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C’est en 1913 que F.W.Harris, ingénieur chez Westinghouse, établit une première formule très simple liée à
un problème de gestion de stocks. C’est l’un des premiers exemples d’intervention des mathématiques dans le
management, de solution d’un problème de « recherche opérationnelle » dans une entreprise.
Aujourd’hui, les modèles mathématiques sont très sophistiqués et en s’appuyant sur la puissance de calcul des
ordinateurs du vingt-et-unième siècle, on peut les utiliser pour optimiser, au sens que l’on souhaite, la gestion
de stocks.
I. Mise en place du problème
En début de période, le stock contient déjà une quantité initiale de produit qi (éventuellement nulle). Le
gestionnaire peut alors s’il le souhaite commander une quantité qc de produit, une seule fois, en début de
période. Il n’y a pas de réapprovisionnement possible en cours de période.
La quantité totale q = qi + qc est disponible à la vente pour toute la période à venir.
On définit dans ce problème les constantes strictement positives :
• prix de vente unitaire : v
c’est le prix que rapporte chaque unité de produit vendue ;
• coût de stockage unitaire : k
il s’applique à chaque unité de produit présente à un moment de la période dans le stock ;
• coût d’achat unitaire : c
c’est le prix que coûte chaque unité de produit commandée en début de période ;
• coût fixe en cas d’achat : cF
ce coût forfaitaire s’applique uniquement s’il y a une commande passée en début de période.
Ces quatre constantes sont des réels strictement positifs, et on suppose de plus : v > k + c.
On introduit enfin les variables aléatoires réelles suivantes :
• D, la demande, c’est la quantité de produit qui est demandée durant la période. Sa loi est supposée
connue.
• V , la quantité de produit que l’on vend pendant la période.
• B, le bénéfice net sur l’ensemble de la période.
On admet que ces variables aléatoires sont toutes définies sur le même espace probabilisé (⌦, A, P).
1. Pourquoi fait-on l’hypothèse v > k + c ?
II. Optimisation du bénéfice moyen sur une période
A. Cas continu
Dans cette partie, on suppose que la variable aléatoire D représentant la demande admet une densité f qui
est nulle sur ] 1, 0], et continue et strictement positive sur ]0, +1[.
On note R la fonction définie sur [0, +1[ par R(x) = P(D > x).
Les quantités qi et qc sont des réels positifs ou nuls.
2. Étude d’une fonction
On définit la fonction ' sur [0, +1[ par :
'(x) = v
Z x
0
R(t) dt (k + c)x.
(a) Montrer que R réalise une bijection de [0, +1[ sur ]0, 1].
On pose dans la suite S = R 1
✓
k + c
v
◆
.
(b) Justifier l’existence et la dérivabilité de ' sur [0, +1[, et calculer sa dérivée sur cet intervalle.
(c) Déterminer les variations de ' sur [0, +1[.
(d) En déduire : pour tout réel x positif et différent de S, '(x) < '(S).
1 / 5
3. Calcul approché de S avec Scilab
On suppose que l’on a défini une fonction d’entête function r=R(x) qui renvoie la valeur de R au
point x. Soit X une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètre 1.
(a) Montrer que : P
✓
R(X) 6
k + c
v
◆
= e S
.
(b) Compléter le script Scilab qui suit, puis expliquer pourquoi il affiche une valeur approchée de S :
k=input(’k=’) ; c=input(’c=’) ; v=input(’v=’) ;
compt = 0;
for i=1:1000 do
X=grand(1,1,"exp",1)
if ...
compt = compt+1;
end
end
disp(’S=’); disp( log(compt/1000));
4. Espérance de vente
La variable aléatoire V représente la quantité de produit vendue sur la période.
On rappelle que q = qi + qc est la quantité de produit disponible à la vente.
Le minimum de deux réels a et b est noté dans la suite min(a, b).
(a) Justifier : V = min(D, q).
(b) Soit g la fonction définie sur R par g(x) = min(x, q).
i. Montrer que g est continue sur R.
ii. Établir la convergence de l’intégrale
Z q
0
xf(x) dx.
iii. Montrer que V admet une espérance, et que l’on a : E(V ) =
Z q
0
xf(x) dx + qR(q).
iv. À l’aide d’une intégration par parties, établir ensuite : E(V ) =
Z q
0
R(x) dx.
