Le traitement des dérivés et produits structurés • Les calculs unitaires des SCR • La Transparisation (« Look trough ») • Le développement de la solution • Le Club AMPERE http://ow.ly/lPOfg Publications dans la bibliothèque sur les réglementations et les techniques financières
  24. 24. Market Data Vendors 24 Etude Editeurs et Prestataires de Services 41 participants à l’étude Market Data Vendors : AMFINE SERVICES & SOFTWARE ATOS BEARINGPOINT – ABACUS/SOLVENCY II BI-SAM BLOOMBERG – AIM BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES BSB – SOLIAM CACEIS CALYPSO CAMARIS CIMCON SOFTWARE DENSITY TECH EFRONT FACTSET FINCAD FUND KIS HEDGEGUARD INVOKE JUMP LINEDATA MATHWORKS - MATLAB MISYS SOPHIS – VALUE MOODY’S ANALYTICS MORNINGSTAR MSCI – RISKMETRICS MTS BONDVISION MUREX NEXFI OMEGA FINANCIAL SOLUTIONS ORFIVAL RISKDATA SIMCORP SMARTCO SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SOLVENCYTOOL APS S&P Capital IQ STATPRO SUNGARD IWORKS – PROPHET TIBCO UBS DELTA VERMEG 88 questions sur : • Le Reporting • La mesure de performance • Les données fiancières • Solvency 2 http://ow.ly/lPOcU Publications dans la bibliothèque sur les réglementations et les techniques financières
  25. 25. Market Data Vendors 25 Etude Réglementations financières 60participants à l’étude dont : AMfine Services & Software Amundi Archer 58 Research Arrow Financial BearingPoint France BFD Groupe AEBIS BPCE DeriveXperts Effisoft FactSet France FBH Associés Fund KIS FundsXML France Initio Invoke Jump Keynesia Leed Consulting Millenium – Actuariat & Conseil Morningstar MTS Nexfi Numai Partners Omega Financial Solutions Orfival SA Quanteam Riskdata SAIC Conseils Simcorp Sterci THEIA Partners Université Paris Ouest Nanterre La Défense Vermeg Questions sur : Aifm, Solvency 2, Bale 3, Ucit 5 & 6, Emir, Dodd Frank, Fatca http://ow.ly/nI2q4 Publications dans la bibliothèque sur les réglementations et les techniques financières
  26. 26. Articles pour le Cercle Les Echos sur la réglementation 26 Articles pour Le Cercle Les Echos Sur la réglementation Publications dans la bibliothèque sur les réglementations et les techniques financières
  27. 27. Bibliothèque de documents sur les techniques et réglementations financières 27Publications dans la bibliothèque sur les réglementations et les techniques financières http://lecercle.lesechos.fr/auteur/albanjarry
  28. 28. Pour me contacter 28Publications dans la bibliothèque sur les réglementations et les techniques financières Alban JARRY Président des GT AIFM/ESMA et LEI, Membre du GT Solvency II de l’AFG (Association Française de Gestion) Membre du bureau du Club Ampere (Asset Management PErformance et REporting) Blog « Actualités sur les réglementations et techniques financières » : http://albanjarry.wordpress.com/ Linkedin : http://www.linkedin.com/in/albanjarry Twitter : http://twitter.com/Alban_Jarry Principales publications pour Le Cercle Les Echos (http://lecercle.lesechos.fr/auteur/albanjarry) : «Solvency II : l’occasion de normaliser les reporting entre Sociétés de Gestion et Institutionnels » (02/2013) «AIFM, la place financière parisienne avance rapidement sur la mise en place » (04/2013) «Twitter via Bloomberg : une révolution s’annonce dans la communication financière !» (04/2013) «136 milliards de dollars : le tweet virtuellement le plus cher de l'histoire ! » (05/2013) «Singapour, Londres ou Luxembourg, futures destinations à la mode des Asset Managers Français ? » (06/2013) « Mur réglementaire : comment l’Europe l’édifie pour les réglementations financières (Solvency 2, Bâle III, Aifm, Ucit, Emir, BCE) » (06/2013) Autres publications : « Etude Market Data Vendors (Club AMPERE) » (02/2013) « "Le Point sur … Solvency 2" (AFG) » (03/2013) « Etude du Club AMPERE sur les Editeurs et Prestataires de Services (Reporting, Mesure de performance, Market data, Solvency II) » (05/2013)

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