Problématique qualité sous solvailité 2

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2014 bruno vial
Conférences Arrow institute par conferences institute
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  • En compta, erreur sur les provisions récupérées l’année d’après (boni-mali)
    En MS pas de récupération, perte sèche
    Mauvaise visibilité =
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  • Problématique qualité sous solvailité 2

    1. 1. Problématique Qualité sous Solvabilité 2 Séminaire Arrow Institue « Pilotage des Risques » 20.11.2014 Bruno Vial
    2. 2. Sommaire 1. De l’intérêt du suivi de la réglementation Assurancielle pour le monde Bancaire 2. Schéma général de la problématique Qualité 3. Focus sur la qualité des données 4. Focus sur la règle de proportionnalité 5. Focus sur l’utilisation du dire d’expert 6. Conclusion
    3. 3. 1 De l’intérêt du suivi de la réglementation Assurancielle pour le monde Bancaire
    4. 4. / 4 De l’intérêt du suivi de la réglementation Assurancielle pour le monde Bancaire  Les mondes de l’assurance et de la banque ont beaucoup de points communs, des éléments bilantiels à la nature des risques, sans parler de la mixité régulière des activités.  Les évolutions réglementaires dans d’autres pays non soumis à Bale III ni à Solvabilité 2 vont s’inspirer des deux.  Convergence attendue des normes réglementaires Banque & Assurance
    5. 5. / 5 De l’intérêt du suivi de la réglementation Assurancielle pour le monde Bancaire  En attendant cette convergence, chacun des deux domaines est en avance sur certaines problématiques  Banque  mesure et maîtrise du risque de marché, du risque de contrepartie et du risque opérationnel  Élaboration et traduction de stress tests communs  Assurance  Vision du bilan à 1 an  Prise en compte de l’activité à venir dans l’année  projection sur plusieurs années du besoin en fonds propres  Tentative de prise en compte du risque catastrophique dans le besoin en fonds propres au niveau du pilier 1
    6. 6. 2 Schéma général de la problématique qualité sous S2
    7. 7. / 7 Schéma de la problématique Qualité  On peut voir la problématique Qualité dans la mesure des risques (que ce soit au niveau du bilan pour le provisionnement, ou en termes de besoin en fonds propres mesuré par les méthodes avancées) comme le croisement de deux axes : Axe de progression A x e d e d é c i s i o n
    8. 8. / 8 Axe de progression
    9. 9. / 9 Axe de décision
    10. 10. 3 Focus sur la qualité des données
    11. 11. / 11 Qualité des données  Les grands principes de Solvabilité 2 sur la qualité des données :  Cf document Advice for level 2 implementing measures on solvency II : Technical Provisions – Article 86 f – Standards for Data Quality (oct. 2009)
    12. 12. / 12 Qualité des données / Exactitude
    13. 13. / 13 Qualité des données / Exhaustivité
    14. 14. / 14 Qualité des données / Pertinence PERTINENCE Adaptées Représentatives
    15. 15. 4 Focus sur la règle de proportionnalité
    16. 16. / 16 La proportionnalité selon Solvabilité 2  Solvabilité 2 a développé une approche de la “règle de proportionnalité”, basée sur la cartographie suivante du sujet :  Attention : toutes ces conditions sont à réaliser simultanément ! Nature Echelle Comple xité  nature de l’activité  nature des produits  nature du phénomène  Complexité de la modélisation nécessaire  Négligeabilité de l’impact sur la mesure des risques
    17. 17. 5 Focus sur la prise en compte du dire d’expert
    18. 18. / 18 Strong Commitment closing  Solvabilité 2 aborde le sujet du dire d’expert car la vision à 1 an de l’activité à venir nécessite la prise en compte des actions à venir de gestion des risques, en plus de l’utilisation plus générale du dire d’expert dans les méthodes avancées.  Les conditions d’acceptation de l’utilisation du dire d’expert selon Solvabilité 2  Traçabilité  Justification  Gouvernance d’utilisation
    19. 19. 6 Conclusion
    20. 20. / 20 Conclusion  La démarche qualité se prépare en amont car elle est difficile à mettre en oeuvre en mode retroengineering, et en particulier  Penser à organiser la capacité à reconstituer la génèse des choix réalisés, d’une part comme indication du degré de maturité mais aussi afin de pouvoir éventuellement remettre en question les choix faits si les raisons de ces choix devaient être remises en question dans futur  Penser à la conservation au fur et à mesure du “dire d’expert” afin de pouvoir en mesurer a posteriori l’erreur d’appréciation  Penser à la mise en place en amont d’une gouvernance claire, parfois non évidente (p.ex. Qui est responsible de la pertinence de la donnée utilisée)  Solvabilité 2 permet d’établir une cartographie de la démarche qualité qui est trés intéressante à diffuser comme démarche systématique dans la modélisation, même en-dehors des aspects réglementaires

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