5. Bénéfice espéré
Le bénéfice net sur la période est la variable aléatoire B. Ce bénéfice ne prend en compte que les dépenses
et recettes de la période considérée. Par exemple, le coût d’achat du stock initial qi n’est pas comptabilisé
dans B, mais le coût de stockage de qi l’est.
Les quantités autres que qi et qc sont considérées comme constantes, on propose par conséquent de
noter (qi, qc) = E(B) l’espérance de B.
(a) Si on ne commande pas de produit (qc = 0), exprimer B en fonction de v, V, k et qi.
En déduire : (qi, 0) = '(qi) + cqi.
(b) Si on commande une quantité qc strictement positive de produit, exprimer B en fonction de
v, V, k, cF , qi, qc.
En déduire : pour qc > 0, (qi, qc) = '(qc + qi) + cqi cF .
6. Optimisation
On cherche à déterminer, en fonction d’une valeur donnée qi du stock initial, quelle est la quantité de
produit qc à commander afin d’optimiser l’espérance de bénéfice.
On reprend les notations de la question 2 : S est le réel strictement positif en lequel la fonction ' est
maximale.
(a) On suppose qi > S.
Montrer que pour tout qc > 0, (qi, qc) < (qi, 0).
En déduire que la meilleure stratégie est de ne pas acheter de produit.
2 / 5
(b) On suppose qi < S.
i. Si on achète une quantité non nulle de produit, montrer que pour optimiser le bénéfice espéré
on doit choisir qc = S qi.
Autrement dit, on complète le stock à la quantité S.
On définit sur [0, S[ la fonction par (x) = (x, S x) (x, 0).
ii. Établir que pour tout x 2 [0, S[ : (x) = '(S) '(x) cF .
iii. En déduire que est strictement décroissante sur [0, S[.
iv. Montrer que si cF > '(S), alors est négative sur [0, S[.
Quelle est la bonne stratégie dans ce cas ?
v. Montrer que si cF < '(S), alors il existe un réel unique r 2]0, S[ en lequel s’annule en
changeant de signe.
En déduire que la bonne stratégie est de ne rien commander si qi > r et de compléter le stock
jusqu’à S si qi < r.
Conclusion de cette partie : on a mis en place une stratégie à deux seuils : r (seuil de renouvellement) et S
(stock optimal). La stratégie consiste à ne rien commander si le stock initial est au moins égal à r, et sinon à
acheter la quantité qui complète le stock à la valeur S.
B. Cas discret
Dans cette partie, on suppose que la variable aléatoire D qui représente la demande est à valeurs dans N.
Sa loi est définie par la donnée de la suite de nombres (pn)n2N avec pn = P(D = n).
On suppose que pour tout entier naturel n, pn > 0.
On pose Rn = P(D > n).
Les quantités qi, qc sont maintenant des entiers naturels.
7. On définit la suite ('n)n2N par 'n = v
nX
k=1
Rk (k + c)n si n > 1 et '0 = 0.
(a) Donner une relation entre pn, Rn et Rn+1 pour tout entier naturel n.
(b) En déduire la monotonie de la suite (Rn)n2N, et préciser R0 ainsi que lim
n!1
Rn.
(c) Pour n > 1, simplifier 'n 'n 1 et en déduire qu’il existe un entier naturel S tel que 'S soit la
valeur maximale de la suite ('n).
8. Calcul de S avec Scilab
On suppose que l’on a défini une fonction d’entête function r=p(n) qui renvoie la valeur de pn.
Compléter le script Scilab qui suit pour qu’il affiche '0, ..., 'S puis la valeur de S :
k=input(’k=’) ; c=input(’c=’) ; v=input(’v=’) ;
n=0 ; phi=0 ; R=1 p(0) ; disp(phi);
while R >= ... do
n = n+1;
phi = phi+...;
disp(phi)
R = R ...;
end
disp(’S=’);disp(n);
9. On rappelle que V = min(D, q) où q = qi + qc.
(a) Montrer que V admet une espérance, donnée par : E(V ) =
q 1X
n=0
npn + qRq.
