Retour d’expérience client sur
Solvabilité 2, ORSA, Actuariat et Risques
17 juin 2014
Alban JARRY
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La Mutuelle Générale,
une entreprise de l’économie sociale
qui conjugue valeurs et performance
Engagée depuis plusieurs an...
« L’ouvrier qui veut bien faire son travail doit commencer par aiguiser ses instruments »
Confucius
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 L’adaptation doit être
rapide entre 2014 et 2016
 Solvency 2 est complexe
sur les 3 piliers
 Ne pas se tromper de cibl...
Contexte de La Mutuelle Générale
• Un vaste périmètre à l’actif et passif :
Santé
Prévoyance
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Modèles internes assurantiels
Outils de suivi de l’ALM
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Solvency 2
Un schéma de flux à éviter
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Centraliser les référentiels
Etude EFAMA – KPMG « Solvency II – Data Impacts on Asset Management »
(Juin 2012) :
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S’appuyer sur des experts
Conférence Actuaris - Créer de la valeur par la maitrise des risques en assurance 11
Un choix
 Structurer les systèmes
d’information
 S’appuyer sur des
spécialistes
 Nécessaire réactivité
 Le métier d’un...
Des solutions à l’actif et au passif
Conférence Actuaris - Créer de la valeur par la maitrise des risques en assurance 13
Le passif et l’actuariat
 Un pilote qui ne monte
plus le moteur ?
 Un ordinateur qui surveille
les risques et alerte
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Un contrôle des délégataires efficace
• Maitriser ses risques :
• Politique d’externalisation
• Contrôler les délégataires...
La Mutuelle Générale : un choix sur les actifs
• Effectuer un « Choc de simplification »
• Avant :
• 600 millions gérés en...
 Une source unique de
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 La qualité de service d’un
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La Mutuelle Générale : un choix sur la centralisat...
Des discussions
Conférence Actuaris - Créer de la valeur par la maitrise des risques en assurance 18
Les données financières
 Qui est propriétaire de la
donnée ?
 Comment gérer le CQS et
les champs du pilier 3
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Trouvons des solutions ensemble
Un livre Blanc en cours sur les nouveaux visages du risque en
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Conclusion
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« La vie est simple, mais nous insistons pour la compliquer »
Confucius
Conclusion
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Conference Actuaris - Retour d’expérience client sur Solvabilité 2, ORSA, Actuariat et Risques

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Conference Actuaris - Retour d’expérience client sur Solvabilité 2, ORSA, Actuariat et Risques

  1. 1. Retour d’expérience client sur Solvabilité 2, ORSA, Actuariat et Risques 17 juin 2014 Alban JARRY Directeur du Programme Solvency 2 de La Mutuelle Générale
  2. 2. La Mutuelle Générale, une entreprise de l’économie sociale qui conjugue valeurs et performance Engagée depuis plusieurs années dans une dynamique de transformation opérationnelle et technologique, La Mutuelle Générale est aujourd’hui l’un des acteurs leaders de son secteur CHIFFRES CLES au 31/12/2012  3e mutuelle française  13e organisme complémentaire santé français  Plus de 1,3 de personnes protégées  Chiffre d’affaires : 1 051 millions d’euros HT  Fonds propres : 647 millions d’euros 2 MARCHES  Particuliers  Entreprises - Professionnels 2 METIERS  Gestion par délégation du régime obligatoire de Sécurité sociale  Assurance de personnes (santé & prévoyance) Conférence Actuaris - Créer de la valeur par la maitrise des risques en assurance 2
  3. 3. « L’ouvrier qui veut bien faire son travail doit commencer par aiguiser ses instruments » Confucius Introduction Conférence Actuaris - Créer de la valeur par la maitrise des risques en assurance 3
  4. 4.  L’adaptation doit être rapide entre 2014 et 2016  Solvency 2 est complexe sur les 3 piliers  Ne pas se tromper de cible  Etre PRAGMATIQUE  Tenir compte du principe de PROPORTIONNALITE Introduction Conférence Actuaris - Créer de la valeur par la maitrise des risques en assurance 4