3 / 5
(b) Établir : E(V ) =
qX
n=1
Rn.
On pourra utiliser la formule établie à la question 7(a).
10. On note, comme dans la partie II, (qi, qc) l’espérance du bénéfice B en fonction de qi et qc.
(a) Si qc = 0, établir : (qi, 0) = 'qi
+ cqi.
(b) Si qc > 0, établir : (qi, qc) = 'qi+qc + cqi cF .
Les formules obtenues étant très analogues à celles de la partie A, on peut établir (ce
que l’on ne demande pas de faire) que la stratégie à deux seuils reste valable dans le
cas discret, les seuils étant alors des entiers.
(c) En utilisant le script de la question 8 pour certaines valeurs de k, c et v, on a obtenu les valeurs
suivantes, arrondies à deux chiffres après la virgule, pour '0, ..., 'S :
0 4 7, 9 11, 94 15, 77 19, 34 22, 40 24, 75 26, 16 26, 51
et S = 9. Sachant que cF = 2, 5, déterminer à partir de quelle valeur de qi il est préférable de ne
pas commander dans ce cas particulier.
III. Évolution du stock dans le temps
On cherche maintenant à modéliser l’évolution du stock sur plusieurs périodes, en se plaçant dans le cas discret.
On introduit à cet effet une suite de variables aléatoires (Dn)n2N⇤ qui représentent les demandes aux périodes
successives 1, 2, 3, . . .. Ces variables sont supposées indépendantes et suivent toutes la même loi que la variable
aléatoire D de la partie II.B. On reprend en particulier les notations pk = P(Dn = k) et Rk = P(Dn > k),
ainsi que l’hypothèse pk > 0 pour tout k 2 N.
Pour tout entier naturel non nul n, on note Xn la variable aléatoire prenant comme valeur l’état du stock
en fin de période n (il s’agit donc aussi du stock initial de la période n + 1). On suppose qu’au début de la
première période, le stock est vide, ce qui justifie la convention X0 = 0 (variable aléatoire certaine).
On adopte la stratégie à deux seuils r et S (entiers, vérifiant 0 < r < S) mise en place dans les parties
précédentes, que l’on rappelle :
• Si au début d’une période le stock est supérieur ou égal à r, on ne commande rien.
• Si le stock initial est inférieur strictement à r, on le complète par une commande qui amène le stock à
la valeur S.
Pour tout i et j dans J0, SK, en supposant que le stock initial d’une période donnée est égal à j, on note mi,j
la probabilité pour que le stock à la fin de la période soit égal à i.
On définit la matrice M = (mi,j)06i,j6S. On notera que les lignes et les colonnes de M sont numérotées à
partir de 0.
11. Soit n un entier naturel.
(a) Justifier que la variable aléatoire Xn est à valeur dans l’intervalle d’entiers J0, SK.
Pour tout n 2 N, on note alors Un la matrice colonne
Un =
0
B
B
B
@
P(Xn = 0)
P(Xn = 1)
...
P(Xn = S)
1
C
C
C
A
qui représente la loi de Xn.
(b) Justifier que pour tout i 2 J0, SK : P(Xn+1 = i) =
SX
j=0
mi,jP(Xn = j).
En déduire : Un+1 = MUn.
4 / 5
12. Étude d’un cas particulier
Dans cette question, on suppose que les constantes k, v, c, cF sont telles que les seuils sont r = 2 et S = 3.
(a) Montrer que :
M =
0
B
B
@
R3 R3 R2 R3
p2 p2 p1 p2
p1 p1 p0 p1
p0 p0 0 p0
1
C
C
A
Pour tout entier naturel n, on note an = P(Xn = 0), bn = P(Xn = 1), cn = P(Xn = 2) et
dn = P(Xn = 3), de sorte que Un=
0
B
B
@
an
bn
cn
dn
1
C
C
A.
(b) i. Vérifier que pour tout entier naturel n : cn+1 = (p0 p1)cn + p1.
ii. En déduire une expression de cn en fonction de p0, p1 et n.
iii. Montrer que la suite (cn)n2N converge et déterminer sa limite, notée , en fonction de p0 et p1.
(c) Montrer que les suites (an)n2N, (bn)n2N et (dn)n2N convergent et déterminer leur limite en fonction
de p0, p1, p2 et .
(d) Conclure que la suite (Xn)n2N converge en loi.
13. Existence et unicité d’une loi de probabilité invariante par M
On reprend le cas général.
(a) Vérifier que tous les coefficients de la première ligne de M (c’est-à-dire m0,j, pour j dans J0, SK),
sont strictement positifs.
(b) i. Montrer que pour tout j 2 J0, SK,
SX
i=0
mi,j = 1.
ii. Établir que 1 est une valeur propre de t
M et préciser quel est un vecteur colonne propre associé
à cette valeur propre.
iii. On rappelle le résultat du cours : toute matrice a le même rang que sa transposée.
Montrer que 1 est valeur propre de M.
(c) Soit U un vecteur colonne propre de M associé à la valeur propre 1.
Montrer qu’il existe un réel tel que la matrice colonne V = U, de coefficients v0, ..., vS, vérifie
MV = V ,
SX
j=0
|vj| = 1 et l’un au moins des coefficients de V est strictement positif.
(d) On suppose que V a aussi l’un au moins des ses coefficients qui est strictement négatif. Montrer
que :
SX
j=0
m0,jvj <
SX
j=0
m0,j|vj| et pour tout i 2 J1, SK,
SX
j=0
mi,jvj 6
SX
j=0
mi,j|vj|
et en déduire une contradiction, puis que les coefficients de V sont tous positifs.
(pour la première inégalité, on pourra poser
SX
j=0
m0,jvj = "
0
@
SX
j=0
m0,jvj
1
A où " 2 { 1, 1}.)
(e) On suppose qu’il existe un deuxième vecteur colonne W, différent de V , vérifiant les mêmes pro-
priétés que V .
Montrer qu’il existe ↵ > 0, tel que ↵(V W) vérifie aussi les mêmes propriétés que V . En déduire
une contradiction. Que peut-on en déduire pour la dimension du sous espace propre de M associé
à la valeur propre 1 ?
(f) On suppose que la suite (Xn)n2N converge en loi vers une certaine variable aléatoire X.
Montrer que X vérifie
0
B
B
B
@
P(X = 0)
P(X = 1)
...
P(X = S)
1
C
C
C
A
= V .
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  • 1. C’est en 1913 que F.W.Harris, ingénieur chez Westinghouse, établit une première formule très simple liée à un problème de gestion de stocks. C’est l’un des premiers exemples d’intervention des mathématiques dans le management, de solution d’un problème de « recherche opérationnelle » dans une entreprise. Aujourd’hui, les modèles mathématiques sont très sophistiqués et en s’appuyant sur la puissance de calcul des ordinateurs du vingt-et-unième siècle, on peut les utiliser pour optimiser, au sens que l’on souhaite, la gestion de stocks. I. Mise en place du problème En début de période, le stock contient déjà une quantité initiale de produit qi (éventuellement nulle). Le gestionnaire peut alors s’il le souhaite commander une quantité qc de produit, une seule fois, en début de période. Il n’y a pas de réapprovisionnement possible en cours de période. La quantité totale q = qi + qc est disponible à la vente pour toute la période à venir. On définit dans ce problème les constantes strictement positives : • prix de vente unitaire : v c’est le prix que rapporte chaque unité de produit vendue ; • coût de stockage unitaire : k il s’applique à chaque unité de produit présente à un moment de la période dans le stock ; • coût d’achat unitaire : c c’est le prix que coûte chaque unité de produit commandée en début de période ; • coût fixe en cas d’achat : cF ce coût forfaitaire s’applique uniquement s’il y a une commande passée en début de période. Ces quatre constantes sont des réels strictement positifs, et on suppose de plus : v > k + c. On introduit enfin les variables aléatoires réelles suivantes : • D, la demande, c’est la quantité de produit qui est demandée durant la période. Sa loi est supposée connue. • V , la quantité de produit que l’on vend pendant la période. • B, le bénéfice net sur l’ensemble de la période. On admet que ces variables aléatoires sont toutes définies sur le même espace probabilisé (⌦, A, P). 