  5. 5. Contexte de La Mutuelle Générale • Un vaste périmètre à l’actif et passif : Santé Prévoyance Réassurance Dépendance Statutaire – RO Individuel Collectif  1,3 millions d’adhérents  2,3 milliards d’actifs ALM Conférence Actuaris - Créer de la valeur par la maitrise des risques en assurance 5
  6. 6. Contexte de La Mutuelle Générale • Existant Gestion d’actifs Modèles internes assurantiels Outils de suivi de l’ALM Gestion de stress test Rapport de Solvabilité  Des évolutions réglementaires  Des scénarios à redéfinir Conférence Actuaris - Créer de la valeur par la maitrise des risques en assurance 6
  7. 7. Des contraintes TRACABILITE QUALITE Conférence Actuaris - Créer de la valeur par la maitrise des risques en assurance 7
  8. 8. Des contraintes Des délais Très courts Conférence Actuaris - Créer de la valeur par la maitrise des risques en assurance 8
  9. 9. Données Solvency 2 Un schéma de flux à éviter Comptabilité Délégations de gestion Provisions techniques Actifs Fournisseur s de flux et rating Risques opérationnel s Conférence Actuaris - Créer de la valeur par la maitrise des risques en assurance 9
  10. 10. Centraliser les référentiels Etude EFAMA – KPMG « Solvency II – Data Impacts on Asset Management » (Juin 2012) : http://ow.ly/p5eQY  Structure pérenne à mettre en place  Qualité et traçabilité des données  Description des processus Conférence Actuaris - Créer de la valeur par la maitrise des risques en assurance 10
  11. 11. S’appuyer sur des experts Conférence Actuaris - Créer de la valeur par la maitrise des risques en assurance 11
  12. 12. Un choix  Structurer les systèmes d’information  S’appuyer sur des spécialistes  Nécessaire réactivité  Le métier d’une assureur ou d’une mutuelle n’est pas d’être une SSII  Solvency 2 ne permet plus l’approximation Conférence Actuaris - Créer de la valeur par la maitrise des risques en assurance 12
  13. 13. Des solutions à l’actif et au passif Conférence Actuaris - Créer de la valeur par la maitrise des risques en assurance 13
  14. 14. Le passif et l’actuariat  Un pilote qui ne monte plus le moteur ?  Un ordinateur qui surveille les risques et alerte  Des travaux de Place qui commencent  Sécuriser les processus et les productions  Contrôler les données et prestataires externes  Harmoniser les données sources QUALITE ET TRACABILITE Conférence Actuaris - Créer de la valeur par la maitrise des risques en assurance 14
  15. 15. Un contrôle des délégataires efficace • Maitriser ses risques : • Politique d’externalisation • Contrôler les délégataires • Cartographier les risques externes • Surveiller le risque de défaut et établir des plans de continuité • Adapter les contrats aux règles de la directive • Etre attentif au risque opérationnel  L’assureur est responsable  Le contrôle va être de plus en plus important Conférence Actuaris - Créer de la valeur par la maitrise des risques en assurance 15
  16. 16. La Mutuelle Générale : un choix sur les actifs • Effectuer un « Choc de simplification » • Avant : • 600 millions gérés en interne : essentiellement des obligations • 1,2 mds répartis chez 60 sociétés de gestion avec des mandats, des fonds dédiés, + de 80 fonds ouverts (tous types de fonds) • 6 dépositaires • Environ 17 000 lignes à transpariser (look through) : coût astronomique • Constat : • Impossibilité de répondre dans les délais imposés à partir de 2016 • Impossibilité de s’assurer de la qualité des données et de leur traçabilité • Après • 1ere grande mutuelle à externaliser l’intégralité de sa gestion titres (hors immobilier) • 6 mandats pour 1,8 mds chez 3 sociétés de gestion (La Banque Postale AM, Rothschild & Cie, Schelcher Prince Gestion) • 1 unique dépositaire • 500 à 700 lignes directes • 0 OPCVM ouverts d’ici 2016 • Des économies : • Frais de gestion, données Solvency 2, contrôles, …  Une démarche moderne et d’anticipation  Le seul moyen pour respecter la qualité des données, la traçabilité et les délais Conférence Actuaris - Créer de la valeur par la maitrise des risques en assurance 16