1. Pourquoi fait-on l’hypothèse v > k + c ? II. Optimisation du bénéfice moyen sur une période A. Cas continu Dans cette partie, on suppose que la variable aléatoire D représentant la demande admet une densité f qui est nulle sur ] 1, 0], et continue et strictement positive sur ]0, +1[. On note R la fonction définie sur [0, +1[ par R(x) = P(D > x). Les quantités qi et qc sont des réels positifs ou nuls. 2. Étude d’une fonction On définit la fonction ' sur [0, +1[ par : '(x) = v Z x 0 R(t) dt (k + c)x. (a) Montrer que R réalise une bijection de [0, +1[ sur ]0, 1]. On pose dans la suite S = R 1 ✓ k + c v ◆ . (b) Justifier l’existence et la dérivabilité de ' sur [0, +1[, et calculer sa dérivée sur cet intervalle. (c) Déterminer les variations de ' sur [0, +1[. (d) En déduire : pour tout réel x positif et différent de S, '(x) < '(S). 1 / 5
  • 2. 3. Calcul approché de S avec Scilab On suppose que l’on a défini une fonction d’entête function r=R(x) qui renvoie la valeur de R au point x. Soit X une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètre 1. (a) Montrer que : P ✓ R(X) 6 k + c v ◆ = e S . (b) Compléter le script Scilab qui suit, puis expliquer pourquoi il affiche une valeur approchée de S : k=input(’k=’) ; c=input(’c=’) ; v=input(’v=’) ; compt = 0; for i=1:1000 do X=grand(1,1,"exp",1) if ... compt = compt+1; end end disp(’S=’); disp( log(compt/1000)); 4. Espérance de vente La variable aléatoire V représente la quantité de produit vendue sur la période. On rappelle que q = qi + qc est la quantité de produit disponible à la vente. Le minimum de deux réels a et b est noté dans la suite min(a, b). (a) Justifier : V = min(D, q). (b) Soit g la fonction définie sur R par g(x) = min(x, q). i. Montrer que g est continue sur R. ii. Établir la convergence de l’intégrale Z q 0 xf(x) dx. iii. Montrer que V admet une espérance, et que l’on a : E(V ) = Z q 0 xf(x) dx + qR(q). iv. À l’aide d’une intégration par parties, établir ensuite : E(V ) = Z q 0 R(x) dx. 5. Bénéfice espéré Le bénéfice net sur la période est la variable aléatoire B. Ce bénéfice ne prend en compte que les dépenses et recettes de la période considérée. Par exemple, le coût d’achat du stock initial qi n’est pas comptabilisé dans B, mais le coût de stockage de qi l’est. Les quantités autres que qi et qc sont considérées comme constantes, on propose par conséquent de noter (qi, qc) = E(B) l’espérance de B. (a) Si on ne commande pas de produit (qc = 0), exprimer B en fonction de v, V, k et qi. En déduire : (qi, 0) = '(qi) + cqi. (b) Si on commande une quantité qc strictement positive de produit, exprimer B en fonction de v, V, k, cF , qi, qc. En déduire : pour qc > 0, (qi, qc) = '(qc + qi) + cqi cF . 6. Optimisation On cherche à déterminer, en fonction d’une valeur donnée qi du stock initial, quelle est la quantité de produit qc à commander afin d’optimiser l’espérance de bénéfice. On reprend les notations de la question 2 : S est le réel strictement positif en lequel la fonction ' est maximale. (a) On suppose qi > S. Montrer que pour tout qc > 0, (qi, qc) < (qi, 0). En déduire que la meilleure stratégie est de ne pas acheter de produit. 2 / 5
  • 3. (b) On suppose qi < S. i. Si on achète une quantité non nulle de produit, montrer que pour optimiser le bénéfice espéré on doit choisir qc = S qi. Autrement dit, on complète le stock à la quantité S. On définit sur [0, S[ la fonction par (x) = (x, S x) (x, 0). ii. Établir que pour tout x 2 [0, S[ : (x) = '(S) '(x) cF . iii. En déduire que est strictement décroissante sur [0, S[. iv. Montrer que si cF > '(S), alors est négative sur [0, S[. Quelle est la bonne stratégie dans ce cas ? v. Montrer que si cF < '(S), alors il existe un réel unique r 2]0, S[ en lequel s’annule en changeant de signe. En déduire que la bonne stratégie est de ne rien commander si qi > r et de compléter le stock jusqu’à S si qi < r. Conclusion de cette partie : on a mis en place une stratégie à deux seuils : r (seuil de renouvellement) et S (stock optimal). La stratégie consiste à ne rien commander si le stock initial est au moins égal à r, et sinon à acheter la quantité qui complète le stock à la valeur S. B. Cas discret Dans cette partie, on suppose que la variable aléatoire D qui représente la demande est à valeurs dans N. Sa loi est définie par la donnée de la suite de nombres (pn)n2N avec pn = P(D = n). On suppose que pour tout entier naturel n, pn > 0. On pose Rn = P(D > n). Les quantités qi, qc sont maintenant des entiers naturels. 7. On définit la suite ('n)n2N par 'n = v nX k=1 Rk (k + c)n si n > 1 et '0 = 0. (a) Donner une relation entre pn, Rn et Rn+1 pour tout entier naturel n. (b) En déduire la monotonie de la suite (Rn)n2N, et préciser R0 ainsi que lim n!1 Rn. (c) Pour n > 1, simplifier 'n 'n 1 et en déduire qu’il existe un entier naturel S tel que 'S soit la valeur maximale de la suite ('n). 8. Calcul de S avec Scilab On suppose que l’on a défini une fonction d’entête function r=p(n) qui renvoie la valeur de pn. Compléter le script Scilab qui suit pour qu’il affiche '0, ..., 'S puis la valeur de S : k=input(’k=’) ; c=input(’c=’) ; v=input(’v=’) ; n=0 ; phi=0 ; R=1 p(0) ; disp(phi); while R >= ... do n = n+1; phi = phi+...; disp(phi) R = R ...; end disp(’S=’);disp(n); 9. On rappelle que V = min(D, q) où q = qi + qc. (a) Montrer que V admet une espérance, donnée par : E(V ) = q 1X n=0 npn + qRq. 3 / 5
  • 4. (b) Établir : E(V ) = qX n=1 Rn. On pourra utiliser la formule établie à la question 7(a). 10. On note, comme dans la partie II, (qi, qc) l’espérance du bénéfice B en fonction de qi et qc. (a) Si qc = 0, établir : (qi, 0) = 'qi + cqi. (b) Si qc > 0, établir : (qi, qc) = 'qi+qc + cqi cF . Les formules obtenues étant très analogues à celles de la partie A, on peut établir (ce que l’on ne demande pas de faire) que la stratégie à deux seuils reste valable dans le cas discret, les seuils étant alors des entiers. (c) En utilisant le script de la question 8 pour certaines valeurs de k, c et v, on a obtenu les valeurs suivantes, arrondies à deux chiffres après la virgule, pour '0, ..., 'S : 0 4 7, 9 11, 94 15, 77 19, 34 22, 40 24, 75 26, 16 26, 51 et S = 9. Sachant que cF = 2, 5, déterminer à partir de quelle valeur de qi il est préférable de ne pas commander dans ce cas particulier. III. Évolution du stock dans le temps On cherche maintenant à modéliser l’évolution du stock sur plusieurs périodes, en se plaçant dans le cas discret. On introduit à cet effet une suite de variables aléatoires (Dn)n2N⇤ qui représentent les demandes aux périodes successives 1, 2, 3, . . .. Ces variables sont supposées indépendantes et suivent toutes la même loi que la variable aléatoire D de la partie II.B. On reprend en particulier les notations pk = P(Dn = k) et Rk = P(Dn > k), ainsi que l’hypothèse pk > 0 pour tout k 2 N. Pour tout entier naturel non nul n, on note Xn la variable aléatoire prenant comme valeur l’état du stock en fin de période n (il s’agit donc aussi du stock initial de la période n + 1). On