  17. 17.  Une source unique de données  La qualité de service d’un dépositaire La Mutuelle Générale : un choix sur la centralisation • Fichiers Solvency 2 viendront d’une unique source : BNP Paribas Securities Services • Les reportings de performance seront faits par BNP Paribas Securities Services • Les 3 sociétés de gestion fourniront : • Document d’analyse des investissements • Alertes sur les contraintes fixées • Transparence sur tous les investissements • Les 3 sociétés de gestion devront : • Respecter le principe de la personne prudente • Mise en place de Due Diligence Conférence Actuaris - Créer de la valeur par la maitrise des risques en assurance 17
  18. 18. Des discussions Conférence Actuaris - Créer de la valeur par la maitrise des risques en assurance 18
  19. 19. Les données financières  Qui est propriétaire de la donnée ?  Comment gérer le CQS et les champs du pilier 3  Un lobbying auprès de la Commission européenne et des autorités de tutelles ? PROPORTIONNALITE Conférence Actuaris - Créer de la valeur par la maitrise des risques en assurance 19
  20. 20. Trouvons des solutions ensemble Un livre Blanc en cours sur les nouveaux visages du risque en assurance : 4 sous groupes : Gouvernance, Systèmes d’informations, Produits, Risques TROUVER DES SOLUTIONS Conférence Actuaris - Créer de la valeur par la maitrise des risques en assurance 20
  21. 21. CONCLUSION Conférence Actuaris - Créer de la valeur par la maitrise des risques en assurance 21
  22. 22. Conclusion Des réglementations de plus en plus complexes Si les régulateurs s'occupaient de sécurité routière (par le Professeur Hervé Alexandre Directeur du Master 224 "Banque et Finance« de l’Université Paris Dauphine) Une règle simple 130 km/h sur autoroute Une sanction connue à l’avance Trop simple ?  Imaginons une vitesse limite fonction non linéaire du poids de la voiture, de sa cylindrée, de l’âge du chauffeur, du kilométrage de la voiture. Avec une loi leptokurtique de mesure de la probabilité du temps de réaction du chauffeur http://ow.ly/p5gxk Et http://ow.ly/p5gzv Conférence Actuaris - Créer de la valeur par la maitrise des risques en assurance 22
  23. 23. « La vie est simple, mais nous insistons pour la compliquer » Confucius Conclusion Conférence Actuaris - Créer de la valeur par la maitrise des risques en assurance 23
  24. 24. Alban Jarry est Directeur du programme Solvency 2 de La Mutuelle Générale. Il a rejoint, en octobre 2013, La Mutuelle Générale, 3eme Mutuelle Française en Santé et Prévoyance (1,3 millions d’adhérents), pour diriger une fonction transverse sur les 3 piliers de Solvency 2 et l’ORSA. Auparavant, il était en asset management chez Edmond de Rothschild Investment Managers, en tant que Directeur Adjoint des Opérations en charge des Directions des Systèmes d’Information, de la MOA et du Reporting et de la Mesure de Performance des fonds, après avoir commencé sa carrière en banque privée, en 1995, dans le Département des Produits Nouveaux de La Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque. Il est intervenant d’HEC Paris Executive Education. Dans le cadre de travaux de Place, il préside les Groupes de Travail « Reporting AIFM-ESMA » et « LEI » de l’AFG (Association Française de Gestion), est Membre du Bureau du Club AMPERE (Asset Management Performance et Reporting), participe au comité de direction du livre blanc « les nouveaux visages du risque en assurance » de Finance Innovation et aux travaux de la FNMF sur l’ORSA. Depuis 2012, il a développé des groupes de travail entre Asset Managers et Assureurs pour normaliser les échanges dans le cadre notamment de Solvency II. Spécialiste de la mise en œuvre des réglementations financières (AIFM, UCIT, Solvency 2, LEI, EMIR, BALE, …) et des réseaux sociaux professionnels, il est l’auteur d’articles pour La Nouvelle Revue de Géopolitique (Coéditeur de la rubrique Le Monde Selon Twitter), Le Cercle Les Echos, L'Agefi Communautés, Culture Banque, et anime un blog (albanjarry.wordpress.com). Il a publié plusieurs études sur les réglementations financières, les market data vendors, la finance et les réseaux sociaux professionnels. Il est titulaire d’une MIAGE et du MGA d’HEC, dont il préside l’association des anciens élèves « MGA – H Exed - Community ». Annexe : présentation Conférence Actuaris - Créer de la valeur par la maitrise des risques en assurance 24

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