suppose qu’au début de la première période, le stock est vide, ce qui justifie la convention X0 = 0 (variable aléatoire certaine). On adopte la stratégie à deux seuils r et S (entiers, vérifiant 0 < r < S) mise en place dans les parties précédentes, que l’on rappelle : • Si au début d’une période le stock est supérieur ou égal à r, on ne commande rien. • Si le stock initial est inférieur strictement à r, on le complète par une commande qui amène le stock à la valeur S. Pour tout i et j dans J0, SK, en supposant que le stock initial d’une période donnée est égal à j, on note mi,j la probabilité pour que le stock à la fin de la période soit égal à i. On définit la matrice M = (mi,j)06i,j6S. On notera que les lignes et les colonnes de M sont numérotées à partir de 0. 11. Soit n un entier naturel. (a) Justifier que la variable aléatoire Xn est à valeur dans l’intervalle d’entiers J0, SK. Pour tout n 2 N, on note alors Un la matrice colonne Un = 0 B B B @ P(Xn = 0) P(Xn = 1) ... P(Xn = S) 1 C C C A qui représente la loi de Xn. (b) Justifier que pour tout i 2 J0, SK : P(Xn+1 = i) = SX j=0 mi,jP(Xn = j). En déduire : Un+1 = MUn. 4 / 5
  • 5. 12. Étude d’un cas particulier Dans cette question, on suppose que les constantes k, v, c, cF sont telles que les seuils sont r = 2 et S = 3. (a) Montrer que : M = 0 B B @ R3 R3 R2 R3 p2 p2 p1 p2 p1 p1 p0 p1 p0 p0 0 p0 1 C C A Pour tout entier naturel n, on note an = P(Xn = 0), bn = P(Xn = 1), cn = P(Xn = 2) et dn = P(Xn = 3), de sorte que Un= 0 B B @ an bn cn dn 1 C C A. (b) i. Vérifier que pour tout entier naturel n : cn+1 = (p0 p1)cn + p1. ii. En déduire une expression de cn en fonction de p0, p1 et n. iii. Montrer que la suite (cn)n2N converge et déterminer sa limite, notée , en fonction de p0 et p1. (c) Montrer que les suites (an)n2N, (bn)n2N et (dn)n2N convergent et déterminer leur limite en fonction de p0, p1, p2 et . (d) Conclure que la suite (Xn)n2N converge en loi. 13. Existence et unicité d’une loi de probabilité invariante par M On reprend le cas général. (a) Vérifier que tous les coefficients de la première ligne de M (c’est-à-dire m0,j, pour j dans J0, SK), sont strictement positifs. (b) i. Montrer que pour tout j 2 J0, SK, SX i=0 mi,j = 1. ii. Établir que 1 est une valeur propre de t M et préciser quel est un vecteur colonne propre associé à cette valeur propre. iii. On rappelle le résultat du cours : toute matrice a le même rang que sa transposée. Montrer que 1 est valeur propre de M. (c) Soit U un vecteur colonne propre de M associé à la valeur propre 1. Montrer qu’il existe un réel tel que la matrice colonne V = U, de coefficients v0, ..., vS, vérifie MV = V , SX j=0 |vj| = 1 et l’un au moins des coefficients de V est strictement positif. (d) On suppose que V a aussi l’un au moins des ses coefficients qui est strictement négatif. Montrer que : SX j=0 m0,jvj < SX j=0 m0,j|vj| et pour tout i 2 J1, SK, SX j=0 mi,jvj 6 SX j=0 mi,j|vj| et en déduire une contradiction, puis que les coefficients de V sont tous positifs. (pour la première inégalité, on pourra poser SX j=0 m0,jvj = " 0 @ SX j=0 m0,jvj 1 A où " 2 { 1, 1}.) (e) On suppose qu’il existe un deuxième vecteur colonne W, différent de V , vérifiant les mêmes pro- priétés que V . Montrer qu’il existe ↵ > 0, tel que ↵(V W) vérifie aussi les mêmes propriétés que V . En déduire une contradiction. Que peut-on en déduire pour la dimension du sous espace propre de M associé à la valeur propre 1 ? (f) On suppose que la suite (Xn)n2N converge en loi vers une certaine variable aléatoire X. Montrer que X vérifie 0 B B B @ P(X = 0) P(X = 1) ... P(X = S) 1 C C C A = V . 5 / 5